Статистически анализ на Time Series

[k_v_v_]

Нещо не мога да ви схвана логиката. Попитах за базата данни и никой не отговори, а този въпрос е в основата. Ако е бг брокер означава трето или четвърто стъпало след първоизточника. Следователно правите анализ не на особноситте на EUR/USD, а на данните на конкретния бг брокер за EUR/USD. Ако се придвижите една две стъпки към първоизточника ще откриете, че същата двойка през същата програма ще даде малко по-различна графика, т.е. всичко това дето го смятате, анализирате и пишете тука се различава от това, което се случва в първоизточника. Което пък налага извода, че каквото и да откриете като зависимости (ако изобщо нещо откриете) то ще е валидно само за данните на конкретния бг брокер. Ако вземете данните на друг доставчик.... о изненада - нещата не сработиха.

Струва ми се, че не си човек който търгува или е търгувал, или поне не си запознат с някои основни моменти в трейдинга.
1.Данните (котировките) в реално време са еднакви, ако някой мърда от тях има забавяне това е идеално за трейдърите да го ударят с арбитраж и дирекнти да приберат лесни пари от брокера. Преди години имаше такива некадърни брокери, отдавана не съм виждал
2.Разработката и тестването на системи обикновенно се прави върху тикови и минутни бази данни, до които може да получиш достъп чрез специализиран софтуер. Най-разпространени са тиковите данни на Дюкаскопи, като те са от 2003. За данни от 1999 до 2004 може да се ползва данни от Алпари които са на минутна.
3. Различните системи имат различна чувствителност към данните, но всяка система която е устойчива и надеждна не се влияе от брокера и мноог малко до никак от разлика между тикова и минутни данни. Аз лично съм имал моменти в които търгувам една система при над 20 брокера, ако при някой има разлика, това се забелязва лесно и бързо и разбира се преставам да съм му клиент ако не е нещо чисто техническо.

[Mateev]

А какви са тези барове, в смисъл един бар какъв отрязък от време представлява?
То вярно че се търгуват цени както Матеев казва, но каквато и разлика да се получи все пак се случва във времето...

На баровете трябва да се гледа като на контейнери, в които товарим тиковете. Тези контейнери са навързани един след друг, като вагоните на влак, и тяхната позиция не може да се променя. И сега си представи пияни докери, които хвърлят във всеки един контейнер (вагон) различно количество тикове, защото ги мързи да броят. Та това е реалноста. Независимо по колко тикове се сложат в един контейнер (вагон), това не променя познаваемоста или случайноста на тиковата графика. Тя винаги си остава такава, каквато си е била преди товаренето в баровете.

Има обаче един друг много неприятен момент. Баровете заключват в себе си определено количество тикове, като по този начин СКРИВАТ ОТ НАС ЧАСТ ОТ ИНФОРМАЦИЯТА. Показват ни само Open, High, Low и Close, но това е недостатъчно и в много случаи е силно подвеждащо. В същото време крият от нас следното:
1. Скрива се кое се е случило по-напред във времето - High или Low. Това е изключително важна информация, загубата на която може драстично да промени визуалния анализ или статистиката на дължината на зиг-заг сегментите.
2. Скриват се реалните зиг-заци вътре в бара. Те може да образуват стръмен тренд с минимални корекции, а може и да образуват дълга консолидация с много на брой зиг-заци почти по целия размах на бара.
3. Скриват от нас реалната вероятност на процеса, образувал бара, защото във формулата на тази вероятност участва и броя на стъпките, който вече е безвъзвратно загубен.
4. Ако се опитаме от бар да възстановин реалния зиг-заг, то това вече е невъзможна операция, а точно дължината на сегментите на зиг-зага е единствената, за която знаем какво разпределение трябва да има, и която подлежи на статистически анализ за търсене на зависимости. Това търсене се базира на търсене на отклонения от едно вече известно разпределение, но такива отклонения можем да открием само ако го знаем това разпределение. Ами за зиг-заците го знаем, а за баровете - не.
5. И последно - губи се информацията за спреда, която е изключително важна. Един голям бар може да се създаде само защото спреда се е разкрачил с много, като този бар по нищо няма да се различава от бар, вътре в който е имало един хубав и стабилен тренд.

Накратко - баровете са начин за окрупняване на информацията, но в този метод за окрупняване се губи важна част от тази информация, В същото време съществуват и други методи за окрупняване на същата тази информация, при които не се губят важните точки - върхове и дъна на сегментите, както и тяхната последователност. Намеквам за зиг-заците, но построени с тикове, а не с барове.

Колкото до фактора време - той може само да ни вкара в небрано лозе, усложнявайки допълнително и без това вече сложната задача, и вкарвайки ни в някакви неизвестни разпределения, което пък ни лишава от база за сравнение.

[varb]

Нещо не мога да ви схвана логиката. Попитах за базата данни и никой не отговори, а този въпрос е в основата. Ако е бг брокер означава трето или четвърто стъпало след първоизточника. Следователно правите анализ не на особноситте на EUR/USD, а на данните на конкретния бг брокер за EUR/USD. Ако се придвижите една две стъпки към първоизточника ще откриете, че същата двойка през същата програма ще даде малко по-различна графика, т.е. всичко това дето го смятате, анализирате и пишете тука се различава от това, което се случва в първоизточника. Което пък налага извода, че каквото и да откриете като зависимости (ако изобщо нещо откриете) то ще е валидно само за данните на конкретния бг брокер. Ако вземете данните на друг доставчик.... о изненада - нещата не сработиха.

[k_v_v_]

А какви са тези барове, в смисъл един бар какъв отрязък от време представлява?
То вярно че се търгуват цени както Матеев казва, но каквато и разлика да се получи все пак се случва във времето...

Бар=свещ, системата търгува на 5 минутна графика, кеото значи че един бар представлява движението на цената за 5 минути и на всеки 5 минути се завършва един и започва да се прави друг.

[Имхотеп]

Аз 2-та % ги казах малко на бъзик, защото Алфата каза, че пазара е едва ли не случаен с +-2% грешка в изчислението. Но въпроса ти ме накара да се замился каква част от времето реално търгуват системите ми. Тъй като ползвам няколко и имат различни характериситки ми е трудно да дам еднозначен отговор, но попрегледах някои цифри и ще кажа, че системата която има най-голяма тежест в портфолиото ми има средна продължителсност на сделка 4 часа и за последните 20 години от 1999 е ималo 3700 случаи в които търгува. Това значи че е държала отворена позиции в продължение на 14800 часа спрямо близо 125000 работни за пазара през този период или около 12% от времето.
По-точната сметка е колко пъти системата е получила сигнал, т.е. преценила е че има събитие в което тя има едж, или казано по друг начин пазара е неефективен и различен от случаен по нейните критерии.
Заедно със препокриващи се трейдове, те са около 8000 за 1600509 бара т.е. 0.5% от баровете реално са се различавали от останалите до степен да бъдат класифицирани като различни от "случайните".

А какви са тези барове, в смисъл един бар какъв отрязък от време представлява?
То вярно че се търгуват цени както Матеев казва, но каквато и разлика да се получи все пак се случва във времето...

[k_v_v_]

Всичко на тоя форекс "пазар" е пунта мара и ти много добре го знаеш!
На форекса истинските пари се правят от всичко друго но не и от самата търговия с валути.
В един от по предните постове ти показах че само на пазарът на акции има силна зависимост. Правиш си портфолио от акции, гледаш да купуваш когато са подценени по време на криза и държиш дългорсочно с години. Това е истината. Така се правят пари от пазарите.

Другото са спекулации за развлечение и за начесване на крастата. Затова и ги правя всичките тези неща. Тайно се надявам от някоя дупка да изкочи заек и да ме изненада. Но поначало си знам че тия зайци дето ги търсим отдавна са изчезнал вид.

Аз не мисля, че всичко е пунта мара.
Да, пълно е със всякакви схеми и схемаджии, мнозинството, които печелят някакви пари го правят като продават скапани системи за по 100тина $ или обулчение, сигнали и книжка на още по-заблудените.
Аз обаче съм си избрал трудния начин и да си търся парите от пазара с едж под една или друга форма и честно казано така съм изкарал най-много в сравнение със каквото и да било друго занимание, което съм имал.
Не мисля, че нещата при акциите са много по-различни, не мисля и че тези методите, които ползваш за определяне къде има и няма потенциал ти дават достоверна информация и те водят до правилни заключения. НО уважавам мнението и способностите ти и ти желая успех. Let's agree to disagree
В крайна сметка не бих обвинил никой който не мисли че може да се справи с FX пазара, адски трудно е, но не е и невъзможно.

[alphaomega]

...

alphaomega "Ясно е че форекса си е пресушен кладенец. Изчерпана мина......"
Не са много тези за които не е така, но ги има, това лесно може да се докаже като се разровиш повече в боока и някои брокери, които предлагат асетмениджмънт под една или друга форма. Чудно ми е ако наистина вярваш в това защо продължаваш да се занимаваш с индикатори, графики и тн. Май си го повтаряш това опитвайки се да убедиш себе си и да намериш оправдание за някоя несполука, но реално знаеш, че не е истина?

Всичко на тоя форекс "пазар" е пунта мара и ти много добре го знаеш!
На форекса истинските пари се правят от всичко друго но не и от самата търговия с валути.
В един от по предните постове ти показах че само на пазарът на акции има силна зависимост. Правиш си портфолио от акции, гледаш да купуваш когато са подценени по време на криза и държиш дългорсочно с години. Това е истината. Така се правят пари от пазарите.

Другото са спекулации за развлечение и за начесване на крастата. Затова и ги правя всичките тези неща. Тайно се надявам от някоя дупка да изкочи заек и да ме изненада. Но поначало си знам че тия зайци дето ги търсим отдавна са изчезнал вид.

[k_v_v_]

Матеев, съгласен съм с всичко написано от теб, но след като сме превърнали графиката в сегменти, не можем ли да търгуваме по нея ако сме наерили зависимост появяваща се само примерно във вторинк и сряда между 03:00 и 15:00, какво ни пречи да търгуваме само тогава. И ако това не е правилния начин за намиране и търгуване на зависимоти, би ли насочил към друг по-верен и точен начин за търсене на зависимости?

Аз не виждам защо да не може. Единственото е че такъв тип зависимост звучи доста неустойчиво. Такава зависмост може да се дължи на ограничена група пазарни участници, които лесно може да си сменят поведението. Преди години и аз бих казал, че е глупаво да имаш в системите параметри като време под една или друга форма, но съм видял дългосрочно успешни такива системи и вече бих казал защо пък не.

alphaomega "Ясно е че форекса си е пресушен кладенец. Изчерпана мина......"
Не са много тези за които не е така, но ги има, това лесно може да се докаже като се разровиш повече в боока и някои брокери, които предлагат асетмениджмънт под една или друга форма. Чудно ми е ако наистина вярваш в това защо продължаваш да се занимаваш с индикатори, графики и тн. Май си го повтаряш това опитвайки се да убедиш себе си и да намериш оправдание за някоя несполука, но реално знаеш, че не е истина?

[alphaomega]

Ето едно сравнение между обикновена графика и графика със сегменти с големина 10 пипса.

[alphaomega]

Хора, ние търгуваме ЦЕНИ, а не време !!!
Каквито и времеви зависимости да намерите, ПО ТЯХ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ТЪРГУВА !!!

Ще ви дам един елементарен пример, за да се опитате да го разберете:
Нека да приемем, че имаме една чисто случайна последователност, изгенерирана с генератор с 50% вероятност. Ако искате, изгенерирайте си я с монетка, или с произволен компютърен RANDOM генератор. Та всички предполагам знаят и са напълно убедени, че върху такава числова поредица НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПЕЧЕЛИВША ТЪРГОВСКА СТРАТЕГИЯ. Ако някой не го знае това или не е убеден в това, мястото му не е в тази тема.

А сега нека да създадем барове от тази случайна тикова последователност. Създаваме ги като например сложим по 100 тика в бар. И сега въпросът е какво се е променило в цените, че ще търсим стратегии в тези барове, след като знаем, че тиковете са чисто случайни?

Втори опит:
Създаваме барове, като изкуствено имитираме ден и нощ, слагайки в част от баровете само по 50 тика, а в другата част слагаме по 500 тика. Така видимо се появяват къси нощни барове и се създава илюзията за консолидация, а след тях следват дълги дневни барове, и се създава илюзията за голяма трендовост и бързи движения. Въпросът ми остава същият - какво, нима случайноста на тиковете е станала по-прогнозируема, след като направихме такова групиране в барове?

Трети опит:
Създаваме барове, като в тях вкарваме случаен брой тикове. Какво - нима се е появила някаква закономерност, за да търгуваме по нея.

Последен опит:
Умишлено подбираме такъв брой тикове във всеки един бар, щото когато има тренд да го подсилим, правейки го да изглежда по-бърз, а консолидациите ги забавяме, правеки ги по-бавни и по-продължителни във времето. И пак същият въпрос - нима се е появила някаква зависимост по времето, по която можем да търгуваме, след като цените си остават чисто случайни?

Не разбирате ли - времето само свива или разтяга ценовата графика, но не може да вкара в нея никакви зависимости. Каквато си е била случайноста на тиковата ценова графика, тя си остава такава независимо как я манипулирате във времето, натъпквайки я в някакви барове, от които нищо не зависи.

Та който е разбрал и осъзнал какво пиша, ще престане да се занимава с барове, защото те само ви пречат да намерите истинските зависимости, които трябва да се търсят на тиково ниво или на ниво зиг-заци, от които е премахнат фактора време. Да, би могло времето да се използва при създаване на стратегия и при търсене на зависимости в цените, но не и по начина, по който го правите. Ето например графиката на Алфаомега е изкривена, защото времето на различните тестове в нея е неправилно подредено. В една от елементарните графики в бара N може да има 1000 тика, а в другата - само 20, но двете са показани в една и съща вертикална ос.

Това е все едно да правим графика на скороста на леките коли от едно състезание, но скалата на времето да е различна за различните коли, и въпреки това да обединяваме графиките на един екран, и да се чудим как в някои точки едната кола е 100 пъти по-бърза от другата, а само след няколко позиции надясно да е 100 пъти по-бавна. И какво - в тази безсмислена каша от несинхронизирани графики ще ми търсите зависимости?

Правилният начин за построяване на чисто ценови графики е един единствен - 1 тик, който прави една стъпка нагоре или надолу, и веднага след него трябва да изместим графиката с една стъпка на дясно. Тоест всеки тик освен цената мести и графиката с по една стъпка.

За окрупняване на графиките в по-големи мащаби трябва от тиковете да образуваме сегменти, и след това в образувалия се зиг-заг трябва да изхвърляме дребните сегменти и да оставяме само по-едрите. Например ако изхвърлим всички сегменти с дължина, по-малка от 10 пипа, зиг-заг графиката ще си остане същата, само където ще е по-малко рошава. В никакъв случай обаче няма да се загубят важните върхове и дъна. Всъщност няма да се загуби нито един връх или дъно, независимо какви по размер сегменти изхвърляме от графиката. Фракталната структура ще се запази и ще изчезне само шума.

Та именно дължината на тези зиг-заци има свойства, по които лесно можем да се ориентираме дали има зависимост или не. Например:
1. Средната дължина на всички сегменти е равна на 2 единици. Ако това не е така, значи сте намерили зависимост.
2. Увеличаването на дължината на даден сегмент с 1-ца намалява 2 пъти бройката на неговото срещане. Ако това не е така, значи сте намерили зависимост.

Има и още, ама стига толкова в този постинг.

И да махнем времето все тая. Ясно е че форекса си е пресушен кладенец. Изчерпана мина......
Не мога да разбера защо си се хванал за тия сегменти като удавник за сламка?
Нали има Ренко графики и рейндж графики.... правят същото което ти искаш.
Аз съм ги изледвал ренко графиките колкото и обикновените и досега никакви силни зависимости не съм намерил. Даже ми изгледат хептен случайни.

Като махнеш фактора време реално само губиш информация. На обикновената графика се вижда точната форма на движенията и може да се изчисли ъгъла, и парабулата. Това ти показва къде има моментум, ускорение и забавяне. На ренкото това изобщо не се вижда и всички движения изглеждат еднакво. А те не са.

[ivooo]

Матеев, съгласен съм с всичко написано от теб, но след като сме превърнали графиката в сегменти, не можем ли да търгуваме по нея ако сме наерили зависимост появяваща се само примерно във вторинк и сряда между 03:00 и 15:00, какво ни пречи да търгуваме само тогава. И ако това не е правилния начин за намиране и търгуване на зависимоти, би ли насочил към друг по-верен и точен начин за търсене на зависимости?

[k_v_v_]

Ако не е тайна тези 2% по часове и по дни от седмицата ли са или по някакви индикатори които ти показват периодите?

Аз 2-та % ги казах малко на бъзик, защото Алфата каза, че пазара е едва ли не случаен с +-2% грешка в изчислението. Но въпроса ти ме накара да се замился каква част от времето реално търгуват системите ми. Тъй като ползвам няколко и имат различни характериситки ми е трудно да дам еднозначен отговор, но попрегледах някои цифри и ще кажа, че системата която има най-голяма тежест в портфолиото ми има средна продължителсност на сделка 4 часа и за последните 20 години от 1999 е ималo 3700 случаи в които търгува. Това значи че е държала отворена позиции в продължение на 14800 часа спрямо близо 125000 работни за пазара през този период или около 12% от времето.
По-точната сметка е колко пъти системата е получила сигнал, т.е. преценила е че има събитие в което тя има едж, или казано по друг начин пазара е неефективен и различен от случаен по нейните критерии.
Заедно със препокриващи се трейдове, те са около 8000 за 1600509 бара т.е. 0.5% от баровете реално са се различавали от останалите до степен да бъдат класифицирани като различни от "случайните".

[Mateev]

Хора, ние търгуваме ЦЕНИ, а не време !!!
Каквито и времеви зависимости да намерите, ПО ТЯХ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ТЪРГУВА !!!

Ще ви дам един елементарен пример, за да се опитате да го разберете:
Нека да приемем, че имаме една чисто случайна последователност, изгенерирана с генератор с 50% вероятност. Ако искате, изгенерирайте си я с монетка, или с произволен компютърен RANDOM генератор. Та всички предполагам знаят и са напълно убедени, че върху такава числова поредица НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПЕЧЕЛИВША ТЪРГОВСКА СТРАТЕГИЯ. Ако някой не го знае това или не е убеден в това, мястото му не е в тази тема.

А сега нека да създадем барове от тази случайна тикова последователност. Създаваме ги като например сложим по 100 тика в бар. И сега въпросът е какво се е променило в цените, че ще търсим стратегии в тези барове, след като знаем, че тиковете са чисто случайни?

Втори опит:
Създаваме барове, като изкуствено имитираме ден и нощ, слагайки в част от баровете само по 50 тика, а в другата част слагаме по 500 тика. Така видимо се появяват къси нощни барове и се създава илюзията за консолидация, а след тях следват дълги дневни барове, и се създава илюзията за голяма трендовост и бързи движения. Въпросът ми остава същият - какво, нима случайноста на тиковете е станала по-прогнозируема, след като направихме такова групиране в барове?

Трети опит:
Създаваме барове, като в тях вкарваме случаен брой тикове. Какво - нима се е появила някаква закономерност, за да търгуваме по нея.

Последен опит:
Умишлено подбираме такъв брой тикове във всеки един бар, щото когато има тренд да го подсилим, правейки го да изглежда по-бърз, а консолидациите ги забавяме, правеки ги по-бавни и по-продължителни във времето. И пак същият въпрос - нима се е появила някаква зависимост по времето, по която можем да търгуваме, след като цените си остават чисто случайни?

Не разбирате ли - времето само свива или разтяга ценовата графика, но не може да вкара в нея никакви зависимости. Каквато си е била случайноста на тиковата ценова графика, тя си остава такава независимо как я манипулирате във времето, натъпквайки я в някакви барове, от които нищо не зависи.

Та който е разбрал и осъзнал какво пиша, ще престане да се занимава с барове, защото те само ви пречат да намерите истинските зависимости, които трябва да се търсят на тиково ниво или на ниво зиг-заци, от които е премахнат фактора време. Да, би могло времето да се използва при създаване на стратегия и при търсене на зависимости в цените, но не и по начина, по който го правите. Ето например графиката на Алфаомега е изкривена, защото времето на различните тестове в нея е неправилно подредено. В една от елементарните графики в бара N може да има 1000 тика, а в другата - само 20, но двете са показани в една и съща вертикална ос.

Това е все едно да правим графика на скороста на леките коли от едно състезание, но скалата на времето да е различна за различните коли, и въпреки това да обединяваме графиките на един екран, и да се чудим как в някои точки едната кола е 100 пъти по-бърза от другата, а само след няколко позиции надясно да е 100 пъти по-бавна. И какво - в тази безсмислена каша от несинхронизирани графики ще ми търсите зависимости?

Правилният начин за построяване на чисто ценови графики е един единствен - 1 тик, който прави една стъпка нагоре или надолу, и веднага след него трябва да изместим графиката с една стъпка на дясно. Тоест всеки тик освен цената мести и графиката с по една стъпка.

За окрупняване на графиките в по-големи мащаби трябва от тиковете да образуваме сегменти, и след това в образувалия се зиг-заг трябва да изхвърляме дребните сегменти и да оставяме само по-едрите. Например ако изхвърлим всички сегменти с дължина, по-малка от 10 пипа, зиг-заг графиката ще си остане същата, само където ще е по-малко рошава. В никакъв случай обаче няма да се загубят важните върхове и дъна. Всъщност няма да се загуби нито един връх или дъно, независимо какви по размер сегменти изхвърляме от графиката. Фракталната структура ще се запази и ще изчезне само шума.

Та именно дължината на тези зиг-заци има свойства, по които лесно можем да се ориентираме дали има зависимост или не. Например:
1. Средната дължина на всички сегменти е равна на 2 единици. Ако това не е така, значи сте намерили зависимост.
2. Увеличаването на дължината на даден сегмент с 1-ца намалява 2 пъти бройката на неговото срещане. Ако това не е така, значи сте намерили зависимост.

Има и още, ама стига толкова в този постинг.

[ivooo]

В 2та% когато цената с не се движи с близка до 50% веротност.

Някои от системите които ползвам търгуват на 5 минутна графика и често имат седмици без нито една сделка и точно както пишеш може да имат моменти с 10-20 сделки в рамките на два три дни.

Ако не е тайна тези 2% по часове и по дни от седмицата ли са или по някакви индикатори които ти показват периодите?

[varb]

Написах един индикатор да видим как реално са разпределени цените в рамките на деня.
На картинката са показани цените от EURUSD high/low M5 за последните 100 дена. Оранжевите нива са средните отклонения.

Много трудно се пише тука. Постовете излизат със закъснение. Един - дано не е кофти - въпрос. Кой е източника на данните?