InstaForex - Мошеници висша класа

[k_v_v_]

Понеже обсъжданията насложняха и започна да се навлиза в по-големи подробности, в този постинг ще напиша каква всъщност е задачата, на която се опитваме да намерим решение. Визуално задачата изглежда така:

МИНАЛО ==> ВЕРОЯТНОСТ ==> БЪДЕЩЕ

Приемаме, че сделките на една печеливша стратегия се създават от някаква вероятност, която е по-голяма от 50%. Тази вероятност образува Equity, което представлява зиг-заг със сегменти, дължината на които има нормално разпределение. Следователно с чиста съвест можем да използваме формулите от Теорията на вероятностите, ако искаме да си изясним един или друг аспект от параметрите на тази случайна величина (дължината на сегментите на Equity-то).

Като за начало можем да съобразим, че сделките в миналото са само една ИЗВАДКА от целия възможен брой сделки в безкрайността. Сделките от например 1 година в бъдещето са друга ИЗВАДКА. Тоест както миналото, така и бъдещето представляват само 2 извадки от безкрайно възможния брой извадки на безкрайния брой сделки, които може да изгенерира дадена вероятност.

Тоест първична е ВЕРОЯТНОСТТА, която се предопределя от правилата на търговската стратегия. За да я определим каква е тази вероятност се нуждаем от безкраен брой сделки, което разбира се е невъзможно. Можем обаче да ползваме формулите на СТАТИСТИКАТА, която по дадена крайна извадка е в състояние да определи с дадена грешка в какъв диапазон се намира дадената вероятност. Така нашата задача придобива следния вид:

1. По една извадка с краен брой елементи (Equity-то в миналото) се опитваме да определим ВЕРОЯТНОСТТА
2. Тази вероятност може да изгенерира милиарди извадки, от които случайността е избрала една извадка за миналото на стратегията и ще избере за нас още една извадка и ще ни я предложи като БЪДЕЩЕ на нашата търговска стратегия.
3. Ние не знаем коя точно извадка ще ни предложи бъдещето, затова ще определим ММ на базата на цялата генерална съвкупност от милиарди сделки, които ще изгенерираме с генератор на случайни числа с вероятност, равна на тази по т.1.
4. Определяйки ММ по този начин ние си гарантираме, че той ще е възможно най-добрия независимо от това каква точно извадка ще избере случайността за бъдещето на нашата стратегия.

Записано накратко нашата задача като трейдери изглежда така:

МИНАЛО (Equity с нормално разпределени сегменти) ==> ВЕРОЯТНОСТ (създадена от правилата на стратегията) ==> БЪДЕЩЕ (само една от възможните извадки) ==> MONEY MANAGEMENT (базиран на вероятността, а не на единичната извадка от миналото)

Според мен има някои важни моменти които не отчиташ при ММ

1. Това е корелацията между системите ти и тяхното взаимодействие. В портфолиото което аз съм сглобил на това е отделено голямо внимание. Една стратегия рискува 2% на сделка, друга 3%, трета 7%. Риска е съобразен с взаимодействието им и с характеристиките и поведението на всяка една.

2. Според мен при изчисленията на ММ,ДД, риск и т.н. трябва да се базираме единствено на неуспорими факти, а именно бектестовете.
Разбира се бъдещите резултати може и ще се различават, но ако ползваме голяма извадка, от исторически данни ще имаме доста точна представа затова какво да очакваме.

3. Не знам дали взимал предвид фактора пазарни цикли. Системите работят различно при различни пазарни цикли. От това се определя кога , каква успеваемост ще има една система. От там се определя кога една система ще е в тренд(печеливша серия) и кога в стагнация. Не мисля, че има как да предвидиш тези периоди на база сметки от екуити на система или каквито и да е бъдещи проекции, защото те се дължат на макроикономически фактори. Най вероятно ще стане така че формулата ти ще товари системи в дроудаун с още престоящ дроудаун и ще изключва тези на които им предстои възстановяване.
Мисля че ще избираш обеми на база грешни предположения.

[Mateev]

Изобщо не е цел да се хване "максималната печалба" от минимален брой роботи.Голямата печалба ще дойде от големия брой роботи работещи консервативно.
Примера който ти даде алфаомега е много добър и ми се е случвал и на практика.
Strategy Quant ми изплюва рейндж стратегиякоято работи на GBPUSD и търгува единствено когато часа е точно след нощния суап. Очевидно експлойтва голям рейндж бар в който обаче имаме ОГРОМЕН спред. Резултатите са прекрасни но са нереални. Ако аз не отворя кода да анализирам какво аджеба прави тази стратегия и я пусна тогава твоя ММ ще я натовари и докато се усети да я намали ще загуби страшно много пари. .
Т.е. всяка стратегия трябва да започва с малко капитал, и ако работи добре да нараства плавно до максималния възможен капитал за 1 стратегия .И процента с който ще работи да е се движи между 0 и максимума в зависимост от представянето.

Проблемът с големия спред 2 часа преди и 2 часа след полунощ не е свързан с горните разсъждения за вероятностния подход. За всички е ясно, че ако имаме проблем с първичните данни, ще имаме проблем и с получените резултати. Тука говоря не само за спреда, но и за слипиджите, гаповете в цената, пропуснаните барове, спайковете и въобще всичко, свързано с некачествените тикови и барови данни.

От самосебе си се подразбира, че трябва да търсим качествени данни, с които да заредим SQ, за да може да сме сигурни, че той ще ни намира качествени стратегии. Специално с големия спред около полунощ аз съм си разрешил проблема по най-елементарния начин - забранил съм на SQ да отваря или да затваря позиции в периода от 22:00 до 02:00 часа.

[k_v_v_]

Ама то такива стратегии има хиляди , кои 30 да пусне човек?Как да е сигурен че е направил правилния избор?
Колко време да ги движи на демо докато им се довери?
После колко време с малък капитал на реален (което пак е като демо)?
И когато дойде време да ги търгуваме с по-сериозни капитали , дали ще работят?И дали ще имат 30 пмо. Защото пазара се променя.
Това имах в предвид като казах че на реален акаунт практически няма как да се види такова ПМО.

По отношение на SQ може би вървим по един и същи път. Примерно ти търсиш голямо пмо без значение броя сделки, аз търся стратегии които да печелят при 10 пъти нормалния спред Предполагам че резултата е подобен .

Матеев е прав, това което си описал е излишно.

Демото е само за да научиш бутоните, друг смисъл няма.

Всяка система която се пуска трябва да е обстойно бектествана, което отнема няколко дни.
От бектеста можеш да научиш много повече отколкото ако чакаш и месеци на демо.

Единствената важна стъпка която не трябва да се пропуска преди скача ето в дълбокото е сверяване на лайв трейд на системата с бектест за същия период. Ако не съвпадат, системата ти е за кофата.

[Mateev]

Понеже обсъжданията насложняха и започна да се навлиза в по-големи подробности, в този постинг ще напиша каква всъщност е задачата, на която се опитваме да намерим решение. Визуално задачата изглежда така:

МИНАЛО ==> ВЕРОЯТНОСТ ==> БЪДЕЩЕ

Приемаме, че сделките на една печеливша стратегия се създават от някаква вероятност, която е по-голяма от 50%. Тази вероятност образува Equity, което представлява зиг-заг със сегменти, дължината на които има нормално разпределение. Следователно с чиста съвест можем да използваме формулите от Теорията на вероятностите, ако искаме да си изясним един или друг аспект от параметрите на тази случайна величина (дължината на сегментите на Equity-то).

Като за начало можем да съобразим, че сделките в миналото са само една ИЗВАДКА от целия възможен брой сделки в безкрайността. Сделките от например 1 година в бъдещето са друга ИЗВАДКА. Тоест както миналото, така и бъдещето представляват само 2 извадки от безкрайно възможния брой извадки на безкрайния брой сделки, които може да изгенерира дадена вероятност.

Тоест първична е ВЕРОЯТНОСТТА, която се предопределя от правилата на търговската стратегия. За да я определим каква е тази вероятност се нуждаем от безкраен брой сделки, което разбира се е невъзможно. Можем обаче да ползваме формулите на СТАТИСТИКАТА, която по дадена крайна извадка е в състояние да определи с дадена грешка в какъв диапазон се намира дадената вероятност. Така нашата задача придобива следния вид:

1. По една извадка с краен брой елементи (Equity-то в миналото) се опитваме да определим ВЕРОЯТНОСТТА
2. Тази вероятност може да изгенерира милиарди извадки, от които случайността е избрала една извадка за миналото на стратегията и ще избере за нас още една извадка и ще ни я предложи като БЪДЕЩЕ на нашата търговска стратегия.
3. Ние не знаем коя точно извадка ще ни предложи бъдещето, затова ще определим ММ на базата на цялата генерална съвкупност от милиарди сделки, които ще изгенерираме с генератор на случайни числа с вероятност, равна на тази по т.1.
4. Определяйки ММ по този начин ние си гарантираме, че той ще е възможно най-добрия независимо от това каква точно извадка ще избере случайността за бъдещето на нашата стратегия.

Записано накратко нашата задача като трейдери изглежда така:

МИНАЛО (Equity с нормално разпределени сегменти) ==> ВЕРОЯТНОСТ (създадена от правилата на стратегията) ==> БЪДЕЩЕ (само една от възможните извадки) ==> MONEY MANAGEMENT (базиран на вероятността, а не на единичната извадка от миналото)

[shkata]

При МТ4 ограниечнието е 30 графики и съм го чел някъде. При МТ5 не знам. В интерес на истината не съм пробвал с 31, пък и няма смисъл, защото настройката и поддръжката на толкова много роботи определено създава голям проблем. За разрешаването му трябва много роботи да се натъпчат в един единствен, но това се оказа не чак толкова лесно, и вече цяла година този проблем все още не съм го разрешил напълно. Говоря за готови SQ роботи, на които трябва да се промени част от код, за да ги натъпча в общ експерт. Оказа се, че промените са много на брой и затова временно изоставих тази задача.

Може някога в по срарите билдове да е имало подобно в МТ4, но в момента със сигурност няма .

[shkata]

Разсъждаваш правилно, което означава, че мислиш по въпроса. Да, всяка една вероятност може да изгенерира всеки един маршрут, като е вярно и обратното - даден маршрут (Equity) може да бъде изгенериран от всяка една вероятност. Именно поради тази причина в постинга в Метод 2 аз използвах понятието "Най-вероятната вероятност".

Ако използваме този метод един единствен път, има вероятност да сбъркаме. Ако обаче го използваме много пъти в много роботи, тогава наистина ще се задейства понятието "Най-вероятната вероятност" и в по-голямата част от случаите ще познаваме. За тези случаи, в които сбъркаме, ще разчитаме на ММ, който бързо бързо ще коригира вероятността, когато стратегията започне серия от губещи сделки. То това същото важи и за кърв-фитнатите стратегии. При тях имаме измамно висока вероятност поради настройване на правилата към данните.

Няма начин да заобиколим този проблем, защото случайността задължително в определен брой от случаите ще ни пробутва криви на Equity-то, чиито вероятности са грешни. Ако искаме да оценим размера на този проблем, можем пак да използваме доверителния интервал, и след това да започнем да определяме лота по долната му граница (най-песимистичния сценарий). Това ще ни защити от загуба на целия акаунт, но в същото време силно ще редуцира получената печалба.

Именно поради тази причина аз предпочетох да работя с най-вероятната вероятност. При нея процеса на получаване на печалба и процеса на фалирване на цели акаунти също става вероятностен, но сумата от всички печалби минус сумата от всички загуби е възможно най-голямата. В това съм абсолютно сигурен, защото при определяне на най-добрия процент от капитала използвам милиарди изкуствено изгенерирани сделки. При такъв огромен брой всяка една комбинация от подредба на сделки и максимални DrawDown-ни се е случвала многократно и е отчетена в крайния резултат.

Изобщо не е цел да се хване "максималната печалба" от минимален брой роботи.Голямата печалба ще дойде от големия брой роботи работещи консервативно.
Примера който ти даде алфаомега е много добър и ми се е случвал и на практика.
Strategy Quant ми изплюва рейндж стратегиякоято работи на GBPUSD и търгува единствено когато часа е точно след нощния суап. Очевидно експлойтва голям рейндж бар в който обаче имаме ОГРОМЕН спред. Резултатите са прекрасни но са нереални. Ако аз не отворя кода да анализирам какво аджеба прави тази стратегия и я пусна тогава твоя ММ ще я натовари и докато се усети да я намали ще загуби страшно много пари. .
Т.е. всяка стратегия трябва да започва с малко капитал, и ако работи добре да нараства плавно до максималния възможен капитал за 1 стратегия .И процента с който ще работи да е се движи между 0 и максимума в зависимост от представянето.

[Mateev]

1.Какво точно имаш в предвид под "вероятност на Equity"?

Опитвам се да съобразя каква вероятност би изгенерирала такава крива на Equity-то. Правата задача е с генератор на случайни числа по зададена вероятност да изгенерираме някаква графика на движение на точка в равнината с тази вероятност. Обратната задача е когато гледаме тази графика, да се опитаме да съобразим каква е била вероятността на генератора на случайни числа. За пример: Ако хвърлим монетка 100 пъти и се паднат 100 пъти ези, то тогава нарисуваното Equity ще е права линия нагоре с височина 100 единици и дължина също 100 единици. Като разделим едното на другото получаваме 100/100=1. Тоест вероятност 1-ца, която отговаря на 100%. Такъв резултат при хвърлянето на монета е малковероятен (вероятност 1 делено на 2 на степен 100). Много по-вероятно е да получим например 50 ези и 50 тура, които ще нарисуват начупена линия с край на ниво 0 и дължина 100 единици. Когато разделим едното на другото получаваме нула. Делим на две и прибавяме 0.5 и получаваме вероятност 0.5 или 50%. Та това е начина, по който определяме най-вероятната вероятност. Колкото тя е по-висока, толкова по-стръмен ще е тренда на образувалата се графика, и толкова по-малко Drawdown-и ще има вградени вътре в нея..

2.Не трябва ли в определянето на тези 7.73 % да са свързани и с максималния ДД на системата?Под пробване имаш в предвид максималния лот с който системата не фалира?

Под пробване имам в предвид да изчислим всички възможни криви на печалбата, които ще се получат при 0.1%, 0.2% .....99.9% от капитала. Така се определя и Optimal F, но аз го правя не върху първичните данни на Equity-то, а върху случайно изгенерирани милиарди сделки със същата вероятност. Ако нарисуваме графика на крайната печалба във функция от процента от капитала, ще се получи нещо като изкривена камбана, която обаче има един единствен максимум, и това е възможно най-оптималния процент от капитала.

3.Какво правим когато са примерно 20 експерта заедно?Какво е отношението на ММ-то към колективния риск?Защото ако сумарно направят 50% дд после трябва да направим 200% за да се възстановим.

Това не е вярно и е една от самозаблудите на трейдерите, но няма как да го разясня с едно-две изречения. Накратко само ще кажа, че ако тръгнем от цена 1.000, равновероятно е цената да стане 2.0 или 0,5. Тоест еквивероятностите са по логаритмичната графика на цените, а не по линейната.

4.Защо казваш че МТ има максимум от 30?Аз дори в момента съм си пуснал 40-50 и сигурно още 10-20 чарта и така на око работят . Да не би да почват да изпускат тикове?

При МТ4 ограниечнието е 30 графики и съм го чел някъде. При МТ5 не знам. В интерес на истината не съм пробвал с 31, пък и няма смисъл, защото настройката и поддръжката на толкова много роботи определено създава голям проблем. За разрешаването му трябва много роботи да се натъпчат в един единствен, но това се оказа не чак толкова лесно, и вече цяла година този проблем все още не съм го разрешил напълно. Говоря за готови SQ роботи, на които трябва да се промени част от код, за да ги натъпча в общ експерт. Оказа се, че промените са много на брой и затова временно изоставих тази задача.

[Mateev]

Ако правилно съм разбрал това което описваш, според мен тук имаш фундаментална грешка в концепцията, и тепърва предстои да я преосмислиш.
Това че една стратегия е произвела някаква си крива със конкретни параметри във един единствен отрязък от време не ти дава никава гаранция за нейната бъдеща надеждност или ненадеждност. Също не може да ти каже и точно от какви вероятности произлиза тази крива. Единствено може да ти даде много груба представа. Но това е ясно по подразбиране.
Например ясно е че ако кривата върви нагоре и е много гладка то процента на печелившите сделки със сигурност е голям......

Да обаче ако направя една случайна симулация със заложено отрицателно очакване и произведа 100 000 криви, мога да избера от тях 100-те най добри и да ти ги дам без да ти казвам от каква вероятност са произведени.
Твоя алгоритъм веднага ще ти каже че това са много добри стратегии и ще ги натовари със максимален риск още от началото. И докато дойде време да им намаля риска те вече ще са генерирали големи загуби.

Същото нещо може да направи и наобратно. Може да произведа 100 000 случайни криви със заложено положително очакване и да ти дам само 100-те най лоши. Тогава твоя алгориръм директно ще ги отхвърли още в началото и по този начин ще пропусне гарантираните бъдещи печалби.

Грешката в случая е че придаваш прекалено голяма тежест на единични събития или на прекалено малки извадки които имат ниска статистическа достоверност.

Разбира се може и нещо да бъркам или просто да не съм разбрал идеята.

Разсъждаваш правилно, което означава, че мислиш по въпроса. Да, всяка една вероятност може да изгенерира всеки един маршрут, като е вярно и обратното - даден маршрут (Equity) може да бъде изгенериран от всяка една вероятност. Именно поради тази причина в постинга в Метод 2 аз използвах понятието "Най-вероятната вероятност".

Ако използваме този метод един единствен път, има вероятност да сбъркаме. Ако обаче го използваме много пъти в много роботи, тогава наистина ще се задейства понятието "Най-вероятната вероятност" и в по-голямата част от случаите ще познаваме. За тези случаи, в които сбъркаме, ще разчитаме на ММ, който бързо бързо ще коригира вероятността, когато стратегията започне серия от губещи сделки. То това същото важи и за кърв-фитнатите стратегии. При тях имаме измамно висока вероятност поради настройване на правилата към данните.

Няма начин да заобиколим този проблем, защото случайността задължително в определен брой от случаите ще ни пробутва криви на Equity-то, чиито вероятности са грешни. Ако искаме да оценим размера на този проблем, можем пак да използваме доверителния интервал, и след това да започнем да определяме лота по долната му граница (най-песимистичния сценарий). Това ще ни защити от загуба на целия акаунт, но в същото време силно ще редуцира получената печалба.

Именно поради тази причина аз предпочетох да работя с най-вероятната вероятност. При нея процеса на получаване на печалба и процеса на фалирване на цели акаунти също става вероятностен, но сумата от всички печалби минус сумата от всички загуби е възможно най-голямата. В това съм абсолютно сигурен, защото при определяне на най-добрия процент от капитала използвам милиарди изкуствено изгенерирани сделки. При такъв огромен брой всяка една комбинация от подредба на сделки и максимални DrawDown-ни се е случвала многократно и е отчетена в крайния резултат.

[Pyramid]

Ако правилно съм разбрал това което описваш, според мен тук имаш фундаментална грешка в концепцията, и тепърва предстои да я преосмислиш.
Това че една стратегия е произвела някаква си крива със конкретни параметри във един единствен отрязък от време не ти дава никава гаранция за нейната бъдеща надеждност или ненадеждност. Също не може да ти каже и точно от какви вероятности произлиза тази крива. Единствено може да ти даде много груба представа. Но това е ясно по подразбиране.
Например ясно е че ако кривата върви нагоре и е много гладка то процента на печелившите сделки със сигурност е голям......

Да обаче ако направя една случайна симулация със заложено отрицателно очакване и произведа 100 000 криви, мога да избера от тях 100-те най добри и да ти ги дам без да ти казвам от каква вероятност са произведени.
Твоя алгоритъм веднага ще ти каже че това са много добри стратегии и ще ги натовари със максимален риск още от началото. И докато дойде време да им намаля риска те вече ще са генерирали големи загуби.

Същото нещо може да направи и наобратно. Може да произведа 100 000 случайни криви със заложено положително очакване и да ти дам само 100-те най лоши. Тогава твоя алгориръм директно ще ги отхвърли още в началото и по този начин ще пропусне гарантираните бъдещи печалби.

Грешката в случая е че придаваш прекалено голяма тежест на единични събития или на прекалено малки извадки които имат ниска статистическа достоверност.

Разбира се може и нещо да бъркам или просто да не съм разбрал идеята.

От (малкото), което (си мисля, че) съм разбрал от образния език на Матеев, той залага на множество дребни транзакции с (като цяло) не-отрицателно очакване. Кой му задава и откъде референтните стойности, съм пропуснал (той обяснява пространно но, мойто внимание е другаде) затова, точно този момент, не коментирам. Единствено, продължава да ме съмнява „като цялостната” печеливша, по негови думи, ситуация в случая „всички еднакво добри”. Щото там, самата печалба - става с 50% вероятност , срещу не равен резултат, а равностойна загуба. Т.е, вярвам, при изравнени сили, без помощ от нерегламентирани фактори, Печалба няма. Има флуктуации. Говоря за стабилна и системна. Все отнякъде, се финансират и чуждите печалби а „Аз съм по-добър, щото така” не вАжи.

[alphaomega]

Ха-ха .....
Тука е най-сладката работа в тази концепция. След като знаем вероятността, която генерират правилата на стратегията, можем да си изгенерираме изкуствено Equity с тази вероятност, което Equity да съдържа милиарди сделки. След това ги проиграваме тези сделки с различен процент от капитала и откриваме кой е най-добрия процент. Кривата има един единствен екстремум, и той може да бъде намерен чрез сляпо пробване на всички възможни проценти от 0 до 100% през 0.1%.

Ако не си го разбрал, ще дам един пример:
Ако имаме стратегия, която генерира сделки и прави Equity с вероятност например 67.6%, то след пробването на всички лотове откриваме, че най-голям ръст на капитала ще имаме, ако всеки път отваряме сделка със 7,73% от наличния капитал. Това е всичко. И всеки път когато попаднем на стратегия с вероятност 67.6%, без да ни мигва окото ще използваме 7.73% от капитала.

От тука предполагам вече разбра, че един единствен път трябва да изчислим какъв е оптималния процент на капитала за всички вероятности от 50.1% до 99.9%, и да си създадем таблица, която винаги ще използваме в бъдеще за всяка една стратегия и всеки един робот. Аз точно това правя в момента - довършвам софтуера и буквално утре или вдруги ден ще започна да изчислявам тази таблица..

И когато завърша с изчисленията (ден-два) концепцията за търговия ще придобие един безкрайно опростен и силно елегантен вариант:
1. Имаме тествана в миналото стратегия
2. Изчисляваме дължината на нейното пипсово Equity
3. Определяме вероятността, която е създала това Equity
4. От таблицата с ММ проценти вземаме този, който е най-добър за тази вероятност
5. Отваряме поредната сделка.
6. След затваряне на сделката се е променило Equity-то, така че се връщаме в точка 2 от този алгоритъм. Там изчисляваме нова дължина, нова вероятност, нов процент на капитала и т.н.
7. Ако започне дълга поредица от губещи сделки, то това силно ще намали вероятността, което ще доведе до много малък процент от капитала.
8. При падане на вероятността до 50% или по-малко, процента от капитала става равен на 0. Тоест спираме да търгуваме с тази стратегия.

С две думи:
Всяка една сделка променя Equity-то, с това променя вероятността, с това се променя процента от капитала, с който се отваря следващата сделка. Всичко това е пълна автоматика. Ако от акаунта се изтеглят пари, или ако се внесат нови пари, MM автоматично ще се адаптира към новата ситуация. Ако се пусне втори експерт, двата експерта ще си поделят капитала по равно и двата ММ автоматично ще се адаптират. Ако се пуснат 30 робота (това е максимума на MetaTrader), капитала автоматично ще се подели между 30-те. Въобще идеята е роботите да бъдат напълно автоматични и да нямат никакви настройки. Просто ги пускам в акаунта и забравям за тях. Когато пусна много роботи, те автоматично ще си поделят капитала. Когато някои стратегии се счупят, роботите автоматично ще спрат да търгуват и капитала им ще се усвои от другите роботи. Въобще искам 100%-ва автоматизация, защото това е единствения начин човек да оперира със стотици акаунти по стотици брокери с хиляди роботи в тези акаунти.

Ако правилно съм разбрал това което описваш, според мен тук имаш фундаментална грешка в концепцията, и тепърва предстои да я преосмислиш.
Това че една стратегия е произвела някаква си крива със конкретни параметри във един единствен отрязък от време не ти дава никава гаранция за нейната бъдеща надеждност или ненадеждност. Също не може да ти каже и точно от какви вероятности произлиза тази крива. Единствено може да ти даде много груба представа. Но това е ясно по подразбиране.
Например ясно е че ако кривата върви нагоре и е много гладка то процента на печелившите сделки със сигурност е голям......

Да обаче ако направя една случайна симулация със заложено отрицателно очакване и произведа 100 000 криви, мога да избера от тях 100-те най добри и да ти ги дам без да ти казвам от каква вероятност са произведени.
Твоя алгоритъм веднага ще ти каже че това са много добри стратегии и ще ги натовари със максимален риск още от началото. И докато дойде време да им намаля риска те вече ще са генерирали големи загуби.

Същото нещо може да направи и наобратно. Може да произведа 100 000 случайни криви със заложено положително очакване и да ти дам само 100-те най лоши. Тогава твоя алгориръм директно ще ги отхвърли още в началото и по този начин ще пропусне гарантираните бъдещи печалби.

Грешката в случая е че придаваш прекалено голяма тежест на единични събития или на прекалено малки извадки които имат ниска статистическа достоверност.

Разбира се може и нещо да бъркам или просто да не съм разбрал идеята.

[shkata]

Ха-ха .....
Тука е най-сладката работа в тази концепция. След като знаем вероятността, която генерират правилата на стратегията, можем да си изгенерираме изкуствено Equity с тази вероятност, което Equity да съдържа милиарди сделки. След това ги проиграваме тези сделки с различен процент от капитала и откриваме кой е най-добрия процент. Кривата има един единствен екстремум, и той може да бъде намерен чрез сляпо пробване на всички възможни проценти от 0 до 100% през 0.1%.

Ако не си го разбрал, ще дам един пример:
Ако имаме стратегия, която генерира сделки и прави Equity с вероятност например 67.6%, то след пробването на всички лотове откриваме, че най-голям ръст на капитала ще имаме, ако всеки път отваряме сделка със 7,73% от наличния капитал. Това е всичко. И всеки път когато попаднем на стратегия с вероятност 67.6%, без да ни мигва окото ще използваме 7.73% от капитала.

От тука предполагам вече разбра, че един единствен път трябва да изчислим какъв е оптималния процент на капитала за всички вероятности от 50.1% до 99.9%, и да си създадем таблица, която винаги ще използваме в бъдеще за всяка една стратегия и всеки един робот. Аз точно това правя в момента - довършвам софтуера и буквално утре или вдруги ден ще започна да изчислявам тази таблица..

И когато завърша с изчисленията (ден-два) концепцията за търговия ще придобие един безкрайно опростен и силно елегантен вариант:
1. Имаме тествана в миналото стратегия
2. Изчисляваме дължината на нейното пипсово Equity
3. Определяме вероятността, която е създала това Equity
4. От таблицата с ММ проценти вземаме този, който е най-добър за тази вероятност
5. Отваряме поредната сделка.
6. След затваряне на сделката се е променило Equity-то, така че се връщаме в точка 2 от този алгоритъм. Там изчисляваме нова дължина, нова вероятност, нов процент на капитала и т.н.
7. Ако започне дълга поредица от губещи сделки, то това силно ще намали вероятността, което ще доведе до много малък процент от капитала.
8. При падане на вероятността до 50% или по-малко, процента от капитала става равен на 0. Тоест спираме да търгуваме с тази стратегия.

С две думи:
Всяка една сделка променя Equity-то, с това променя вероятността, с това се променя процента от капитала, с който се отваря следващата сделка. Всичко това е пълна автоматика. Ако от акаунта се изтеглят пари, или ако се внесат нови пари, MM автоматично ще се адаптира към новата ситуация. Ако се пусне втори експерт, двата експерта ще си поделят капитала по равно и двата ММ автоматично ще се адаптират. Ако се пуснат 30 робота (това е максимума на MetaTrader), капитала автоматично ще се подели между 30-те. Въобще идеята е роботите да бъдат напълно автоматични и да нямат никакви настройки. Просто ги пускам в акаунта и забравям за тях. Когато пусна много роботи, те автоматично ще си поделят капитала. Когато някои стратегии се счупят, роботите автоматично ще спрат да търгуват и капитала им ще се усвои от другите роботи. Въобще искам 100%-ва автоматизация, защото това е единствения начин човек да оперира със стотици акаунти по стотици брокери с хиляди роботи в тези акаунти.

Имам 4 въпроса :
1.Какво точно имаш в предвид под "вероятност на Equity"?
2.Не трябва ли в определянето на тези 7.73 % да са свързани и с максималния ДД на системата?Под пробване имаш в предвид максималния лот с който системата не фалира?
3.Какво правим когато са примерно 20 експерта заедно?Какво е отношението на ММ-то към колективния риск?Защото ако сумарно направят 50% дд после трябва да направим 200% за да се възстановим...
4.Защо казваш че МТ има максимум от 30?Аз дори в момента съм си пуснал 40-50 и сигурно още 10-20 чарта и така на око работят . Да не би да почват да изпускат тикове?

Ако ти трябва нещо помощ с кода се обади, трябва да имам някакви готови неща дето съм писал на времето във връзка с МАЕ МФЕ и т.н.

[Mateev]

А това ММ имаш ли го разработено?

Ха-ха .....
Тука е най-сладката работа в тази концепция. След като знаем вероятността, която генерират правилата на стратегията, можем да си изгенерираме изкуствено Equity с тази вероятност, което Equity да съдържа милиарди сделки. След това ги проиграваме тези сделки с различен процент от капитала и откриваме кой е най-добрия процент. Кривата има един единствен екстремум, и той може да бъде намерен чрез сляпо пробване на всички възможни проценти от 0 до 100% през 0.1%.

Ако не си го разбрал, ще дам един пример:
Ако имаме стратегия, която генерира сделки и прави Equity с вероятност например 67.6%, то след пробването на всички лотове откриваме, че най-голям ръст на капитала ще имаме, ако всеки път отваряме сделка със 7,73% от наличния капитал. Това е всичко. И всеки път когато попаднем на стратегия с вероятност 67.6%, без да ни мигва окото ще използваме 7.73% от капитала.

От тука предполагам вече разбра, че един единствен път трябва да изчислим какъв е оптималния процент на капитала за всички вероятности от 50.1% до 99.9%, и да си създадем таблица, която винаги ще използваме в бъдеще за всяка една стратегия и всеки един робот. Аз точно това правя в момента - довършвам софтуера и буквално утре или вдруги ден ще започна да изчислявам тази таблица..

И когато завърша с изчисленията (ден-два) концепцията за търговия ще придобие един безкрайно опростен и силно елегантен вариант:
1. Имаме тествана в миналото стратегия
2. Изчисляваме дължината на нейното пипсово Equity
3. Определяме вероятността, която е създала това Equity
4. От таблицата с ММ проценти вземаме този, който е най-добър за тази вероятност
5. Отваряме поредната сделка.
6. След затваряне на сделката се е променило Equity-то, така че се връщаме в точка 2 от този алгоритъм. Там изчисляваме нова дължина, нова вероятност, нов процент на капитала и т.н.
7. Ако започне дълга поредица от губещи сделки, то това силно ще намали вероятността, което ще доведе до много малък процент от капитала.
8. При падане на вероятността до 50% или по-малко, процента от капитала става равен на 0. Тоест спираме да търгуваме с тази стратегия.

С две думи:
Всяка една сделка променя Equity-то, с това променя вероятността, с това се променя процента от капитала, с който се отваря следващата сделка. Всичко това е пълна автоматика. Ако от акаунта се изтеглят пари, или ако се внесат нови пари, MM автоматично ще се адаптира към новата ситуация. Ако се пусне втори експерт, двата експерта ще си поделят капитала по равно и двата ММ автоматично ще се адаптират. Ако се пуснат 30 робота (това е максимума на MetaTrader), капитала автоматично ще се подели между 30-те. Въобще идеята е роботите да бъдат напълно автоматични и да нямат никакви настройки. Просто ги пускам в акаунта и забравям за тях. Когато пусна много роботи, те автоматично ще си поделят капитала. Когато някои стратегии се счупят, роботите автоматично ще спрат да търгуват и капитала им ще се усвои от другите роботи. Въобще искам 100%-ва автоматизация, защото това е единствения начин човек да оперира със стотици акаунти по стотици брокери с хиляди роботи в тези акаунти.

[shkata]

Такаааа.....
Според мене имаш концептуален проблем. Грешка е да се губи време една готова стратегия да се пробва на демо, пък после на реал и т.н. Кой ти ги каза тези измислици? Няма такова нещо. Пробите на демо или на реал, ако са само няколко месеца, са силно нерепрезентативни поради малкия брой сделки в тези проби. Следователно каквото и да покажат тези проби, по него не може да се съди за бъдещето на стратегията.

Верния начин е стратегията да се оцени по косвени признаци и след това без да се губи никакво време се пуска да търгува на реален акаунт с пълния брой лотове, които ги определя оптималния ММ. Самия ММ се грижи за в бъдеще да намали лотовете, ако нещо се усъмни в първоначалната оценка. Има два метода за такава оценка, като аз използвам и двата.

МЕТОД 1
Определя се ПМО-то (Expectancy) и след това доверителния интервал на това Expectancy. Този доверителен интервал вече отчита стандартното отклонение и броя на сделките, така че този критерий към днешна дата е възможно най-добрия и превъзхожда дори и критерия SQN. Та ако долната граница на доверителния интервал надхвърля спреда на брокера поне 3 пъти, то стратегията ще е устойчиво печеливша и за в бъдеще. Долната граница на доверителния интервал на Expectancy всъщност ти дава ПЕСИМИСТИЧНИЯ СЦЕНАРИЙ на това, което може да се случи в бъдещето.

МЕТОД 2
Определя се най-вероятната вероятност, която е създала маршрута (кривата) на Equity-то. Формулата е много проста - делиш крайния брой спечелени пипсове на дължината на Equity-то пак в пипсове. И ако получиш вероятност над 60%, стратегията е добра. Ако вероятността е над 70% - намерил си свещения граал. Въобще стойността на тази вероятност може да се използва като критерий за сравняване на качествата на различните стратегии и за подбор на най-добрите такива. Този критерий е много могъщ и справедлив и няма как да бъде подведен. Например всички мартингейл или грид стратегии се провалят при оценката им с този критерий. Провалят се и всички ръчни стратегии, при които се прибира малък профит, а се държи дълбок Drawdown. Въобще ако се замислиш, това е и единствения правилен критерий, който правилно окачествява една стратегия независимо какви изчанчени хватки прави трейдера. От този критерий разбираме и каква е най-голямата самозаблуда на ръчните трейдери - това е склонноста да не се затварят сделките, когато цената тръгне против тях. Да, ама това увеличава DrawDown-а, тоест увеличава дължината на Equity-то, а това според горната формула автоматично означава, че се намалява вероятността, която е създала това Equity. И когато тази вероятност стане близка до 50%, то това автоматично означава, че трейдера започва да играе ЧИСТО СЛУЧАЙНО с нулево МО. С две думи - допускането на дълбоко МАЕ (дълбок Drawdown в рамките на сделката) означава превръщането на една потенциално печеливша стратегия в СЛУЧАЙНА СТРАТЕГИЯ с нулево МО.

ПС: За да се определи дължината на Equity-то трябва да се съберат резултатите на всички сделки по абсолютна стойност (това изчислява дължината на кривата на баланса) и след това към тази сума трябва да се добавят и движенията на цената вътре в самите сделки. Тоест трябва да се добави и двойната сума на всички (MAE + MFE) на всички сделки.

Когато се раздели крайния брой пипсове на дължината на Equity-то в пипсове се получава число от 0 до 1. Този диапазон отговаря на вероятности от 50 до 100%, така че за да получим истинската вероятност, трябва числото да го разделим на 2 и да прибавим към него 0.5. Така крайния резултат вече ще се променя от 0.5 до 1.0. Ние търсим стратегии, при които това число да е 0.6 (60%) или още по-добре 0.7 (70%). Колкото по-голямо, толкова по-добре, но ако получим много голямо число, по-високо от 80%, значи нещо сме сбъркали в изчисленията.

Всеки ден споря с един приятел дали трябва да се пробва или не.И той мисли като теб че трябва да се пускат директно . Но аз нямам доверие на този тестер на SQ.Незнам как точно работи . И на МТ нямам но там поне когато аз пиша експерта знам какво да правя. А тук всичко е една черна кутия. И ти казваш че не трябва да се пробва, но на практика и ти си ги пуснал като за проба.

А това ММ имаш ли го разработено?

[Mateev]

В допълнение към предишния постинг трябва да ви кажа, че по същата формула се определя и вероятността, която създава графиките на финансовите инструменти, които ежедневно гледаме по екраните си. И тука с най-голямо съжаление трябва да ви информирам, че тази вероятност в повечето от случаите е близка до 50% дори и тогава, когато ние визуални виждаме някакъв тренд.

Да, няма лъжа, няма измама. Всички графики на всички финансови инструменти се движат с вероятност 50%, и това, което трейдерите виждат и се опитват да анализират, всъщност са графики на СЛУЧАЙНО ДВИЖЕЩА СЕ В РАВНИНАТА ТОЧКА.

Ето тука съм публикувал сорс кода на един експерт, който генерира случайни графики с предварително зададена вероятност:
https://forexforum.bg/viewtopic.php?f=78&t=2196

Когато човек започне да си играе с този експерт, бързо бързо открива, че дори и най-малкото отклонение от вероятност 50% създава видими и големи трендове в дадена посока. Например 50.01% вероятност създава силен тренд нагоре, а 49.99% вероятност създава силен тренд надолу. За да се получат графики, подобни на това което ежедневно гледаме по компютрите си, вероятността трябва да бъде точно 50.00%.

Та с това ново знание вече можете да преосмислите личните си концепции за търговия и да осъзнаете, ще нашите ежедневни графики всъщност са СЛУЧАЙНИ ГРАФИКИ, от който няма как да се извлече печалба, особено когато анализите се правят на ръка (на око).и след това пак се търгува на ръка (на око).

[Mateev]

Ама то такива стратегии има хиляди , кои 30 да пусне човек?Как да е сигурен че е направил правилния избор?
Колко време да ги движи на демо докато им се довери?
После колко време с малък капитал на реален (което пак е като демо)?
И когато дойде време да ги търгуваме с по-сериозни капитали , дали ще работят?И дали ще имат 30 пмо. Защото пазара се променя.
Това имах в предвид като казах че на реален акаунт практически няма как да се види такова ПМО.

Такаааа.....
Според мене имаш концептуален проблем. Грешка е да се губи време една готова стратегия да се пробва на демо, пък после на реал и т.н. Кой ти ги каза тези измислици? Няма такова нещо. Пробите на демо или на реал, ако са само няколко месеца, са силно нерепрезентативни поради малкия брой сделки в тези проби. Следователно каквото и да покажат тези проби, по него не може да се съди за бъдещето на стратегията.

Верния начин е стратегията да се оцени по косвени признаци и след това без да се губи никакво време се пуска да търгува на реален акаунт с пълния брой лотове, които ги определя оптималния ММ. Самия ММ се грижи за в бъдеще да намали лотовете, ако нещо се усъмни в първоначалната оценка. Има два метода за такава оценка, като аз използвам и двата.

МЕТОД 1
Определя се ПМО-то (Expectancy) и след това доверителния интервал на това Expectancy. Този доверителен интервал вече отчита стандартното отклонение и броя на сделките, така че този критерий към днешна дата е възможно най-добрия и превъзхожда дори и критерия SQN. Та ако долната граница на доверителния интервал надхвърля спреда на брокера поне 3 пъти, то стратегията ще е устойчиво печеливша и за в бъдеще. Долната граница на доверителния интервал на Expectancy всъщност ти дава ПЕСИМИСТИЧНИЯ СЦЕНАРИЙ на това, което може да се случи в бъдещето.

МЕТОД 2
Определя се най-вероятната вероятност, която е създала маршрута (кривата) на Equity-то. Формулата е много проста - делиш крайния брой спечелени пипсове на дължината на Equity-то пак в пипсове. И ако получиш вероятност над 60%, стратегията е добра. Ако вероятността е над 70% - намерил си свещения граал. Въобще стойността на тази вероятност може да се използва като критерий за сравняване на качествата на различните стратегии и за подбор на най-добрите такива. Този критерий е много могъщ и справедлив и няма как да бъде подведен. Например всички мартингейл или грид стратегии се провалят при оценката им с този критерий. Провалят се и всички ръчни стратегии, при които се прибира малък профит, а се държи дълбок Drawdown. Въобще ако се замислиш, това е и единствения правилен критерий, който правилно окачествява една стратегия независимо какви изчанчени хватки прави трейдера. От този критерий разбираме и каква е най-голямата самозаблуда на ръчните трейдери - това е склонноста да не се затварят сделките, когато цената тръгне против тях. Да, ама това увеличава DrawDown-а, тоест увеличава дължината на Equity-то, а това според горната формула автоматично означава, че се намалява вероятността, която е създала това Equity. И когато тази вероятност стане близка до 50%, то това автоматично означава, че трейдера започва да играе ЧИСТО СЛУЧАЙНО с нулево МО. С две думи - допускането на дълбоко МАЕ (дълбок Drawdown в рамките на сделката) означава превръщането на една потенциално печеливша стратегия в СЛУЧАЙНА СТРАТЕГИЯ с нулево МО.

ПС: За да се определи дължината на Equity-то трябва да се съберат резултатите на всички сделки по абсолютна стойност (това изчислява дължината на кривата на баланса) и след това към тази сума трябва да се добавят и движенията на цената вътре в самите сделки. Тоест трябва да се добави и двойната сума на всички (MAE + MFE) на всички сделки.

Когато се раздели крайния брой пипсове на дължината на Equity-то в пипсове се получава число от 0 до 1. Този диапазон отговаря на вероятности от 50 до 100%, така че за да получим истинската вероятност, трябва числото да го разделим на 2 и да прибавим към него 0.5. Така крайния резултат вече ще се променя от 0.5 до 1.0. Ние търсим стратегии, при които това число да е 0.6 (60%) или още по-добре 0.7 (70%). Колкото по-голямо, толкова по-добре, но ако получим много голямо число, по-високо от 80%, значи нещо сме сбъркали в изчисленията.