Статистически анализ на Time Series

[Money]

Матеев, нещо такова мислих да кажа за системните трейдъдри тука, но рекох да се въздържа, че много ще ви дойде

Продължавате да тролите от позицията на невежеството, но вече не се учудвам. Давате акъли как се прави ракетен двигател с камъни, дърво, брадва, чук и тесла, и се чудите дали за гориво да използвате въглища или греяна ракия. Схемата на двигателя си я представяте като на каруца, но конете ги слагате отзад, а не отпред. Нито един от вас не е направил нито един исторически тест в живота си, но това не ви пречи да се правите на знаещи пред слепите.

[ravnovesie]

Не знам до колко организаторите на това събитие са наясно какво правят. Но изглеждат доста по в час от постовете в тази тема
https://dev.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0...nstance_id=949

[Mateev]

Продължавате да тролите от позицията на невежеството, но вече не се учудвам. Давате акъли как се прави ракетен двигател с камъни, дърво, брадва, чук и тесла, и се чудите дали за гориво да използвате въглища или греяна ракия. Схемата на двигателя си я представяте като на каруца, но конете ги слагате отзад, а не отпред. Нито един от вас не е направил нито един исторически тест в живота си, но това не ви пречи да се правите на знаещи пред слепите.

Продължавам по темата:
Една търговска стратегия (ръчна или автоматизирана) създава много на брой сделки, които могат да нарисуват произволна крива на Equity-то или на Баланса. И тука веднага възниква въпросът

Как да разпознаем добрата от лошата стратегия, ползвайки информация от сделките, които тя вече е сключила?

Гледането само на крайният резултат е една много лоша идея, въпреки че много трейдери само това правят и нищо друго. Затова и ще ви припомня вица за милионера. Как един мъж може да стане милионер? Ами има два начина:
1. Да работи здраво дълги години
2. Да е бил преди това милиардер, но после да се е оженил.

Тоест не е важен КАКЪВ Е МОМЕНТНИЯТ РЕЗУЛТАТ от една стратегия, защото той може да бъде всякакъв, а КАК Е ПОСТИГНАТ ТОЗИ РЕЗУЛТАТ, защото това знание може да ни помогне да си изясним какво ще е бъдещото поведение на стратегията.

За да анализираме в статистически план какви са показателите на стратегията, първо трябва да си изясним коя точно ЦИФРОВА РЕДИЦА ще анализираме. Сами видяхте колко много параметри има една сделка, и всеки един от тези параметри може да образува цифрова редица, която да ни даде една или друга статистическа информация за самата стратегия. Да, ама има важни и маловажни цифрови редици, и преди да започнем да ги анализираме, трябва да си изясним коя от тях какво може да ни даде като информация.

Тъй като е важно, за всяка една от възможните цифрови редици ще кажа по няколко думи:

Цифрова редица от параметъра Profit или PL
Тази цифрова редица съдържа в себе си всички печалби/загуби от всяка една сделка, подредени във времето така, както са се случвали. Ако се нарисува като графика, ще се получи хистограма с чертички както над нулата, така и под нулата. Визуално тази редица почти нищо не говори на трейдера, но в същото време представлява предпочитана редица за изчисляване на статистически параметри от почти всички производители на търговски софтуер. За съжаление обаче тази цифрова редица е обременена с много недостатъци, защото в нея не се отчита реалното движение на цената вътре в самата сделка. Тоест не се отчита MAE и МFE, и при много видове стратегии потребителя може да изпадне в заблуждение, гледайки статистическите показатели, голяма част от които имат грешни стойности по причина липсата на МАЕ и МFE.

КУМУЛАТИВНА цифрова редица от параметъра Profit или PL
Кумулативна означава, че всеки следващ член на редицата представлява сума от предишния член + стойността на новия член. Тази цифрова редица всъщност се нарича БАЛАНС и това е най-предпочитаната цифрова редица от трейдерите и производителите на търговски софтуер с цел визуализация на търговските резултати на стратегията. Както обаче вече разбрахте, липсата на MAE и МFE в редицата създава грешна графика, която не отчита реалното движение на търговията в акаунта.

Цифрова редица с отчитане и на 4-те важни точки от сделката - Enter, Exit, МАЕ и МFE
Тази цифрова редица би трябвало вече да отчита по правилен начин движението на акаунта по време на търговията, ако производителите на софтуер я изчисляваха по правилния начин. Да, ама някои от тях не го правят това. Проблемът е с МАЕ и МFE, за които е важно да се знае кое от двете се е случило преди другото, за да се подредят числата в редицата по правилния начин. За статистическите изследвания няма значение подредбата на числата в редицата, но за създаването на кумулативната крива (редица) има голямо значение.

Правилният начин е всяка една сделка да се разбие на 3 сегмента (субсделки), които могат да бъдат един от двата варианта съгласно последователноста на МАЕ и МFE:
1. Enter-MAE, MAE-MFE, МFE-Exit
2. Enter-MFE, MFE-MАE, МАE-Exit

Така получената цифрова редица е най-важната редица, която се подлага на подробен статистически анализ, и от която се вадят 90% от всички статистически показатели на една стратегия.

КУМУЛАТИВНА Цифрова редица с отчитане и на 4-те важни точки от сделката - Enter, Exit, МАЕ и МFE
Тази цифрова редица се нарича Equity, и се използва преди всичко за графична визуализация на случващото се с акаунта. Освен това на тази редица също се прави статистически анализ, като от нея могат да се извлекат редица важни статистически параметри, свързани с ФОРМАТА НА КРИВАТА, като например Stability.

КУМУЛАТИВНА цифрова редица на дълбочината на корекциите в кривата на Equity-то
Тази следствена цифрова редица всъщност се нарича Drawdown, като логиката на нейното построяване е следната:
1. Редицата е инверсна (отрицателните стойности стават положителни)
2. Нова печалба в Equity-то се игнорира
3. Нова корекция в Equity-то се прехвърля с обратен знак в кривата на Drawdown-a.

Редицата на Drawdown-а се използва както за графична визуализация, така и за извличане на статистически показатели, като например MaxDD, MaxDD%, Ret/DD Ratio, Stagnation и др.

[kubrat]

Мишо удивително е как след всичките постове, които избълва и изчете, така и не зацепи незнчимостта на единично събитие.

Мхм, а какво е една успешна в исторически план система, ако не единично събитие от голям порядък? И след като се смятаме доверителни интервали да не се окаже, че десетте успешни системи от милион тествани са флуктуации на случайността, въпреки, че на хартия излизат с 99.99 % шанс за ПМО? А ти специално кога ще покажеш и удавените моряци, не само оцелелите?

[Money]

Да, абсорютно.

Само че при системните трейдъри илюзията е пълна. 20% на месец, хаха.

The illusions of validity and skill are supported by a powerful professional culture. We know that people can maintain an unshakable faith in any proposition, however absurd, when they are sustained by a community of like-minded believers. (Kahneman, p. 217)

Много ценна мисъл от първия линк. Напомня ми за нещо, което наблюдаваме тук в дискусията.

[Kildirim_Bei]

Браво купил си в бичи пазар, никой нямаше да се справи по-добре от теб.

Чувал ли си за illusion of skill

http://skepdic.com/illusionofskill.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Illusion_of_validity

The illusions of validity and skill are supported by a powerful professional culture. We know that people can maintain an unshakable faith in any proposition, however absurd, when they are sustained by a community of like-minded believers. (Kahneman, p. 217)

Много ценна мисъл от първия линк. Напомня ми за нещо, което наблюдаваме тук в дискусията.

[Money]

Американският пазар е бичи от около 200 години.

След тоновете булшит, който изписахте дайте да видим на какво сте способни в реално време.

Браво купил си в бичи пазар, никой нямаше да се справи по-добре от теб.

Чувал ли си за illusion of skill

http://skepdic.com/illusionofskill.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Illusion_of_validity

[k_v_v_]

Целият порфейл също е изключително интересен

Не веднъж съм казвал какво има в него и доста от сделките можете да ги видите в NYSE.

Adidas (ADS), S&P Global Inc. (SPGI), Union Pacific (UNP), Starbucks (SBUX), JP Morgan (JPM) и Home Depot (HD) са ми най-големите позиции. Държа ги от години. Адидас от 2012, S&P Global от 2013. Но имам и MasterCard (MA), Google (GOOGL), Nike (NKE).

Много пъти съм писал какво държа. Наистина е интересен портфейл. Интуитивен, така да се каже. Сиреч, не-системен.

Браво купил си в бичи пазар, никой нямаше да се справи по-добре от теб.

Чувал ли си за illusion of skill

http://skepdic.com/illusionofskill.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Illusion_of_validity

[k_v_v_]

Матеев, можеш ли да сметнеш слипиджа на тази интуитивна бай енд холд сделка от април 2016 на Мишо Илиев? Яка интуиция, а? Не че той не е обяснил във форума още тогава защо го прави и откъде идва интуицията му.

Човекът е направил едни +170%, т.е. 2.7х нагоре. Вие какво показахте?
[ATTACH=CONFIG]n3542125[/ATTACH]






23.04.2016, 16:50

Мишо удивително е как след всичките постове, които избълва и изчете, така и не зацепи незнчимостта на единично събитие.

[Money]

Целият порфейл също е изключително интересен

Не веднъж съм казвал какво има в него и доста от сделките можете да ги видите в NYSE.

Adidas (ADS), S&P Global Inc. (SPGI), Union Pacific (UNP), Starbucks (SBUX), JP Morgan (JPM) и Home Depot (HD) са ми най-големите позиции. Държа ги от години. Адидас от 2012, S&P Global от 2013. Но имам и MasterCard (MA), Google (GOOGL), Nike (NKE).

Много пъти съм писал какво държа. Наистина е интересен портфейл. Интуитивен, така да се каже. Сиреч, не-системен.

По интересен е целия портфейл. Само с един инструмент ли търгуваш?

[bvg]

Матеев, можеш ли да сметнеш слипиджа на тази интуитивна бай енд холд сделка от април 2016 на Мишо Илиев? Яка интуиция, а? Не че той не е обяснил във форума още тогава защо го прави и откъде идва интуицията му.

Човекът е направил едни +170%, т.е. 2.7х нагоре. Вие какво показахте?
[ATTACH=CONFIG]n3542125[/ATTACH]






23.04.2016, 16:50

По интересен е целия портфейл. Само с един инструмент ли търгуваш?

[Money]

Матеев, можеш ли да сметнеш слипиджа на тази интуитивна бай енд холд сделка от април 2016 на Мишо Илиев? Яка интуиция, а? Не че той не е обяснил във форума още тогава защо го прави и откъде идва интуицията му.

Човекът е направил едни +170%, т.е. 2.7х нагоре. Вие какво показахте?

23.04.2016, 16:50

От вчера съм long Виза на 78.75.

[Mateev]

само дето при някои нормален инструмент, някои интуитивно търгуващ трайдър може да вземе на бида и да излезе на аска,
тоест не са необходимо пръсъщи разходи, въобще цялата тяа история с ритейл форекса не знам, защо и казвате пазар, това са някакви
различни версии на пазара

Ритейл форекса си е пазар и си има своите специфики. Най-големия плюс е, че на него може да се търгува с доста голямо Leverage, но за сметка на това има редица минуси, като например:
1. Всеки един спечелен от нас долар излиза от джоба на брокера. Тоест има конфликт на интереси.
2. Този конфликт на интереси мотивира брокера да прилага против нас повече или по-малко нечестни методи, които намаляват нашето ПМО.
3. Тези нечестни методи обаче си имат някаква граница, която брокера не може да я надвиши.

Тоест брокера намалява нашето ПМО, и ние трябва да знаем с колко, но не може да го сведе до нула, ако то изначално е много високо (напр. 20 пипа).

Когато ние правим анализ на търговски стратегии и търсим някакви закономерности, за да не става объркване, търсим тези зависимости с нулеви разходи за брокера. Така получаваме чистото ПМО, което ако е отрицателно, можем да обърнем посоката на сделките и да го направим на положително. И чак когато приключи този процес, чак тогава правим оценка на абсолютния размер на това ПМО, и след това търсим брокер, при който разходите за него да са по-малки от това ПМО.

Използвайки такъв подход на етап ресърч ние се абстрахираме от това на какъв брокер ще търгува стратегията. Нещо повече - самите методи за търсене на зависимости правят това извън контекста на това на какъв пазар ще търгуваме. Тоест какъвто и пазар да анализираме, ние го правим по един и същи начин с едни и същи методи и с един и същи разработен софтуер. И разходите за брокера или използвания Leverage (ако има такъв) се отчитат чак на един по-късен етап, когато вече са намерени и утвърдени най-добрите стратегии.

[ceneto]

....

Няма да обсъждаме кой е виновен за тези разходи - брокера или пазара. Важното е само да се знае, че това са НЕОБХОДИМО ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ за осъществяването на всяка една сделка, и незнанието на техния истински размер често води до самозаблуди както в начинаещите, така и в някои от напредналите трейдери.

......

само дето при някои нормален инструмент, някои интуитивно търгуващ трайдър може да вземе на бида и да излезе на аска,
тоест не са необходимо пръсъщи разходи, въобще цялата тяа история с ритейл форекса не знам, защо и казвате пазар, това са някакви
различни версии на пазара

[Mateev]

Търговската сделка има още 6 много важни параметъра, за които за съжаление световната литература тъне в мълчание. Също така и програмните продукти не ги смятат за тези параметри. Създава се впечатлението, че има някакъв световен заговор за обиране на нищо неподозиращите трейдери, защото премълчаването на тези 6 параметъра в много случаи е фатално за доброто здраве на акаунта. Параметрите са следните:

1. EnterSpread - Спред при отваряне на сделката
2. ExitSpread - Спред при затваряне на сделката
3. EnterSlippage - Слипидж при отваряне на сделката
4. ExitSlippage - Слипидж при затваряне на сделката
5. TradeSwaps - Суапи, начислени за времето на живот на сделката
6. TradeCommision - Комисионни и други такси, начислени за времето на живот на сделката

Няма да обсъждаме кой е виновен за тези разходи - брокера или пазара. Важното е само да се знае, че това са НЕОБХОДИМО ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ за осъществяването на всяка една сделка, и незнанието на техния истински размер често води до самозаблуди както в начинаещите, така и в някои от напредналите трейдери.

EnterSlippage и ExitSlippage се дефинират като разликата между желаната цена за отваряне/затваряне на сделка и реалната цена, по която това се е случило. Тази разлика идва както от слипиджа, който брокерите начисляват по едни или други съображения, така и от закъсненията по време, предизвикани от Requote или от изкуствените "забивания" на сървъра или забавяния на изпълнението на търговската операция, заявена от клиента.

На практика търговския софтуер трябва да следи и поддържа 2 точки за отваряне на сделката (RequestEnter и TrueEnter) и 2 точки за затваряне (RequestExit и TrueExit). Разликата между тези две точки на входа и 2 точки на изхода ни дава реалния слипидж по размер и време както на входа, така и на изхода.

А ето и формулите за определяне на истинските разходи на една търговска сделка:
EnterSlippage = TrueEnter - RequestEnter
ExitSlippage = TrueExit - RequestExit

TradeCosts = EnterSpread/2 + ExitSpread/2 + EnterSlippage + ExitSlippage + TradeSwaps + TradeCommision

Получи се една доста дълга формула за реалните разходи TradeCosts на една сделка, но за съжаление това е голата истина. Много трейдери ги пренебрегват и недооценяват тези разходи, но за съжаление много често те са причината за "убиването" на иначе добри стратегии.

Има дори и още един прикрит разход за всяка една сделка, и той е свързан с преизчисляването на различните компоненти на горната формула от една валута към друга. Така или иначе различните компоненти на формулата могат да се случат в различни валути, но в крайна сметка MetaTrader-а е длъжен да ги преизчисли във валутата на акаунта. При това преизчисление той винаги се съобразява с конкретните спредове на двойките, участващи в преизчислението, и разбира се взема по-лошата за трейдера цена от двете (Ask или Bid), което е нормално, защото отговаря на логиката за обмен. Това обаче начислява към сделката още един буквално невидим и добре прикрит разход. Тоест към горната формула трябва да добавим и още един разход, който можем да го наречем ChangeCosts.

Колкото и да ни е тъжно, трябва да констатираме факта, че реалните разходи за една сделка доста често надхвърлят разходите за спред няколко пъти. Малко трейдери го осъзнават това, а още по-малко полагат някакви усилия с цел да си изяснят какъв е истинския размер на всички разходи. И ако някой им ги каже, те дори няма да повярват.

ПП: Целия този постинг беше написан с цел да стане ясно, че при определяне на ПМО-то на една стратегия в него има още един компонент - общите разходи за сделката, и този компонент както сами видяхте съвсем не е безобиден. Точно обратното - този компонент много лесно може да убие една сравнително добра стратегия, ако тя е базирана на малки таймфреймове. Затова като груба препоръка аз много често пиша, че ПМО-то на една стратегия трябва да е като минимум поне 2-3 пъти разходите за брокера.