Статистически анализ на Time Series

[k_v_v_]

Коя точно отсечка от времето?
питам защото едва ли тези два процента са разпределени еднакво за всяка произволна отсечка от времето?

В 2та% когато цената с не се движи с близка до 50% веротност.

Някои от системите които ползвам търгуват на 5 минутна графика и често имат седмици без нито една сделка и точно както пишеш може да имат моменти с 10-20 сделки в рамките на два три дни.

[Имхотеп]

Ами ако системите, които ползваме търгуват в 2% от времето?

Между другото EURUSD е инсттрумента за който се намират най-много зависимости по мои и чужди впечатления.

Коя точно отсечка от времето?
питам защото едва ли тези два процента са разпределени еднакво за всяка произволна отсечка от времето?

[k_v_v_]

Ето и още нещо в подкрепа на твърдението че цените се движат случайно с вероятност 50%.
Цените са разпределени равномерно във времето. Числата са подобни по всички времеви интервали от М1 до D1. Навсякъде са около 50% +- 2%. независимо дали има големи трендове или не нетното изменение всъщност се върти около нула.

Bars - Брой барове на графиката.
Up Bars - Брой (%) барове с изменение над или 0.
Total Up Bars - Сумарно изменение на баровете затворили над 0.
Total Down Bars - Сумарно изменение на баровете затворили под 0.
Net Bars - Нетно изменение.

Ами ако системите, които ползваме търгуват в 2% от времето?

Между другото EURUSD е инсттрумента за който се намират най-много зависимости по мои и чужди впечатления.

[alphaomega]

А ето за сравнение S&P500. Ясно се вижда че за разлика от EURUSD има силна зависимост.

[alphaomega]

Прекалено лесна и елементарна зависимост, за да е вярна. Много хора по света са прочесали всички финансови инструменти в търсене на зависимости, и ако имаше такава лесна зависимост, всички щяха да печелят. По-скоро става въпрос за някаква флуктуация на 50-те процента вероятност.

И пак да повторя - фактора време трябва да се премахне, и на всеки един тик да се прави една стъпка надясно. Само така ще можем да видим истинското поведение на ценовата графика, а в момента виждаме някаква смесица от неподравнени по оста X графики.

Ето и още нещо в подкрепа на твърдението че цените се движат случайно с вероятност 50%.
Цените са разпределени равномерно във времето. Числата са подобни по всички времеви интервали от М1 до D1. Навсякъде са около 50% +- 2%. независимо дали има големи трендове или не нетното изменение всъщност се върти около нула.

Bars - Брой барове на графиката.
Up Bars - Брой (%) барове с изменение над или 0.
Total Up Bars - Сумарно изменение на баровете затворили над 0.
Total Down Bars - Сумарно изменение на баровете затворили под 0.
Net Bars - Нетно изменение.

[Mateev]

Съгласен съм, но ако се филтрират и покажат само движенията от 03:00 до 06:00 тази парабола нямаше да е така красива и щеше да е изместена в едната посока, който не вярва може да пробва..

Прекалено лесна и елементарна зависимост, за да е вярна. Много хора по света са прочесали всички финансови инструменти в търсене на зависимости, и ако имаше такава лесна зависимост, всички щяха да печелят. По-скоро става въпрос за някаква флуктуация на 50-те процента вероятност.

И пак да повторя - фактора време трябва да се премахне, и на всеки един тик да се прави една стъпка надясно. Само така ще можем да видим истинското поведение на ценовата графика, а в момента виждаме някаква смесица от неподравнени по оста X графики.

[ivooo]

Може би искаше да ни демонстрира средното отдалечаване от началната точка, което при 50% вероятност е равно на корен квадратен от броя на стъпките. Трябва средното (оранжевите линии) да изглеждат като парабола, но в конкретния случай първо броя на експериментите е много малък и второ - времевата скала прави изкривяване на статистиката.

Ако се премахне фактора време и се направят например 10 000 експеримента, щяхте да видите една много красива парабола на двете жълти линии, която всъщност ще е доказателство, че цените се движат с 50% вероятност..

Съгласен съм, но ако се филтрират и покажат само движенията от 03:00 до 06:00 тази парабола нямаше да е така красива и щеше да е изместена в едната посока, който не вярва може да пробва..

[Mateev]

Кажи какъв е извода или качи индикатора, от картинката не става ясно какво имаш предвид.

Може би искаше да ни демонстрира средното отдалечаване от началната точка, което при 50% вероятност е равно на корен квадратен от броя на стъпките. Трябва средното (оранжевите линии) да изглеждат като парабола, но в конкретния случай първо броя на експериментите е много малък и второ - времевата скала прави изкривяване на статистиката.

Ако се премахне фактора време и се направят например 10 000 експеримента, щяхте да видите една много красива парабола на двете жълти линии, която всъщност ще е доказателство, че цените се движат с 50% вероятност..

[ivooo]

Написах един индикатор да видим как реално са разпределени цените в рамките на деня.
На картинката са показани цените от EURUSD high/low M5 за последните 100 дена. Оранжевите нива са средните отклонения.

Кажи какъв е извода или качи индикатора, от картинката не става ясно какво имаш предвид.

[Mateev]

Сред форексаджиите във форума няма такива

Да бе, да - то ако питаш шопа, и жирафи няма ....

[alphaomega]

Написах един индикатор да видим как реално са разпределени цените в рамките на деня.
На картинката са показани цените от EURUSD high/low M5 за последните 100 дена. Оранжевите нива са средните отклонения.

[varb]

Постът ти звучи интелигентно написан, но за съжалени стойностно не е толкова добре и се доближава до много други в темата от хора без практически и дори теоритичен опит в разработката и прилагането на системи за търговия.
Накратко "птиците не са наясно с теориите за повединие на флуидите, аеродинамика, подемна сила, гравитация и разни други физични закони, но това не им пречи да се спрявят доста добре с летенето". Ако някой иска да се разнообразява с теории и да установява кога, как, колко всеки възможен фактор дава отражение на финансовите пазари, му пожелавам успех. Това обаче изобщо не е необходимо за експлоатирането и дори откриването на неефективностите на повечето инструменти, което от своя страна е начина за генериране на печалби на тези пазари.

Да допълня и че "саксобанк, форекс.ком, фхсм.ком и др. подобни големи играчи" са Маркет мейкъри, чиято основна дейност е чисто и просто да мачват обемите на търгуващите при тях и да изнасят нетна експозиция, за да си хеджират рисковете и да нямат такава. Те нито знаят как нито се опитват да прогнозират пазарите. Дори и нищо друго да не знаеш за начина, по който оперират това е напълно ясно от случката през 2015 година когато едните фалираха а другите почти, благодарение не справянето с лесно предивидим риск и движението на само една валутна двойка. Т.е. те не се справят добре дори и с единствената им задача да си контролират клиентската експозиция и риска!

Те освен да мачват правят и други работи.... - иначе нямаше да слагате стопове.....

[varb]

Не си мислете, че има 100 вида случайности. Напротив - много по-малко са на брой, и математически се наричат РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ !!!

Освен това от всички видове разпределения само едно единствено е приложимо към финансовите пазари, и това е НОРМАЛНОТО (ГАУСОВОТО) РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ !!!

Причината - ами при всички останали разпределения лесно може да се направи печеливша стратегия, и само при нормалното разпределение с мю и сигма, равни на 1-ца, не може да се направи такава.

Така че невежите могат да си плещят каквито си искат безсмислици, но истината е само една - пазарите се движат случайно, като дължината на сегментите е разпределена нормално, с мю и сигма, много близки до 1-ца.

То няма много видове случайности, но във всеки един момент комбинацията между тях е различна без да има аналог във времето. И ако все пак се засече някакво сходство на резултатите във времето, то със сигурност е предизвикано от различна и напълно случайна комбинация, нямаща нищо общо с комбинацията под чието влияние се е получил предходният сходен резултат.

[Money]

Сред форексаджиите във форума няма такива

Отдавна сте водили дискусията, но реших да добавя нещо. Прочетох я от началото до края. Хвърлянето на монетката и извличането на полезна информация през статистика и математика в контекста на форекс търговията си е чиста проба загуба на време и сиво вещество. В статистиката има един компонент, който следва да присъства във всеки анализ и това е групата на т.н. влияния на други фактори, попадащи извън изследваните зависимости и имащи отношение към крайното състояние. Когато са много на брой и не може да се изясни кой е с по-голяма тежест от останалите, то влиянието им се разглежда общо. И ако някой, наистина разбиращ от статистически анализ във форекс-търговията си направи труда да разработва модел, то без съмнение ще установи, че тук другите влияния, обобщени сумарно са не само в пъти по-големи от изследваните конкретни зависимости, но и са различни като вид брой, характеристика и то във всеки един момент. Това на практика обезмисля какъвто и да било анализ на времеви редове (ако ще да се върнем до каменната ера назад във времето), търсейки някакви зависимости. Подобен анализ със сигурност присъства в моделите на саксобанк, форекс.ком, фхсм.ком и др. подобни големи играчи, които стят в основата на този пазар, но те наистина могат да си позволят причинно-следствено поведение на този пазар. Останалите и особено микроскопичните трошички могат само да гледат какво се случва и да разчитат на опита и късмета си.

[k_v_v_]

Отдавна сте водили дискусията, но реших да добавя нещо. Прочетох я от началото до края. Хвърлянето на монетката и извличането на полезна информация през статистика и математика в контекста на форекс търговията си е чиста проба загуба на време и сиво вещество. В статистиката има един компонент, който следва да присъства във всеки анализ и това е групата на т.н. влияния на други фактори, попадащи извън изследваните зависимости и имащи отношение към крайното състояние. Когато са много на брой и не може да се изясни кой е с по-голяма тежест от останалите, то влиянието им се разглежда общо. И ако някой, наистина разбиращ от статистически анализ във форекс-търговията си направи труда да разработва модел, то без съмнение ще установи, че тук другите влияния, обобщени сумарно са не само в пъти по-големи от изследваните конкретни зависимости, но и са различни като вид брой, характеристика и то във всеки един момент. Това на практика обезмисля какъвто и да било анализ на времеви редове (ако ще да се върнем до каменната ера назад във времето), търсейки някакви зависимости. Подобен анализ със сигурност присъства в моделите на саксобанк, форекс.ком, фхсм.ком и др. подобни големи играчи, които стят в основата на този пазар, но те наистина могат да си позволят причинно-следствено поведение на този пазар. Останалите и особено микроскопичните трошички могат само да гледат какво се случва и да разчитат на опита и късмета си.

Постът ти звучи интелигентно написан, но за съжалени стойностно не е толкова добре и се доближава до много други в темата от хора без практически и дори теоритичен опит в разработката и прилагането на системи за търговия.
Накратко "птиците не са наясно с теориите за повединие на флуидите, аеродинамика, подемна сила, гравитация и разни други физични закони, но това не им пречи да се спрявят доста добре с летенето". Ако някой иска да се разнообразява с теории и да установява кога, как, колко всеки възможен фактор дава отражение на финансовите пазари, му пожелавам успех. Това обаче изобщо не е необходимо за експлоатирането и дори откриването на неефективностите на повечето инструменти, което от своя страна е начина за генериране на печалби на тези пазари.

Да допълня и че "саксобанк, форекс.ком, фхсм.ком и др. подобни големи играчи" са Маркет мейкъри, чиято основна дейност е чисто и просто да мачват обемите на търгуващите при тях и да изнасят нетна експозиция, за да си хеджират рисковете и да нямат такава. Те нито знаят как нито се опитват да прогнозират пазарите. Дори и нищо друго да не знаеш за начина, по който оперират това е напълно ясно от случката през 2015 година когато едните фалираха а другите почти, благодарение не справянето с лесно предивидим риск и движението на само една валутна двойка. Т.е. те не се справят добре дори и с единствената им задача да си контролират клиентската експозиция и риска!