Привет,
От прочетеното до тук, ако се абстрахираме от фактора време то теорията за сегментите може да се сведе до семло комбиниране на P&F графики с различни или кратни по размер клетки. Давам за пример следният дест пипсов шаблон:
______х
х х х х
хохохох
хо о о
Ако за даден финансов инструмент извадим всички случаи в които този шаблон е формиран на графиката, то ще получим че вероятноста следващото десетпипсово движение да направи още един хикс е около 50%. По-назад в темата г-н Матеев беше цитирал че са ни неоходими минимум около 100 случая за да получим достоверна извадка (аз по-скоро си мисля че ще ни трябват малко над двеста за да разгледаме следващи 100 хиксчета и поне 100 нулички).
До колкото разбирам идеята за включване на баща сегмент е еквивалентна на това да погледнем шаблона от по-високо примерно 30-пипсово ниво и ако той например е във вида:
Х Х
ХО
Х
се надяваме с простичък "AND" да получим вероятност различна от 1/2. Или ако перифразирам всички 10-пипсови "pattern"-и ги подреждаме в групи базирани на шаблона/сегмента от по-високото 30-писово ниво и ако се окаже че сме в печеливша(неслучайна) група то просто я отиграваме.
До тук всичко е чудесно, но ако разгледаме групиращият сегмент (от 30-писовото ниво) то той ни дава 3^2 * 2^2 * 3^2 или 9*4*9 общо 324 групи и ако държим да имаме достоверна извадка то във всяка група трябва да имаме по минимум 200 движения или излиза че ни трябват някъде към 65,000 срещания на малкото десет-пипсово шаблонче за да може да го комбинираме напълно само едно ниво нагоре с неговият родител.
Т.е. за мен проблемът е, че всяко добавяне на нов "параметър" в уравнението ни води до статистически недостоверна извадка по която няма как да си вадим изводи. - т.е. ако разбием нещо на 100 групи, то във всяка група трябва да предоставим по 200 наблюдения/опита за да тръгнем въобще да си вадим емпирични изводи. Разбира се може да ни хрумне просто да отсвирим групите с недостатъчен брой елементи, но това ще ни създаде проблем еквивалентен на това да анализираме примерно 200 сделки при R/R коефициент от 100/1 където представителната извадка всъщност трябва да се състои от десет хиляди резултата (те ще ни инкасират целевите поне 100 случая в който имаме загуба).
т.е. С две думи идеята е супер, може да се реализира с различен подход, но проблемът е че нямаме достатъчно история по която да разсъждаваме - най-старата котировка е на няма и половин милениум
п.п. Има понякога и семпли шаблони от едно ниво. Ето например един печеливш патерн с 0.1% стъпка (по-добре е да се работи с проценти за клетките), който за силно ликвидни инструменти ни дава вероятност за следващ хикс от около 65% по спомен:
х х
хо
х
х
х
х
От прочетеното до тук, ако се абстрахираме от фактора време то теорията за сегментите може да се сведе до семло комбиниране на P&F графики с различни или кратни по размер клетки. Давам за пример следният дест пипсов шаблон:
______х
х х х х
хохохох
хо о о
Ако за даден финансов инструмент извадим всички случаи в които този шаблон е формиран на графиката, то ще получим че вероятноста следващото десетпипсово движение да направи още един хикс е около 50%. По-назад в темата г-н Матеев беше цитирал че са ни неоходими минимум около 100 случая за да получим достоверна извадка (аз по-скоро си мисля че ще ни трябват малко над двеста за да разгледаме следващи 100 хиксчета и поне 100 нулички).
До колкото разбирам идеята за включване на баща сегмент е еквивалентна на това да погледнем шаблона от по-високо примерно 30-пипсово ниво и ако той например е във вида:
Х Х
ХО
Х
се надяваме с простичък "AND" да получим вероятност различна от 1/2. Или ако перифразирам всички 10-пипсови "pattern"-и ги подреждаме в групи базирани на шаблона/сегмента от по-високото 30-писово ниво и ако се окаже че сме в печеливша(неслучайна) група то просто я отиграваме.
До тук всичко е чудесно, но ако разгледаме групиращият сегмент (от 30-писовото ниво) то той ни дава 3^2 * 2^2 * 3^2 или 9*4*9 общо 324 групи и ако държим да имаме достоверна извадка то във всяка група трябва да имаме по минимум 200 движения или излиза че ни трябват някъде към 65,000 срещания на малкото десет-пипсово шаблонче за да може да го комбинираме напълно само едно ниво нагоре с неговият родител.
Т.е. за мен проблемът е, че всяко добавяне на нов "параметър" в уравнението ни води до статистически недостоверна извадка по която няма как да си вадим изводи. - т.е. ако разбием нещо на 100 групи, то във всяка група трябва да предоставим по 200 наблюдения/опита за да тръгнем въобще да си вадим емпирични изводи. Разбира се може да ни хрумне просто да отсвирим групите с недостатъчен брой елементи, но това ще ни създаде проблем еквивалентен на това да анализираме примерно 200 сделки при R/R коефициент от 100/1 където представителната извадка всъщност трябва да се състои от десет хиляди резултата (те ще ни инкасират целевите поне 100 случая в който имаме загуба).
т.е. С две думи идеята е супер, може да се реализира с различен подход, но проблемът е че нямаме достатъчно история по която да разсъждаваме - най-старата котировка е на няма и половин милениум
п.п. Има понякога и семпли шаблони от едно ниво. Ето например един печеливш патерн с 0.1% стъпка (по-добре е да се работи с проценти за клетките), който за силно ликвидни инструменти ни дава вероятност за следващ хикс от около 65% по спомен:
х х
хо
х
х
х
х
Коментар