Психично и лично за Форекс

[acen1975]

едлънд,за тия "подробности" моа да ме питаш мен,вместо да се ровиш в интенета,защото както ти казах,картинката не е такава,каквато ти си я изровил......
бъфет рефинансира на есандпито путовете си баж февруари,когато бе най големия срив......и ги премести от 1500 страйк,на 900 страйк....което удоволствие му е струвало към 3-4 милиярда от 24 милярда,които изгуби миналата година......нищо,че са с експарейшън след 20 години.....а на евро индексити премести експарейшъна с 10 години по близо......и макар,че там реални пари не е дал,обезценката от времето си е казала думата.......
що се отнася до блек шулс,навлизаме в материя,която ще ти трябват няколко години всекидневно учене,че да мога да ти обясня за кво иде реч.......
блек шулс е първоначалния модел,има много по нови.....имплайт волатилитито е сложна работа......не случайно в сащ все още на борсите има маркет мейкъри и флор брокери-само в опшън питс са останали,всичко друго е отдавна електронно,но опшън портфолио с дайнамик хеджинг все още компютър не може да прави!
компютъра може да бие и световния шампион по шах,но все още няма и няма да има формула за теоретикъл прайсинг,която да позволи компютъра да замести индипендънт маркет опшън мейкър.......там трябва и много мислене,не само формули.........за тва и във франция борсата не работи(всичко е електронно),но опшъните там са уорънтс,нямаш реален маркет...само в сащ има такова нещо.....
та.....нито талеб,нито бъфет са "открили" недъзите на тиоретикъл прайсинг моделс.......след краша 1987(блек шулс е преди това),трейдърите са готови да плащат повече за ОТМ опции,което прави полулацията в дистрибуцията неравномерна......появяват се положително или отрицателно скю,както и волатилити смаелс.има доста по подобрени модели от този на шулс,но това не значи,че и те не грешат.........
второ,гледанта точка на телеб и бъфет е тотално обратната-по различен начин гледат на риск прайсинг......талеб смята,че опшъните са прекалено евтини(вегата им) в сравнение с подводните камъни,които маркета крие...бъфет е обратното-той смята,че са надценени и е готов да продава риск с райтване на дългосрочни ОТМ путове,за кредит финансиране,което е точно 100% обратното на теорията на талеб......
дори и талеб 2004 година предвещава ,че бъфет ще загуби рано или късно много пари,и много хора са му се смели тогава........равносметката е,че 2008 година талеб има 108% доходност,а бъфет губи 1/3 от имането си.......
като сметнеш и това,че талеб не се занимава с трейдинг вече,само е консултант в хедж фонд на негов приятел...човека отдавна си е направил парите и се интересува от съвсем други неща.........но това не пречи,да сложи бъфет в малкия си джоб,защото на уолстрийт талеб е много по уважаван и с по голям опит от бъфет........талеб е бил и индипендънт маркет мейкър на чикагската борса на опшъни на валути,което го прави меко казано гений...ако бъфет седне да прави динамик хеджинг на опшън кърънси портфолио за маркет мейкинг,ще го разтоварят за отрицателно време....вЕрвай ми......

[edlund]

Между другото Талеб е забелязал, че вероятното разпределение на бъдещите цени не е Гаусово, но очевидно не разбира причината за това. Той просто наблюдава бази данни с цени, вижда, че разпределението не е Гаусово, и крещи "Прав съм, гений съм". А всъщност стига да знаеше какво е "цена", щеше да се сети, че разпределението не може да е Гаусово. Цената е резултат от човешки предпочитания спрямо две стоки. Така че съвсем естествено няма нищо общо с Гаусово разпределение. Обаче поради същите причини няма и нищо общо с фрактално разпределение. Никакви фрактали не могат да опишат и предскажат човешките предпочитания. Талеб още не е стигнал до това прозрение.

[edlund]

самия факт,че се занимаваш с форекс значи,че си новобранец...па ако ще и 30 години да си трейдвал.....освен,ако не си ФОРЕКС БРОКЕР!

Една валута спрямо друга почти не търгувам. Ако това ти е дефиницията на "форекс", значи почти не се занимавам с форекс.

и гледам,че за бъфет си писал......за тва,как е открил топлата вода с опциите......явно не знаеш,че точно тези шорт путове на есандпито и дакса,му разкатаха фамилията края на миналата,началото на тази година и човек за по малко от година изгуби повече пари,отколкото е направил за първите 40 години от кариерата си......

Ясно ми е какво е станало с тези шорт путове. Бъфет не е изгубил никакви пари, понеже опциите са европейски и изтичат между 2019 и 2028 година.

та хубаво четеш "пресата",ама ако не знаеш как,пресата повече ще те обърка,отколкот помогне......

Каква преса съм чел? Цитирах писмото на Бъфет, където той сам си описва инвестицията.

като цитираш талеб,вземи прочети и нещо от него,за да разбереш какво имам предвид,ако те оприлича със отявлен скептик(не е лошо,комплимент е).....

Прочетох някои неща от него. Не ми задържа за дълго интереса. Впечатлението ми е, че правилно е забелязал, че формулата за оценяване на опции, известна като Black-Scholes, не дава най-правилната цена на опциите. Той лично е решил, че може да се възползва от нея, като купува out of the money опции. Прав е, понеже разпределението на вероятните бъдещи цени не е Гаусово. Само че Талеб нещо се опитва да прокарва идеята, че разпределението е фрактално, което за мен е безсмислено. В "The black swan" пише следното:
My colleagues and I worked with around 20 million pieces of financial data. We all had the same data set, yet we never agreed on exactly what the exponent was in our sets. We knew the data revealed a fractal power law, but we learned that one could not produce a precise number. But what we did know—that the distribution is scalable and fractal—was sufficient for us to operate and make decisions.
Това за мен е смешно, не знам за теб.

Бъфет също е решил, че може да се възползва от формулата на Black и Scholes, като продава дълголетни пут опции. Неговият аргумент е, че волатилността не се изчислява правилно. Той също е прав.

Аз пък съм решил, че мога да се възползвам от формулата на Black и Scholes, понеже освен неточно изчисляваните разпределение и волатилност, тя включва "безрискова лихва", а такова нещо не съществува.

Така че цените на опциите се изчисляват на база безрискова лихва, волатилност и нормално разпределение, като резултатите от използваните методи за изчисляване и на трите компонента се различават от реалното положение в реалния свят. Талеб е открил как да печели от това, Бъфет също, а смятам, че моята скромна милост също. Обаче Талеб е решил, че понеже е забелязал един дефект на тази формула, едва ли не е открил свещения Граал и трябва да пише книги, да просвещава масите за опасността от черни лебеди, да превърне света в едно по-сигурно място и т.н. Тази част от неговите писания не ми е интересна.

[Poncho]

acen1975, темата тук (за 50/50 и т.н.) се върти в кръг от доста време. Все се намира някой в случая ти, които връща нещата отначало и спора започва отново със същите или малко изменени аргументи и участници. Вече дори не е интересно да се чете.
Изявяваш се като специалист по опции доколкото разбрах от включванията ти. Знаеш ли, че на родната борса ще си имаме дериват - варант на Енемона? Та ако не е под достойнството ти драсни си мнението в темата за Енемона. Засега търгуваме само правата за записване на варантите.

[E-Bat-Sedefcho]

acen1975 О.К, греша...........свърших силите
Така и не вникна в основния проблем в казуса, а именно конкретизиране на задачата.Там е проблема.
Относно дела от статистиката за вероятностите имам сериозни претенции, но на този етап е безпредметно да се усложняват нещата и да ги дъвча повече.

Та, мисълта ми накратко е, че не се бъркам никак, като казвам исторически данни имам в предвид факта, че в условието за определяне на вероятноста за движението от 30 пипса, не вкарваш няколко други важни условия в уравнението които променят изходите на задачата.Писал съм достатъчно в предните 10-ина поста какво имам в предвид.
А трябва да ги има, и ако ги има всичко става много различно.
Факта, че за теб има движение само нагоре или само надолу променя изцяло резултата от задачата при която, НАБЛЯГАМ, при тези условия при които е формулирана вероятноста не е 50/50.

Край, удари ми стопа

Успех на всички по пазарите !

[acen1975]

пореден пример,че един новобранец разбира много повече от "напредналите"......

Интересно как определяш кой е "новобранец" и кой е "напреднал". С форекс се занимавам от над 4 години и доколкото имам наблюдения съм единственият в този форум, който е готов да си пуска извлечения от реалните сметки, в които търгувам с всичките си пари. Не виждам по какъв критерий съм новобранец.

самия факт,че се занимаваш с форекс значи,че си новобранец...па ако ще и 30 години да си трейдвал.....освен,ако не си ФОРЕКС БРОКЕР!
и гледам,че за бъфет си писал......за тва,как е открил топлата вода с опциите......явно не знаеш,че точно тези шорт путове на есандпито и дакса,му разкатаха фамилията края на миналата,началото на тази година и човек за по малко от година изгуби повече пари,отколкото е направил за първите 40 години от кариерата си......
та хубаво четеш "пресата",ама ако не знаеш как,пресата повече ще те обърка,отколкот помогне......
иначе смятам,че има хляб в тебе(ако самочувствствието с което парадираш е само за форумна изява,но не и при трейдинга),щото иначе само мога да ти съчувствам........
имаш добра логика и пространствено мислене(за разлика от 90% от трейдърите по света),но трябва да ги развиваш.......
като цитираш талеб,вземи прочети и нещо от него,за да разбереш какво имам предвид,ако те оприлича със отявлен скептик(не е лошо,комплимент е).....
в бг скептик се смята за негативна думичка,но всъщност най великите хора са скептици......точно там се крие разковничето-математиците са хора с ограничено виждане.......следващото ниво е епистемолог....всеки може да стане добър математик,но малко добри математици доживяват да станат епистемолози......
само скептик може да израстне до там,а според талеб скептицизма е дабра,не може да се научи......

[edlund]

Хехехх ти сериозно ли продължаваш да мислиш, че едно извлечение има особено голяма тежест и нещо доказва

Сериозно мисля, че едно извлечение има по-голяма тежест от нито едно

[zandor]

Мда.интересен е примера с бременната жена...той показва че са доста малко събитията при който можем да твърдим че шансовете са 50/50...
Интересна е и логиката за знанието и незнанието - т.е. за старничният наблюдател вероятността момче/момиче да е 50/50..но майката вече да има данни за 90%вероятност да е момче например (на базата на някакво изследване)..
Та мисълта ми е следната...на база статистика трудно може да се каже че имаме каквото и да е събитие което да е точно 50/50..да ви кажа честно то токова събитие с лупа да го търсиш.

Не съм спец в булевата алгебра..теория на вероятностите и т.н., но съм на мнение че статистиката играе основна роля в насока определяне вероятност за събитие.
Преди години имах един преподавател който беше правил "Вероятностен анализ на безопасността на АЕЦ козлодуй"...та там, в този доклад се обследват много странни вероятности като например вероятност за събития подобни на 11.09 в САЩ. Та на какво мислите се базира вероятността в този анализ - на статистика разбира се..на какво друго въобще може да се базира.
И последно за бременната майка..аз определено ще заложа на "момиче" вероятността пак не е 50/50 защото статистиката го е показала..
и така..

[acen1975]

явно не знаеш,че точно статистиката е науката за теории на вероятностите....може в бг статистиката да се приема като историческа база данни,но това,че бг се знае,че е така,не означава,че наистина е само така
НАУКАТА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИ СЕ КАЗВА СТАТИСТИКА!!!!!!
така че,когато говоря за статистически изчисления,или ти прочетеш по западните медии за статистически анализ на дериватив,това е точно изчисления на вероятности.......НЯМАЩИ НИЩО ОБЩО С ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ!!!!!!!!
както и да го дъфчаме,възможно движение на форекс двойка с 1 пип,или с 1000 пипа е50/50 вероятност!
може да се бъркаш с изчисление на монета ези тура-ако я хвърлиш 10 пъти,най вероятния изход е 5 пъти ези,5 пъти тура....тук имаш обобщаване,но от всяко хвърляне имаш 50/50 шанс за ези,или тура......просто ако приемеме,че при 10 хвърляния,дистрибуцията трябва да е по равно,следва,че ако 2 пъти подред хвърлиш ези,третия път имаш по голям шанс да е тура.......
но ако го приравниме с форекса-това ти е суинг трейдинг-залагаш на нещо ,че ще стане-да речем,че еврото ще поскъпне с 10 пипа......шанса е 50/50...ако падне с 10 пипа,вместо да поскъпне,тогава отваряш още една позиция,защото колкото повече тренда върви срещу теб,толкова по голяма вероятност има да обърне все някога.......(овци капан за овцете)........на БФБто му викат "пълнене"...питай ги в темата за оптимизна,как пълнеха,кога ПИБ падна от 22,на 20....на19,после на 18,после на 17.......и сега е 2 лева и НЕЩО......
та мисълта ми е,при начална позиция на отваряне,шанса да тръгне надолу ,или на горе е 50/50.....а вече ,ако изхождаш от тази позиция,като първоначална,според статистиката,колкото повече движи срещу теб,толкова шанса се променя и от 50-50,ства в твоя полза(ужким)....ако бе така,всички казина да са фалирали....но тук идваме на съвсем друга материя......
при деривативите е съвсем друга работата-там имаш изчисления още от първата позиция-при форекса имаш-1 пип на нагоре,1 надолу.....ако използваш деривативи ,можеш да ги коструираш нагоре да спечелиш 1 пип,надолу 10 пипа......можеш да играеш за време-ако не мърда,да печелиш....всичко идва от това,че изменението на деривативите не е константно,както при ъндърлайните им(форекс двойките) и статистиката е изключително важна наука в този случай,както и много други за изчисляване на цената на самия дериватив......в двойката няма кво да изчисляваш,нито имаш различни движения.......
така че,ако чуеш ,или прочетеш за статистически формули в трейдинга,да знаеш,че нямат нищо общо с исторически данни,както ти си мислиш........
от там и се бъркаш и не можеш да разбереш за кво ти говоря.

[E-Bat-Sedefcho]

пореден пример,че един новобранец разбира много повече от "напредналите"......

Интересно как определяш кой е "новобранец" и кой е "напреднал". С форекс се занимавам от над 4 години и доколкото имам наблюдения съм единственият в този форум, който е готов да си пуска извлечения от реалните сметки, в които търгувам с всичките си пари. Не виждам по какъв критерий съм новобранец.

Хехехх ти сериозно ли продължаваш да мислиш, че едно извлечение има особено голяма тежест и нещо доказва
А пускаш стейтмънти защото си в период на фукане и доказване, един от стадиите на еволюция в кариерата

[edlund]

пореден пример,че един новобранец разбира много повече от "напредналите"......

Интересно как определяш кой е "новобранец" и кой е "напреднал". С форекс се занимавам от над 4 години и доколкото имам наблюдения съм единственият в този форум, който е готов да си пуска извлечения от реалните сметки, в които търгувам с всичките си пари. Не виждам по какъв критерий съм новобранец.

[E-Bat-Sedefcho]

Аха, айде отидохме на опции, корелативни хеджове и арбитражи.........да беше проследил детайлно спора поне.

Ако е удачно сподели знание по един въпрос тъй като виждам, че "разбираш" от материята.
Вероятноста за движение от 100 000 пипса 50/50 ли е ? Говорим за Форекс пазара.

И още един въпрос, каква наука не съществува във Форекса ?

да,вероятността е 50/50......колкото е възможно да стане в едната посока,абсолютно същия шанс е и да стане и в другата посока.........а ако смяташ,че е невъзможно,тогава имаш нулев шанс за събитие и в двете посоки,което също е 50 на 50.......пак е равностойно,макар и да приемеме,че е невъзможно!
а "хитростта" да задаваш подвеждащ въпрос(според теб само),като си мислиш,че е невъзможно да има движение от 100%,което ще доведе едната валута до нула(в твоите очи) е смешно,защото сам показваш,че не знаеш неща като левъридж отежняване.....не 100 000 пипса може да има......10 000 000 пипса може да има.......стига да знаеш неща,които в бг са НЕизвестни.......100% движение не значи,че едната валута става 0,освен ако не си учил икономика в унсс,с преподавател орешарски.........
говоря ти за опции и корелативен хедж,защото за да имаш различен от 50/50 шанс за събитие ти трябва дериватив върху ъндърлайна....или сам да си произведеш дериватив,чрез корелативен хедж на трети ъндърлайн.......тогава влизаш в триизметното пространсто на статистическата наука......с лонг /шорт на двойка немъ как да стане-тва е двуизерен свят.......тогава няма да имаш една монета ,която има само ези или тура,а ще имаш зарче със шест(безброй) пробабилити изхода.

Подвеждащия ми въпрос ( ествествено само според мен ) изобщо не се заключава върху това което акцентираш
С "подвеждащия" ми въпрос исках да разбера в крайна сметка за какво ми говориш, за статистика или вероятности !!
Защото в крайна сметка ти не разбра за какво разбунвам толкова духовете на edlund и подръжници.

Говори се за вероятности из темата но на база МИНАЛИ събития, някакви събрани статистически данни.
Това което човъркам acen1975 е, че когато се говори за вероятности много точно трябва да се определи казуса....( за това и цитирах диалога ми с alex1001111 )....разбираш ли сега за какво ги драча.
Защото почитаемия edlund в един момент казва " Авторите говорят за "вероятност", като изследват база данни постфактум. "

И тук става голямото противоречие, в крайна сметка за КАКВИ вероятности се говори и база КАКВИ събития !
За същото говориш и ти ( правилно е, но на база статистика ), вероятноста за движение над 1 пипсов сегмент не е 50/50 ако ползваме теорията на вероятностите.

А за какви предположения ( невъзможност както се изрази ) имам, грешиш.
Не гадай ами попитай за да няма разминаване.
А относно любимата ти структура УНСС не, не съм учил там, със средно образование съм.

Леко се разочаровах, че трябваше да напиша поясненията в този пост тъй като щеше да ми е интересно до къде ще се стигне с гъргарата.

[acen1975]

Аха, айде отидохме на опции, корелативни хеджове и арбитражи.........да беше проследил детайлно спора поне.

Ако е удачно сподели знание по един въпрос тъй като виждам, че "разбираш" от материята.
Вероятноста за движение от 100 000 пипса 50/50 ли е ? Говорим за Форекс пазара.

И още един въпрос, каква наука не съществува във Форекса ?

да,вероятността е 50/50......колкото е възможно да стане в едната посока,абсолютно същия шанс е и да стане и в другата посока.........а ако смяташ,че е невъзможно,тогава имаш нулев шанс за събитие и в двете посоки,което също е 50 на 50.......пак е равностойно,макар и да приемеме,че е невъзможно!
а "хитростта" да задаваш подвеждащ въпрос(според теб само),като си мислиш,че е невъзможно да има движение от 100%,което ще доведе едната валута до нула(в твоите очи) е смешно,защото сам показваш,че не знаеш неща като левъридж отежняване.....не 100 000 пипса може да има......10 000 000 пипса може да има.......стига да знаеш неща,които в бг са НЕизвестни.......100% движение не значи,че едната валута става 0,освен ако не си учил икономика в унсс,с преподавател орешарски.........
говоря ти за опции и корелативен хедж,защото за да имаш различен от 50/50 шанс за събитие ти трябва дериватив върху ъндърлайна....или сам да си произведеш дериватив,чрез корелативен хедж на трети ъндърлайн.......тогава влизаш в триизметното пространсто на статистическата наука......с лонг /шорт на двойка немъ как да стане-тва е двуизерен свят.......тогава няма да имаш една монета ,която има само ези или тура,а ще имаш зарче със шест(безброй) пробабилити изхода.

[E-Bat-Sedefcho]

Аха, айде отидохме на опции, корелативни хеджове и арбитражи.........да беше проследил детайлно спора поне.

Ако е удачно сподели знание по един въпрос тъй като виждам, че "разбираш" от материята.
Вероятноста за движение от 100 000 пипса 50/50 ли е ? Говорим за Форекс пазара.

И още един въпрос, каква наука не съществува във Форекса ?

[acen1975]

пореден пример,че един новобранец разбира много повече от "напредналите"......
едлънд в случая е правия-в търговия на двойка шанса е 50/50,същото и като с монетата,защото вероятните изходи са само 2......монетата е ези или тура,тренда е нагоре или надолу........
не мога дори да повярвам,че се води спор върху това.......разбира се единствената разлика е в това,че при форекса е 50/50,минус комисионното и евентуално кери от рол оувърс.....ама кат си спомня,че в тоя форум 100% от "трейдърите" не знаеха как да си го изчислят,не се учудвам и че им е трудно да вдянат и процентната вероятност на дадено събитие,спрямо възможните изходи в следствие на него.
ако се използват опшъни,или интемаркет корелативен хедж между повече от 1 двойка,където има не 2 възможни изхода,а хиляди такива,тогава вече се навлиза в статистическата наука,но при една двойка,където делтата е постоянна и равна на 1,наистина няма какво да се изчислява,защото няма популация,съответно нито бел кърв, изчисленията по него-дистрибуция(нормална или скюд),неговата височина,дивиация и нейното отклонение.....мийн и тейлс......
във форекса такава наука НЕ СЪЩЕСТВУВА......нема смисъл да се напИняте да откриете топлата вода........