Психично и лично за Форекс

[E-Bat-Sedefcho]

Здраве желая edlund !

Тъй като намерих в друга тема цитата се смятам за длъжен да го пренеса и отговоря тук.

Материалът всъщност е свързан със спор, зародил се в друга тема - линк(психично и лично за форекс). Авторите говорят за "вероятност", като изследват база данни постфактум.

Смятам, че е редно да се квалифицирам като автор и приемам поста насочен към мен.
Не смесвай автора със идеята за статистика на колегите които дадоха пример за статистически методи защото, цитирам :

Ако не е 50/50 то колко е?

Питай edlund, аз не разбирам.
Ключа от палатка е да определиш условията на задачата правилно , за което edlund ще ни помогне надявам се

Ето това е важното на което трябваше да обърнеш внимание колега ( или бъдещ такъв ).
Наскоро бях писал в една друга тема, че теоритично не е редно да се смесват статистика и вероятности. И това е така !!!!!
На практика обаче за да се осмисли и изчисли едно събитие на база теория на вероятностите трябва да се прави върху статистически данни за да можеш да се вместиш във извадката на измерването.
Защото : С ВЕРОЯТНОСТИ СЕ ОПЕРИРА НА БАЗА БЕЗКРАЙНА ИЗВАДКА ОТ ВРЕМЕ !!
СТАТИСТИКАТА ОПЕРИРА ВИНАГИ СЪС КРАЙНА ИЗВАДКА ОТ ДАННИ !!!!!!
Ти осъзнаваш ли защо се прибягва до намесата на теорията на вероятностите върху статистически данни ?
Ще ти отговоря........... защото :

- всички видове анализ се градят върху статистически данни.

- всички индикатори ползват статистически данни.

- почти всички мозъчни процеси лежат върху минали ( преживени и обработени ) статистически данни за околния свят

- всяка логическа мисъл се гради върху статистическа информация ( при едни повече, при други по-малко )

- И още, и още примери...........

- От много време наблюдавам явлението "вероятности" във форума и се чудя дали и 5 % разбират какво стои зад вероятноста на едно събитие и как се изчислява.
За това и student2 поясни, цитирам го без позволение :

Edlund,
вероятността цената да мръдне с 30 пипса надолу или нагоре не е като да хвъррлиш монета и да кажеш 50 на 50. Най малкото защото вероятността се измерва като хипотеза от всеки възможен изход в даденото вероятностно пространство. А в твоя случай, трябва да зададеши параметър за време за да избегнеш третия възможен резулатат цената да остане същата. Защото в случая с валутите имаш и този възможен изход, колкото и минимален да е той. Това е само чисто математически, като избегнеш реални фактори, които влияят на цената на валутата. За това хората се опитват да внесат и други параметри при дефиниране на дадено математическо пространство, за да могат по прецизно да сметнат вероятността от Всеки възможен резултат от настъпването на дадено събитие.

Радва ме, че си се заел със Талеб, това е хубаво. Поздравления !!
Не е хубаво обаче, че използваш абсолютно повърхностно онагледяване с определен пример от Талеб който само илюстрира част от вероятностна характеристика.
Освен това драги ми edlund пак казвам, чистата вероятност не ти върши абсолютно никаква работа.
Ако обаче, смесиш статистически модел от данни от твоята търговска система за минал период, обследвал си я за ПМО, детектирал си такова, съвсем спокойно можеш да намесиш вероятностите и доверителния им интервал в твоя полза !!!!!

Адекватно изчисление на сложно съставно вероятностно събитие можеш да ползваш само и единствено на база статистически данни.
Защото няма да ти го побере главата иначе
Радвам се наистина, че си добър в извъртането на темата.
Ако го правиш осъзнато обаче.
Ако извърташ темата от незнание..............лошо за теб.

И тъй като ме обвиняваш, че не съм съгласен с Талеб, да ти отговоря.
Напротив съгласен съм наппълно.
Конфликта идва от това, че ти не можеш да разбереш какво казва примера който си цитирал.
Та така, а относно цитата ти : " Но сега същите хора трябва да пишат същото и за Талеб, а той е "авторитет"...

Насим Талеб, не е авторитет edlund, гений е.
И понеже продължаваш да се пънеш над абстрактна математика и пространствено мислене, да те попитам.
Ти колко пъти си имал честа да контактуваш със Талеб ?

Дано този ми пост се разбере от теб в крайна сметка.

Поздрави !

[edlund]

В тази тема се оформи един отбор от хора, които твърдят, че гледайки постфактум цените, те не са се движили винаги еднакво в едната от двете посоки, което е доказателство, че вероятността за в бъдеще цената примерно на eur/usd да иде 30 пипса нагоре или надолу не е 50 на 50. За пример цитирам:

Вероятността си е определена стойност, това че не можем да я изчислим правилно, не означава че не съществува.

edlund ако вероятността беше 50/50 нямаше да има трендове Ето ти контра на твоята теза. Хайде сега докажи обратното

Основната грешка в тези разсъждения е, че "доказателствата" се дават постфактум и не ни помагат да предвидим бъдещето. Тук бях сериозно обиждан за изказване на такива мисли, но сега попаднох на интервю с Насим Талеб, който говори в същия смисъл. Ето линк и цитат - http://freakonomics.blogs.nytimes.co...k-swans-mouth/
Q: What is “random”?

A: Someone asked about why I consider planned events such as 9/11 to be random (when they were in fact planned by the perpetrators). I keep writing here and there that my definition of randomness is as follows: incomplete understanding or incomplete information. If I see a pregnant woman walking down the street, the sex of her child is a random event for me – but not for her doctor, and certainly not for God. Likewise, nothing in a coin flip is truly random for someone capable of doing differential equations in his head – but we are not cognitively equipped for that. So randomness is epistemic and it needs to be treated in epistemology (theory of knowledge). So the degree of randomness is observer dependent.

Примерът му с бременната жена е аналогичен на темата на тукашния спор. Аз твърдя, че ако не знаем нищо по въпроса, за нас шансът детето да е момче или момиче е 50 на 50. Отсреща ми опонират, че шансът не е 50 на 50, понеже ако вземем ражданията в миналото и ги отсеем с някакъв индикатор, примерно волатилност на индекса Nikkei през високосни години, ще се окаже, че полът на бебетата не е бил 50 на 50. Това за тези хора ще е доказателство, че шансът за това конкретно неродено бебе не е 50 на 50 и че те могат да печелят като прогнозират пола на бебето, ползвайки за целта волатилността на индекса Nikkei през високосни години.
Само че аз твърдя, че за нас разни бъдещи събития са случайни, когато нямаме достатъчно знания за тях. Позволявам си да се цитирам:

Казвам, че ако си нямаме представа накъде ще ходи цената, за нас вероятността е 50 на 50. За Бен Бернанке и Жан-Клод Трише вероятностите сигурно са различни.

Същото казва и Талеб - "the degree of randomness is observer dependent". Мнението на Талеб не влияе на моето мнение, той може да греши за много други неща. Но съм наясно, че хората обикновено разчитат някой авторитет да им каже какво да мислят и какво да правят. Аз не съм авторитет и затова е нормално да ми се отговори, че "Това е много слабо твърдение", "Ами ти си се наакал още като си почнал да се занимаваш с търговия" и т.н. Но сега същите хора трябва да пишат същото и за Талеб, а той е "авторитет"...

[kritelin]

alex1001111 смешко при 50/50 няма да имаш ПРОДЪЛЖИЛТЕНИ трендове, защото при Н клонящи към безкрайност опити резултатите ще са изравнени. Не става само с ядене трябва и акъл.

Kritelin,
зависи за кой инструмент говорим, но в повечето случай, при достатъчно голям брой, например на дневна база, разликата е не повече от 5-7%. Явно е, че в дните когато е UP, движението е много по силно, за сметка на Down.

Дългосрочно говорим вече за цикличност на икономики и т.н. така че е нормално изместванията да не са в порядъка на хиляди проценти ( въпреки, че често ставаме свидетели и на това при прохождащи компании ).

Вероятност при пазара не може да се изчисли, защото не е затворен модел, а е модел, който се влияе от огромен брой динамично променящи се данни, изказвания, политики и т.н. Как обаче това да го обясня разбираемо на бинарните плъхове ? Най-смешното при пазарите, е че заради лесната им достъпност за тях говорят огромен брой хора, които си нямат и бегла представа от нещата.

[student2]

Two parts,
before that match fifty fifty,
second part I No like it.

Биномно разпределение.

Ин дис форум, туу мъч пипълс кам онли фор дъ паст дъ тайм. Но уорк, но трейд, но брейн. Ноу секрефеси. Дис ис дъ форум.
Дъ некст топик мейби ноу райт капъл гайс. Айм ноу лайк.
Айм вери мед.

Ако може малко от меда насам, да си подсладим покрай празниците ).

Добавка:
Може би някой ще го осени гениална идея, как повече хора, които търгуват, да пишат в този форум.

[student2]

alex1001111 смешко при 50/50 няма да имаш ПРОДЪЛЖИЛТЕНИ трендове, защото при Н клонящи към безкрайност опити резултатите ще са изравнени. Не става само с ядене трябва и акъл.

Kritelin,
зависи за кой инструмент говорим, но в повечето случай, при достатъчно голям брой, например на дневна база, разликата е не повече от 5-7%. Явно е, че в дните когато е UP, движението е много по силно, за сметка на Down.

[ManUtd]

Two parts,
before that match fifty fifty,
second part I No like it.

Биномно разпределение.

Ин дис форум, туу мъч пипълс кам онли фор дъ паст дъ тайм. Но уорк, но трейд, но брейн. Ноу секрефеси. Дис ис дъ форум.
Дъ некст топик мейби ноу райт капъл гайс. Айм ноу лайк.
Айм вери мед.

[kritelin]

alex1001111 смешко при 50/50 няма да имаш ПРОДЪЛЖИЛТЕНИ трендове, защото при Н клонящи към безкрайност опити резултатите ще са изравнени. Не става само с ядене трябва и акъл.

[kubrat]

edlund ако вероятността беше 50/50 нямаше да има трендове Ето ти контра на твоята теза. Хайде сега докажи обратното

ако автора позволи това да го забия в бисери и вицове? а?

Бинарен плъх, първо мисли и тогава категоризирай. Ако беше 50/50 и спекулантите търгуваха рационално щяхме да се въртим в безкраен рейндж. При многогодишни трендове не мога да разбера как може да се говори за 50/50. Пълно е с дебили по тия форуми

мога да слезна до твоето ниво но ми идва много ниско. знам само едно с глупака се дръж по глупашки. удрат ли те удрай двойно по силно. простите тикви само от това отношение разбират.

сега ще ти обясня нещо което съм уверен не е в капацитета ти да осъзнаеш. едно левче като го хвърляш 10000 пъти ще имаш трендове но забележи ТИКВО ЗЕЛЕНА, че вероятноста да се падне ези или тура си е все 50/50!

Вероятността е 50/50 само теоретично, на практика е различна, тъй като монетите се хвърлят от хора

[student2]

Най накрая схванах логиката на Edlund, след като гледах едно интервю на известния математик Христо Стоичков:
Two parts,
before that match fifty fifty,
second part I No like it.

[ManUtd]

Иновативността и прозорливостта на Едлунд не познават граници, нещо за което трябваше да се досетя още като отвори темата:
"Помощ, печеля от Форекс, като търгувам злато и сребро."

В най-скоро време очаквам от него нова тема:
"Спасете ме, печеля от банани и дюли, като продавам старо желязо за скрап."

[йосиф]

мога да слезна до твоето ниво но ми идва много ниско!

ами наведи се малко бе пич , или ти е схванат кръста....

[alex1001111]

edlund ако вероятността беше 50/50 нямаше да има трендове Ето ти контра на твоята теза. Хайде сега докажи обратното

ако автора позволи това да го забия в бисери и вицове? а?

Бинарен плъх, първо мисли и тогава категоризирай. Ако беше 50/50 и спекулантите търгуваха рационално щяхме да се въртим в безкраен рейндж. При многогодишни трендове не мога да разбера как може да се говори за 50/50. Пълно е с дебили по тия форуми

мога да слезна до твоето ниво но ми идва много ниско. знам само едно с глупака се дръж по глупашки. удрат ли те удрай двойно по силно. простите тикви само от това отношение разбират.

сега ще ти обясня нещо което съм уверен не е в капацитета ти да осъзнаеш. едно левче като го хвърляш 10000 пъти ще имаш трендове но забележи ТИКВО ЗЕЛЕНА, че вероятноста да се падне ези или тура си е все 50/50!

[kritelin]

edlund ако вероятността беше 50/50 нямаше да има трендове Ето ти контра на твоята теза. Хайде сега докажи обратното

ако автора позволи това да го забия в бисери и вицове? а?

Бинарен плъх, първо мисли и тогава категоризирай. Ако беше 50/50 и спекулантите търгуваха рационално щяхме да се въртим в безкраен рейндж. При многогодишни трендове не мога да разбера как може да се говори за 50/50. Пълно е с дебили по тия форуми

[ManUtd]

аз искам някой знаещ пак да обесни показателя левъридж какво точно показва и може ли да се ползва за някакъв анализ...благодаря предварително

Показателят "форумен левъридж" показва с какъв коефициент може да се мултиплицира единично мнение, така че да запълни цяла тема.
Текущият левъридж, който Едлунд ползва е 128:1.
Обзалагам се на един телешки стек, че левъриджа му ще продължава да расте.

[kubrat]

Тестваш за авторегресия, и ако се окаже че няма, го слагаш без да питаш