Статистически анализ на Time Series

[bota156]

Mateev според мен точно тука грешиш. За финансовите пазари не е приложимо Гаусовото разпределение/ нормално, а Fat-tails / дебели опашки.
Знаеш че съм зле с математиката, ще го обясня с аналогии. Гаусовото разпределение е супер за много неща, нека хванем средната височина на хората. Знаем как изглежда кривата, средно един човек е висок 1.75 (примерно), имаме колко - 4 СО да кажем. Няма да видим човек висок ШЕСТ метра или такъв висок 15 сантиметра. Невъзможно е, защо - това е друг въпрос нека го остави настрана. Важното е, че имаме физически ограничения, а също и че ако хванем който и да било индивид/човек от изследваната група няма да повлияе значително върху резултата на цялата група. Примерно ако имаме 100 човека, 90 са в диапазон 1,5 метра - 2.00 метра. Дори да имаме един висок 2.5 метра, неговата височина няма да повлия върху СРЕДНАТА ВИСОЧИНА (медианата) на цялата група. Няма да стане от 1.75 метра (примерната) - 2.00. Влиянито на екстремните случаи / редките е изключително нищожна.

Да погледенм финансовия свят - средният доход по целия свят е примерно 10 000 долара (примерно). Премахваме петима човека - Безос, Гейтс, Бъфет и още 2-3 ма и средният доход пада под 2 000 долара (примерно). Екстремните случаи са ВАЖНИ, те са способни да променят СРЕДНАТА ВЕЛИЧИНА изцяло. А те са изключително редки - виждаш само 5 от 7 милиарда имат огомно влияние. И са колко? СТо сигми отдаелчени от средното. Идеята е, че почти целия нефизически свят е подвластен на точно това НЕ-нормално разпределение. Принципа на Парето - ако можеш да го опишеш с него, значи имаме НЕ-нормлано разпределение - Fat-tailed / дебело-опашато / логаритмично, както искаш го наричай.
Големината/размера на фирмите - същата работа, много е веорятно някой ден целият свят да работи за една-единствена (добре де, десет) фирми. Логиката е същата. Земетресенията - същата работа - те не са нормално разпределени, подлежат на така наречението Power laws -
Скалата на РИхтер е точно такова:
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...82%D0%B5%D1%80

Логаритмично ли или как се казва не знам. Значи повдигаш стпента на сила на земетресението и неговата сила отива по СТО. Още една степен - По хиляда. Не е аритметично - от сто, двеста, триста, а сто, 1 000, 1 000 000, и така нататък. Степенни закони.
И съответно едно от десета степен магнитуд, с способно да унищожи почти всички сгради на планетата. Въпроса за вероятносите е различен - не е КОЛКО Е ВЕРОЯТНО такова събитие, защото не сме способни да сметнем такива щуротии, а какво е РАЗПРЕДЛЕНИЕТО - знаем че всяка една степе/група се среща с определена честота, но единично земетресение какво ще бъде - нямаме никаква идея и не можем да го смятаме.

Да, игри като рулетка, хвърляне на зарова, карти, монети, са подвластни на Гаусовото раззпределение. Но ако отидем една стъпка по-далече, спортните залагания - там вече имаме Поасоново разпредление, което вече описва въсем други процеси.Финансовите пазари - степенните закони - Power Laws.

Без да съм напълно ясно с теорията му но според него гаусово е движението в следващия период - 1 ден примерно на борсовата цена.
И се възползва от отклоненията от това разпределение.
Колко е смислено - аз съм крайно скептичен.
Но един милионер ако фалира е много по вероятно отново да стане милионер отколкото един дето има доходи 1-2клв

[Mateev]

Не си мислете, че има 100 вида случайности. Напротив - много по-малко са на брой, и математически се наричат РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ !!!

Освен това от всички видове разпределения само едно единствено е приложимо към финансовите пазари, и това е НОРМАЛНОТО (ГАУСОВОТО) РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ !!!

Причината - ами при всички останали разпределения лесно може да се направи печеливша стратегия, и само при нормалното разпределение с мю и сигма, равни на 1-ца, не може да се направи такава.

Така че невежите могат да си плещят каквито си искат безсмислици, но истината е само една - пазарите се движат случайно, като дължината на сегментите е разпределена нормално, с мю и сигма, много близки до 1-ца.

[Money]

Ти остави omitted variable bias-а, което мисля, че имаш предвид, ами самият data generating process си променя свойствата във времето и това прави упражнението още по-бeзсмислено

Няма как обаче да убедиш групата форексаджии

Отдавна сте водили дискусията, но реших да добавя нещо. Прочетох я от началото до края. Хвърлянето на монетката и извличането на полезна информация през статистика и математика в контекста на форекс търговията си е чиста проба загуба на време и сиво вещество. В статистиката има един компонент, който следва да присъства във всеки анализ и това е групата на т.н. влияния на други фактори, попадащи извън изследваните зависимости и имащи отношение към крайното състояние. Когато са много на брой и не може да се изясни кой е с по-голяма тежест от останалите, то влиянието им се разглежда общо. И ако някой, наистина разбиращ от статистически анализ във форекс-търговията си направи труда да разработва модел, то без съмнение ще установи, че тук другите влияния, обобщени сумарно са не само в пъти по-големи от изследваните конкретни зависимости, но и са различни като вид брой, характеристика и то във всеки един момент. Това на практика обезмисля какъвто и да било анализ на времеви редове (ако ще да се върнем до каменната ера назад във времето), търсейки някакви зависимости. Подобен анализ със сигурност присъства в моделите на саксобанк, форекс.ком, фхсм.ком и др. подобни големи играчи, които стят в основата на този пазар, но те наистина могат да си позволят причинно-следствено поведение на този пазар. Останалите и особено микроскопичните трошички могат само да гледат какво се случва и да разчитат на опита и късмета си.

[bota156]

Отдавна сте водили дискусията, но реших да добавя нещо. Прочетох я от началото до края. Хвърлянето на монетката и извличането на полезна информация през статистика и математика в контекста на форекс търговията си е чиста проба загуба на време и сиво вещество. В статистиката има един компонент, който следва да присъства във всеки анализ и това е групата на т.н. влияния на други фактори, попадащи извън изследваните зависимости и имащи отношение към крайното състояние. Когато са много на брой и не може да се изясни кой е с по-голяма тежест от останалите, то влиянието им се разглежда общо. И ако някой, наистина разбиращ от статистически анализ във форекс-търговията си направи труда да разработва модел, то без съмнение ще установи, че тук другите влияния, обобщени сумарно са не само в пъти по-големи от изследваните конкретни зависимости, но и са различни като вид брой, характеристика и то във всеки един момент. Това на практика обезмисля какъвто и да било анализ на времеви редове (ако ще да се върнем до каменната ера назад във времето), търсейки някакви зависимости. Подобен анализ със сигурност присъства в моделите на саксобанк, форекс.ком, фхсм.ком и др. подобни големи играчи, които стят в основата на този пазар, но те наистина могат да си позволят причинно-следствено поведение на този пазар. Останалите и особено микроскопичните трошички могат само да гледат какво се случва и да разчитат на опита и късмета си.

Не си разбрал. Компютърчето с 2 ядра на матейко е по бързо от супердома на банките

[varb]

Отдавна сте водили дискусията, но реших да добавя нещо. Прочетох я от началото до края. Хвърлянето на монетката и извличането на полезна информация през статистика и математика в контекста на форекс търговията си е чиста проба загуба на време и сиво вещество. В статистиката има един компонент, който следва да присъства във всеки анализ и това е групата на т.н. влияния на други фактори, попадащи извън изследваните зависимости и имащи отношение към крайното състояние. Когато са много на брой и не може да се изясни кой е с по-голяма тежест от останалите, то влиянието им се разглежда общо. И ако някой, наистина разбиращ от статистически анализ във форекс-търговията си направи труда да разработва модел, то без съмнение ще установи, че тук другите влияния, обобщени сумарно са не само в пъти по-големи от изследваните конкретни зависимости, но и са различни като вид брой, характеристика и то във всеки един момент. Това на практика обезмисля какъвто и да било анализ на времеви редове (ако ще да се върнем до каменната ера назад във времето), търсейки някакви зависимости. Подобен анализ със сигурност присъства в моделите на саксобанк, форекс.ком, фхсм.ком и др. подобни големи играчи, които стят в основата на този пазар, но те наистина могат да си позволят причинно-следствено поведение на този пазар. Останалите и особено микроскопичните трошички могат само да гледат какво се случва и да разчитат на опита и късмета си.

[Mateev]

Ези/тура е само първата половина, която показва как би изглеждала картинката, ако имаме идеален генератор на случайност, втората половина е да наложим дветр картинки от идеалния генератор и реалния пазар и да открием разликите. От там вече почеаме да търсим генератор който да генерира картинката от реалния пазар, анализират се също така и недостатъците на генератора и може ли да бъде “хакнат”, т.е. Можем ли да се възползваме от слабостите му. До тук Матеев е изложил само първата част, заради двама-трима лигльовци не стигаме до по интересната част.

Това е най-смисленият постинг от много време насам. Наистина всеки един трейдер трябва да се замисли по този въпрос, защото наистина неговата основна задача е да открие по какво се различава идеалния генератор от този на пазара, който не е чак толкова идеален. От идеалния генератор не може да се спечели, но от реалния пазарен генератор може, защото се предполага, че е пълен с неефективности (зависимости), породени от еднотипната психология на пазарните участници.

Под пазарни участници не разбирам ритейл трейдерите, които не влияят на пазара, а милионите счетоводители по света, които ежедневно правят валутни операции за поддръжка на бизнесите на техните шефове. Тези счетоводители са хора, и ще си останат хора още дълги години, независимо с колко много роботи се сдобият банките и професионалните спекуланти. И именно тези хора с техните си чисто човешки недостатъци ще продължават да създават по пазарите едни и същи зависимости.

И вместо да спорим има ли ги тези зависимости или не, не е ли по-добре да обсъждаме как можем да ги намерим и експлоатираме. И след това да си признаем, че тези зависимости всъщност представляват именно РАЗЛИКИТЕ между идеалния и реалния генератор на случайност. Намери ли човек такава разлика, значи е намерил и зависимост.

Интуитивните трейдери се опитват да намерят визуални графични зависимости, но такива на практика няма. Всички зависимости са прикрити и са на статистическо ниво, което няма как да се открие с просто гледане на графиката. Иска си тестове в исторически план, за да може да се детектират минимални разлики от само 2-3% отклонение от чистата случайност на идеалния генератор.

Като цяло статистически зависимости има много, но почти всички са слаби и много трудно отличими от нормалните флуктуации на случайноста. Това обаче не е повод да ги критикуваме, защото реалноста е такава и не можем да я променим, а повод да започнем обсъждане как да разпознаем една зависимост дали е истинска или е само флуктуация. Има си начини това да се прави успешно. Също така трябва да обсъждаме как от много на брой слаби зависимости да сглобим една по-силна, защото именно в това е същноста на стратегиите с високо ПМО.

[Mateev]

9 трудно, но 1 е в реда на нещата

Средния световен брутен вътрешен продукт е на ниво около 10 000 долара на глава от населението на година. Това аз наричам в реда на нещата, при положение че половината население на земята е под тази сума. При богатите държави този показател е няколко пъти повече, но дори и при тях твоите милиони са един мираж и са достъпни за еднинци, а не средно за цялото население.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B5%D1%82%D0%BE

Така че 5 цифри в рамките на живота си е в реда на нещата, а 6 цифри го достигат само най-богатите държави. Колкото до 7-те цифри - достигат ги по-малко от 0.1% от най-богатите хора на планетата.

Не забравяй, че ако семейството ти е от 4 човека, а работиш само ти, полага ти се сам да спечелиш 4-те средни брутни вътрешни продукта. Също така не трябва да ги изяждаш и изпиваш или използваш за коли, къщи и прочее битовизми. Брои се само това, което си го спестил и заделил настрани, и което можеш да си позволиш спокойно да го заделиш като капитал за търговия по финансовите пазари, и да го загубиш, без да ти повлияе на стандарта на живот.

ПП: България е на ниво около 8000 долара БВП на глава от населението, така че критериите за нас като Българи са още по-занижени, и 6-те цифри спестени излишни пари са само една голяма мечта за 99.9% от населението. Свободните пари на населението в банките са само 30-40 милиарда, което прави под 10 000 лева на глава от населението. Тоест цифрите са 4 и над 50% от населението само мечтаят за 5-тата.

[Money]

9 трудно, но 1 е в реда на нещата

Даже и като NPV при сегашните супер ниски лихви

[kubrat]

9 трудно, но 1 е в реда на нещата

[Mateev]

Не, че имам нещо срещу системността, но за всички тези години ако си бяха намерили нормална работа получените заплати щяха да наближават седемцифрена сума, и то без да се налага да правят по 20% месечно

Ти цифрите за нищо ги нямаш. Как се печелят 9 милиона със заплати?

[kubrat]

Не бих реагиал така спрямо никой нормален форумец независимо каква сума инвестира. Но батковците форексаджии с фераритата и 20% месечна възвръщаемост... с "огромни" петцифрени сметки... развеселихте ме, хора

Не, че имам нещо срещу системността, но за всички тези години ако си бяха намерили нормална работа получените заплати щяха да наближават седемцифрена сума, и то без да се налага да правят по 20% месечно

[Mateev]

Стига глупости и ти. Идеалния генератор.

Май отново те ухапа мухата це-це. За момент си бях помислил, че водя диалог с разумен човек, но с този си постинг отново ме загуби.

[Money]

Ези/тура е само първата половина, която показва как би изглеждала картинката, ако имаме идеален генератор на случайност, втората половина е да наложим дветр картинки от идеалния генератор и реалния пазар и да открием разликите. От там вече почеаме да търсим генератор който да генерира картинката от реалния пазар, анализират се също така и недостатъците на генератора и може ли да бъде “хакнат”, т.е. Можем ли да се възползваме от слабостите му. До тук Матеев е изложил само първата част, заради двама-трима лигльовци не стигаме до по интересната част.

Стига глупости и ти. Идеалния генератор.

[bvg]

Основният проблем в постановките на т.нар. системни трейдъри е използването на статистиката за прогнозиране на бъдещето на основата на исторически данни в система, организирана и управлявана от хора, и чиито изходящи данни (в случая котировки) са резултат от решения и действия на хора при голяма асиметрия на умения, условия и информация при участниците в системата.
Трудно може да се създаде модел на процесите в описаната система, камо ли да се търсят разпределения , доверителни интервали и т.н. с цел създаване на печеливша стратегия. Именно тази трудност води до някакви опростявания от типа ези/тура, които могат само да забатачат картинката, но да изглеждат "научно" в очите на търсачите на лесни печалби.
Статистиката може да даде някакви данни за риска, а средностатистическия участник да се надява на ези/тура дали да влезе или не в някакъв момент с ясното съзнание какво може да загуби.
А евентуална печалба - каквото Господ даде.

Ези/тура е само първата половина, която показва как би изглеждала картинката, ако имаме идеален генератор на случайност, втората половина е да наложим дветр картинки от идеалния генератор и реалния пазар и да открием разликите. От там вече почеаме да търсим генератор който да генерира картинката от реалния пазар, анализират се също така и недостатъците на генератора и може ли да бъде “хакнат”, т.е. Можем ли да се възползваме от слабостите му. До тук Матеев е изложил само първата част, заради двама-трима лигльовци не стигаме до по интересната част.

[Money]

Не бих реагиал така спрямо никой нормален форумец независимо каква сума инвестира. Но батковците форексаджии с фераритата и 20% месечна възвръщаемост... с "огромни" петцифрени сметки... развеселихте ме, хора