Първоначално изпратено от Mateev
Разгледай мнение
Използвам хиляди различни правила и модели по който да се отварят свободни сделки без стопове и цели и просто следя движението на екуитито и си изготвям статистика за MAE и MFE за да разбера по кои модели се наблюдават най големи отклонения от цената на първоначалния сигнал. И също при които модели има висока честота на тези отколения. Няма значение в каква посока са отклоненията.
Оказва се че при някой модели наистина има по големи или по чести отклонения от други. Тоест имат ПМО. Обаче сега въпроса е как точно да го извлека това ПМО.
Големия проблем на практика е изхода от сделките. Защото се получава така че ако използваме фиксирана цел или някакво друго фиксирано правило ние неизбежно отрязваме опашките на разпределението а то точно там са най големите печалби и от там идва истинското ПМО.
Тоест трябва да търсим по ефективни начини да максимизираме изхода на сделките и това да става възможно най близо до максималното MFE.
Ако работим само със средните стойности просто орязваме потенциала на стратегиите.
Коментар