--------------------
-
-
-
А, доколко изключвате /от тяхна страна/ реакции на объркване и просто грешен прочит? Все пак, основно, работят "ръчно", четат и анализират единични "коридори" и просто нямат възможността да проследят - какво остана, да разчетат правилно - цялостната картина? Хора са.Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
Коментар
-
-
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
От написаното до момента, до колкото разбирам целта на стратегията е да се уловят така наречените "fat tails" тоест всичко което е примерно над 3 стандартни отклонения от нормалното.
Ето тука съм маркирал груби визуални примери за "fat tails" видими на едночасовата графика.
Често тези бързи трендове са над 5-6 че дори и 10 стандартни отклонения над нормалната волатилност. Проблема е че тези "ненормални" супер удължени трендове като ги погледнеш на тиковата графика, там няма нищо (няма ликвидност) в 95% от случаите! Повечето от тези на пръв поглед използваеми трендове са всъщност гапове които се случват по време на новини или пробиви но МТ4 ги маскира като кендъли дори и на едноминутната графика.
Реалната причина за тези "трендове" не е повишеното търсене от страна на трейдърите които следват тренда. Причината е липсата на ликвидност заради рисково събитие. Маркет мейкърите просто като си изтеглят лимит ордерите цената подскача дори от малките пазарни поръчки.
Примерно когато Паунда се срина през октомври, за 5 мин над 700 пипса! Това разбива цялата теория на вероятностите и ефективния пазар на пух и прах. Ако пазара беше 100% случаен или пък ефективен, такова движение щеше да е напълно невъзможно да се случи дори и за 1 милиард години. Да ама ние виждаме такива движения почти всяка година. Проблема че те в 99% от случаите не могат да бъдат експлоатирани ефективно поради липса на ликвидност. Дори експерта да успее да разпознае ситуацията навреме и да изпрати поръчка мигновенно, брокера или ще рекотира, или ще изпълни поръчката със огромен слипидж който ще елиминира печалбата тотално.
Аз съм писал много най различни експерти включително такива базирани на тикови графики, опитващи се да хванат тези трендове по време на пробиви и новини......но не се получава. Е, в единични случаи успявам да хвана "тренда" в началото или към средата но като цяло нетния резултат е отрицателен в дългосрочен план. Предполагам че повечето трейдъри-програмисти които са се занимавали с тези неща са достигнали, до същото заключение.
Според мене трябва да се търсят други по подходящи модели за автоматизация. Най вече когато пазара е относително спокоен във почти хоризонтален рейндж. Или пък да се търсят модели непосредсвено след пазарен срив когато тълпата от трейдъри е тотално ошашавена и не знае какво се случва. Има една стара българска поговорка че най големите риби се ловят в мътни води. Та и на пазарите е така. Когато целия пазар се чуди какво става и никой няма логично обяснение за това което ВЕЧЕ се е случило. Тогава има най голяма вероятност много трейдъри да допуснат грешки и да се поддадат на емоциите и да извършат нелогични действия които да се изразят във определни разпознавеми ценови модели.
Примерно при класическия модел на пазарен балон, най голямата активност и обеми са на върха после след като пазара премине през фазата на първия срив, обикновенно има много малка вероятност отново да достигне историческия връх в краткисрочен и средносрочен план. Това само по себе си е предпоставка за къси позиции и сравнително безопасно усредняване при всяко последвало покачване. Това може да се види нагледно по абсолютно всички борси включително и нашата БФБ. (жалко че нямахме възможност за къси позиции веднага след първия срив 2008г.)Last edited by alphaomega; 24.12.2016, 02:23.Коментар
-
-
-
В момента си търся Ninja Trader програмист именно заради тик чарта - достигнах до извода, че тик чарт е най-чистият и стратегия сложена на тик чарт няма нищо общо с времевите кендъли.Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение
Мнението не е препоръка за ПП на ЦК!Коментар
-
Матеев, чудесна тема си започнал, и концепцията като цяло е във вярната посока.(Има потенциал, поне на теория.)
Е все пак не си открил нищо ново. Повечето от нещата които си написал са открити много отдавна, още през 70-те и 80-те години че и преди това.
Например Беноа Манделброт ( бащата на фракталната геометрия) е правил доста експрименти и проучвания върху пазарните цени. Още навремето когато е работел за IBM и е имал достъп до първите "супер" компютри които са били нобходими за да се направят такива изчисления.
Сега разбира се с такива операции може да се справи всеки съвременен компютър от среден клас......
А най-явния пример в тази насока е математика Джим Саймънс които през 1982г. създава Renaissance Technologies който към днешна дата е най-успешния хедж фонд на всички времена! Толкова е успешен че в един момент спира да приема външен капитал. В момента управлява над 25 милиарда.....като 100% от капитала е собственост на всички служители на фонда а Саймънс държи около 16 милиарда. https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies
Техните стратегии са напълно автоматизирани, базирани на статистически модели, и в някой аспекти като принцип на работа много наподобяват твоята концепция. (поне от това което може да се намери онлайн като информация, защото те пазят почти всичко в тайна...) Ето едно по скорошно интервю https://www.youtube.com/watch?v=U5kIdtMJGc8
----------------------------------------------------------------------------------
Иначе директно по темата, малко съм скептичен към някой конкретни моменти.
Например това:
1. Трендовете са ПО-ДЪЛГИ от това, което се наблюдава при чисто случайното движение.
2. Консолидациите са ПО-КЪСИ от това, което се наблюдава при чисто случайното движение.
Имаш ли реално доказателство (данни базирани на тестове) за тези твърдения? Може ли наитина да се извлече някакво ПМО и дали то ще е достатъчно голямо за да покрие разходите по сделките?
----------------------------------------------------------------------------------
Аз имам доста опит със автоматизирани стратегии (правил съм какви ли не експерименти) и до този момент не съм открил доказателство че може да се извлече ПМО чрез следване на тренда (което реално ти предлагаш) В повечето случаи най добрите резултати съм ги получавал от рейджовите системи, които търгуват обратно на тренда...... но в 99% от случаите ПМО-то на сделка е в рамките на 0.1 - 1.5 пипса. Средно точно колкото да покрие спреда и комисионната. За съжаление досега не съм успял да постигна устойчива доходност със автоматизирана система. ( за разлика от ръчното търгуване със което си докарвам по някой друг скромен процент почти всеки месец....) Е, все пак не съм се отказал от автоматизацията но засега не виждам начин да автоматизирам на 100% това което правя ръчно!
----------------------------------------------------------------------------------
Другото нещо което ще ти кажа е че (от личен опит) Мета Трейдър 4 не е най добрата платформа за сериозни автоматизации именно заради липсата на тикова информация и липса на функционалност за работа със тази информация на ниво платформа. Сега версията МТ 5 донякъде решава тези проблеми но не съвсем....пак си е дърво в много отношения.Last edited by alphaomega; 23.12.2016, 21:39.Коментар
-
Сга сядам и чета!!!Да ,вълните на Елиът са страхотни!!!Съотносими за всичко ,айде,в природата!!!Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
Когато преди много години за първи път четох за вълните на Елиът, и аз си помислих същото ......
Същото се случи и когато се опитах за първи път да чета Теорията на вероятностите. Първия път стигнах само до страница 5 и ме заболя главата. След това имаше още няколко опита, като на всеки следващ превземах по още 2-3 страници и така до момента, до който светна първата крушка в главата ми и постави основите на работата по това, което го четете в момента.
Не очаквам всички да ме разберат, нито очаквам някой сляпо да започне да прави същите експерименти. Знам обаче, че на всекиго в главата ще остане по нещичко, и от време на време ще се сеща, когато се сблъска с поредния проблем. И ще си каже - абе май имаше там един откачалка във форума на инвестора, който май ги приказваше тези работи, и твърдеше, че еди кой си проблем го е разрешил. И ще се върне да прочете отново написаното.
Та това е смисъла на това, че вече второ денонощие се хабя да пиша на пръв поглед разни глупости. Те обаче ще си останат на страниците на форума, и от време на време някой ще идва да ги препрочете и да си извади някаква поука или да вземе някаква идея.Коментар
-
Би ли пояснил кога според теб трябва да се отваря и затваря сделка? Кога точно се формира това ПМО и как? От всичко прочетено имам чувството, че ще отчетеш събитя "новини" с много тикове в едната посока или в другата...Коментар
-
Матеев, интересни неща си написал и бих искал да погледнеш нещата, които правя от твоята камбанария и да коментираш понеже си давам сметка, че това, което правя може би е опростена версия на твоята идея, но с разликата, че аз не се интересувам от пътя, който изминава цената, а от близостта и до стопа и таргета защото приемам, че точно около целите и стоповете на оптималните стратегии имаме ликвидност и давам конкретен пример с паунд/долар в момента. На часова графика имаше сигнал за продажба по оптимална стратегия с цел 1.2247 и при положение, че е изпълнен очаквам обратна реакция заради касиране и влизам по сигнал на 1-минутна бай по отимална стратегия със стоп на 1.2242.
Интересно ми е в конкретния случай по твоята концепция можеш ли да кажеш нещо за паунд/долар?
Keep going ...Коментар
-
-
-
Браво!
Това се превърна в Мракцепция...
Парите не ме вълнуват. Те ме успокояват!Коментар
Коментар