Психично и лично за Форекс

[student2]

..
с опшъните имаш не 2 изхода,както при форекса,а милиони варияции-спокойно можеш да заложиш и на казване с 30 пипа и едновременно на падане с 100 пипа ио КОЕТО И ДА СЕ СЛУЧИ-ПЕЧЕЛИШ!........

Без да се сърдиш, но ти хващаш една стратегия и я пишеш едва ли не като, че е панацея, а те не е. Поне не винаги. Ами ако нищо не се случи? Какво правим тогава? В голяма част от времето пазарът е в консолидация. Стоиш на компютъра и дебнеш някой шип да изчистиш ли?
Нали и самите ти опции струват пари бе човеко?! Ако пазарът не мръдне, нищо не можеш отигра.
Варианта да ядеш дръвцето с опциите е не по-лош от тоя да го ядеш и на спот пазара. Всичко е според зависи.
По моя сметка поне, спота е по-сигурен при някой положения, в други опциите.
За сега единственото предимство на опциите което виждам е това, че не се налага слагането на стопове, така, че може да се отиграват по-рискови положения. Имат си обаче и негативи и то големи - като това, че за колкото по-голям срок ги купуваш, толкова са по-скъпи.
Колкото до начина им на изчисление мисля, че от тук човек наистина може да изкяри нещо, защото като, че ли нещо понякога им куцука в цените, но още чопля из тази тема. Едва ли ще открия Америка, де.

За спаменето мисълта ми е, че темата бе съвсем за друго, ама нейсе Не подценявайте бат ви седефчо

за кво да се сърдя?че се изказваш абсолютно по бгетовски,без да си имаш и малка идея от опции,но ВСИЧКО ЗНАЕШ?????
а дали с опции най големите пари се правят точно от НЕмърдане?тва,че живееш в двуизмерния свят на форекса и акциите не значи,че няма и четириизмерен свят,където са възможни неща,които за двуизмерния "мозък" са непонятни(невъзможни)......
тва,че в бгетовицата я има 10 човека,които си имат понятие от опции,я няма и толкова,не значи,че щом се не знае,значи не съществува......
искаш ли да ти предложа НЕвъзможното?в момента еврото е 1.4720.......
дай ми 100$,и ако еврото завърши между 1.4700 и 1.4750,ще върна 100% печалба.......не можеш да изгубиш повече от 100$,не е отворена позиция,че да ти струва хиляди долари,ако тренда тръгне срещу теб,отделно имаш 100% печалба за 1 месец,което в годишна доходност е 1200%........(ако познаеш)....
айде ,подарявам ти пари от нищото,нали е невъзможно да се направят пари от НЕдвижение,защото според теб опциите "стрували пари"

Защо продължаваш да лъжеш хората, направо не си истински.
Няма такъв филм ако еврото остане в рейндж да спечелиш 100 %, А АКО ОТИДЕ СЕГА НА 1.46 КОЛКО ЩЕ Е ЗАГУБАТА БЕ КЛОУН? Само 100 долара ли? Или ще си ги платиш от джоба само да се направиш на интересен?

[bokogega]

acen1975 и edlund, бихте ли казали, какво е хубаво да се направи, как да се търгува или може би да се играе. Какво е вашето мнение по това какво работи и какво не, защото разбрахме че на та и фа не може да се разчита, но още не съм разбрал какво да се прави. Единствено какво не бива. Но да знаеш кое лекарство няма да ти помогне, не ти помага особено. Само може да ти посочи че ако го изпиеш може в единият случай да станеш по-зле а в другият може и да си труп. Но дотук единствено само и само това виждам от хилядите приказки. Затова, кажете как стоят нещата. Не искам тълкуване на вероятност и случайност. Кога е 50/50 или 40/60 или пък 50/20/30 и каквото друго се сети някой. Кажете ясно и точно как да се процедира.

Те ако знаеха щяха да го правят,а не да ръсят мозък по форумите и щяха да си живеят живота

[acen1975]

..
с опшъните имаш не 2 изхода,както при форекса,а милиони варияции-спокойно можеш да заложиш и на казване с 30 пипа и едновременно на падане с 100 пипа ио КОЕТО И ДА СЕ СЛУЧИ-ПЕЧЕЛИШ!........

Без да се сърдиш, но ти хващаш една стратегия и я пишеш едва ли не като, че е панацея, а те не е. Поне не винаги. Ами ако нищо не се случи? Какво правим тогава? В голяма част от времето пазарът е в консолидация. Стоиш на компютъра и дебнеш някой шип да изчистиш ли?
Нали и самите ти опции струват пари бе човеко?! Ако пазарът не мръдне, нищо не можеш отигра.
Варианта да ядеш дръвцето с опциите е не по-лош от тоя да го ядеш и на спот пазара. Всичко е според зависи.
По моя сметка поне, спота е по-сигурен при някой положения, в други опциите.
За сега единственото предимство на опциите което виждам е това, че не се налага слагането на стопове, така, че може да се отиграват по-рискови положения. Имат си обаче и негативи и то големи - като това, че за колкото по-голям срок ги купуваш, толкова са по-скъпи.
Колкото до начина им на изчисление мисля, че от тук човек наистина може да изкяри нещо, защото като, че ли нещо понякога им куцука в цените, но още чопля из тази тема. Едва ли ще открия Америка, де.

За спаменето мисълта ми е, че темата бе съвсем за друго, ама нейсе Не подценявайте бат ви седефчо

за кво да се сърдя?че се изказваш абсолютно по бгетовски,без да си имаш и малка идея от опции,но ВСИЧКО ЗНАЕШ?????
а дали с опции най големите пари се правят точно от НЕмърдане?тва,че живееш в двуизмерния свят на форекса и акциите не значи,че няма и четириизмерен свят,където са възможни неща,които за двуизмерния "мозък" са непонятни(невъзможни)......
тва,че в бгетовицата я има 10 човека,които си имат понятие от опции,я няма и толкова,не значи,че щом се не знае,значи не съществува......
искаш ли да ти предложа НЕвъзможното?в момента еврото е 1.4720.......
дай ми 100$,и ако еврото завърши между 1.4700 и 1.4750,ще върна 100% печалба.......не можеш да изгубиш повече от 100$,не е отворена позиция,че да ти струва хиляди долари,ако тренда тръгне срещу теб,отделно имаш 100% печалба за 1 месец,което в годишна доходност е 1200%........(ако познаеш)....
айде ,подарявам ти пари от нищото,нали е невъзможно да се направят пари от НЕдвижение,защото според теб опциите "стрували пари"

[student2]

Отново си направих труда да прочета глупостите на Пицарю и несъмнено новия правоверен във форума Edlund.
За Асеня, предвид че е учил до 8 клас, не мога да се сърдя за тоталната липса на знания.
За Edlund обаче и несъмнено гьобелския му манталитет да цитира определени изречения извадени извън контекста, да разсъждава над тях и след това да си вади "необходимите" за спора твърдения ще отбележа само едно.

Edlund,

Аз пък съм решил, че мога да се възползвам от формулата на Black и Scholes, понеже освен неточно изчисляваните разпределение и волатилност, тя включва "безрискова лихва", а такова нещо не съществува.

1. първо: Edlund не разбира от вероятности.
2. второ: Формулата на Блек Сколс се базира на вероятности
3. Трето: Edlund се "възползва" от тази формула и печели пари
Извод: Боговете сигурно са полудели.

[Jay Gould]

..
с опшъните имаш не 2 изхода,както при форекса,а милиони варияции-спокойно можеш да заложиш и на казване с 30 пипа и едновременно на падане с 100 пипа ио КОЕТО И ДА СЕ СЛУЧИ-ПЕЧЕЛИШ!........

Без да се сърдиш, но ти хващаш една стратегия и я пишеш едва ли не като, че е панацея, а те не е. Поне не винаги. Ами ако нищо не се случи? Какво правим тогава? В голяма част от времето пазарът е в консолидация. Стоиш на компютъра и дебнеш някой шип да изчистиш ли?
Нали и самите ти опции струват пари бе човеко?! Ако пазарът не мръдне, нищо не можеш отигра.
Варианта да ядеш дръвцето с опциите е не по-лош от тоя да го ядеш и на спот пазара. Всичко е според зависи.
По моя сметка поне, спота е по-сигурен при някой положения, в други опциите.
За сега единственото предимство на опциите което виждам е това, че не се налага слагането на стопове, така, че може да се отиграват по-рискови положения. Имат си обаче и негативи и то големи - като това, че за колкото по-голям срок ги купуваш, толкова са по-скъпи.
Колкото до начина им на изчисление мисля, че от тук човек наистина може да изкяри нещо, защото като, че ли нещо понякога им куцука в цените, но още чопля из тази тема. Едва ли ще открия Америка, де.

За спаменето мисълта ми е, че темата бе съвсем за друго, ама нейсе Не подценявайте бат ви седефчо

[4un4o]

Е тука ще постна на колегата 4ун4о представянето на знаците и амплитудите на форекс мрежите като топология и структура.

http://www.prikachi.com/users/stefan_ps/116c.jpg

Благодаря за труда който си направи, но този език не го разбирам добре и ще ми отнеме много време. Успех! Освен това аз както казах съм амтьор и не изкам да задълбавам много! Простите неща повече ми харесват, но не и опростените до пьлна простотия!

[E-Bat-Sedefcho]

Е тука ще постна на колегата 4ун4о представянето на знаците и амплитудите на форекс мрежите като топология и структура.

http://www.prikachi.com/users/stefan_ps/116c.jpg

[student2]

Няма спор, съберат ли се двама "гении" на едно място, бисерите се произвеждат на конвейр.


Вероятността пазарът да мръдне нагоре или надолу с 30 пипса не е 50 на 50.

По същата логика и да мръдне с 100 надолу или нагоре е 50 50. Следователно по идиотската логика на Пицарю и EDLUND вероятността пазарът да мръдне с 30 или 50 или 150 пипса в едната посока е една съща 50 процента.
Сами си задайте въпросът възможно ли е това?
Ами разбира се че не.

[edlund]

бъфет рефинансира на есандпито путовете си баж февруари,когато бе най големия срив......и ги премести от 1500 страйк,на 900 страйк....което удоволствие му е струвало към 3-4 милиярда от 24 милярда,които изгуби миналата година......нищо,че са с експарейшън след 20 години.....а на евро индексити премести експарейшъна с 10 години по близо......и макар,че там реални пари не е дал,обезценката от времето си е казала думата.......

Можеш ли да кажеш откъде почерпи тази информация? Единственото, което открих аз, беше това:
Buffett says that he bought back $2 billion of 20 year ~1500 strike puts vs. selling 11 year, 990 strike puts for even.
It's tough to value puts out that far unless you're....well, Buffett, or a big trading desk. But we're hearing that comes out to Buffet selling roughly 1.65x the amount 11yr puts for every one he bought back.
http://dailyoptionsreport.com/blog/post/omaha-stakes/
От тази информация се разбира, че Бъфет е купил путове на 1500 и е продал по-голямо количество путове на 990 за същите пари. Т.е. от цялата транзакция е бил на 0.

що се отнася до блек шулс,навлизаме в материя,която ще ти трябват няколко години всекидневно учене,че да мога да ти обясня за кво иде реч.......

Нищо, може да пробваш

та.....нито талеб,нито бъфет са "открили" недъзите на тиоретикъл прайсинг моделс.......

Бъфет твърди, че съществува такъв недъг. Талеб постоянно тръби как разпределението не било Гаусово, а и ти казваш, че смята опциите за подценени. След като ги смята за подценени, значи нещо в оценяването им е недъгаво според него.

второ,гледанта точка на телеб и бъфет е тотално обратната-по различен начин гледат на риск прайсинг......талеб смята,че опшъните са прекалено евтини(вегата им) в сравнение с подводните камъни,които маркета крие...бъфет е обратното-той смята,че са надценени и е готов да продава риск с райтване на дългосрочни ОТМ путове,за кредит финансиране,което е точно 100% обратното на теорията на талеб......

Гледните им точки може да са обратни, но стратегиите и на двамата според мен са печеливши. Талеб е купувал краткосрочни опции, а Бъфет е продавал дългосрочни путове. В краткосрочен план може да има неочаквани големи движения, които да донесат печалба на купилия краткосрочни опции, но в дългосрочен план да очакваш всички индекси по света да се сринат е меко казано неразумно. Бъфет знае, че валутите с годините се обезценяват, а индексите се изчисляват във валути.

дори и талеб 2004 година предвещава ,че бъфет ще загуби рано или късно много пари,и много хора са му се смели тогава........равносметката е,че 2008 година талеб има 108% доходност,а бъфет губи 1/3 от имането си.......

След като двамата с Бъфет имат противоположни стратегии, нормално е в различни години да правят различна доходност. През 2008 Талеб е намазал, но преди това години наред е печелил по-малко от Бъфет.

[acen1975]

Оспамиха и тая хубава тема.
Ако повече форумци пишеха като E-Bat-Sedefcho и си мърдаха малко мозъка, нямаше да е зле.

спам ,а?
хайде да направиме ривърс анализ-изхождаме от това,че събитието вече се е случило:
да речем,според вас изхода долар евро да мръдне на долу или нагоре НЕ Е 50на 50.
да речем е 30/70......ОК.....залагате,еврото мърда нагоре-познавате-имате 100%познаване на събитието.....ако еврото е мръднало надолу-тогава успеваемостта на познаването е 0%-не сте познали......в случая следствието е или 100% ,или 0 %.....къде ги видяхте тези изходи,различни от 50/50?
тва е все едно да кажеш,че ще ези тура има повече от 2 изхода...ами няма!
друг е въпроса,ако смяташ,че еврото или ще се качи с 30 пипа,или ще падне със 100 пипа.......тогава вече шанса е различен,но няма как да се отиграе със форекс,защото има само два възможни резултата.....не можеш да играеш 3 лонг позиции и 10 шорт позиции и да спечелиш-просто се самоунищожават и пълниш гушката на брокера от безсмислени трейд комисионни.
с опшъните имаш не 2 изхода,както при форекса,а милиони варияции-спокойно можеш да заложиш и на казване с 30 пипа и едновременно на падане с 100 пипа ио КОЕТО И ДА СЕ СЛУЧИ-ПЕЧЕЛИШ!
при форекса-в двуизмерния свят на ези тура,няма такъв филм-ако заложиш поравно-в случая 3 лонг ,10 шорт,оставаш с 7 шорт и еврото ако мръдне с 30 пипа,си яко на загуба,макар и да си познал........

[xemus]

седефчо,батка,нямаш никаква формула,никакво уравнение,че да вакрваш условия за определяне на движението.......нямаш "формулирана вероятност",която да ти даде отклонение от 50/50......
тва е-колкото е вероятността,да имаш движение от 30 пипа едната посока,толкова е и вероятността от 30 пипа движение в другата посока......ако имаше формула,която да открие несъответствие в това процентно равенство,всички щяхме да сме милиярдери!

Хасенчоу Хасенчоу , колко много си сигурен че батко ти няма такава формула м ?

ако има такава формула Хасенчо .... защо баш на тебе ще я даде бре .... ти ... ко ... нещо специален ли си ... милиярдер ли да си ти е мечтата ..... и моята щото

едундьо .... фани се разтърси назад из темата имаше постнати некви стейтмънти та да си задоволиш любопитството .... беха некви скромни .... некви 96 % успеваемост ... нищо работа ....
ей то бива цървули ... то бива цвички и джапанки .... ама и още може .... тъй ще е още малко ... после няма да е тъй ....

[Jay Gould]

Оспамиха и тая хубава тема.
Ако повече форумци пишеха като E-Bat-Sedefcho и си мърдаха малко мозъка, нямаше да е зле.

[greedforsuccess]

acen1975 и edlund, бихте ли казали, какво е хубаво да се направи, как да се търгува или може би да се играе. Какво е вашето мнение по това какво работи и какво не, защото разбрахме че на та и фа не може да се разчита, но още не съм разбрал какво да се прави. Единствено какво не бива. Но да знаеш кое лекарство няма да ти помогне, не ти помага особено. Само може да ти посочи че ако го изпиеш може в единият случай да станеш по-зле а в другият може и да си труп. Но дотук единствено само и само това виждам от хилядите приказки. Затова, кажете как стоят нещата. Не искам тълкуване на вероятност и случайност. Кога е 50/50 или 40/60 или пък 50/20/30 и каквото друго се сети някой. Кажете ясно и точно как да се процедира.

[acen1975]

acen1975, темата тук (за 50/50 и т.н.) се върти в кръг от доста време. Все се намира някой в случая ти, които връща нещата отначало и спора започва отново със същите или малко изменени аргументи и участници. Вече дори не е интересно да се чете.
Изявяваш се като специалист по опции доколкото разбрах от включванията ти. Знаеш ли, че на родната борса ще си имаме дериват - варант на Енемона? Та ако не е под достойнството ти драсни си мнението в темата за Енемона. Засега търгуваме само правата за записване на варантите.

не знам кво е варант.....ако е дериватив от типа на опшъните,стой далече,защото няма да имаш индипендънт маркет мейкинг,а когато е така е нужна мощна ликвидност,за да не се гаврят "емитантите" на този инструмент с теб.......
поради това,че не само няма да имаш ликвидност в дериватива,но дори и в самия ъндърлайн(акция) няма достатъчна ликвидност,нито шорт сел,ще те направят на маймуна селските тарикати..ако е с дата на мачуритет и без право на предварително деливъри,точно преди мачуритет,емитантите ще "нагласат" акцията как на тях им се иска(само временно),и само ще проклинаш дните си,когато си решил да играеш деривативи на борса,в която дори и шорт няма!
аз ако съм мажоритар и знам,че никой не може да ми балансира акцията,защото не може да ме шорти,мога да си правя яка гавра с всеки,решил да купи мой "дериватив"

[acen1975]

Та, мисълта ми накратко е, че не се бъркам никак, като казвам исторически данни имам в предвид факта, че в условието за определяне на вероятноста за движението от 30 пипса, не вкарваш няколко други важни условия в уравнението които променят изходите на задачата.Писал съм достатъчно в предните 10-ина поста какво имам в предвид.
А трябва да ги има, и ако ги има всичко става много различно.
Факта, че за теб има движение само нагоре или само надолу променя изцяло резултата от задачата при която, НАБЛЯГАМ, при тези условия при които е формулирана вероятноста не е 50/50.


!

седефчо,батка,нямаш никаква формула,никакво уравнение,че да вакрваш условия за определяне на движението.......нямаш "формулирана вероятност",която да ти даде отклонение от 50/50......
тва е-колкото е вероятността,да имаш движение от 30 пипа едната посока,толкова е и вероятността от 30 пипа движение в другата посока......ако имаше формула,която да открие несъответствие в това процентно равенство,всички щяхме да сме милиярдери!
ако знаеш,че ще има движение в едната посока,тогава вече нямаш вероятност-за теб има 100%,ако не знаеш,е 50на 50.
намери ми някъде изчисления на вероятности на форекс двойка и бел кървове по нея?...няма да намериш,защото при делта от 1,имаш една права хоризонтална линия -или налява,или на дясно,с 50% вероятност в двете посоки,без никакъв кърв на графиката.
виж,ако гледаш "анализи" по форекс сайтове,където пише,че има по голяма вероятност да тръгне надолу,отколкото нагоре,защото фибоначи или елиът така решили,или ти се показват триъгълници,глави,рамене,ръце,бедра,длани,колена и други човеки "анатомии",само мога да ти съчувствам ......ще си поредния донор,вярващ,че ТА ти дава по голям шанс от 50/50........това няма нищо общо със статистическите науки,тва е зарибяване за шараните,които се мислят за акули......