Статистически анализ на Time Series

[Mateev]

Ренесансовите тикнолъджиз ми стават подозрителни.

От англоуикипедията не можах да разбера какво търгуват.
За сметка на това текстът е напълнен догоре с преки или не преки внушения, как бил научен и математичен фонд.

Прилича ми на измама.

Остава да проверя процента евреи сред влиятелните им личности и ще имам определеното мнение, дали са големи мръсни мошеници.

Те си имат специален отдел, в който работят над 50% от персонала им. Този отдел се занимава само и единствено с опазването на тайната на тяхната търговия, като публикува в интернет всякакви дезинформации с цел да не би някой да се досети какво точно правят.

Има обаче някои факти, които няма как да се прикрият. Например:
1. Стратегията им се базира на задълбочени познания на Теорията на вероятностите и Статистиката.
2. Имат на разположение колосална изчислителна мощ. Говорим за стотици хиляди високопроизводителни сървъри.
3. Анализират в реално време милиони на брой патерни в историческите данни на хиляди финансови инструменти.
4. Сървърите им вземат решения за микросекунди и търгуват със закъснение пак от микросекунди.

Само на базата на тази информация един интелигентен човек вече може да се досети какво точно правят.

И ....... и последната моя концепция също се нуждае от колосална изчислителна мощ, и също се базира на патерни в хиляди финансови инструменти, за да се познае с висока вероятност посоката на един единствен. Alphaomega ще ме разбере, защото по неговите намеци, че не се нуждае от исторически тестове, стигам до извода, че и той е напипал тази идея.

[blqblq]

Матеев, като спомена провал, ти колко си изкарал от форекс казиното? Реално само раздуваш разни псевдонаучни теории, колкото да рекламираш издъхващата ритейл форекс индустрия.

[Kildirim_Bei]

Ренесанса използват в техните системи математика, която е на светлинни години от ези/тура и нормалните разпределения. Само нещо като идея:
"Baum–Welch algorithm is a special case of the EM algorithm used to find the unknown parameters of a hidden Markov model (HMM). It makes use of the forward-backward algorithm to compute the statistics for the expectation step."
Интересно ми стана, че знаменитият им Medallion Fund е предимно за техни служители. За външни инвеститори има други два фонда.
Medallion Fund има 66%CAGR за 30 години (39% след данъци). И това е невероятен резултат според всички.
тук говорим за 20% месечно в бъкети... С ези/тура....
да смалим малко, а?

[Mateev]

Т.е. според теб в първите 20 години от съществуването си са джиткали форекс, а през вторите 20 години и други работи, защото най-големият пазар на планетата с над 5 трилиона дневен оборот вече им е нисколиквиден? Не е трудно човек да провери, че управляват малко под 70 млрд...

Продължаваш да се напъваш да доказваш, че на финансовите пазари не може да се печели систематично. Това обаче е твое си лично разсъждение, породено от собствения ти провал на тези пазари. Има обаче хора, които са на светлинни години по-добри от тебе в разсъжденията си и в методите си на работа. Тези хора знаят за неща, които ти дори и не си ги сънувал.

Така че престани с напъните си - не и в тази тема. Тука обсъждаме КАК МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ, а не дали въобще може да се направи. Твоят си провал си е само твой, а не на всички останали хора.

[R1a1]

Ренесансовите тикнолъджиз ми стават подозрителни.

От англоуикипедията не можах да разбера какво търгуват.
За сметка на това текстът е напълнен догоре с преки или не преки внушения, как бил научен и математичен фонд.

Прилича ми на измама.

Остава да проверя процента евреи сред влиятелните им личности и ще имам определеното мнение, дали са големи мръсни мошеници.

[blqblq]

1. Да .Форекс търгуват. Това е основния пазар от който са натрупали по голямата част от печалбите през първите 20 години на фонда. В днешно време търгуват и други пазари (акции) защото фонда е станал прекалено голям и ликвидността само на форекса не е достатъчна. Търсят диверсификация.

2. Не. Естествено че не търгуват през ретейл брокер. Търгуват директно на междубанковият пазар. Но това реално няма никакво значение. Ако аз имам 100 мил. капитал и аз ще търгувам на междубанковия пазар.

Т.е. според теб в първите 20 години от съществуването си са джиткали форекс, а през вторите 20 години и други работи, защото най-големият пазар на планетата с над 5 трилиона дневен оборот вече им е нисколиквиден? Не е трудно човек да провери, че управляват малко под 70 млрд...

[Mateev]

Ренесанс форекс ли търгуват?
И вероятно през някое бъкет-казино като вас?

Методите, които прилагаме, са валидни за всеки един пазар, дори и за "бъкет-казината", които използват същите ценови потоци като на реалния пазар..

[alphaomega]

Ренесанс форекс ли търгуват?
И вероятно през някое бъкет-казино като вас?

1. Да .Форекс търгуват. Това е основния пазар от който са натрупали по голямата част от печалбите през първите 20 години на фонда. В днешно време търгуват и други пазари (акции) защото фонда е станал прекалено голям и ликвидността само на форекса не е достатъчна. Търсят диверсификация.

2. Не. Естествено че не търгуват през ретейл брокер. Търгуват директно на междубанковият пазар. Но това реално няма никакво значение. Ако аз имам 100 мил. капитал и аз ще търгувам на междубанковия пазар.

[blqblq]

ОК. Дори и да приемем че това твърдение е вярно, това пак няма да ни спре да продължаваме да опитваме да станем вторите след Ренесанс които са успели да победят пазара систематично.

Ренесанс форекс ли търгуват?
И вероятно през някое бъкет-казино като вас?

[alphaomega]

Не сме, но има цяла индустрия която се занимава с това и като изключим Ренесанс Текнолъджис, никой друг в този бранш не успява да бие пазара систематично.

ОК. Дори и да приемем че това твърдение е вярно, това пак няма да ни спре да продължаваме да опитваме да станем вторите след Ренесанс които са успели да победят пазара систематично.

Дори и само с това шансовете ни за реален успех са далече по високи от тези на ръчните трейдъри които се занимават с гадателство и хвърляне на зарове.

Виждаш ли всъщност какво се получава?

Ние се опитваме да постигнем това което са постигнали най успешните играчи на пазара като използваме сходни методи.

А вие правите същото което правят и 95% от лузърите. И когато късмета се окаже на ваша страна започвате да си мислите че наистина успеха се дължи на вашите аналитични умения.

[R1a1]

Може би ренесансовите са по-добри в добиване на инсайдърска информация?

[Mateev]

Не сме, но има цяла индустрия която се занимава с това и като изключим Ренесанс Текнолъджис, никой друг в този бранш не успява да бие пазара систематично.

Никой друг не успява да бие пазара от тези, които ти знаеш. Колко са обаче тези, за които не знаеш, и които умишлено пазят методите си в тайна?

Не ти ли хрумна поне за миг, че щом един е успял, значи може да са успели и други?

Не ти ли хрумна поне за миг, че щом един е успял, значи пазара не е непробиваем?

Не ти ли хрумна поне за миг, че щом толкова малко успяват, значи те разсъждават коренно различно от стадото?

Не ти ли хрумна поне за миг, че стадните разсъждения няма да те доведат до никъде?

Не ти ли хрумна поне за миг, че ако видиш някой с различни разсъждения от стадото, може би си струва човек да прочете какво пише той?

[Money]

Не сме, но има цяла индустрия която се занимава с това и като изключим Ренесанс Текнолъджис, никой друг в този бранш не успява да бие пазара систематично.

[Mateev]

Основният проблем в постановките на т.нар. системни трейдъри е .......

Основният проблем на обсъжданията в последните два дена, след като невежеството превзе темата, е че нито един от "знаещите" никога през живота си не е правил исторически тестове на каквато и да било стратегия. От тука и всички обсъждания са плод само и единствено на развинтеното въображение на невежеството, и на нищо друго.

Нито един постинг не е по темата. Дори не е и близо до това, за което е създадена тази тема. Просто лаф-моабет в селската кръчма. Със същия успех можехте да говорите и за футбол, и пак постингите ви щяха да са плод на развинтено въображение, а не на някакви познания по темата.

Само искам да ви кажа, че ако надвиете мързела си и решите да направите поне няколко исторически теста на някоя стратегия, веднага след това ще започнете да се срамувате от простотиите, които сте ги плещили из форума.

[Kildirim_Bei]

Основният проблем в постановките на т.нар. системни трейдъри е използването на статистиката за прогнозиране на бъдещето на основата на исторически данни в система, организирана и управлявана от хора, и чиито изходящи данни (в случая котировки) са резултат от решения и действия на хора при голяма асиметрия на умения, условия и информация при участниците в системата.
Трудно може да се създаде модел на процесите в описаната система, камо ли да се търсят разпределения , доверителни интервали и т.н. с цел създаване на печеливша стратегия. Именно тази трудност води до някакви опростявания от типа ези/тура, които могат само да забатачат картинката, но да изглеждат "научно" в очите на търсачите на лесни печалби.
Статистиката може да даде някакви данни за риска, а средностатистическия участник да се надява на ези/тура дали да влезе или не в някакъв момент с ясното съзнание какво може да загуби.
А евентуална печалба - каквото Господ даде.