Концепция за печеливша търговия на Матеев

[alphaomega]

https://www.oanda.com/forex-trading/...rex-order-book
https://www.oanda.com/forex-trading/...al-open-orders
https://www.oanda.com/forex-trading/...osition-ratios

Eто ти я тази информация от един голям брокер,

Позициите на банките също не са тайни и се обявяват редовно, за избран кръг от клиенти аз лично имам достъп до такава информация.

Писал съм и цели статии по темата "големите лоши банки".

Накратко, това което си го мислиш, че е много велико и много ще ти помогне, а пък тези в банките и те са много велики и добри и има някаква голяма конспирация просто НЕ ОТГОВАРЯ НА РЕАЛНОСТТА.

Естествено, че всеки иска да надцака/прецака другия, така работят пазарите. Това че някой се е прецакал и си е сложил ордъра в кюпа на останалата "риба" си е негов проблем.

На мен като ми ударят стопа, наистина е трябвало да затварям позицията, не ме е обрал някой лъжлив спайк. Като научиш номерата на тези, които движат пазара спокойно можеш да се възползваш на техен гръб. Все пак те не могат да бият хикса по всяко време като нас. На тях им трябва ликвидност.



Идеята ти за маркет мейкинг, която беше споменал по-долу не е лоша, но съм сигурен, че не си практикувал нещо подобно. Е аз съм, не на FX пазара а на борсовия NYSE по-точно. Нещата не са изобщо толкова розови, колкото изглеждат.

Ако търгуваш сериозно на борсата си е направо задължително да влизаш и излизаш пасивно в позиция. Просто там освен спреда има и комисиони, които ако ти не убиеш, те те убиват. Затова оперираш като ММ, гонейки рибейти от различни дестинации, еми гадно е, не можеш да излизаш и влизаш в позиция, когато искаш, като искаш да отвориш или затвориш позиция гониш цената, защото пазара е нисколиквиден и цената се мести и от малки обеми. Ако не си в правилната посока спечеленото от рибейти се изпарява за секунди. Иначе да, виждаш обемите, виждаш ордърите и къде кой с колко чака да купува и продава, но и другите акули ги виждат. Пак нещата се свеждат до надцакване. За да правиш пазар на ФХ трябва мнооого голям ресурс и още нещо...


Постовете ти и тези на Матеев са интересни и смислени, чета с интерес.

Съжалявам ако мнението ми не е много по темата на Матеев, следя развитието на концепцията, но още имам твърде много въпросителни и съображения. Затова ми се иска да придобие още по завършен вид. Според мен основните проблеми ще са в дребните детайли, не толкова в основната концепция.

Еее това със oanda е несериозно.....Оандата е най обикновен ритейл бъкет. А тая информация която предоставят има чисто информативен (да не кажа развлекателен) характер. Реално няма никаква тежест върху пазара и по скоро може да те заблуди от колкото да те информира наистина.

То сега вече всеки втори "брокер" я предоставя (уж) информацията за клиентските си позиции.

Дори да събереш позициите на абсолютно всички ритейл форекс трейдъри в света (които са около 30 мил.) и сложиш тази информация на едно място пак същата работа... целия този обем ще представлява не повече 10-15% от общия обем на пазара. Другия важен момент е че значителна част от тези позиции реално не се изнасят на пазара а са нетирани(хеджирани) вътрешно по платформите на брокерите. Това означава че те нямат никакво влияние върху цената....


Все пак от информацията за позициите на ритейл трейтърите може да се извадят няколко полезени извода:

1. Мнозинството от тредъри ВИНАГИ са от грешната страна на пазара. Няма случай когато да има повече печеливши позиции на нетна база. (дори и за една секунда)
2. Мнозинството от трейдъри в над 90% от времето търгуват по посока на малките трендове(преследват краткосрочните пробиви) и СРЕЩУ силните големите трендове.
От това следва че аз изобщо без да поглеждам ордербука на Oanda във всеки един момент мога да ти кажа дали повечето трейдъри са шорт или лонг и относително на каква средна цена.

Всеки път когато видиш силен тренд на 4 часовите и дневните графики мога да ти гарантирам че мнозинството от трейдъри над 55-60-70% ще са позиционирани срещу този тренд! Гаранция!

Ей тука има даже много по пълна информация която обхваща значителна част от ритейл пазара. http://www.myfxbook.com/community/outlook
(хубавото е че поне е диверсифицирана защото идва от много различни брокери а не само от един)
---------------------------------------------------------------

А относно "конспирацията" и манипулациите на форекс пазара ....те са си реалност(включително към днешна дата) и за това има неоспорими доказателства! (но да не влизаме в излишни спорове за това кой прав и кой крив, има google, предполагам знаете английския добре -търсете и четете. ...) Също както има и доказатества за това че ФЕД манипулира 90% от фондовите пазари по целия свят...... ама това е друга тема....

Много взехме да разводняваме темата на Матеев със оффтопик, дано да не се сърди много...

[k_v_v_]

Шшшш тихо, тихо, че ще събудиш овцете които така кротко си спят в кошарата.....

А специално със ей това в червеното потенциално се отваря една много интересна и важна тема! Незнам дали нарочно си го написал или случайно....но...

там нещата са сериозни. Аз още преди 7-8 години на много колеги им разправях че форекса е един от най манипулираните пазари и че манипулации се правят почти всеки ден! Големите играчи обменят информация помежду си, и когато излезе възможност колективно манипулират цената за да задействат отложените поръчки (стоповете) които са над или под дневния рейндж.......и от това правят милиони печалба почти без риск. Естествено тогава нямах реални доказатества черно на бяло....и никой не вярваше и всички веднага се хвърляха ми обясняват колко бил ликвиден пазара и как никой не можел да го манипулира.....абе... ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ!

Обаче преди няколко години като гръмна международния скандал https://en.wikipedia.org/wiki/Forex_scandal където се оказа че са замесени почти всички основни маркет мейкъри и банки......тогава теорията ми се потвърди. Там са си чист картел и си правят каквото си искат а централните банки начело със ФЕД им пазят гърба. Дори и регулаторите да ги глобят 200-300 милиона това не е нищо за тях! Те от манипулациите правят по толкова на месец (минимум!!).

Реално валутните курсове почти не са свързани със търсенето и предлагането. Самия факт че над 75% от цялата ликвидност се контролира от 15-те най големи международни банки, това означава че те реално контролират посоката и движението на цените. Особенно краткосрочно и в рамките на търговската сесия.

А най интересната част е че едно време тези манипулации са ги правили ръчно. А днес всичко е автоматизирано на 100%. Тоест една група от алго ботове решава кога къде, и колко ликвидност да подава. Примерно като изтеглят ликвидността за момент от пазара и цената полудява.....в желаната посока разбира се....после я стабилизират отново и готово. Даже съм убеден че тези алгоритми комуникират помежду си и обменят имформация за това коя банка каква нетна експозиция има и на какви цени има апетитни ордери идващи от външни клиенти на които спокойно могат да им одерат кожите. В техен интерес е да го правят това. Картела трябва да се поддържа иначе всичките горят!

Тука идва и потенциалната възможност за нас! Ако може да се създаде контра алгоритъм(бот), който да може да засича действията на банковите ботове, когато започнат да манипулират цената, примерно по време на новини.....това може да се превърне във страхотна стратегия.
Тоест ние трябва да открием логиката по която оперират тези ботове. Те са писани от хора, а хората не са много трудни за разгадаване. Най вероятно алгоритмите са със някаква линейна логика обаче......
Основния проблем е че тука ще се опитваме да решим уравнение със много неизвестни, и половината от тия неизвестни са и променливи на всичкото отгоре.

https://www.oanda.com/forex-trading/...rex-order-book
https://www.oanda.com/forex-trading/...al-open-orders
https://www.oanda.com/forex-trading/...osition-ratios

Eто ти я тази информация от един голям брокер,

Позициите на банките също не са тайни и се обявяват редовно, за избран кръг от клиенти аз лично имам достъп до такава информация.

Писал съм и цели статии по темата "големите лоши банки".

Накратко, това което си го мислиш, че е много велико и много ще ти помогне, а пък тези в банките и те са много велики и добри и има някаква голяма конспирация просто НЕ ОТГОВАРЯ НА РЕАЛНОСТТА.

Естествено, че всеки иска да надцака/прецака другия, така работят пазарите. Това че някой се е прецакал и си е сложил ордъра в кюпа на останалата "риба" си е негов проблем.

На мен като ми ударят стопа, наистина е трябвало да затварям позицията, не ме е обрал някой лъжлив спайк. Като научиш номерата на тези, които движат пазара спокойно можеш да се възползваш на техен гръб. Все пак те не могат да бият хикса по всяко време като нас. На тях им трябва ликвидност.



Идеята ти за маркет мейкинг, която беше споменал по-долу не е лоша, но съм сигурен, че не си практикувал нещо подобно. Е аз съм, не на FX пазара а на борсовия NYSE по-точно. Нещата не са изобщо толкова розови, колкото изглеждат.

Ако търгуваш сериозно на борсата си е направо задължително да влизаш и излизаш пасивно в позиция. Просто там освен спреда има и комисиони, които ако ти не убиеш, те те убиват. Затова оперираш като ММ, гонейки рибейти от различни дестинации, еми гадно е, не можеш да излизаш и влизаш в позиция, когато искаш, като искаш да отвориш или затвориш позиция гониш цената, защото пазара е нисколиквиден и цената се мести и от малки обеми. Ако не си в правилната посока спечеленото от рибейти се изпарява за секунди. Иначе да, виждаш обемите, виждаш ордърите и къде кой с колко чака да купува и продава, но и другите акули ги виждат. Пак нещата се свеждат до надцакване. За да правиш пазар на ФХ трябва мнооого голям ресурс и още нещо...


Постовете ти и тези на Матеев са интересни и смислени, чета с интерес.

Съжалявам ако мнението ми не е много по темата на Матеев, следя развитието на концепцията, но още имам твърде много въпросителни и съображения. Затова ми се иска да придобие още по завършен вид. Според мен основните проблеми ще са в дребните детайли, не толкова в основната концепция.

[ManUtd]

Mateev, Създаваш объркване при по-незапознатите като дефинираш целият технически анализ като пълни глупости, а твоята концепция е също такъв ТА. Една теория на Дау например е също толкова ясна, опростена и категорична откъм параметри на сделка и е конструирана върху допускането, че цените движат в трендове, което е идентично с твоя извод за закономерния характер на сегментите с по-голяма фрактална дължина. Но не това е основното.
Имам няколко по-конкретни въпроса:
1. Като разбиваш движението на фрагменти, дефинираш най-малкия базисен сегмент АБЦ и оттам логично си извеждаш правило за неговата завършеност с корекция по-голяма от предходната Б вълна. По този начин се получава едно постоянно рипейнтване с постъпващата нова информация, имаш ли доказателство за ефективността на този подход? Представи си един тренд, чиято всяка следваща корекция е с 1 пип по-дълбока от предходната, по Дау сделката ще си стои в тренда, а в твоя вариант, трябва да бъде затваряна и после подновявана на по-лоша цена. И на всяка такава корекция ще пренаписваш един завършен сегмент АБЦ в А от по-висок ранг. Ако пък не затваряш сделката,а я местиш по по-високия фрейм на новия сегмент ще стане мацаница и ще се изгуби смисъла от желаната "яснота и простота" на концепцията. Пример в момента е тренда в $/jpy от 101. Или пък в eur/usd пика миналата седмица до 1.05 обяви движението 1.0870-0350 за А и би трябвало да си затворил късите, а по Дау си стоят до 0670?
2. Ако алгоритъма трябва да филтрира по-големи фрактални дължини и да отваря сделки по тях, как точно ще ги определя? Фрактална дължина 4 е 100/50/150, но и 100/30/50, от които имаме инфо само за първите две. Само по тях няма начин да определим фракталната дължина, а даже и тя да се окаже голяма, може изобщо да не е рентабилна като сделка заради дължината на самото Ц, например 100/10/15?

[needtoknowmore]

Не съм съгласен, че на минала база т.е. бектест води до нулева средна стойност - разработил съм няколко механични стратегии, които именно това показват. Реално в динамиката на пазара се измсетва и резултата на тази стратегия - при бектест си на фиксиран спред, без рекотиране, слипиджи и т.н. реалността е малко по различна.

Иначе тиковете са най-силни на централизиран пазар - за форекс и тик чар с фийд от твоят брокер е най-големият оксиморон, дори и да си плащаш за якият фийд, то пак няма да имаш 100% интпут на всички сделка на света.

[supertrader]

alphaomega - въпросния скандал е манипулацията, чрез него притиснаха маркетмейкъри да предоставят ливъридж на отворени при тях сметки зад които стоят ЕЦБ и ФЕД. Става въпрос за чиста злоупотреба с власт, а последствията са че беше отрязан пътя на основните валути да се обезценят. Дефлацията съсипва реалните икономики, но на тези изкукали и дементни 70 годишни старци не им пука. Те се грижат за себеподобните си да им вървят пенсиите, а мястото им ако не е в затвора то поне са за лудницата. С нетърпение чакам момента в който ще се пови картел между маркетмейкъри да им обрулят въпросните сметки и за часове цените на валутите им ще паднат в пъти.

[alphaomega]

..................
А сега си представете, че тиковете на FOREX пазара се измислят от някой маркетмейкър, който хвърля монетка с 50% вероятност. И ще сте много близо до истината. След това прочетете още веднъж постинга и честно си признайте, че тази измислена приказка ви е до болка позната. .....

Шшшш тихо, тихо, че ще събудиш овцете които така кротко си спят в кошарата.....

А специално със ей това в червеното потенциално се отваря една много интересна и важна тема! Незнам дали нарочно си го написал или случайно....но...

там нещата са сериозни. Аз още преди 7-8 години на много колеги им разправях че форекса е един от най манипулираните пазари и че манипулации се правят почти всеки ден! Големите играчи обменят информация помежду си, и когато излезе възможност колективно манипулират цената за да задействат отложените поръчки (стоповете) които са над или под дневния рейндж.......и от това правят милиони печалба почти без риск. Естествено тогава нямах реални доказатества черно на бяло....и никой не вярваше и всички веднага се хвърляха ми обясняват колко бил ликвиден пазара и как никой не можел да го манипулира.....абе... ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ!

Обаче преди няколко години като гръмна международния скандал https://en.wikipedia.org/wiki/Forex_scandal където се оказа че са замесени почти всички основни маркет мейкъри и банки......тогава теорията ми се потвърди. Там са си чист картел и си правят каквото си искат а централните банки начело със ФЕД им пазят гърба. Дори и регулаторите да ги глобят 200-300 милиона това не е нищо за тях! Те от манипулациите правят по толкова на месец (минимум!!).

Реално валутните курсове почти не са свързани със търсенето и предлагането. Самия факт че над 75% от цялата ликвидност се контролира от 15-те най големи международни банки, това означава че те реално контролират посоката и движението на цените. Особенно краткосрочно и в рамките на търговската сесия.

А най интересната част е че едно време тези манипулации са ги правили ръчно. А днес всичко е автоматизирано на 100%. Тоест една група от алго ботове решава кога къде, и колко ликвидност да подава. Примерно като изтеглят ликвидността за момент от пазара и цената полудява.....в желаната посока разбира се....после я стабилизират отново и готово. Даже съм убеден че тези алгоритми комуникират помежду си и обменят имформация за това коя банка каква нетна експозиция има и на какви цени има апетитни ордери идващи от външни клиенти на които спокойно могат да им одерат кожите. В техен интерес е да го правят това. Картела трябва да се поддържа иначе всичките горят!

Тука идва и потенциалната възможност за нас! Ако може да се създаде контра алгоритъм(бот), който да може да засича действията на банковите ботове, когато започнат да манипулират цената, примерно по време на новини.....това може да се превърне във страхотна стратегия.
Тоест ние трябва да открием логиката по която оперират тези ботове. Те са писани от хора, а хората не са много трудни за разгадаване. Най вероятно алгоритмите са със някаква линейна логика обаче......
Основния проблем е че тука ще се опитваме да решим уравнение със много неизвестни, и половината от тия неизвестни са и променливи на всичкото отгоре.

[Mateev]

--------------------

[Pyramid]

- Да опитам да позная? Недостатък на наУчен и излишък на хазартен елемент?

[ivooo]

Аз съм отварял позиции по подобна стратегия
Всяка с 30 пипса стоп и 30 пипса таргет и познайте какво се случи.
90% от тях се затвориха на загуба.
Защо ли????

Защото, е ясно е че не си го правил, поради факта, че ако наистина си отварял позиции с равен стоп и таргет по дадена стратегия и това е довело до 90% загуби, просто е трябвало да обърнеш посоката на позициите и тва би те довело до 90% печлби, което ще те направи много бързо милионер.

[mauricio84]

Аз съм отварял позиции по подобна стратегия
Всяка с 30 пипса стоп и 30 пипса таргет и познайте какво се случи.
90% от тях се затвориха на загуба.
Защо ли????

[emonik]

Удобно ли ще бъде да онагледиш всичко това с няколко графики . Поздрави .

[alphaomega]

С това последното за родата на сегментите направо ме разби! (вдигна ми настроението ) Само не разбрах там жени няма ли, или са само бащи и синове....



А сега сериозно,

Поддържането на едновременни позиции из различните времеви интервали реално ще представлява една нетна позиция. То тая "аномалия" със отделните позиции всъщност е функция на МТ4 за показване на експозицията под формата на индивидуални сделки. А на реалния пазар не могат да се държат насрещтни херджирани позици в един инструмент в един акаунт. Или си шорт или лонг или флат. Друго няма.

Но като оставим това настрана, другото е много интересно.
Аз честно да ти кажа виждам голям потенциал в тази концепция обаче в друга посока. Стратегията със калкулирането на вероятностите за всички вълни във всички времеви интервали да се използва за Маркет Мейкър. Тоест вместо да се отварят позиции на които да се плаща спред, по добре да се използват тези вероятности за да предоставя ликвидност под формата на лимитирани поръчки. Примерно LMAX exchange предоставят тази възможност и за дребни играчи. Всеки може да бъде маркет мейкър и да печели спреда вместо да го плаща. Не е нужно да се влагат милиони капитал като едно време. Може да се цъкат лимит ордери и по 0.01 лот (0.10 на пипс).

Мислил ли си за тази възможност?

[Mateev]

--------------------

[Mateev]

--------------------

[Mateev]

--------------------