Статистически анализ на Time Series

[Money]

Интересно ми е следното. Ако ти всяка седмица събираш данни за това как биха гласували българските граждани ако се проведат избори, смяташ ли, че след 100 години събиране на такива данни ще започнеш по-добре да предсказваш изхода от изборите в бъдеще? Примерно ако си събрал за 100 години назад, по-лесно ли ще предсказваш как ще гласуват след 1 година?

Сравни това с един камион чакъл на който мериш теглото на всяко камъче и търсиш разпределението. И примeрно първо взимаш 20 произволни камъчета, после 1000 и сравняваш колко добре си се справил в сравнение с разпределението на цялата популация (да речем, че някой луд ги е измерил всичките и знае точното разпределиение).

Няма ли да има известна разлика между едното и другото упражнение?

[Mateev]

След като вече си изяснихме какви са основните цифрови редици, генерирани от една търговска стратегия, време е да напишем малко и за това как се определят ОСНОВНИТЕ ЧИСЛЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНЛИВИ. Тука няма никакво място за различни мнения по въпроса, защото математиката си казва своята дума, която е ВЯРНА и не подлежи на обсъждане.

Всяка една числова редица всъщност представлява резултати, получени от действието на дадена СЛУЧАЙНА ВЕЛИЧИНА. Тази случайна величина си има РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, което е напълно достатъчно за нейното пълно охарактеризиране. Проблемът се състои в това, че за да си изясним какво представлява това разпределение, са необходими БЕЗКРАЕН БРОЙ ОПИТИ (или стойности на числовата редица). И именно в безкрайноста това разпределение има редица параметри, които напълно го охарактеризират като такова, и тези параметри се наричат ПАРАМЕТРИ НА ГЕНЕРАЛНАТА СЪВКУПНОСТ.

Когато обаче имаме само някаква извадка с КРАЕН БРОЙ ЕЛЕМЕНТИ, какъвто е нашият случай, ние няма как от нея да получим параметрите на генералната съвкупност. Можем само да направим някаква груба ОЦЕНКА на тези параметри, която оценка повече или по-малко ще се различава от истинската стойност на параметрите на генералната съвкупност.

Много е важно човек да разбере този аспект, защото по-нататък в изложениетоо ще се използват едни и същи математически термини както за параметрите на генералната съвкупност, така и за тяхната ТОЧКОВА ОЦЕНКА, изчислена на базата на някаква ограничена извадка. Формулите за изчисляване и термините са едни и същи, но математиците използват различни буквички, за да не става объркване кой параметър е изчислен от извадката и кой всъщност е истинския параметър на генералната съвкупност в безкрайноста.

За нас като трейдери е важно само да осъзнаем и запомним, че от нашите ограничени крайни извадки ние можем да изчислим само някакви ТОЧКОВИ ОЦЕНКИ, които имат приблизително близки стойности, но се различават от истинските стойности на генералната съвкупност в безкрайноста. Ако искаме малко по-точно да си изясним какви са истинските стойности на параметрите, точковите оценки от извадката трябва да ги превърнем в ИНТЕРВАЛНИ ОЦЕНКИ посредством ДОВЕРИТЕЛНИЯ ИНТЕРВАЛ. Тези интервални оценки също не ни казват каква е истинската стойност, но със сигурност ни казват, че тя с някаква вероятност се намира в някакъв интервал, който е по-тесен или по-широк в зависимост от качеството на извадката.

Накратко ще ги изредя, а в следващите постинги ще публикувам и формулите за тяхното изчисляване.
1. Минимална и максимална стойност, както и статистическия размах.
2. Статистическо средно
3. Статистическа мода
4. Статистическа медиана
5. Процентили и квантили
6. Статистически начални моменти от k-ти ред
7. Статистически централни моменти от k-ти ред
8. Статистическа дисперсия и статистическо стандартно отклонение
9. Неизместена статистическа дисперсия и неизместено статистическо стандартно отклонение
10. Статистически коефициент на асиметрия
11. Статистически ексцес
12. Стандартна грешка на средното на извадката
13. Доверителен интервал

Ние като трейдери обаче имаме една екстра, и тя се състои в това, че предварително знаем какво е разпределението на крайната точка на всяко едно наше Equity или Баланс. Това разпределение е ГАУСОВО (НОРМАЛНО) РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ и две мнения по този въпрос не може да има. От тука ние вече имаме верните формули на параметрите на генералната съвкупност, и за нас остава само посредством точковите оценки от нашата извадка да си изясним какви са интервалните оценки, вътре в които попадат истинските стойности на тези параметри. Това си е чиста математика и за нас само остава да сметнем тези параметри по верните формули, без въобще да се главоболим защо тези формули са точно такива. Важното е само да знаем, че са ВЕРНИ и че СА ДОКАЗАНИ от по-умни от нас хора.

[ravnovesie]

Това е един вид Ферари менте и ако КВВ изобщо има, то неговото трябва да е такова. Въпреки, че ако КВВ може да си го позволи, по-добре да вземе нова кола за тези пари отколкото "ферарито"


You might find a Ferrari 308 GT4 for less than $30,000, but should you purchase one of these cheapest Ferrari vehicles? To many enthusiasts, it’s not really a Ferrari. Yes, it was named after Enzo’s late son and offers a V6 or V8, but you’ll find that most Ferrari lovers refuse to acknowledge this vehicle as a member of the family.

Дори и за него 1000 паунда е нереалистично. Най-вероятно това е някаква ферари сглобено в Китай от части на Фолксваген

https://www.carandclassic.co.uk/clas...&S.x=40&S.y=13

[Money]

Това е един вид Ферари менте и ако КВВ изобщо има, то неговото трябва да е такова. Въпреки, че ако КВВ може да си го позволи, по-добре да вземе нова кола за тези пари отколкото "ферарито"


You might find a Ferrari 308 GT4 for less than $30,000, but should you purchase one of these cheapest Ferrari vehicles? To many enthusiasts, it’s not really a Ferrari. Yes, it was named after Enzo’s late son and offers a V6 or V8, but you’ll find that most Ferrari lovers refuse to acknowledge this vehicle as a member of the family.

това най-вероятно е фалшива обява. ферари водят регистър на всички собсттвеници на ферари. И ако си продадеш ферарите след това може да е доста труднно да си купиш ново, отказват да ти продават. Те мисля че по закон не можеше да произвеждат над 10000 автомобила годишно. За това и старите ферарите обикновено са доста скъпи

[ravnovesie]

между другото за това инфлуенсърите масово използват ламборджини а не ферари. Там няма такива ограничения.

[ravnovesie]

Недей, че може наистина да има ферари за £1024



[ATTACH=CONFIG]n3542740[/ATTACH]

https://www.ebay.co.uk/i/17224611959...yABEgIbZfD_BwE

това най-вероятно е фалшива обява. ферари водят регистър на всички собсттвеници на ферари. И ако си продадеш ферарите след това може да е доста труднно да си купиш ново, отказват да ти продават. Те мисля че по закон не можеше да произвеждат над 10000 автомобила годишно. За това и старите ферарите обикновено са доста скъпи

[Money]

Недей, че може наистина да има ферари за £1024

https://www.ebay.co.uk/i/17224611959...yABEgIbZfD_BwE

Ламбо като покажеш ще ти повярвам, до тогава всичко е вятър на устата. Ако човек изкарва дори само 20% на месец, и е почне с 1000 лева, би трябвало да има за ламборджини някъде втората година

[ravnovesie]

И това на база какво го реши, хвърли боб ли
Не за друго амм няколко пъти вече показахме графики и как се правят пари от шума

Ламбо като покажеш ще ти повярвам, до тогава всичко е вятър на устата. Ако човек изкарва дори само 20% на месец, и е почне с 1000 лева, би трябвало да има за ламборджини някъде втората година

[Money]

И това на база какво го реши, хвърли боб ли
Не за друго амм няколко пъти вече показахме графики и как се правят пари от шума

Всеки може да нарисува графика леко начупена и вървяща стръмно нагоре

[k_v_v_]

Ще кажа и още нещо преди да продължа да пиша по темата:
Самият факт, че троловете и невежите обръщат толкова голямо внимание на мене и на другите системни трейдери говори за това, че те вътрешно ВЕЧЕ СА НИ ПРИЗНАЛИ ЗНАНИЯТА И ОПИТА и вече осъзнават, че ние сме на СВЕТЛИННИ ГОДИНИ разстояние от тях в разбиранията си за пазара и за търговските стратегии. Но понеже не могат да кажат нищо умно по темата, преминават в защитна позиция и започват да правят опити да принизят знанията ни посредством подигравки, заяждания и обиди.

Така обаче те без да искат СИ ПРИЗНАВАТ, че НИЕ СМЕ ЗНАЧИМИ в техните очи, и затова кръжат около нас като конски мухи. Иначе ако просто плещехме глупости както много други, нямаше да ни обръщат никакво внимание.

От сега нататък всеки един заядлив и подигравателен постиг ще го възприемам като ПРИЗНАНИЕ, че пиша ЗНАЧИМИ НЕЩА, на които дори и троловете и невежите обръщат подобаващо внимание.

Абсолютно, злобата и безсилието им си личи в постовете им. Гледам вече и на външен вид обиждат, доста са жалки, на мен ми е забавно да ги затапвам и да им се подигравам.

[k_v_v_]

Никакъв, ако става дума за форекс. За акции и някои други деривати има шанс. При форекс просто няма модел. Каквото и да хване все ще е шум. То за това и на маржин за публиката се предлага най-масово форекс, там е най-сигурно че казиното ще спечели.

И това на база какво го реши, хвърли боб ли
Не за друго амм няколко пъти вече показахме графики и как се правят пари от шума

[Money]

Курс в Udemy за системен трейдинг може да те направи богат, за разлика от системния трейдинг. Минимална цена на курс е 10 евро, половината приходи са за теб. Ако успееш да зарибиш 100000 човека и ето ти милион в лева

Трябва да говориш приличен английски за там.

[Money]

Не е нужно да се показва. Може само да обяснява и да рисува. Като в Kahn Academy или Бен Ламбърт

(Препоръчвам потенциалните трейдъри да гледат видеото и ако не разбират да питат.)

Недей за ютуб видеа. Трябва най-малкото да си фотогеничен.

[ravnovesie]

Курс в Udemy за системен трейдинг може да те направи богат, за разлика от системния трейдинг. Минимална цена на курс е 10 евро, половината приходи са за теб. Ако успееш да зарибиш 100000 човека и ето ти милион в лева

[Валидатор]

А защо не ги пишеш тези неща далаче от троловете в твоя собствен форум? Хем там всичко ще е подредено като в книга.

И помисли за YouTube видеа. По-лесно ще е за публиката, хем ще им рисуваш картинки на камбанката на Стюдънт, ще им покаваш опашките и т.н. Пък да не говорим за цъкането в МетаТрейдъра. Съвсем друго е - пишеш код, рънваш го, пишеш пак, пак го рънваш и хората виждат директно какво се получава.

И не забравяй, че в ютюб се изкарват пари ако станеш популярен.

Недей за ютуб видеа. Трябва най-малкото да си фотогеничен.