InstaForex - Мошеници висша класа

[shkata]

https://www.mql5.com/en/docs/constan...otherconstants

И за MT4 и за МТ5 максималния брой едновременно отворени графики e 100 и мисля че 99 eксперта макс. Като на един компютър могат да вървят до 32 отворени платформи. Това значи че на един компютър могат да се пуснат най много до 3168 eксперта. Разбира се това е напълно непрактично в повечето случаи и в зависимост от сложността на експертите и мощността на комютъра може да доведе до сериозни проблеми.

Навремето като работех в един брокер и правихме тест на клиентската платформа , ако се събскрайбнеш към всички инструменти (да пуснеш всички инструменти в маркет уотча) и резултата беше че започваха да се губят тикове .Не сме правили тест при повече МТ, но според мен проблема ще се задълбочи.

[alphaomega]

Може някога в по срарите билдове да е имало подобно в МТ4, но в момента със сигурност няма .

https://www.mql5.com/en/docs/constan...otherconstants

И за MT4 и за МТ5 максималния брой едновременно отворени графики e 100 и мисля че 99 eксперта макс. Като на един компютър могат да вървят до 32 отворени платформи. Това значи че на един компютър могат да се пуснат най много до 3168 eксперта. Разбира се това е напълно непрактично в повечето случаи и в зависимост от сложността на експертите и мощността на комютъра може да доведе до сериозни проблеми.

[Mateev]

Няма как да го знаем. Напълно съм съгласен. Ако ще и 1000000 сделки да имаме , пак трябва да приемем че най големия ДД тепърва предстои И съответно използването на ДД за да се определи капитала просто и лесно , но определено не е най ефективно.
Но някак си... не дълбаем ли прекалено много в една стратегия.Ето този уикенд съм подготвил 200 нови.Всяка седмица броя експерти расте.Както и да го споделям както и да ги смятам, моя капитал е ограничен. Много по важно е да има обща система която да следи и разпределя,отколкото да се правят сложни изчисления за да се стигне до там че тази система трябва да работи с капитал който не мога да и дам.

Математиката не се интересува дали имаме пари за капитал или не. Тя казва кое е правилно, кое е оптимално, кое е максимално и т.н., а ние след това трябва да се постараем да приложим наученото на практика. В конкретния случай с дълбочината на максималния Drawdown има смисъл да я знаем колко е тя само ако определяме лотовете за единичната сделка от него. И в конкретния случай с MaxDD=29 да подготвим капитал за 30 поредни губещи сделки. Тоест във всяка една сделка да влагаме 3.33% от капитала. Да, ама този метод на мене не ми харесва, пък и той е математически неправилен и неоптилмален.

Много по-правилен метод е да определяме процента от капитала на принципа на определянето на Optimal F така, както го описва Ралф Винс в книгата Математика управления капиталом (The Mathematics of Money Management): https://forexmaster.ucoz.ru/forexbook/26.pdf

Според Ралф Винс оптималния процент от капитала, с който трябва да отворим поредната сделка, не е така очевиден и не може да се изведе посредством никакви формули. Причината за това е, че не е важен самия максимален Drawdown като такъв, а какви други Drawdown-и са се случвали, колко често, с каква последователност и каква подредба, за да може по-точно да се определи колко бързо ще се измъкваме от последиците на даден дълбок Drawdown. Тоест стратегията може да бъде убита не от максималния Drawdown, а от хиляди на брой дребни Drawdown-и, срещащи се много често, и с малко на брой печеливши сделки между тях, които да спомогнат за измъкването от тези Drawdown-и.

Следователно важен е не само максималния Drawdown, но и всички останали Drawdown-и, както и количеството и размера на печелившите сделки между тези Drawdown-и. И тъй като оптималния процент от капитала не може да се изчисли с формула, единственото което ни остава, е да го потърсим по метода на грубата сила, като изчислим всички възможни комбинации, и подберем най-добрата,

Единствената разлика между мене и Ралф Винс се състои в това, че той предлага това изследване да се направи върху БАЛАНСА ОТ МИНАЛОТО, а аз предлагам да се направи върху EQUITY-то на случайно изгенерирани сделки със същата вероятност като на тези от баланса на миналото. И ако сме определили вярно тази вероятност, моя метод ще даде много по-точна и по-прецизна информация, защото ще оперира с несравнимо по-голям брой сделки от тези, които са в баланса от миналото.

[shkata]

От таблицата се вижда, че при 100 сделки максималния Drawdown е с 5 единици, при 1000 сделки - с 8 единици, при 10 000 сделки - с 11 единици, а при 1 милиард сделки максималния Drawdown е 29 единици. Да, вероятноста му за възникване е само 1 на 161 милиона, но да - възможен е такъв дълбок Drawdown.

Ха сега ми кажете как от първите 100 сделки с MaxDD=5 ще си изясните, че при 1 милиард сделки MaxDD е равно на 29? И откъде сте сигурни, че в бъдещето (следващата извадка) случайността няма да предложи следващи 100 сделки, в които MaxDD да е равно на 29?

Няма как да го знаем. Напълно съм съгласен. Ако ще и 1000000 сделки да имаме , пак трябва да приемем че най големия ДД тепърва предстои И съответно използването на ДД за да се определи капитала просто и лесно , но определено не е най ефективно.
Но някак си... не дълбаем ли прекалено много в една стратегия.Ето този уикенд съм подготвил 200 нови.Всяка седмица броя експерти расте.Както и да го споделям както и да ги смятам, моя капитал е ограничен. Много по важно е да има обща система която да следи и разпределя,отколкото да се правят сложни изчисления за да се стигне до там че тази система трябва да работи с капитал който не мога да и дам.

[Mateev]

А сега разгледайте тази таблица, която е същата като предишната, но в нея броя и дълбочината на Drawdowwn-ите вече е изчислен като проценти на срещанията си. Тоест вече говорим за вероятности на срещане на Drawdown с дадена дълбочина. Както предполагам забелязахте, с нарастване на бройката на сделките вероятностите започнаха да клонят към една и съща стойност, която стойност се запазва една и съща независимо колко много увеличаваме броя на сделките. Например Drawdown-и с дълбочина 1 се срещат в 65% от случаите. С дълбочина 2 се срещат в 19.12% от случаите. С дълбочина 3 се срещат в 8% от случаите, с дълбочина 4 - в 3.81% от случаите и т.н.

Само в 1% от случаите са възможни Drawdown-и с дълбочина над 6, и само в 0.01% от случаите са възможни Drawdown-и с дълбочина над 14. Хей те това според мене си е истинската информация, която може и трябва да се използва за определянето на правилния ММ за бъдещите сделки, а не както казва k_v_v да ползваме само първата колонка от 100 сделки, данните от която са много далече от истината..

[Mateev]

....
Харесва ми идеята Матеев ММ да прави всичко. Но той казва че ММ "ще даде" на система Х определен %. Но за да даде трябва да вземе този % от някъде.Т.е. ще вземе от други системи.От коя точно ще вземе и защо?....

Разпределянето и преразпределянето на капитала между отделните стратегии в един акаунт въобще не е предмет на обсъжданията, които ги започнахме в тази тема. Аз просто дадох един елементарен пример с братска подялба поравно за всички, но това е един много лош метод, защото губещите стратегии ще вземат капитал от печелившите и отново ще го губят. По-добър метод е всяка една стратегия да си работи със собствен неприкосновен капитал, който може да си го увеличава експоненциално колкото си иска или обратното - да го загуби целия. Това обаче също не е най-добрия метод. При направата на портфейл от стратегии, ако той е с ниска корелация между тях, се появява възможност различните стратегии да търгуват със СПОДЕЛЕН КАПИТАЛ. Тоест един и същи капитал се ползва от няколко стратегии, но по различно време, и без да си пречат помежду си. Ефектът е намаляване на глобалния Drawdown и постигането на по-високи стойности на показателите Return/Drawdown Ratio, Sharpe Ratio, SQN, Stability, Yearly Profit Percent и т.н.

Тоест споделянето на капитал между много стратегии си е цяла една отделна наука, която предлагам да не я обсъждаме в момента. Сега сме започнали да обсъждаме какъв е най-добрия ММ и защо моя статистически метод е по-добър от метода, който използва само максималния Drawdown от бектестовете.

Публикувам ви една таблица, от която се вижда как при една и съща вероятност от 65.0% се генерират различни по дълбочина Drawdown-и в зависимост от броя на сделките в извадката. В първия ред е колко сделки има в извадката. Във втория ред е колко Drawdown-а са се получили в Equity-то. В следващите редове е разпределението на тези Drawdown-и по тяхната дължина. Например в ред DD-001 е показан какъв е броя на Drawdown-ите с дълбочина от 1-ца. в ред DD-002 е показан какъв е броя на Drawdown-ите с дълбочина от 2 единици и т.н..

От таблицата се вижда, че при 100 сделки максималния Drawdown е с дълбочина от 5 единици, при 1000 сделки - 8 единици, при 10 000 сделки - 11 единици, а при 1 милиард сделки максималния Drawdown е 29 единици. Да, вероятността му за възникване е само 1 на 161 милиона, но да - възможен е такъв дълбок Drawdown.

Ха сега ми кажете как от първите 100 сделки с MaxDD=5 ще си изясните, че при 65% вероятност и при 1 милиард сделки MaxDD е равно на 29? И откъде сте сигурни, че в бъдещето (следващата извадка) случайността няма да предложи следващи 100 сделки, в които MaxDD да е равно на 29?

[shkata]

Ако това, което имаш си работи и те устройва ползваш си го тогава и толкова. За какво изобщо са ти нови стратегии..?
Аз мисля по този начин, въпреки, че имам работещи системи на годинки

Т.е. искаш да кажеш че на теб не ти трябват нови? Или че ако измислиш някоя нова не знаеш какво да я правиш? Или се заяждаш :P

Демо теста и реал теста с минимален капитал , е нещо като процедура която се е наложила в годините . Горе долу обясних за какво го правя , и в крайна сметка ще продължа да го правя без значение кой какво мисли по въпроса. И аз като работех с 2-3-5 стратегии мислех като вас,но си промених стила на работа.Може би и при вас ще стане така. Но в крайна сметка какво правя аз няма никакво значение. Приемаме че е грешно и продължаваме напред.
Харесва ми идеята Матеев ММ да прави всичко. Но той казва че ММ "ще даде" на система Х определен %. Но за да даде трябва да вземе този % от някъде.Т.е. ще вземе от други системи.От коя точно ще вземе и защо?

И не искам да се заяждам с никой и да доказвам каквото и да е. На мен подобно нещо ми е супер необходимо. Искам да имам една централна система която да може да управлява капитала на 30-40 експерта във всеки пуснат метатрейдър.

[Mateev]

Какво би станало при такъв пример от реален сценарии https://prnt.sc/pcdpwe

Няма ли ММ ти да убие стратегията преди печалбата, която избива губещата серия, няма ли да увеличи риска при първите печалби, хващайки последващите загуби?

Нека приемем че това излиза извън нормите на предишното поведение на стратегията, както често се случава.

Пак повтарям - говорим за силно нелинейни зависимости, които човешкото въображение няма как да си ги представи, и затова същото това въображение достига до грешни изводи на базата на грешните си представи. С вероятностите винаги е така - човешкия мозък се справя много зле с вероятностите и техните следствия, което е и основната причина за големия брой самозаблуди, в които са втънали повечето трейдери.

ПС: Сега ще ти подготвя една таблица с максималните Drawdown-и при една и съща вероятност, но с различен брой на сделките в извадката. Просто ми дай още 5-10 минути и ще видиш за какво говоря.

[k_v_v_]

Моя метод за определяне на правилния ММ се съобразява с тези две точки по следния начин:
1. Дава ни точен и ясен процент от капитала, с който веднага може да започне да се експлоатира стратегия с дадената вероятност.
2. Когато стратегията започне да се счупва, нейната вероятност много бързо започва да намалява и да клони към 50%. Респективно ММ много бързо започва да намалява процента от капитала в единичната сделка.

Това казано на думи няма как да си го представите, но когато видите таблицата с вероятностите ще осъзнаете колко бързо започва да се срива процента на капитала в единичната сделка тогава, когато се появи Drawdown, по-голям от това, което се очаква от дадената вероятност. Буквално с 2-3 непланирани губещи сделки вероятността ще падне от 70% например на 55%, като това ще доведе до стократно по-малък процент от капитала в единичната сделка.

Какво би станало при такъв пример от реален сценарии https://prnt.sc/pcdpwe

Няма ли ММ ти да убие стратегията преди печалбата, която избива губещата серия, няма ли да увеличи риска при първите печалби, хващайки последващите загуби?

Нека приемем че това излиза извън нормите на предишното поведение на стратегията, както често се случава.

[k_v_v_]

Явно не си схванал същината на идеята, а именно че миналото е ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ИЗВАДКА от безкрайноста на дадената вероятност. Всички въпроси, които ги задаваш, и всички твои "критики" произтичат от това, че все още не си се оттърсил от мисленето за нещо единично. Няма проблеми да си работиш и по твоя метод, стига разбира се извадката да ти е достатъчно голяма. Тогава резултатите от твоя метод много ще се приближат до резултатите от моя метод, но при тебе ще има опасност бъдещето да ти изиграе лоша шега, докато при мене я няма тази опасност.

Твоя ММ се базира на максималния Drawdown, който е ЕДИНИЧНО СЪБИТИЕ, и като такова е силно нерепрезентативно за бъдещото развитие. Моя ММ се базира на всички Drawdown-и (не само на максималния), както и на тяхното вероятностно разпределение. Моя метод отчита дори и тези максимални Drawdown-и, които ти все още не си ги видял в бектестовете. Моя метод не само че знае за тях, но и знае каква е вероятността за тяхната поява, както и как ще се измъкнем от тях, ако случайно се появят.

На практика твоя метод е сляп за бъдещото развитие на сделките от една стратегия. На тебе много ти се иска това бъдеще да е подобно на миналото, но вероятностите не работят по този начин. Самия ти си го признаваш това с приказките си за икономически цикли, трендовост, стагнации и прочее залитания, свързани с това, че все още не си превключил на 100% вероятностно мислене. Ако започнеш да мислиш само с вероятности и с нищо друго, ще осъзнаеш че тези единични събития са част от тези вероятности и няма смисъл да обсъждаме кога ще се появят и с каква сила, защото това е невъзможно. Трябва да мислим само и единствено за вероятностите и да сме наясно, че те могат да ни предложат произволно дълбок Drawdown, който да фалира дори и най-добрите стратегии. Затова и спираме да се интересуваме от размера на самия Drawdown като такъв, защото той наистина може да стане безкраен при всяка една вероятност. от 0.1 до 99.9%. Важен е не размера, а разпределението на тези размери и вероятностите, с които се случват. И понеже няма как да съобразим тези вероятности, използваме подхода на грубата сила, като генерираме милиарди сделки, създаваме милиони Drawdown-и, и търсим процент от капитала, който е НАЙ-ДОБЪР ЗА ВСИЧКИТЕ Drawdown-и, а не само за този, който вече си наблюдавал при бектестовете в миналото.

Тази единична извадка обаче е най-достоверната. Именно в тази извадка се съдържа поведението на инструмента който ползваме, както знаем всеки един има различно поведение и различни зависимости на различните инструменти работят различни стратегии, а стратегиите които работят на няколко, често дават доста различни криви (с различно поведение).Тази извадка е 99.9% вярна, другите са хипотетични.

Относно Дроудауна, предполагаш грешно, там това което гоня е максимална систематичност. Анализирам дроудауна, на извадки от различни периоди, като целата е да се сглоби портфолиото с най- предвидимо поведение и най-малко дивиации, с най-малки дивиации меду средния и максималния ДД.

Съгласен съм за максималния дроудаун, да той е единично събитие, да той може да бъде надвишен но има и друго нещо. Съобразването с него е много важно, защото само той може да ни изкара от играта и да ни принуди да спрем да търгуваме.

[k_v_v_]

Виж сега, има 2 гледни точки.
Едната която ти разкриваш е гледната точка на човека който не разполага с нищо. Той е открил система и действително чакането е безмислено. Има бактест, има данни , има статистика.
Обаче има и друга гледна точка.Имаш 10 експерта които работят с години и си им поверил по 10%. Ти трябва да вземеш от тях и да дадеш на един прясно генериран код от strategy quant.Въпроса е да го правиш ли?Има ли за къде да бързаш?
Това е истинския проблем и тук ми е интересно как ще се справи ММ на Матеев. Искам да видя колко ще вземе от един експерт работил на реален акаунт години с добър перформанс и как ще го даде на един пресен код от Strategy Quant с красив бактест.
Матеев малко гледа нещата от собствената си камбанария. Той може всеки ден да генерира по 10 експерта и на всеки да прави по 10к акаунт , тъй като при него капитала е неограничен.Обаче при всички останали, капитала е ограничен и за да дадеш на един експерт трябва да вземеш от друг.Затова ММ трябва да е напълно наясно с перформанса на всеки един елемент от системата и да разпределя ресурса.
Това че даден експерт е добър , не означава че трябва да вземе капитал от по добър. Времето в което експерта е бил стабилен също трябва да е фактор.

Ако това, което имаш си работи и те устройва ползваш си го тогава и толкова. За какво изобщо са ти нови стратегии..?
Аз мисля по този начин, въпреки, че имам работещи системи на годинки

Щом си решил да ползваш системата:
1.Демото е излишно, защото може да има разлики в изпълнението при някои типове системи.

2. Лайв тестинга след първите 2-3 сделки е загуба на време и потенциал.

-ако системата влезе в губеща серия след пускането, няма да я пуснеш да работи с пълен потенциал, дори и това да е нормално за нея защото няма да и повярваш, особено след като така или иначе не си се доверил на процеса до момента и тетовете.

-ако системата тръгне с печалби ще и се радваш много, ще я пуснеш да работи с пълен потенциал бързо, защото и най-умелия трейдър го работи FOMO-то, най-вероятно ще го направиш точно за момента на ДД, който ше уцелиш с по-голям риск

-Колко години имаш за това "пътуване" защото 1 година не значи нищо, има страхотни стратегии със слаби години веднъж на десетилетие, има добри стратегии с по някоя губеща година... ще чакаш ли 5-10 години за да я пуснеш в пълен потенциал, защото това е смислена извадка?


Нека се има предвид, че не говоря за нещо на което си врътнал един бърз тест и пускаш. Процеса на аналез е важен, детайлна разбивак по години, стрестестове, логика на системата, други тестоове за устойчивост икорелация.

[Mateev]

Не разбирам защо трябва да бързаме да натоварим чисто нов експерт с 10% ? Какво пречи да повърви малко пробно? Изобщо за къде бързаме? Нали в крайна сметка дори в момента търгуваме? В крайна сметка този експерт ще донесе не толкова печалба колкото диверсификация.

Ще ти кажа защо нямаме време за губене. Ако приемем, че познаваемостта на една стратегия е вечна, то тогава спокойно можем да си позволим да я изследваме на демо и на реал дълго време, преди да я пуснем в експлоатация. Ако обаче приемем, че всяка една стратегия работи известно време и после се счупва, което е по-вероятния сценарий, то тогава ние нямаме време да я тестваме на демо, защото така ще загубим част или целия период от срока на нейната годност.

Аз лично си мисля, че сценария със счупването на всяка една стратегия е по-реалистичен от това да вярваме, че нашите стратегии ще работят вечно. И след като приемем, че всяка една стратегия има срок на годност, трябва да се постараем да направим следните 2 неща:
1. Трябва ВЕДНАГА да започнем да я експлоатираме, за да не губим част от този срок на годност.
2. Трябва да създадем методи за ранно детектиране кога една стратегия се е счупила, за да можем да я свалим от употреба и да я заменим с по-актуална такава.

Моя метод за определяне на правилния ММ се съобразява с тези две точки по следния начин:
1. Дава ни точен и ясен процент от капитала, с който веднага може да започне да се експлоатира стратегия с дадената вероятност.
2. Когато стратегията започне да се счупва, нейната вероятност много бързо започва да намалява и да клони към 50%. Респективно ММ много бързо започва да намалява процента от капитала в единичната сделка.

Това казано на думи няма как да си го представите, но когато видите таблицата с вероятностите ще осъзнаете колко бързо започва да се срива процента на капитала в единичната сделка тогава, когато се появи Drawdown, по-голям от това, което се очаква от дадената вероятност. Буквално с 2-3 непланирани губещи сделки вероятността ще падне от 70% например на 55%, като това ще доведе до стократно по-малък процент от капитала в единичната сделка.

Като цяло мога да ви препоръчам да вярвате малко повече на математиката, защото тя е точна наука. Човешките представи за тези нелинейни зависимости са погрешни, и именно поради тази причина изтъквате един или друг измислен от вас проблем, който всъщност не е проблем, ако започнете да се доверявате на цифрите.

[Mateev]

Според мен има някои важни моменти които не отчиташ при ММ

1. Това е корелацията между системите ти и тяхното взаимодействие. В портфолиото което аз съм сглобил на това е отделено голямо внимание. Една стратегия рискува 2% на сделка, друга 3%, трета 7%. Риска е съобразен с взаимодействието им и с характеристиките и поведението на всяка една.

2. Според мен при изчисленията на ММ,ДД, риск и т.н. трябва да се базираме единствено на неуспорими факти, а именно бектестовете.
Разбира се бъдещите резултати може и ще се различават, но ако ползваме голяма извадка, от исторически данни ще имаме доста точна представа затова какво да очакваме.

3. Не знам дали взимал предвид фактора пазарни цикли. Системите работят различно при различни пазарни цикли. От това се определя кога , каква успеваемост ще има една система. От там се определя кога една система ще е в тренд(печеливша серия) и кога в стагнация. Не мисля, че има как да предвидиш тези периоди на база сметки от екуити на система или каквито и да е бъдещи проекции, защото те се дължат на макроикономически фактори. Най вероятно ще стане така че формулата ти ще товари системи в дроудаун с още престоящ дроудаун и ще изключва тези на които им предстои възстановяване.
Мисля че ще избираш обеми на база грешни предположения.

Явно не си схванал същината на идеята, а именно че миналото е ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ИЗВАДКА от безкрайноста на дадената вероятност. Всички въпроси, които ги задаваш, и всички твои "критики" произтичат от това, че все още не си се оттърсил от мисленето за нещо единично. Няма проблеми да си работиш и по твоя метод, стига разбира се извадката да ти е достатъчно голяма. Тогава резултатите от твоя метод много ще се приближат до резултатите от моя метод, но при тебе ще има опасност бъдещето да ти изиграе лоша шега, докато при мене я няма тази опасност.

Твоя ММ се базира на максималния Drawdown, който е ЕДИНИЧНО СЪБИТИЕ, и като такова е силно нерепрезентативно за бъдещото развитие. Моя ММ се базира на всички Drawdown-и (не само на максималния), както и на тяхното вероятностно разпределение. Моя метод отчита дори и тези максимални Drawdown-и, които ти все още не си ги видял в бектестовете. Моя метод не само че знае за тях, но и знае каква е вероятността за тяхната поява, както и как ще се измъкнем от тях, ако случайно се появят.

На практика твоя метод е сляп за бъдещото развитие на сделките от една стратегия. На тебе много ти се иска това бъдеще да е подобно на миналото, но вероятностите не работят по този начин. Самия ти си го признаваш това с приказките си за икономически цикли, трендовост, стагнации и прочее залитания, свързани с това, че все още не си превключил на 100% вероятностно мислене. Ако започнеш да мислиш само с вероятности и с нищо друго, ще осъзнаеш че тези единични събития са част от тези вероятности и няма смисъл да обсъждаме кога ще се появят и с каква сила, защото това е невъзможно. Трябва да мислим само и единствено за вероятностите и да сме наясно, че те могат да ни предложат произволно дълбок Drawdown, който да фалира дори и най-добрите стратегии. Затова и спираме да се интересуваме от размера на самия Drawdown като такъв, защото той наистина може да стане безкраен при всяка една вероятност. от 0.1 до 99.9%. Важен е не размера, а разпределението на тези размери и вероятностите, с които се случват. И понеже няма как да съобразим тези вероятности, използваме подхода на грубата сила, като генерираме милиарди сделки, създаваме милиони Drawdown-и, и търсим процент от капитала, който е НАЙ-ДОБЪР ЗА ВСИЧКИТЕ Drawdown-и, а не само за този, който вече си наблюдавал при бектестовете в миналото.

[shkata]

Матеев е прав, това което си описал е излишно.

Демото е само за да научиш бутоните, друг смисъл няма.

Всяка система която се пуска трябва да е обстойно бектествана, което отнема няколко дни.
От бектеста можеш да научиш много повече отколкото ако чакаш и месеци на демо.

Единствената важна стъпка която не трябва да се пропуска преди скача ето в дълбокото е сверяване на лайв трейд на системата с бектест за същия период. Ако не съвпадат, системата ти е за кофата.

Виж сега, има 2 гледни точки.
Едната която ти разкриваш е гледната точка на човека който не разполага с нищо. Той е открил система и действително чакането е безмислено. Има бактест, има данни , има статистика.
Обаче има и друга гледна точка.Имаш 10 експерта които работят с години и си им поверил по 10%. Ти трябва да вземеш от тях и да дадеш на един прясно генериран код от strategy quant.Въпроса е да го правиш ли?Има ли за къде да бързаш?
Това е истинския проблем и тук ми е интересно как ще се справи ММ на Матеев. Искам да видя колко ще вземе от един експерт работил на реален акаунт години с добър перформанс и как ще го даде на един пресен код от Strategy Quant с красив бактест.
Матеев малко гледа нещата от собствената си камбанария. Той може всеки ден да генерира по 10 експерта и на всеки да прави по 10к акаунт , тъй като при него капитала е неограничен.Обаче при всички останали, капитала е ограничен и за да дадеш на един експерт трябва да вземеш от друг.Затова ММ трябва да е напълно наясно с перформанса на всеки един елемент от системата и да разпределя ресурса.
Това че даден експерт е добър , не означава че трябва да вземе капитал от по добър. Времето в което експерта е бил стабилен също трябва да е фактор.

[shkata]

Проблемът с големия спред 2 часа преди и 2 часа след полунощ не е свързан с горните разсъждения за вероятностния подход. За всички е ясно, че ако имаме проблем с първичните данни, ще имаме проблем и с получените резултати. Тука говоря не само за спреда, но и за слипиджите, гаповете в цената, пропуснаните барове, спайковете и въобще всичко, свързано с некачествените тикови и барови данни.

От самосебе си се подразбира, че трябва да търсим качествени данни, с които да заредим SQ, за да може да сме сигурни, че той ще ни намира качествени стратегии. Специално с големия спред около полунощ аз съм си разрешил проблема по най-елементарния начин - забранил съм на SQ да отваря или да затваря позиции в периода от 22:00 до 02:00 часа.

Ама как си му забранил ? Нали имаш стоплос и тейкпрофит? Целия тоя процес е супер абстрактен и тоя тестер е една черна кутия . Нито данните можеш да ги провериш бар по бар , нито системите които се генеират на килограм.
В реалния трейдинг съм се нагледал на какви ли не неща , като се почне от частични изпълнения на лота, изчезване на барове, появява се спайк който ми активира лимит, след това изтриват спайка и сделката, което побърква експерта. Идвали са ми цели серии от тикове с грешна таймщампа.
Кода на експертите от SQ е че все едно ще работят във вакуум и всичко ще е наред.
Не разбирам защо трябва да бързаме да натоварим чисто нов експерт с 10% ? Какво пречи да повърви малко пробно? Изобщо за къде бързаме? Нали в крайна сметка дори в момента търгуваме? В крайна сметка този експерт ще донесе не толкова печалба колкото диверсификация.