Статистически анализ на Time Series

[Mateev]

Не очаквам нишо наготово, прав си по-вероятно и напъно нормално е всики да си трае. Примерите които си описал са единични печеливши сделки базирани изцяло на късмет и вообце не могат да се нарекът стратегия.
Печеливша стратегия за мен е стратегия с непокриващи се по време сделки, със SL=TP или близки един до друг, с не полко от 100 сделки ако може 1000 още по-добре и средната печлба на сделка да е поне два пъти спеда.

Поздравления - току що изказа едно определение, което е много близко до това, което бих изказал и аз. Само ще добавя към него и изискване за оптимален динамичен Money Management съгласно Кели или Optimal F (те са почти едно и също).

Проблемът обаче се състои в това, че съгласно това определение могат вероятно да се посочат стотици случаи на печеливши стратегии, ако се разровиш по сайтовете с публични акаунти. Да, както Алфаомега спомена, те имат минимално ПМО и със зор надхвърлят спреда да кажем два пъти, но е факт, че носят стабилни приходи във времето. А това, че кривата на баланса им е рошава, според мене е плод именно на динамичния Money Management, който е правилно взето решение. Така трябва да се постъпва.

[ivooo]

Нали не очакваш, че ако има печеливши стратегии, някой специално ще се погрижи да ги покаже точно на твоите очи или на очите на някой друг? Не е ли по-вероятно да си трае и да не си проси проблеми, започвайки да се хвали наляво и надясно?

Освен това имаш ли определение за това, което ти си го представяш, че е печеливша стратегия?

Например шестица от тотото печеливша стратегия ли е?
Или ако някой каже "забогатях от финансови спекулации", това ще удовлетвори ли твоите критерии?

Или пък има хора, които случайно станаха милионери от биткойна. Например един певец едно време е продавал плочи срещу биткойни, и после забравил за тази собствена глупост, но по едно време се е усетил, и се оказало, че е забогатял с няколко стотин милиона. Това печеливша стратегия ли е?

Не очаквам нишо наготово, прав си по-вероятно и напъно нормално е всеки да си трае. Примерите които си описал са единични печеливши сделки базирани изцяло на късмет и вообще не могат да се нарекът стратегия.
Печеливша стратегия за мен е стратегия с непокриващи се по време сделки, със SL=TP или близки един до друг, с не полко от 100 сделки ако може 1000 още по-добре и средната печлба на сделка да е поне два пъти спеда.

[Mateev]

А забелязваш ли на тия системи колко им е малък профит факторът и ПМО-то? За толкова много години най добрите са направили едва 500-600% въпреки че са поемали сериозни рискове. Това означава че тези системи напълно попадат в рамките на нормалната статистическата грешка и може резултатите им да са случайни. Същите резултати можеш да постигнеш и ако просто си купиш S&P500 със голям лост при първата по дълбока корекция.

А не е ли така и в живота?

Трябва си малко знания, малко ПМО (напр. 53-55%), малко късмет и хоппа - 10% от хората държат 90% от финансите на планетата.

[alphaomega]

Краткият отговор е ДА и на двата въпроса. Нмам намерение да се изтъквам, а и вече съм показвал акаунти в някои по стари форуми. Но тъй като съм се ровил доста по разни форуми и сайтове, ми е лесно да дам примери. Кой какъв принцип е ползвал в разработката на системата си не мога да кажа, въпреки, че и това може да се намери. Като цяло разбира се не са много и не са лесни за откриване. Ето някои от нещата които съм намерил и съм си запазил.
Някои от данните са на регулирани фирми, т.е. няма как да има съменние за достоверността им, като например DUNN с 30+ годишният им трак рекърд
https://prnt.sc/vllsyn ето и какво търгуват https://prnt.sc/vlm68h FX е със сериозен дял.
Ето и някои други
https://www.tradelikeamachine.com/al...e-track-record
https://www.myfxbook.com/members/forexgermany
https://www.myfxbook.com/members/afhampton
https://www.myfxbook.com/members/for...ofit-ea/803413
https://www.myfxbook.com/members/for...lker-fx/874420
https://www.myfxbook.com/members/for...cyborg/2178360

А забелязваш ли на тия системи колко им е малък профит факторът и ПМО-то? За толкова много години най добрите са направили едва 500-600% въпреки че са поемали сериозни рискове. Това означава че тези системи напълно попадат в рамките на нормалната статистическата грешка и може резултатите им да са случайни. Същите резултати можеш да постигнеш и ако просто си купиш S&P500 със голям лост при първата по дълбока корекция.

[k_v_v_]

А някой виждал ли е наистина с очите си и има ли доказателства, че наистина има печеливши системи базиращи на ПМО и побеждаващи спреда и всички разходи или всичко е на принципа ЕЖК (една жена каза..)

Краткият отговор е ДА и на двата въпроса. Нмам намерение да се изтъквам, а и вече съм показвал акаунти в някои по стари форуми. Но тъй като съм се ровил доста по разни форуми и сайтове, ми е лесно да дам примери. Кой какъв принцип е ползвал в разработката на системата си не мога да кажа, въпреки, че и това може да се намери. Като цяло разбира се не са много и не са лесни за откриване. Ето някои от нещата които съм намерил и съм си запазил.
Някои от данните са на регулирани фирми, т.е. няма как да има съменние за достоверността им, като например DUNN с 30+ годишният им трак рекърд
https://prnt.sc/vllsyn ето и какво търгуват https://prnt.sc/vlm68h FX е със сериозен дял.
Ето и някои други
https://www.tradelikeamachine.com/al...e-track-record
https://www.myfxbook.com/members/forexgermany
https://www.myfxbook.com/members/afhampton
https://www.myfxbook.com/members/for...ofit-ea/803413
https://www.myfxbook.com/members/for...lker-fx/874420
https://www.myfxbook.com/members/for...cyborg/2178360

[Mateev]

А някой виждал ли е наистина с очите си и има ли доказателства, че наистина има печеливши системи базиращи на ПМО и побеждаващи спреда и всички разходи или всичко е на принципа ЕЖК (една жена каза..) или на статистическия принцип "единия яде шест кебапчета другия го гледа през прозореца, та средно на двама човека се падат по три кебапчета?

Нали не очакваш, че ако има печеливши стратегии, някой специално ще се погрижи да ги покаже точно на твоите очи или на очите на някой друг? Не е ли по-вероятно да си трае и да не си проси проблеми, започвайки да се хвали наляво и надясно?

Освен това имаш ли определение за това, което ти си го представяш, че е печеливша стратегия?

Например шестица от тотото печеливша стратегия ли е?
Или ако някой каже "забогатях от финансови спекулации", това ще удовлетвори ли твоите критерии?

Или пък има хора, които случайно станаха милионери от биткойна. Например един певец едно време е продавал плочи срещу биткойни, и после забравил за тази собствена глупост, но по едно време се е усетил, и се оказало, че е забогатял с няколко стотин милиона. Това печеливша стратегия ли е?

[alphaomega]

А някой виждал ли е наистина с очите си и има ли доказателства, че наистина има печеливши системи базиращи на ПМО и побеждаващи спреда и всички разходи или всичко е на принципа ЕЖК (една жена каза..)

Печеливши системи има колкото искаш. Има и с голямо ПМО като те обикновено са по дългосрочните и търгуват на фрймовете над H1.
Проблема е че всичките тези системи са напаснати към данните и печелят само в историята а не в бъдещето. Някой се изхитряват да печелят и в бъдещето но за кратко. После губят всичко ако не ги спреш навреме.

Има и гридови системи, мартингейл, устреднители и др. такива които също печелят кракосрочно. Може да си удвоиш капитала за няколко месеца.
Някой път дори като извадиш късмет може да оцелееш и години наред. Но принципно сериозни пари не могат да се правят в днешно време.

Преди много години имаше едни врътки със кери стратегиите и от тях се изкарваха пари като си построиш позиция в точния момент. Но сега с тия нулеви лихви пазарите умряха и вече нищо не работи както трябва. Те и затова големите фондове отдавна не търгуват с валути. Пазара се развали и хората се отказаха. Сега всички си цъкат на акциите.

[ivooo]

А някой виждал ли е наистина с очите си и има ли доказателства, че наистина има печеливши системи базиращи на ПМО и побеждаващи спреда и всички разходи или всичко е на принципа ЕЖК (една жена каза..) или на статистическия принцип "единия яде шест кебапчета другия го гледа през прозореца, та средно на двама човека се падат по три кебапчета?

[k_v_v_]

Човек, не се занимавай с глупости. Всички големи брокери са един дол дренки и относно FX котировките са едни и същи с малка разлика в спреда. Другата разликата е при изпълнението на поръчките и това че някой брокери като цяло са по коректни от други.

Тия работи техническите принципно изобщо не са ни проблем.......има брокери колкото искаш.

Проблемът ни е че от тия пазари не може да се изкара нищо. Ние си мислим че имаме някакви системи а всъщност търгуваме случайно. Сделките ни са случайни и зад тях няма никава логика. Просто преследваме някакви въображаеми форми по графиките. Правиш система, мислиш си о това е тренд, това е рейндж, тука ще купя, там ще продам.....а то няма никакво значение. По добре хвърляй монетка или зарче вместо да се занимаваш с технически анализ. Техническият анализ е един вид финансова астрология. Или иначе казано глупости на търкалета.

Реално една печелеща система трябва да има съвсем други характеристики. Общо взето трябва да е базирана на някакво солидно информационно предимство което да почива на здрава логика. Трябва със нещо да надхитриш другите участници на пазара или поне по голямата част от тях. Дали ще е с арбитраж, дали с вътрешна информация...дали със някаква сложна статистика. Няма значение. Трябва да имаш нещо което другите го нямат. И това нещо наистина да работи а не само да си мислиш че работи.
Щото иначе ако нямаш информационно предимство си играеш на тука има тука няма. Комарджийска работа.

Няма как да сме сигурни, защото може и да се намери някой, който ги ползва тези неща успешноно на база моят опит си прав до много голяма степен. Познавам не един ами няколко трейдъра с над 10 години опит които са на твоето мнение, но те до един се опитват да са ръчни дискрешал трейдъри. Там според мен никой няма шанс, без страшно много късмет.
И аз съм останал с впечатлението, че конвенциоанлния технически анализ, фигури, фибота, вълни, свещи и повечето наични по които се използват индикатори водят до случийни или много близки до случайните резултати.
Със сигурност печелившите системи са много малко и са трудни за използване. Трудни са по един от двата или по двата начина, технически или психологически. Ние дребните трейдъри, които нямаме 100тици милиони за инфрструктура и осигуряване на технически/технологичен едж, мисля, че може да експлоатираме само трудните за търгуване от психологическа гледна точка системи с едж.

[varb]

От всичките си постове искам точно на това да обърна внимание - че няма как във форекс търговията да се анализират въпросните редове. Загуба на време и на сиво вещество. И ако с ICE sream-а оставам неразбран - последен въпрос. Имате ли идея вашия брокер след колко ваш оборот при него, започва да ви пуска сделките по-нататък. Т.е вашите сделки дали въобще достигат до "първичните данни" които анализирате?

[alphaomega]

Не исках да го поствам, но... имате ли информация за брокер, който ви свързва към данни през "so called" ICE-stream?

Човек, не се занимавай с глупости. Всички големи брокери са един дол дренки и относно FX котировките са едни и същи с малка разлика в спреда. Другата разликата е при изпълнението на поръчките и това че някой брокери като цяло са по коректни от други.

Тия работи техническите принципно изобщо не са ни проблем.......има брокери колкото искаш.

Проблемът ни е че от тия пазари не може да се изкара нищо. Ние си мислим че имаме някакви системи а всъщност търгуваме случайно. Сделките ни са случайни и зад тях няма никава логика. Просто преследваме някакви въображаеми форми по графиките. Правиш система, мислиш си о това е тренд, това е рейндж, тука ще купя, там ще продам.....а то няма никакво значение. По добре хвърляй монетка или зарче вместо да се занимаваш с технически анализ. Техническият анализ е един вид финансова астрология. Или иначе казано глупости на търкалета.

Реално една печелеща система трябва да има съвсем други характеристики. Общо взето трябва да е базирана на някакво солидно информационно предимство което да почива на здрава логика. Трябва със нещо да надхитриш другите участници на пазара или поне по голямата част от тях. Дали ще е с арбитраж, дали с вътрешна информация...дали със някаква сложна статистика. Няма значение. Трябва да имаш нещо което другите го нямат. И това нещо наистина да работи а не само да си мислиш че работи.
Щото иначе ако нямаш информационно предимство си играеш на тука има тука няма. Комарджийска работа.

[varb]

Не исках да го поствам, но... имате ли информация за брокер, който ви свързва към данни през "so called" ICE-stream?

[k_v_v_]

Сега ми светна - тази графика не е правена в реално време - вземате данните от някъде и си анализирате. А не ви ли притеснява факта, че в реално време брокерът не представя картината в този й вид?

Кой вид имаш предив?
Относно картинакта ти AUDUSD, предполагам е инструмента ?
Разликата е само 1.7 пипса и близка до спреда, а и това като гледам е от tradingview, не е директно от брокерската платформам което ме кара да мисля, че реално разлика може и да няма. Ако я има и реално на платформата им и е малко по голям, лесно може да им правиш арбитраж, като ползаваш някой по- добър и бърз брокер и знаеш къде ще е цената след няколко секунди или минути, но разликата трябва да е по значима от това.

Относно трейдинга аз лично си следя изпълнението често и сравнявам лайв трейдовете със бектестовете и то от различни източници, примерно тествам на Алпари, най често, защото е по лесно от колкот да правя тикова история. А търгувам на 10-тина други брокери. Резултатите са почти идентични, с тази разлика, че принципно тествам с по-висок спред и обикновенно резултатите от тестовете са малко по-лоши с по ниска печалба спрямо реалните. Броят на трейдовете се препокрива в 99% от случаите. Разбира се не е изключено да има малка разлика между брокерите и понякога да има един трейд по-малко или повече поради различните доставчици на ликвидност. МОже да е печеливш трейд или губещ трейд, но това са стистически незначими разлики.
Проверка на ситемата за това колко би дало отражение нещо такова може да се види, чрез Монте Карло симулации като тази
https://prnt.sc/vlebmc

Общо взето разликата в котировките по цена продава НЕ трябва да има, ако има и не е нещо незначително, брокера не е читав и не е хубаво да си им клиент.

[varb]

Горното е Дюка... второто е друг доставчик

[varb]

Сега ми светна - тази графика не е правена в реално време - вземате данните от някъде и си анализирате. А не ви ли притеснява факта, че в реално време брокерът не представя картината в този й вид?