Статистически анализ на Time Series

[bvg]

Не знам до колко организаторите на това събитие са наясно какво правят. Но изглеждат доста по в час от постовете в тази тема
https://dev.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0...nstance_id=949

Благодаря ти за поста, изглежда доста интересно. Записах се.

[Money]

Не се учудвам, че се подценяваш, но това е може би една от причините хората да имат високо мнение за тебе

Значи сте ти и колегата Начев, даже аз нямам особено високо мнение за себе си

[kubrat]

Кубрат ли визираш? Ако ме бъркаш с него - много съм поласкан. Имам много високо мнение за Кубрат. Да не кажа най-високо

Значи сте ти и колегата Начев, даже аз нямам особено високо мнение за себе си

[Money]

Кубрат ли визираш? Ако ме бъркаш с него - много съм поласкан. Имам много високо мнение за Кубрат. Да не кажа най-високо

Мишо да пишеш от различни никове и да се самоцитираш водейки диалог със себе си изглежда като форма на шизофрения, поне не използвай едни и същи емотикони на еднакви места.

[k_v_v_]

Мишо да пишеш от различни никове и да се самоцитираш водейки диалог със себе си изглежда като форма на шизофрения, поне не използвай едни и същи емотикони на еднакви места.

[78-10]

... ето ти например си доста по-ясен в тезите си от системният лаладжия

Кой това?

[Money]

Дай двоични. Дай шестайсет прогнози и теглата.

хаха едно си знаеш едно си баеш, пак същите приказки за единични прогнози, ето по долу в темата ви пказах стейтмънт, показах ви бектет за същия период. Даже на лайв системата ми е по-печеливша защото при тестовете използвам по-лоши условия.

Колкото до Американскяи пазар, бичи са индексите, от които периодично отпадат компании, ги хващат мечките

[Money]

Обяснението го знаем - от форекс много се печели и КВВ вече кара ламборджини с парите от форекс. Какво повече да обясни човекът. Всичко е ясно

Ами желателно е да обяснявате една идея по-добре и евентуално някога можем да стигнем поне до частично смислена дискусия, ето ти например си доста по-ясен в тезите си от системният лаладжия

[k_v_v_]

Не знам до колко организаторите на това събитие са наясно какво правят. Но изглеждат доста по в час от постовете в тази тема
https://dev.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0...nstance_id=949

Е явно не е достатъчно в час за да знае, че арбитража е по загубена кауза и от мартингейл системите.

Ти си поне втория човек който споменава това в темата. Място за арбитраж на ниво ритей трейдъри и валутен пазар от години няма.

[kubrat]

Фалита от единичен черен или сив лебед не е изключен никога.

И все пак аз съм положил големи усилия и съм се базирал на знанята и опита си в разработването на системите, които ползвам, внедрявайки редица механизми за детектиране и предпазване от такива събития.
Ако щеш ми вярвай но тези механизми вече са сработвали на практика.
По начина по-който търгуват системите ми е доста по-вероятно да спечеля от такова събитие.

Аз работя по различен начин от Матеев и не мога да се похваля с такъв брой удавници, като основно работя със системи разработени преди доста години. Но така или иначе вие просто не разбрахте какво се търси и как се разпознава. Няма как от тази гледна точка на неразбиране да водим смислена дискусия.

Ами желателно е да обяснявате една идея по-добре и евентуално някога можем да стигнем поне до частично смислена дискусия, ето ти например си доста по-ясен в тезите си от системният лаладжия

[k_v_v_]

Мхм, а какво е една успешна в исторически план система, ако не единично събитие от голям порядък? И след като се смятаме доверителни интервали да не се окаже, че десетте успешни системи от милион тествани са флуктуации на случайността, въпреки, че на хартия излизат с 99.99 % шанс за ПМО? А ти специално кога ще покажеш и удавените моряци, не само оцелелите?

Фалита от единичен черен или сив лебед не е изключен никога.

И все пак аз съм положил големи усилия и съм се базирал на знанята и опита си в разработването на системите, които ползвам, внедрявайки редица механизми за детектиране и предпазване от такива събития.
Ако щеш ми вярвай но тези механизми вече са сработвали на практика.
По начина по-който търгуват системите ми е доста по-вероятно да спечеля от такова събитие.

Аз работя по различен начин от Матеев и не мога да се похваля с такъв брой удавници, като основно работя със системи разработени преди доста години. Но така или иначе вие просто не разбрахте какво се търси и как се разпознава. Няма как от тази гледна точка на неразбиране да водим смислена дискусия.

[Mateev]

Продължавам по темата, за да изредя още няколко важни цифрови редици, от които може да се извлече полезна статистическа информация:

Редица МАЕ-МFE - От нея може да се извлече информация за волатилността на цените по време на живота на сделките. Тази информация ни казва колко бихме могли да спечели, ако по-ефективно използвахме тези движения.

Редица Efficiency - Тази редица ни дава информация какво средно КПД или каква средна ефективност има нашата стратегия, или с други думи - колко ефективно сме използвали предоставените ни от пазара трендове по време на живота на сделките.

Редица Spread - От тази редица можем да извадим статистическа информация какво е било поведението на плаващия спред на брокера при отваряне и затваряне на сделките от стратегията.

Редица Swap - От тази редица можем да извадим статистическа информация за начислените ни суапи и дали те подобряват или влошават резултатите на стратегията.

Редица Slippage - От тази редица можем да си изясним какви разходи имаме нанесени от действията на брокера или от гаповете в движението на цените.

Редица TradeCosts - От тази редица можем да извадим информация за сумата от всички необходимо-присъщи разходи по време на реалната търговия. Също така от тази редица донякъде можем да съдим и за качествата на брокера, сравнявайки тези разходи с подобни такива от друг брокер.

Сами видяхте колко много цифрови редици съществуват в една стратегия. Всяка една от тези редици съдържа някаква информация в себе си, която информация може да ни помогне да преценим качеството на стратегията и най-вече нейното очаквано поведение в бъдещето. Искам само да ви кажа, че това не са всички възможни редици. Например всяка една от вече изброените редици може да бъде заредена с числа, имащи различни РАЗМЕРНОСТИ. Например:

1. Абсолютни цени, печалби и др.
2. Относителни печалби (проценти на промяна) спрямо точката Enter.
3. Целочислени пипове съгласно размера на един пип
4. Преизчислени стойности в долари или във валутата на акаунта, ако е друга
5. Други някакви отношения между две цифрови редици (Ratios)
6. Изменения за единица време (Rates)

Също така могат да се използват и някакви ФИЛТРИ, които включват в дадената цифровата редица не всички сделки, а само някаква обособена част от тях. Например:

1. Само Buy или само Sell сделки
2. Само печеливши или само губещи сделки

Могат да се създадат и цифрови редици, базирани на някоя от агрегатните функции - First, Last, Min, Max, Sum, Count, Average и др.

И последно - всяка една от вече многобройните по-горе цифрови редици може да се подложи на Group By функцията. Например:

1. Групиране на печалбата от сделките по дни от седмицата
2. Групиране по часовете от денонощието
3. Групиране по години
4. Групиране по продължителност на живота на средностатистическата сделка

Въобще броят на цифровите редици, които охарактеризират една стратегия, е няколко стотин или дори няколко хиляди. И всяка една от тези цифрови редици може да ни даде някаква полезна статистическа информация за един или друг аспект от качеството на стратегията. Не е необходимо да ги помните и знаете всичките тези цифрови редици, но е много важно да се знае от коя точно редица произтича един или друг от публично утвърдилите се показатели за качествата на една стратегия.

[Mateev]

Мхм, а какво е една успешна в исторически план система, ако не единично събитие от голям порядък? И след като се смятаме доверителни интервали да не се окаже, че десетте успешни системи от милион тествани са флуктуации на случайността, въпреки, че на хартия излизат с 99.99 % шанс за ПМО? А ти специално кога ще покажеш и удавените моряци, не само оцелелите?

Иска им се на троловете да докажат, че това, с което системните трейдери се занимават, е невъзможно. Това обаче е абсолютна простотия - все едно да спорим има ли бог или не. Така че нека всеки да си вярва в каквото си иска, включително и троловете, и нека всеки да си ходи в неговата си тема при неговите си поддръжници, за да си гукат за собствените си самозаблуди.

Алтернативата е ние системните трейдери да тръгнем по всички теми, и на всеки един постинг с някаква прогноза на някого да започнем да му натякваме колко е глупав, прост и тъп. Искате ли го това или не? Ако не го искате - вървете си във вашите теми и се радвайте, че ние сме достатъчно интелигентни и няма да дойдем да ви разваляме нискоинтелигентните обсъждания.

Ако обаче продължите да тролите в тази тема - ами вече сте предупредени какво ще последва. Ще прехвърлим войната във всяка една тема от форума, и навсякъде ще ви затапваме за простотиите, които пишете.

Изборът е ваш !!!

[k_v_v_]

Американският пазар е бичи от около 200 години.

След тоновете булшит, който изписахте дайте да видим на какво сте способни в реално време.

хаха едно си знаеш едно си баеш, пак същите приказки за единични прогнози, ето по долу в темата ви пказах стейтмънт, показах ви бектет за същия период. Даже на лайв системата ми е по-печеливша защото при тестовете използвам по-лоши условия.

Колкото до Американскяи пазар, бичи са индексите, от които периодично отпадат компании, ги хващат мечките

[78-10]

Оплакване от мен, лаика.

Дон Микеле е прекалено лаконичен за мен, а сър Матюу - прекалено подробен, за да поне усетя, каква правота казват.

Разбира се, темата по същество не е е за лаици, но аз да си се оплача... Къде има наоколо арменски свещеник?