InstaForex - Мошеници висша класа

[k_v_v_]

Прав си - няма как да различим кървфитната стратегия от истински печеливша такъва. Това автоматично означава, че част от експертите ще се счупват след известен период от време. По това, което съм наблюдавал, някои експерти се счупват почти веднага, други след 2-3 месеца, а някои дори издържат по 1 година. Има обаче и една малка част (10-15%), които издържат години наред. Тези експерти са златна мина, но няма как да ги разпознаем предварително. Имам например един експерт по йената, който вече 4-та година се изхитрява да печели без никаква промяна в неговите правила.

При всички положения ако една стратегия е търгувала успешно на бектест 10-15 години, има много по-голяма вероятност да е по-добра спрямо стратегиите, които ги тестваме само с 5-6 години данни. Така или иначе всички стратегии ще преминават през реален акаунт и отсяването ще става с истински пари. Добрата новина е, че печелившите експерти ще печелят повече от това, което ще загубят ранно счупващите се експерти. С течение на времето постепенно ще се сдобием с добри дългогодишни експерти и така силно ще си повишим средногодишната доходност.

Колкото до бързо-счупващите се експерти - разчитам моя метод за управление на капитала да ги детектира бързо и бързо да им намалява процента от капитала в единична сделка. Така загубата от тях ще се минимизира. В целия този процес ролята на трейдера е непрекъснато да генерира нови и нови експерти, за да може да компенсира щетите от вече умрелите такива. Новите експерти ще са прясно тествани с пресни данни, така че при тях вероятността за счупване ще е максимално отдалечена в бъдещето.

Матеев, а как ще определиш че една стратегия не е в необичайно дълъг период на стагнация, след който няма да продължи да работи?

"някои експерти се счупват почти веднага, други след 2-3 месеца" Как разбираш за толкова кратко време че стратегията е "счупена"?

Ще дам и контретен пример с точно такава случка, която може да те накара сериозно да преосмислиш някои неща

https://mechanicalforex.com/2018/11/...on-giving.html
Стратегия която е тествана и работи от 1987 до днес
Стратегия която веднага след пускането и през 2013г година достига и надвишава максималния си исторически дроудаун с много, след което се възстановява и продължава да печели с години.

https://mechanicalforex.com/wp-conte...29-768x601.jpg

[Mateev]

Добре а защо да и намаляме капитала вместо да я изхвърлим и да пуснем някоя от хилядите потенциални златни мини които чакат ред?

Защото в процеса на дроудауна ние не знаем дали това е счупена стратегия или е добра стратегия в период на стагнация. Не знам дали знаеш, но много от добрите стратегии по време на бектестовете са имали стагнации по 1-2 години. Така че решението за изхвърляне на една потенциално добра стратегия е много отговорно, и не трябва да се взема току-така.

Именно тука ще ни помогне изчисляването на вероятността на Equity-то. Има си дроудауни, които ако и да изглеждат дълбоки, променят вероятността с много малко. Важи и обратното - при някои стратегии дори и една единствена губеща сделка в повече вече е индикация за счупена стратегия. При всички случай не трябва да вземаме субективни решения, а да оставим математиката на ММ да си свърши работата. Когато вярваме на тази математика, най-лошото ще е да започнем преждевременно да и се месим.

Има и още един момент - дори и математиката да каже, че на някоя стратегия не и дава капитал за търговия, трябва да я остави да "търгува" в режим на симулация. Това е за да знаем какви сделки прави и да можем да проследяваме промяната на нейната вероятност. Има стратегии, които след дълбока стагнация отново се възстановяват и отново започват да печелят. Това е защото пазара е такъв - зависимостите от миналото се повтарят, въпреки че в определен период от времето ги е нямало. Тука пак разчитаме на ММ да активира отново такива приспани стратегии.

Важното е само едно - да повярваме, че ММ ще ги прави тези неща по възможно най-добрия и оптимален начин, и след това да го оставим на спокойствие да си върши работата. Колкото до самия експерт - нали се разбрахме, че в него може да има дори и 1000 стратегии, а той да подбира и да дава капитал на например само 50. И с времето някои стратегии от тези 50 ще умират, но други ще си възстановяват печелившостта, и той ще ги пуска да търгуват.

[shkata]

Прав си - няма как да различим кървфитната стратегия от истински печеливша такъва. Това автоматично означава, че част от експертите ще се счупват след известен период от време. По това, което съм наблюдавал, някои експерти се счупват почти веднага, други след 2-3 месеца, а някои дори издържат по 1 година. Има обаче и една малка част (10-15%), които издържат години наред. Тези експерти са златна мина, но няма как да ги разпознаем предварително. Имам например един експерт по йената, който вече 4-та година се изхитрява да печели без никаква промяна в неговите правила.

При всички положения ако една стратегия е търгувала успешно на бектест 10-15 години, има много по-голяма вероятност да е по-добра спрямо стратегиите, които ги тестваме само с 5-6 години данни. Така или иначе всички стратегии ще преминават през реален акаунт и отсяването ще става с истински пари. Добрата новина е, че печелившите експерти ще печелят повече от това, което ще загубят ранно счупващите се експерти. С течение на времето постепенно ще се сдобием с добри дългогодишни експерти и така силно ще си повишим средногодишната доходност.

Колкото до бързо-счупващите се експерти - разчитам моя метод за управление на капитала да ги детектира бързо и бързо да им намалява процента от капитала в единична сделка. Така загубата от тях ще се минимизира. В целия този процес ролята на трейдера е непрекъснато да генерира нови и нови експерти, за да може да компенсира щетите от вече умрелите такива. Новите експерти ще са прясно тествани с пресни данни, така че при тях вероятността за счупване ще е максимално отдалечена в бъдещето.

Добре а защо да и намаляме капитала вместо да я изхвърлим и да пуснем някоя от хилядите потенциални златни мини които чакат ред?

[Mateev]

Добре де ама и фитнатите и закономерните експерти ще направят камбана. Пазара се променя , фундамента се променя, търговските условия се променят, изчезват закономерности, а други се самозапълват от самите капитали които търгуват по тях..Да не говорим че е съвсем възможно някой фитнат да направи по късна камбана от някой логически издържан .
Колкото и сложен математически анализ да правим, накрая пак ще пуснем Х експерта и ще даваме повече пари на тие дето печелят и ще спираме тия дето губят.

Прав си - няма как да различим кървфитната стратегия от истински печеливша такава. Това автоматично означава, че част от експертите ще се счупват след известен период от време. По това, което съм наблюдавал, някои експерти се счупват почти веднага, други след 2-3 месеца, а някои дори издържат по 1 година. Има обаче и една малка част (10-15%), които издържат години наред. Тези експерти са златна мина, но няма как да ги разпознаем предварително. Имам например един експерт по йената, който вече 4-та година се изхитрява да печели без никаква промяна в неговите правила.

При всички положения ако една стратегия е търгувала успешно на бектест 10-15 години, има много по-голяма вероятност да е по-добра спрямо стратегиите, които ги тестваме само с 5-6 години данни. Така или иначе всички стратегии ще преминават през реален акаунт и отсяването ще става с истински пари. Добрата новина е, че печелившите експерти ще печелят повече от това, което ще загубят ранно счупващите се експерти. С течение на времето постепенно ще се сдобием с добри дългогодишни експерти и така силно ще си повишим средногодишната доходност.

Колкото до бързо-счупващите се експерти - разчитам моя метод за управление на капитала да ги детектира бързо и бързо да им намалява процента от капитала в единична сделка. Така загубата от тях ще се минимизира. В целия този процес ролята на трейдера е непрекъснато да генерира нови и нови експерти, за да може да компенсира щетите от вече умрелите такива. Новите експерти ще са прясно тествани с пресни данни, така че при тях вероятността за счупване ще е максимално отдалечена в бъдещето.

[precakanoto]

Съгласен съм с тебе, но това ще е вярно само ако в програмата използвам всичките 18 квадратильона числа. Да, ама аз ще използвам само 1 милиард от тях, което е по-малко от 1 милиардна част от целия комплект. Един вид аз използвам само 1 милиардна част от "безкрайноста", тъй като 17 квадратильона наистина са си "безкрайност" за 1 милиард тегления. При това положение наистина очаквам "идеална" случайност за нуждите на моите изследвания - такава, каквато би била в реалноста с някакъв хардуерен генератор.

Ако все пак се усъмня в ефектите на "безкрайността", много лесно мога вместо 4 обекта (инстанции) на моя клас да пусна 8 (128 битова случайност) или дори 16 (256 битова случайност). Тогава повтарянето на последователността няма да започне след 500 години, а след време, колкото 1 милиард пъти живота на вселената. Това ще го признаеш ли за "безкрайност"? В цялата вселена няма толкова атоми, колкото стойности има едно 256-битово число. Попитай биткойна - той ги знае тези неща.

ПС: Между другото открих хардуерни генератори на случайни числа, но цената им хич не ми хареса. Струват по 200-300$, ако потока от случайност е със скоростта на COM порт. Ако потока е със скорост 200 килобита в секунда, цената надхвърля 1000$. За още по-бързи потоци от случайни числа цената отива на няколко хиляди долара. Но дори и тези уж "супер-бързи" хардуерни генератори са на USB порт и са с цели порядъци по-бавни от моя софтуерен генератор. Така че искам или не - този клас ще го пиша.

За онова с константите при f(x)=(Af(x-1)+B) (mod M)
x0 - начално случайно
M = 2^t, t-обикновено макс.брой битове в числото
А - няколко условия:
А.1) А mod 2^3 = 5,
също конгруетно с (-3) което насочва, че и +3 може да е решние, за кратко А mod 8 = (+-3)
А.2) М/100 < А < М-sqrt(M)
A.3) Според Малкълм, Молър, Форсайт- "двоичните цифри на А не тр. да имат видима наредба", (незнам как да се тълкува, мисля, че всяка наредба е видима, щом можем да я запишем като двоично число, може би са имали предвид, да не се ползват наредби от подобен вид - 01010101...) Просто - записвам каквото намерих от една книжка, (добре че все пак не е заминала към коша)
B- ( интересно условие за B): B/M да е приблизително = 0,21132...
В уикито - не знам защо погледнах първо примерът с пайтън, може би защото е конкретен и цветен ("луд на шаренко се радва" както си има приказка) , но точно този пример ме отказа да чета още, - не е нормално да се пише системен софтуер без да се отчита разлика между статична и стекова променлива, а и без всякакво чувство и отговорност, че този код ще се извиква за милиарди симулации. Просто питонджиите ще ме изивняват, но любимият им "език" не е най-удачното средство за генерацията на много случайни числа. Приемаме, че никога не са "усещали" "желязото" чрез С, но поне би трябвало да знаят, че монте-карло методите за да дават добра точност, го правят за сметка на много много симулации.
Относно безкрайността - по-скоро акцентът от предишния пост беше срещу нея - в смисъл, че не тр. да се очаква всички числа да се повтарят еднакво, в поредици с дължини съизмерими с максималното случайно число. А това число си е доста голямо, ако unsigned long e 64 bits - 2^64 различни случайни числа не са малко, не знам дали е нужно да се надхвърля, особено ако генерира поредица, която евентуално започва да се повтаря сле 2^50 байта равномерно разпредлени числа ... а можеш разбира се, да увеличиш на 128, и 256 бита за случайното число, но вече генераторът няма да е само 3-4 целочислени инструкции, а ще се наложи броят им да се увеличи няколко пъти, заради поддръжката на по-дългите числа. Ако МТ поддържа 64 битова аритметика, -формулката ще е с един ред и може да се окаже от бързите ( времето също си е фактор при милиардни симулации)

[k_v_v_]

И аз мислех така навремето, даже бях готов да споря и т.н. Всяка една система умира рано или късно. Обикновено това става бавно , печалбите намаляват постепенно ... докато спреда не почне да я потапя . Дори системи които изглеждаха непоклатими умряха.После дълго време вярвах че методологията ми за намиране на нови стратегии е вечна и пак бях готов да споря и т.н.И това не издържа във времето. Сам ще стигнеш до същите изводи рано или късно.

Колко време назад си тествал тези стратегии и те са били печеливши?

Колко време даваш на такава сиситема преди да я спреш след като е в стагнация?

[shkata]

Това с променливите пазари всеки го повтаря, но реално не съм видял някой да го доказва.

За мен това е мит. Да пазара преминава през различни фази и цикли, но реално дългосрочно печелившите зависимости си остават,

Именно затова целта е да намерим такива. Преследването на "най-актуалната система" се явява кърв фитинг и в почти всички случаи води до систематични загуби в дългосрочен план.

И аз мислех така навремето, даже бях готов да споря и т.н. Всяка една система умира рано или късно. Обикновено това става бавно , печалбите намаляват постепенно ... докато спреда не почне да я потапя . Дори системи които изглеждаха непоклатими умряха.После дълго време вярвах че методологията ми за намиране на нови стратегии е вечна и пак бях готов да споря и т.н.И това не издържа във времето. Сам ще стигнеш до същите изводи рано или късно.

[k_v_v_]

Добре де ама и фитнатите и закономерните експерти ще направят камбана. Пазара се променя , фундамента се променя, търговските условия се променят, изчезват закономерности, а други се самозапълват от самите капитали които търгуват по тях..Да не говорим че е съвсем възможно някой фитнат да направи по късна камбана от някой логически издържан .
Колкото и сложен математически анализ да правим, накрая пак ще пуснем Х експерта и ще даваме повече пари на тие дето печелят и ще спираме тия дето губят.

Това с променливите пазари всеки го повтаря, но реално не съм видял някой да го доказва.

За мен това е мит. Да пазара преминава през различни фази и цикли, но реално дългосрочно печелившите зависимости си остават,

Именно затова целта е да намерим такива. Преследването на "най-актуалната система" се явява кърв фитинг и в почти всички случаи води до систематични загуби в дългосрочен план.

[shkata]

Ако някой попита защо този клас е основополагащ, отговорът е много лесен. Ами за да разпознаем една зависимост в каквото и да било (графики, цени, баланси, Equity-та, зигзаци, барове, патерни, дроудауни и т.н.), първо трябва да си изясним какво прави чистата случайност, и чак тогава да започнем търсим разлики от нея. И ако намерим някаква разлика, значи сме намерили някаква закономерност, от която можем да извлечем ПМО. Тоест пътят към намирането на закономерности задължително минава през доброто познаване на чистата случайност.

Добре де ама и фитнатите и закономерните експерти ще направят камбана. Пазара се променя , фундамента се променя, търговските условия се променят, изчезват закономерности, а други се самозапълват от самите капитали които търгуват по тях..Да не говорим че е съвсем възможно някой фитнат да направи по късна камбана от някой логически издържан .
Колкото и сложен математически анализ да правим, накрая пак ще пуснем Х експерта и ще даваме повече пари на тие дето печелят и ще спираме тия дето губят.

[Pyramid]

Кажи къде да внимавам.
Искрено питам, искам да науча, ако не знам.

Да заочнем с внимателен анализ на изречението, тогава. Опитай, ще те насочвам.

[R1a1]

Не си длъжен, де. Пък и не си внимателен.

Кажи къде да внимавам.
Искрено питам, искам да науча, ако не знам.

[Pyramid]

Аз не.

Не си длъжен, де. Пък и не си внимателен.

[Mateev]

...
Т.е. ако всички числа се повтарят еднакво -по веднъж в интервал=възможните равновероятни състояния - това не е идеалната случайност. Поанкаре (ако не греша) е установил, че в случайността е нормално . да и има и отклонения - Пример за онагледяване - имаш случайна величина, която има 256 стойности - От една страна имаш основание, както е и според Бернули, че след безкрайно много опити всички 256 числа ще се повторят еднакъв брой пъти ( обаче след "безкрайно" много опити)...

Съгласен съм с тебе, но това ще е вярно само ако в програмата използвам всичките 18 квадратильона числа. Да, ама аз ще използвам само 1 милиард от тях, което е по-малко от 1 милиардна част от целия комплект. Един вид аз използвам само 1 милиардна част от "безкрайноста", тъй като 17 квадратильона наистина са си "безкрайност" за 1 милиард тегления. При това положение наистина очаквам "идеална" случайност за нуждите на моите изследвания - такава, каквато би била в реалноста с някакъв хардуерен генератор.

Ако все пак се усъмня в ефектите на "безкрайността", много лесно мога вместо 4 обекта (инстанции) на моя клас да пусна 8 (128 битова случайност) или дори 16 (256 битова случайност). Тогава повтарянето на последователността няма да започне след 500 години, а след време, колкото 1 милиард пъти живота на вселената. Това ще го признаеш ли за "безкрайност"? В цялата вселена няма толкова атоми, колкото стойности има едно 256-битово число. Попитай биткойна - той ги знае тези неща.

ПС: Между другото открих хардуерни генератори на случайни числа, но цената им хич не ми хареса. Струват по 200-300$, ако потока от случайност е със скоростта на COM порт. Ако потока е със скорост 200 килобита в секунда, цената надхвърля 1000$. За още по-бързи потоци от случайни числа цената отива на няколко хиляди долара. Но дори и тези уж "супер-бързи" хардуерни генератори са на USB порт и са с цели порядъци по-бавни от моя софтуерен генератор. Така че искам или не - този клас ще го пиша.

[R1a1]

Без да се майтапя: Ако издадеш (обикновена, на хартия) книга по темата, купувам.

Аз не.

[precakanoto]

Хрумна ми още една тъпа идея, която без да използва файл може да осигури следното:
1. Теглене на 64 битово случайно число
2. Броя на различните изтеглени числа е 18 446 744 073 709 551 616 (2 на 64-та степен)
3. Гарантирано всяко едно число от тази поредица ще се появи точно по 1 път преди да започне повторение на псевдослучайната последователност
4. Тоест повторение ще започне чак след 500 години, ако всяка наносекунда компютъра тегли по 1 число

Идеята е в 4 масива да създам по 65536 двубайтови числа, и после хубавичко да ги разбъркам с MathRand. После развъртам един 64 битов брояч, като битовете му ги деля на 4 групи от по 16 бита, и всяка една от групите използвам за индекс към 4-те масива. От получените елементи от тези 4 масива отново сглобявам 64 битово число и готово. Повторение на това 64 битово число ще се случи чак когато 64 битовия брояч се препълни и започне да брои отново от нулата, но това ще се случи чак след 500 години работа без да се спира компютъра.

На пръв поглед идеята изглежда переспективна. Вярно е, че разбъркването на числата няма да е напълно случайно поради несъвършенствата на MathRand(), но това няма да попречи на повтаряемостта на генерираните случайни числа. Тоест гарантирано няма да започне повтаряне, преди всяко едно от 18-те квадратильона 64 битови числа да се изтегли по 1 път - ни повече, ни по-малко.

Мога допълнително да развъртя още три 16-битови брояча, посредством които да XOR-вам старшите масиви, така че и при 4-те масива да няма повторение в две съседни тегления, като в същото време ще се съхрани базовата идея - всяко едно число се тегли точно един път - ни повече, ни по-малко.

Oще не мога да си изнамеря това което търся и вече се ядосвам на себе си, преди година си местех библиотеката и сега се обърквам. Искам да вметна нещо, макар не точно по форекс-темата, но само като извод относно генерацията на случйност.- Не идеализирай и случайността, в смисъл - няма и "идеална случайност"
Т.е. ако всички числа се повтарят еднакво -по веднъж в интервал=възможните равновероятни състояния - това не е идеалната случайност. Поанкаре (ако не греша) е установил, че в случайността е нормално . да и има и отклонения - Пример за онагледяване - имаш случайна величина, която има 256 стойности - От една страна имаш основание, както е и според Бернули, че след безкрайно много опити всички 256 числа ще се повторят еднакъв брой пъти ( обаче след "безкрайно" много опити)
КОлко обаче достатъчно на брой опити, "безкрайно"- или не, са нужни - не е ясно, Но според Поанкаре е валидно и нещо друго за "кратката извадка" - ако "случайността" е "истинска" (въпреки че нямаме според мен ясна или пълна дефиниця на "истинска случайност"), то при само 256 опита - най-вероятният резултат никак не са 256 еднакви числа !!!! Напротив, трябва да очакваме две събития - 1)някои числа изобщо не са се появили и 2) други ще са 2-3-4-5 пъти повече от очакваното (според "принципът на чекмеджетата", завещан от Дирихле ) и ако случайността е "реална", е по-вероятно, само около 2/3 от числата да са "излезли" в брой опити съизмерим с възможните на брой състояния.. ЗА другото мисля, че имаш основание, -- за генерацията на файл със случайности, - дори някога програмистите, на които им се е налагало, са ползвали готови таблици случайни величини, а за да не се повтарят таблиците, по-усърдните са си изготвяли собствени таблици (файлове) Мисля, че е също добър подход,който ще ти спести време за по-съществената логика- приемайки че имаш "идеален" "източник на случйност". Да не говорим и за времето за генерация на един милиард случйни опита... Можеш да го буферираш входа от файла естесввено и да не се усеща забавяне в четенето. ..А на модулът "случайност може да се върнеш винаги в по-късен момент за нов тунинг
То тоз модул все няма и няма идеално решение
(още търся "книжлето)