Статистически анализ на Time Series

[ivooo]

Ами има, ето бектест на една такава система от м5 https://www.youtube.com/watch?v=XNxam2ZaVJs
На други работи е базирана, малко ще подскажа, на фундаментални (основополагащи) принципи в ценовото движение

Браво, изключително впечетляващо и доста мотивиращо.., В този клип според мен основната заслуга е ММа, а не толкова на някаква открита зависмост носеща ПМО. Не разбрах кои принципи имаш предвид, но важното е че наистина има работещи неща. Това доказва, че си заслужава човек да продължава да търси и да не се отказва. Радвам се да видя, че наистина някой е успял.

[k_v_v_]

Наистина ли има такава система и то на 5 мин.? Звучи ми доста невъзможно, даже почти фантастично. Но няма невъзможни неща, дай боже всеки му да открие нещо подобно.. Според мен единствения начин да има такава работеща система на няколко различни валутни двойки е тя да е базирана на контрене на вече сформирани върхове и дъна, където за себеси съм доказал, че има зависимости, но те са слаби и едвам покриват спреда.

Ами има, ето бектест на една такава система от м5 https://www.youtube.com/watch?v=XNxam2ZaVJs
На други работи е базирана, малко ще подскажа, на фундаментални (основополагащи) принципи в ценовото движение

[ivooo]

Разговора стана интересен, да ние може да сме "заблудени от случайността", може и друго система която не е случайна, печелела е с години изведнъж да спре да работи поради промяна в поведението на пазара. Тези неща са част от играта, на аз намирам един, два начина да намалим вероятността за това. Тези начини са дългосрочно оцеляване на системите и тестване на различни инструменти. Каква е вероятността да имаш кървфитната система за м5 при положение, че тя оцелява и работи 20 години след 8000 сделки/опита върху 1600509 бара?
Каква е вероятността система да работи и да оцелява за същия период на още 4-5 инструмента, за които не е разработвана и оптимизирана?
Каква е вероятността система да работи няколко години напред след кат ое създадена и да има най-добрата си година след като е пусната на лайв?

Аз съм уверен в бъдещето на такива системи и ако се провали такава система по-скоро търся причината в фундаментална промяна в поведението на пазара, отколкот в кърв фитинг.

Наистина ли има такава система и то на 5 мин.? Звучи ми доста невъзможно, даже почти фантастично. Но няма невъзможни неща, дай боже всеки му да открие нещо подобно.. Според мен единствения начин да има такава работеща система на няколко различни валутни двойки е тя да е базирана на контрене на вече сформирани върхове и дъна, където за себеси съм доказал, че има зависимости, но те са слаби и едвам покриват спреда.

[Money]

Фундаменталният проблем е, че правите един куп допускания и предполажения за т.нар. data generating process, който изследвате, без дори да осъзнавате, че ги правите тези предположения

[bvg]

Ами доверителния интервал ни дава точно това. При тестване на хипотеза, сигма 1-2-3 и т.н. ти казват колко процента е вероятността хипотезата да е грешна. Т.е. вероятността конкретна стратегия да не е печеливша.

[k_v_v_]

Разговора стана интересен, да ние може да сме "заблудени от случайността", може и друго система която не е случайна, печелела е с години изведнъж да спре да работи поради промяна в поведението на пазара. Тези неща са част от играта, на аз намирам един, два начина да намалим вероятността за това. Тези начини са дългосрочно оцеляване на системите и тестване на различни инструменти. Каква е вероятността да имаш кървфитната система за м5 при положение, че тя оцелява и работи 20 години след 8000 сделки/опита върху 1600509 бара?
Каква е вероятността система да работи и да оцелява за същия период на още 4-5 инструмента, за които не е разработвана и оптимизирана?
Каква е вероятността система да работи няколко години напред след кат ое създадена и да има най-добрата си година след като е пусната на лайв?

Аз съм уверен в бъдещето на такива системи и ако се провали такава система по-скоро търся причината в фундаментална промяна в поведението на пазара, отколкот в кърв фитинг.

[ivooo]

Не си разбрал правилно! При 62% печеливши сделки и RR 0.6 повечето криви са ПОД нулата. .

Ако с RR 0.6 имаш предвид примерно стоп 60 пипса и таргет 40 пипса за всяка сделка, тогава съм съгласен, че повечето криви могат да останат под нулата, но при стоп равен на таргет това може да стане само ако разходите по сделките изядат 12 процента ПМО. Какво точно значи RR?

[k_v_v_]

А забелязваш ли на тия системи колко им е малък профит факторът и ПМО-то? За толкова много години най добрите са направили едва 500-600% въпреки че са поемали сериозни рискове. Това означава че тези системи напълно попадат в рамките на нормалната статистическата грешка и може резултатите им да са случайни. Същите резултати можеш да постигнеш и ако просто си купиш S&P500 със голям лост при първата по дълбока корекция.

Не на всички, има доста около 2 пипса което пак ако търгуват ЕURUSD е нещо. С по толкова години история които имат няколко, дори и да бият пазра със не голямо ПМО, не мисля, че са статистическа грешка. Има и други, които са с доста по високо ПМО като тази например https://www.myfxbook.com/members/for...-hft-ea/672452
Така или иначе печеливши системи явно има, ако мислиш, че може да се справиш по-добре от 30+ годишния трак рекърд на DUNN примерно, като просто купуваш S&P500, ами давай така, но това го гледаш на сегашната история , дали няма да хванеш някой мечи пазар, дали няма да се тилтнеш при някой краш или алчността да ти довлече някой кол при корекция, или да оцелиш някоя стагнация като тази, която върви на индексите от другите континенти... не се знае. То е лесно на готовва графика да кажеш къде ще влезнеш и излезнеш.

[alphaomega]

Много интересен пример, при 62% печеливши сделки единственият начин очакването да е отрицателно или близко до 0 е спеда и разходите да са изяли 12 те процента преднина. Доколкото виждам от графиката голямата част от кривите са много над 0 което се базира на зададеня процент печеливши сделки, със сурност средната стойност на тези 1000 стратегии е много над 0. Но е видно че една от тези криви е избягала от горната граница на доверителния интервал, което не мога да си го обясня, въпреки, че всеки маршрут е вероятн. Колкото до тестването на статегия на стари данни и прилагането и в бъдещето, можеби това е вариянта който дава поне малко някакво спокойствие,ти би ли заложил на статегия която не знаеш как е работила в миналото?

Не си разбрал правилно! При 62% печеливши сделки и RR 0.6 повечето криви са ПОД нулата. Очакването е отрицателно и няма как повечето да са над нулата след 1500 сделки. Но въпреки това част от кривите са положителни и в случая имаме една която е направо впечатляваща. Ако обаче продължим тази симуалция и направим примерно 100 000 сделки всички криви ще паднат до нула включително и тази най добрата.

Това ни показва че случайността може да е много измамна при определени параметри.

Да обаче ако имаме стратегия със положителен R тогава няма как да се подлъжем толкова лесно!
Примерно при стратегия със 30% печеливши сделки и RR 2.5 e възможно да имаш загуба след 1500 сделки при риск на сделка 1%. но въпреки това никога няма да се занулиш и повечето криви винаги ще са над нулата.

Изводът е че трябва да внимаваме много повече със страгеиите които имат голям процент печеливши сделки и малко ПМО. защото точно резултатите на тези стратегии има най голяма вероятност да са плод на случайността.

[Mateev]

Много интересен пример, при 62% печеливши сделки единственият начин очакването да е отрицателно или близко до 0 е спеда и разходите да са изяли 12 те процента преднина. Доколкото виждам от графиката голямата част от кривите са много над 0 което се базира на зададеня процент печеливши сделки, със сурност средната стойност на тези 1000 стратегии е много над 0. Но е видно че една от тези криви е избягала от горната граница на доверителния интервал, което не мога да си го обясня, въпреки, че всеки маршрут е вероятн. Колкото до тестването на статегия на стари данни и прилагането и в бъдещето, можеби това е вариянта който дава поне малко някакво спокойствие,ти би ли заложил на статегия която не знаеш как е работила в миналото?

Има и още един логически проблем в разсъжденията на Алфаомега. Ако подберем от хиляди стратегии някакъв малък набор, който в миналото е показвал някаква печелившост (наклонена нагоре крива), то това не означава, че в бъдещето те ще започнат да губят. Това означава, че ако сме се нахендрили на флуктуации на 50%-ната вероятност, то за в бъдеще тя пак ще си остане 50%. Тоест някои от стратегиите ще продължат да печелят, други да губят, но средното от всичките ще клони към нула.

Ако обаче в тези стратегии от миналото има поне някаква малка познаваемост поне в част от тях, то сумарното (или средното) поведение за в бъдеще ще бъде нарастваща крива.

Та въпросът е ако човек се сдобие с хиляди "печеливши" стратегии от миналото, нима ще е толкова голям карък, че в нито една от тях да няма поне малко от малко някакво съвсем ИСТИНСКО ПМО.

[ivooo]

Ето една симулация която показва какво имам предвид.
Това са 1000 случайно генерирани криви от система със 62% печеливши сделки и 0.6R. Тоест отрицателно очакване близко до нула.
Всяка крива се състои от 1500 сделки.

Забележи жълтата крива която е достигнала до впечатляващите 8500% ROI. Ако извадим само тази крива със всичките и параметри и я дадем на някой експерт да я анализира той ще ни каже че това е много добра стратегия. А реално това е лоша стратегия. която със сигурност ще ни занули сметката.

Много интересен пример, при 62% печеливши сделки единственият начин очакването да е отрицателно или близко до 0 е спеда и разходите да са изяли 12 те процента преднина. Доколкото виждам от графиката голямата част от кривите са много над 0 което се базира на зададеня процент печеливши сделки, със сурност средната стойност на тези 1000 стратегии е много над 0. Но е видно че една от тези криви е избягала от горната граница на доверителния интервал, което не мога да си го обясня, въпреки, че всеки маршрут е вероятн. Колкото до тестването на статегия на стари данни и прилагането и в бъдещето, можеби това е вариянта който дава поне малко някакво спокойствие,ти би ли заложил на статегия която не знаеш как е работила в миналото?

[Mateev]

Ето една симулация която показва какво имам предвид.
Това са 1000 случайно генерирани криви от система със 62% печеливши сделки и 0.6R. Тоест отрицателно очакване близко до нула.
Всяка крива се състои от 1500 сделки.

Забележи жълтата крива която е достигнала до впечатляващите 8500% ROI. Ако извадим само тази крива със всичките и параметри и я дадем на някой експерт да я анализира той ще ни каже че това е много добра стратегия. А реално това е лоша стратегия. която със сигурност ще ни занули сметката.

Не всеки един човек, който държи пистолет в ръката, е убиец. Тоест ти доказваш, че има фалшиви стратегии, които създават измамното впечатление, че са печеливши, но не доказваш, че абсолютно всички печеливши в миналото стратегии са такива.

Някъде сред многото фалшиво печеливши стратегии се крият и наистина печеливши, само където все още не знаем как да ги разпознаваме. Всъщност аз знам методи, които да разпознават част от фалшивите стратегии, но тези методи не могат да дадат 100%-ова гаранция. Можем обаче да се надяваме, че в поне част от печелившите в миналото стратегии има и истински такива с истинско ПМО.

[alphaomega]

Ето една симулация която показва какво имам предвид.
Това са 1000 случайно генерирани криви от система със 62% печеливши сделки и 0.6R. Тоест отрицателно очакване близко до нула.
Всяка крива се състои от 1500 сделки.

Забележи жълтата крива която е достигнала до впечатляващите 8500% ROI. Ако извадим само тази крива със всичките и параметри и я дадем на някой експерт да я анализира той ще ни каже че това е много добра стратегия. А реално това е лоша стратегия. която със сигурност ще ни занули сметката.

[alphaomega]

Не очаквам нишо наготово, прав си по-вероятно и напъно нормално е всеки да си трае. Примерите които си описал са единични печеливши сделки базирани изцяло на късмет и вообще не могат да се нарекът стратегия.
Печеливша стратегия за мен е стратегия с непокриващи се по време сделки, със SL=TP или близки един до друг, с не полко от 100 сделки ако може 1000 още по-добре и средната печлба на сделка да е поне два пъти спеда.

Това пак не ти дава никаква гаранция. И сега ще ти обясня защо е така.

1. Системите които имат отрицателно очакване близко до нулата също могат да произвеждат положителни криви.
Това важи още по силно за системите които имат над 60% печеливши сделки. Напълно нормално е от 1000 системи при 1000 сделки всяка да излязат едни 10 системи които да имат перфектни параметри. Ако ти не знаеш каква система е генерирала тези криви и анализираш само техните резултати ще стигнеш до грешното заключение че това наистина са печеливши системи. А реално те са губещи и в във времето ще се занулят.

2. Past performance is not indicative of future results!

[alphaomega]

А не е ли така и в живота?

Трябва си малко знания, малко ПМО (напр. 53-55%), малко късмет и хоппа - 10% от хората държат 90% от финансите на планетата.

То измежду тези 10% сигурно има и много комарджии дето са спечелили джакпота в някое казино, или пък джакпота от лотарията и др.
Има и такива които просто са наследили капиталите бизнесите и имотите и просто парите им се трупат в банковите сметки докато те си лежат по гръб щото някой преди тях е автоматизирал системата.
А има и много които са откраднали или са спечелили с измами и престъпления.

Животът е сложен и шарен.