InstaForex - Мошеници висша класа

[ruseneca]

Здравейте!

Смятам да взема отношение по обвиненията на Mateev, които публично е отправил срещу мен, поставяйки личния ми Facebook профил до порно линк, явно с цел отправяне на публична клевета.

Първо, Mateev беше баннат от Forum.bg поради множество нарушения на правилата на форума и конкректно отправяне на обиди спрямо други потребители, както и използването на нецензурен език в постовете си. Явно господина не си е взел поука от наказанията и е решил, че е недосегаем и предвид завидното си финансово положение и многото бизнеси може да си позволи ПУБЛИЧНО да клевети както БРАНД, така и физическо лице.
Явно нещо бъркаме свободата на словото със свободия и публична клевета!
Редно е Mateev да се консултира с адвокатите си, защото това му поведение попада под ударите на закона!

Второ, подчертавам, че темата му в Investor.bg е в разрез с Условията за ползване на Инвестор.БГ.
итирам:

Забранява се:

- рушенето на имиджа и доброто име на институции, фирми и частни лица;

- използването на обидни и нецензурни изрази и стил, рушащ имиджа на институции, фирми и частни лица;

Много странно е решението на Модераторския екип на форума да запази не само темата, рушаща имиджа на физическо и юридическо лице, но и запазване на лични данни, за което Инвестор.БГ вероятно ще си понесе и последствията!

Трето, когато нарушиш правило и закон е морално да си понесеш последствията, а не да копираш супер жалкото поведение, тип Ричард Величков a.k.a. Ричи Липовона като уронваш престижа на няколко лица ( физически и юридически ) чрез предоставяне на фалшиви данни, както и чрез заблуждаване на аудиторията, която явно е много активна що се касае до Clickbait заглавия и много по-малко активна що се касае да по-сериозни такива!

В частност, г-н Mateev си е позволил да вземе от Интернет информация за продаден през 2015 г. уебсайт, който по това време представлява рекламна мрежа, подобна на Google AdSense. Чрез използване на WayBackMachine като Archive.org всеки може да прегледа как е изглеждал конкретен уебсайт в миналото. Видно е, че през 2015 г. уебсайтът представлява нова рекламна мрежа с около 70 потребителя. След това, уебсайтът е продаден и през 2016 г. всички "обхождания" на Google робота показват, че уебсайтът вече не е активен...до началото на 2020 г., когато този домейн е отново регистриран от страна на чужда компания. От началото на 2020 г. домейнът пренасочва към порнографско съдържания, на японски или китайски, което няма нищо общо със съдържанието, публикувано през далечната 2015 г.

Очевидно супер жалкото поведение на Mateev е било разкрито по-късно в тази тема от друг потребител, а всеки, който е определил поведението му като аморално е получил етикет "платен" и изпратен лично от мен.

Поради тази причина, след като вчера получих информация за тази тема, реших да се включа в нея, разяснявайки и как РЕАЛНО стоят нещата.

Mateev, в качеството си на потребител на Forum.bg е решил да се включи в кампанията ни, стартирала още през 2010 г., която сме нарекли "Бонус за писане". Тази кампания дава правото на всеки потребител на форума да получи бонус за всеки реализиран пост във форума, който по-късно се кредитира като БОНУС по реална търговска сметка. Целта на кампанията ни е всеки начинаещ да използва платформата НАПЪЛНО БЕЗРИСКОВО и да търгува в реални условия, а не на демо сметка, в рамките на бих казал "сурови" условия при 3 пипса фиксиран спред за Евро/долар, но значително по-благоприятни условия за търговия на определени инструменти.

Тук задължително подчертавам, че тази кампания е валидна само и единствено за юридическото лице на InstaForex, регистрирано и регулирано извън рамките на ЕС. Корпорацията е регистрирана и регулирана и в Кипър, но с друго юридическо лице! При него условията на бонус кампанията НЕ ВАЖАТ, а реалните търговски условия са съвсем различни и предназначени за Европейския пазар, където конкуренцията е по-жестока, следователно и транзакционните разходи на клиентите са по-ниски.

Та Mateev, след като се е възползвал от този БОНУС БЕЗ ДЕПОЗИТ ( по статистика за Mateev в размер на $5,441.48, натрупани от януари 2017 до август 2019 ), подчертавам, БЕЗ ДА Е РИСКУВАЛ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА и БЕЗ ДА Е ВНАСЯЛ СТОТИНКА по търговската си сметка, в следствие от търговията си с тези бонуси , които брокерът кредитира ежемесечно, вероятно е реализирал някаква печалба, която е поискал да изтегли.

Съгласно условията на бонус кампанията, изтеглянето на печалбата над натрупаните бонуси е свободна за теглене, но за целта трейдърът трябва да е преминал през най-високата степен на клиентска идентификация, за да се спазят всички регламенти за превенция на изпирането на пари. Това означава, че клиентът трябва да предостави всички необходими документи за удостоверяване на самоличността на трейдъра, както и документи, удостоверяващи неговата адресна регистрация и пребиваване.

Това условие изобщо не е било спазено от Mateev, неговата сметка не е преминала идентификация, в следствие на което той ЗАКОНОВО И РЕГЛАМЕНТИРАНО не може да изтегли парични средства. Неговите обвинения, че брокерът му отказал да приеме документите, граничат с измислицата, както с порно сайтовете. Брокерът е поискал от него четливи сканирани копия на личен документ и документ с мокър печат за удостоверяване на адресната му регистрация. Такива документи при брокера не са постъпвали ( съгласно информация то брокера ) и неговата сметка си остава неидентифицирана!

След две нарушения на правилата на Forum.bg и един временен бан от моя екип, Mateev, на 16 септември в 19:02 отново се връща във форума, където отправя публични закани за сапоразправа и публикува лични данни, нарушавайки няколко закона! След тази негова постъпка, СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА НА ФОРУМА И БОНУС КАМПАНИЯТА, той е получил постоянен бан и е бил изключен от кампнията.

С тази негова постъпка той е съвсем наясно ( видно и от поста му във форума ) какви ще бъдат последствията за него и напълно осъзнава, че нарушава както правилата на форума, така и правилата на бонус кампанията!

След това, той публично ме обвинява в ИЗМАМА, обвинява и брокера в измама, въпреки че нито от моя страна, като саблюдаващ реда и правилата във форума, нито от страна на брокера, той НЕ Е БИЛ ИЗМАМЕН. Напротив, вината е изцяло негова! Както за нарушаването на правилата на форума в рамките на 3 пъти, така и за виновното му неизпълнение на задължението му да идентифицира реалната си търговска сметка.

При неидентифицирани сметки брокерът няма как да нареди плащане! Това се отнася по принцип и за всяка финансова компания, регулирана или не, няма значение! Мерките за превенция на прането на пари важат за всяко финансово юридическо лице!

С тази си постъпка Mateev значително удари дъното, като би рекорда на Ричард Липовона по най-дълбоко дъно на моралните ценности. За какво иде реч може да прегледате в това видео.

С това мисля да сложа край на Мексиканския сапунен сериал 2.0

[Mateev]

По въпроса с това, че баланса е силно подвеждащ, и може да заблуди един потенциален трейдер или инвеститор, ще ви дам един много елементарен пример:

Отворете си една графика на цените, и я превключете в режем визуализация с една линия (само по цените Close). Ей те това е еквивалентно на линията на баланса. В нея не се вижда всеки един бар какви опашки има (MAE и MFE). След това превключете в режим на барове. Сега вече виждате една малко по-реална крива на Equity-то, като опашките на всеки един бар представляват МАЕ и MFE. Сами виждате, че дължината на тази крива по върховете на зигзаците е поне 3 пъти по-дълга от кривата на баланса.

А сега вървете на минутните барове, и ще видите още по-рошава крива с още по-голяма дължина. Вървете на тикова графика и там (само там) ще видите истинската форма на Equity-то, която смея да твърдя, че има поне 5-6 пъти по-голяма дължина от кривата на баланса само по цените Close.

А сега си припомнете, че вероятността, която е създала тази графика, е равна на Delta H (разликата във височините между началото и края), разделена на ДЪЛЖИНАТА НА EQUITY-то. Да, ама баланса има измамно малка дължина, и ако смятаме по него, ще останем с грешното впечатление за много висока вероятност на стратегията.

Та това е основния проблем - баланса не дава реална представа за качествата на една стратегия. Освен това той може да бъде манипулиран. Стойности в него се добавят само при затварянето на сделките. Да, ама ако те не се затварят навреме, както го правят много трейдери, или както го прави Мартингейла, то тогава баланса ще изглежда измамно добър, а в действителност стратегията ще е с 50% вероятност (ще е случайна).

И последно - два различни баланса с еднакви криви могат да имат коренно различна вероятност, ако зад единия се крият барове (сделки) с малко MAE И MFE, а зад другия се крият барове (сделки) с дълбоки опашки (изчаквали са се големи дорудауни). Така че аз предлагам да забравим за думичката БАЛАНС и въобще да не говорим за него, и да не го показваме по разни измамни картинки. Истината е закопана в Equity-то, което не може да се манипулира, и по-точно истината е в абсолютната дължина на неговите сегменти. Колкото тази дължина е по-малка, толкова стратегията е по-добра.

[Mateev]

Относно спредовете аз разсъждавам така:
Бектестове трябва да се правят с 0 (нула) пипа спред, и то не върху Bid графиките (барове и тикове), а върху средната цена между Bid и Ask. При такъв тип тестове се запазва симетричността и за успешни ще приемаме не само силно печелившите стратегии, но и силно губещите. В момента в Strategy Quant губим половината от намерените добри стратегии само защото те са дълбоко губещи и правилата ги отрязват, а това не е редно.

Ако тестовете ги правим с нулев спред, тогава ще търсим високо математическо очакване по абсолютна стойност. Важното е да е ВИСОКО (над 10), а не това дали е положително или отрицателно. Мисля че няма нужда да ви подсещам, че силно губещите стратегии стават силно печеливши, като обърнем посоката на сделките, но детектирането на такива е възможно само ако тестовете ги правим с 0 пипа спред.

Ако правим тестове с 0 пипа спред, то тогава можем да използваме данни дори и от далечното минало, когато спреда е бил много висок. Това обаче не е важно. Важното е да извлечем есенцията на движението на цените (върховете и дъната на зигзаците), а след това е повече от ясно, че в бъдеще ще търгуваме с малък спред, който спокойно можем да го извадим дори и на ум от полученото ПМО на стратегията.

[k_v_v_]

По принцип брокера формира близо 70% от печалбата точно от тези дребни играчи които си бързо губят целите акаунти. Проблема е че сега те си губят парите много по бавно и печалбите регулираните брокери които играят по правилата са спаднали до нива за фалит.Това води до съкращаване на разходи , поемане на по големи рискове т.е. би букване на по голям обем и съответно по малко пари на пазара.От там чисто логически би трябвало да следва повече рейндж периоди , което пък означава още по малко печалби за брокерите , тъй като масовката губи в тренд и печели в рейндж...

Отдавна 90%+ оцеляват само благодарение на Б боок, просто с тези спредове няма как да стане иначе.

Относно теорията ти, че това с левъриджа води до по- малко печлба, да със сигурност, но че изнасят по-малко не мисля, а и а има разлика би трябвало да е пренебрежима. Всъщност май имаше статистика за обемите от последната година, за да не си говорим празни проказки ще потърся.

Относно спредовете, също търсих инфо, но не намерих нещо официално, неофициално от 2004 масово спреда е бил фиксирани 3 пипса, която далеч не би довело до драстични сътресения и разлики при тестове и тн.

п.п.
Реално обемите 2019 са се увеличили и то доста с цели 30%
https://www.financemagnates.com/inst...llion-in-2019/

[shkata]

Защо смяташ,ч е левъриджа може да окаже таквоа влияние. Не е проблем за почти никой, който търгува сериозно да се класифицира като про и всички го правят. Отделно не е и толкова малък. Дребните играчи на които им трябва най-мноог, хем търгуват с нищожни суми хем почти никога не стигат до реалния пазар.

По принцип брокера формира близо 70% от печалбата точно от тези дребни играчи които си бързо губят целите акаунти. Проблема е че сега те си губят парите много по бавно и печалбите регулираните брокери които играят по правилата са спаднали до нива за фалит.Това води до съкращаване на разходи , поемане на по големи рискове т.е. би букване на по голям обем и съответно по малко пари на пазара.От там чисто логически би трябвало да следва повече рейндж периоди , което пък означава още по малко печалби за брокерите , тъй като масовката губи в тренд и печели в рейндж...

[k_v_v_]

Както казва Матеев чисто вероятностно погледнато , ДД и стагнацията на теста далеч не са максималните които ще видим в бъдеще.И това всички сме го изпитвали на гърба си.
Ето примерно с намаляването на ливъриджа, пазара ще стане още по рейндж и това ще е един истински тест за хората с трендови системи. Ще ударят примерно 1 година стагнация и 20% дд.Ще ударят втора и 40% дд.Какво правим ако това ние единствената система?
А в случая ако имаме много стратегии и ММ-то се грижи за техния капитал, дори няма да забележиш подобна стагнация.То ще намали тази система, ще засили други. Ще те отърве от това чувство... ние го наричаме "състояние на безтегловност "- когато системата е надвишила максималния ДД и някак си знаеш че не знаеш какво да направиш но си сигурен че каквото и да направиш ще сбъркаш.
Но в крайна сметка да стоиш със система в дд и стагнация е риск. И всеки сам определя какъв може да поеме...

Защо смяташ,ч е левъриджа може да окаже таквоа влияние. Не е проблем за почти никой, който търгува сериозно да се класифицира като про и всички го правят. Отделно не е и толкова малък. Дребните играчи на които им трябва най-мноог, хем търгуват с нищожни суми хем почти никога не стигат до реалния пазар.

[shkata]

Благодаря за отговорите.

Като цяло съм съгласен с теб и имаш право за повечето неща, макар и да не знам какъв е бил реалния спрд 90 те. Мисля си, че дори и спреда да е бил много по-висок, ако модела който тестваме все пак е присъствал, това е добър знак за системата.


Относно точка 2, това за мен е наистина интересен въпрос

Моите виждания са коренно различни, аз използвам системи, които исторически са имали по 300 и дори повече дни стагнация. За мен е напълно нормално дългосрочно печеливша стратегия да има такава стагнация и да продължи да работи след това. Това можеш да видиш и в трак рекърда на почти всеки професионале дългогодишен трейдър и фонд.
Смятам, че една от основните причини печелившите в този бизнес да са толкова малко е именно този момент.

Както казва Матеев чисто вероятностно погледнато , ДД и стагнацията на теста далеч не са максималните които ще видим в бъдеще.И това всички сме го изпитвали на гърба си.
Ето примерно с намаляването на ливъриджа, пазара ще стане още по рейндж и това ще е един истински тест за хората с трендови системи. Ще ударят примерно 1 година стагнация и 20% дд.Ще ударят втора и 40% дд.Какво правим ако това ние единствената система?
А в случая ако имаме много стратегии и ММ-то се грижи за техния капитал, дори няма да забележиш подобна стагнация.То ще намали тази система, ще засили други. Ще те отърве от това чувство... ние го наричаме "състояние на безтегловност "- когато системата е надвишила максималния ДД и някак си знаеш че не знаеш какво да направиш но си сигурен че каквото и да направиш ще сбъркаш.
Но в крайна сметка да стоиш със система в дд и стагнация е риск. И всеки сам определя какъв може да поеме...

[k_v_v_]

1.Колко време назад си тествал тези стратегии и те са били печеливши?
Как да ти отговоря на този въпрос... Всяка една стратегия си има особености. Тестваш конкретни неща.В общи линии тестваш до там до където теста ще ти е верен.Сигурно не ме разбираш.Примерно тестваш суап система , колко назад трябва да тестваш.. там от където са се получили текущите лихви.Трябва да се стремиш да тестваш неща близки до реалността.
2.Колко време даваш на такава сиситема преди да я спреш след като е в стагнация?
1-2 месеца или ако надвиши максималния ДД*1.3
3.Относно примера, на база какво реши че тестовете му не са достоверни и не са направени правилен начин, дори няма данни за използвания спред, а човека е доста напред в материята?
Виждам го...То по самата форма си личи...
4.Знаеш ли какъв е източника на историческите данни от 1987, знаеш ли ПМО-то на стратегията и до колко тя се влияе от промяната на спреда?
Не го знам.Но знам че 1987 е нямало ливъридж, спреда е бил като в чейндж бюро, хората са се обаждали по телефона на брокера.
Как се влияе от спреда...Незнам защо ме питаш.
Ти какво точно тестваш? Какво би станало ако 1987-година отвориш бай позиция в 10 часа?Ами ще я отвориш с 200 пипса спред .
Още с отварянето си 200 пипса назад и трябва да направи движение от 200 пипса за да станеш на 0 ако не те удари директно стопа при сегашния сетъп. Система като сегашните не може да съществува в онези времена. Спреда също така има и друго косвено влияние - отвори си някоя екзотика с голям спред и виж колко много шум има в данните в сравнение с мейджърите.
5.2011-2013 спредовете не са били много по-различни от тези през 2013-2014.
Както и да го гледаш в последните 15 години спреда е намалял 10 пъти.Това е огромна разлика. в 4 съседни години можеш да имаш 30% разлика.

Благодаря за отговорите.

Като цяло съм съгласен с теб и имаш право за повечето неща, макар и да не знам какъв е бил реалния спрд 90 те. Мисля си, че дори и спреда да е бил много по-висок, ако модела който тестваме все пак е присъствал, това е добър знак за системата.


Относно точка 2, това за мен е наистина интересен въпрос

Моите виждания са коренно различни, аз използвам системи, които исторически са имали по 300 и дори повече дни стагнация. За мен е напълно нормално дългосрочно печеливша стратегия да има такава стагнация и да продължи да работи след това. Това можеш да видиш и в трак рекърда на почти всеки професионале дългогодишен трейдър и фонд.
Смятам, че една от основните причини печелившите в този бизнес да са толкова малко е именно този момент.

[shkata]

Доста важни въпроси се събраха, надявам се да не ги подминете за да може да се получи смислен разговор.

1.Колко време назад си тествал тези стратегии и те са били печеливши?
Как да ти отговоря на този въпрос... Всяка една стратегия си има особености. Тестваш конкретни неща.В общи линии тестваш до там до където теста ще ти е верен.Сигурно не ме разбираш.Примерно тестваш суап система , колко назад трябва да тестваш.. там от където са се получили текущите лихви.Трябва да се стремиш да тестваш неща близки до реалността.
2.Колко време даваш на такава сиситема преди да я спреш след като е в стагнация?
1-2 месеца или ако надвиши максималния ДД*1.3
3.Относно примера, на база какво реши че тестовете му не са достоверни и не са направени правилен начин, дори няма данни за използвания спред, а човека е доста напред в материята?
Виждам го...То по самата форма си личи...
4.Знаеш ли какъв е източника на историческите данни от 1987, знаеш ли ПМО-то на стратегията и до колко тя се влияе от промяната на спреда?
Не го знам.Но знам че 1987 е нямало ливъридж, спреда е бил като в чейндж бюро, хората са се обаждали по телефона на брокера.
Как се влияе от спреда...Незнам защо ме питаш.
Ти какво точно тестваш? Какво би станало ако 1987-година отвориш бай позиция в 10 часа?Ами ще я отвориш с 200 пипса спред .
Още с отварянето си 200 пипса назад и трябва да направи движение от 200 пипса за да станеш на 0 ако не те удари директно стопа при сегашния сетъп. Система като сегашните не може да съществува в онези времена. Спреда също така има и друго косвено влияние - отвори си някоя екзотика с голям спред и виж колко много шум има в данните в сравнение с мейджърите.
5.2011-2013 спредовете не са били много по-различни от тези през 2013-2014.
Както и да го гледаш в последните 15 години спреда е намалял 10 пъти.Това е огромна разлика. в 4 съседни години можеш да имаш 30% разлика.

[k_v_v_]

Примера ти не е точен защото това е бактест правен от човек който не знае как да тества.Не можеш да пускаш подобни дълги тестове на графики където средния спред е бил в пъти по висок , защото по този начин вкарваш изкуствено ПМО. Трябва да разполагаш с коректни тикови данни Аск+Бид и трябва да имаш тестер за това. Ако не разполагаш с подобни данни и тестер , то поне трябва да разделиш бактеста на периоди от 1-2 години за които знаеш какъв е бил спреда и да въвведеш коректния спред. В противен случай получаваш една красива стара картинка, която изведнъж при новите данни започва да става доста по рошава и стигаме до момента "ко прайм ся". Ако този пич си беше направил теста както трябва , графиката щеше да е толкова начупена колкото и накрая и този дд и стагнация щеше да е статистически очакван , системата щеше да е оразмерена за него , и всичко щеше да е ок.
Да не говорим че това е една доста проста трендова система на пробиви , която печели в тренд и губи в широки рейнджове и анализа е относително лесен.

Не ми отговори на предните въпроси, пак ще ги задам.

Колко време назад си тествал тези стратегии и те са били печеливши?

Колко време даваш на такава сиситема преди да я спреш след като е в стагнация?

Относно примера, на база какво реши че тестовете му не са достоверни и не са направени правилен начин, дори няма данни за използвания спред, а човека е доста напред в материята?

Знаеш ли какъв е източника на историческите данни от 1987, знаеш ли ПМО-то на стратегията и до колко тя се влияе от промяната на спреда?

2011-2013 спредовете не са били много по-различни от тези през 2013-2014.

Не го защитавам, ни това са все важни моменти на които трябва да се обърне внимание.

Ние говорим за системи за които не можем да си обясним защо печелят..

Това звучи малко странно, не е ли това същността на кърв фитинга, сложна система без очевидна логика. Според мен такива системи са най-опасни и печелят само на бектестове и са твърде неустойчиви.



Доста важни въпроси се събраха, надявам се да не ги подминете за да може да се получи смислен разговор.

[shkata]

Аз задавам въпрос и давам пример.

Стратегия която се е държала по един начин и зашочва да се държи различно, внезапно има по висок дроудаун който надминава предишните. Според мен в този момент има голяма вероятност да спреш системата, без реално тя да е спряла да работи.

За баланса от също толкова време от както говориш за екуитито ти казвам, че при почти всички добри системи двете криви са изключително близки и съвпадат.

Примера ти не е точен защото това е бактест правен от човек който не знае как да тества.Не можеш да пускаш подобни дълги тестове на графики където средния спред е бил в пъти по висок , защото по този начин вкарваш изкуствено ПМО. Трябва да разполагаш с коректни тикови данни Аск+Бид и трябва да имаш тестер за това. Ако не разполагаш с подобни данни и тестер , то поне трябва да разделиш бактеста на периоди от 1-2 години за които знаеш какъв е бил спреда и да въвведеш коректния спред. В противен случай получаваш една красива стара картинка, която изведнъж при новите данни започва да става доста по рошава и стигаме до момента "ко прайм ся". Ако този пич си беше направил теста както трябва , графиката щеше да е толкова начупена колкото и накрая и този дд и стагнация щеше да е статистически очакван , системата щеше да е оразмерена за него , и всичко щеше да е ок.
Да не говорим че това е една доста проста трендова система на пробиви , която печели в тренд и губи в широки рейнджове и анализа е относително лесен. Ние говорим за системи за които не можем да си обясним защо печелят..

[Mateev]

.....За баланса от също толкова време от както говориш за екуитито ти казвам, че при почти всички добри системи двете криви са изключително близки и съвпадат.

Това е несериозно, и ти сам го знаеш.. В математиката няма "почти", "близки" и прочее локуми, които обикновено се разтягат когато човек не знае какво да каже. Това ми прилича на почти бременна жена - бременна ли е или не?

Аз ти казвам, че кривата на баланса може да бъде силно заблуждаваща, и съм ти го казвал 1000 пъти, и ти 1000 пъти се извърташ като фурнаджийска лопата с отговор, който не е по въпроса. Хайде сега прочети още един път моето твърдение и твоя отговор, за да си изясниш къде ти куца логиката. Повтарям още веднъж:

Кривата на баланса е силно заблуждаваща, и затова не трябва да се вярва на картинки, в които е показан само той и нищо друго.

[Pyramid]

Аз задавам въпрос и давам пример.

Стратегия която се е държала по един начин и зашочва да се държи различно, внезапно има по висок дроудаун който надминава предишните. Според мен в този момент има голяма вероятност да спреш системата, без реално тя да е спряла да работи.

За баланса от също толкова време от както говориш за екуитито ти казвам, че при почти всички добри системи двете криви са изключително близки и съвпадат.

Принципът „пари при пари отиват” очаква ли се да спре да работи?
Питам, защото...нека ме поправи, който сметне за нужно: Огромна изчислителна мощ -със,съответното потребление и разходи - (и все по-огромна) ще е нужна само, да се „проиграват стратегии” с числови способи. Трябва ли този фактор да се отчита паралелно с щракането на Матеевите роботи или? И кое ще е по-ефективно: да „копаш роботи” предварително, с ГСЧ,, или да вкараш в милиарди сделки живи капитали (я занулиш, я-не пък и високата Вероятност ней преде пред фактическата достоверност на реализиралото се, каквото и да е то, ама кой да чака) които, с по-висока от „най-правилната” за сделките вероятност, биха ти се възвърнали от не-трейдърски (т.е., от истинскиѝ инвестиции?

[k_v_v_]

Ти явно не четеш какво пиша в тази тема или го четеш, но не го разбираш. Първо кривата на баланса е силно заблуждаваша, и това ти го пея от 1 година в 3 различни форума. Така че публикуваната от тебе картинка нищо не означава. Важна е кривата на Equity-то със всичко, което се е случвало вътре в сделките. Тази крива представлява зигзаг, дължината на сегментите на който имат някаква вероятност, която ги е създала. Това е най-вероятната вероятност. Разбира се Equity-то може да е създадено и от друга вероятност, но това можем да го оценим посредством доверителния интервал на мю (ПМО, Expectancy). За да сметнем доверителния интервал се нуждаем и от стандартното отклонение на дължините на сегментите. Следващата стъпка е да използваме ММ за тази вероятност (най-вероятната или песимистичната по долната граница на довеерителния интервал).

Това е всичко. Влезе ли една стратегия в стагнация, това променя Equity-то, което пък от своя страна променя вероятносттите и доверителния интервал, което пък променя ММ или по-точно процента от капитала, с който се влиза в поредната сделка. Визуално или интуитивно няма как да разберем дали тази промяна ще е с малко или с много, тъй като зависимостите са силно нелинейни, и човешкия мозък си няма ни най-малка представа докъде ще доведат тези промени. Затова и написах, че промяната може да е малка въпреки дълбокия дроудаун, но може и да е голяма при сравнително малки дроудауни. Всичко зависи от мю и сигма, които няма как да се видят на твоята картинка. Тоест ти не даваш достатъчно информация, за да подкрепиш довода си.

Аз задавам въпрос и давам пример.

Стратегия която се е държала по един начин и зашочва да се държи различно, внезапно има по висок дроудаун който надминава предишните. Според мен в този момент има голяма вероятност да спреш системата, без реално тя да е спряла да работи.

За баланса от също толкова време от както говориш за екуитито ти казвам, че при почти всички добри системи двете криви са изключително близки и съвпадат.

[Mateev]

...Матеев, а как ще определиш че една стратегия не е в необичайно дълъг период на стагнация, след който няма да продължи да работи?...

Ти явно не четеш какво пиша в тази тема или го четеш, но не го разбираш. Първо кривата на баланса е силно заблуждаваша, и това ти го пея от 1 година в 3 различни форума. Така че публикуваната от тебе картинка нищо не означава. Важна е кривата на Equity-то със всичко, което се е случвало вътре в сделките. Тази крива представлява зигзаг, дължината на сегментите на който имат някаква вероятност, която ги е създала. Това е най-вероятната вероятност. Разбира се Equity-то може да е създадено и от друга вероятност, но това можем да го оценим посредством доверителния интервал на мю (ПМО, Expectancy). За да сметнем доверителния интервал се нуждаем и от стандартното отклонение на дължините на сегментите. Следващата стъпка е да използваме ММ за тази вероятност (най-вероятната или песимистичната по долната граница на довеерителния интервал).

Това е всичко. Влезе ли една стратегия в стагнация, това променя Equity-то, което пък от своя страна променя вероятносттите и доверителния интервал, което пък променя ММ или по-точно процента от капитала, с който се влиза в поредната сделка. Визуално или интуитивно няма как да разберем дали тази промяна ще е с малко или с много, тъй като зависимостите са силно нелинейни, и човешкия мозък си няма ни най-малка представа докъде ще доведат тези промени. Затова и написах, че промяната може да е малка въпреки дълбокия дроудаун, но може и да е голяма при сравнително малки дроудауни. Всичко зависи от мю и сигма, които няма как да се видят на твоята картинка. Тоест ти не даваш достатъчно информация, за да подкрепиш довода си.