IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Концепция за печеливша търговия на Матеев

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Привет,
    От прочетеното до тук, ако се абстрахираме от фактора време то теорията за сегментите може да се сведе до семло комбиниране на P&F графики с различни или кратни по размер клетки. Давам за пример следният дест пипсов шаблон:
    ______х
    х х х х
    хохохох
    хо о о


    Ако за даден финансов инструмент извадим всички случаи в които този шаблон е формиран на графиката, то ще получим че вероятноста следващото десетпипсово движение да направи още един хикс е около 50%. По-назад в темата г-н Матеев беше цитирал че са ни неоходими минимум около 100 случая за да получим достоверна извадка (аз по-скоро си мисля че ще ни трябват малко над двеста за да разгледаме следващи 100 хиксчета и поне 100 нулички).
    До колкото разбирам идеята за включване на баща сегмент е еквивалентна на това да погледнем шаблона от по-високо примерно 30-пипсово ниво и ако той например е във вида:
    Х Х
    ХО
    Х


    се надяваме с простичък "AND" да получим вероятност различна от 1/2. Или ако перифразирам всички 10-пипсови "pattern"-и ги подреждаме в групи базирани на шаблона/сегмента от по-високото 30-писово ниво и ако се окаже че сме в печеливша(неслучайна) група то просто я отиграваме.

    До тук всичко е чудесно, но ако разгледаме групиращият сегмент (от 30-писовото ниво) то той ни дава 3^2 * 2^2 * 3^2 или 9*4*9 общо 324 групи и ако държим да имаме достоверна извадка то във всяка група трябва да имаме по минимум 200 движения или излиза че ни трябват някъде към 65,000 срещания на малкото десет-пипсово шаблонче за да може да го комбинираме напълно само едно ниво нагоре с неговият родител.

    Т.е. за мен проблемът е, че всяко добавяне на нов "параметър" в уравнението ни води до статистически недостоверна извадка по която няма как да си вадим изводи. - т.е. ако разбием нещо на 100 групи, то във всяка група трябва да предоставим по 200 наблюдения/опита за да тръгнем въобще да си вадим емпирични изводи. Разбира се може да ни хрумне просто да отсвирим групите с недостатъчен брой елементи, но това ще ни създаде проблем еквивалентен на това да анализираме примерно 200 сделки при R/R коефициент от 100/1 където представителната извадка всъщност трябва да се състои от десет хиляди резултата (те ще ни инкасират целевите поне 100 случая в който имаме загуба).

    т.е. С две думи идеята е супер, може да се реализира с различен подход, но проблемът е че нямаме достатъчно история по която да разсъждаваме - най-старата котировка е на няма и половин милениум

    п.п. Има понякога и семпли шаблони от едно ниво. Ето например един печеливш патерн с 0.1% стъпка (по-добре е да се работи с проценти за клетките), който за силно ликвидни инструменти ни дава вероятност за следващ хикс от около 65% по спомен:
    х х
    хо
    х
    х
    х
    х
    Last edited by vgc; 29.12.2016, 17:37.

    Коментар


    • Този сигурно и той е чист късметлия и успехите му са чисто случайни...

      Коментар


      • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение

        Ти изместваш диалога в посока МОЖЕ ЛИ ВЪОБЩЕ от ИСТОРИЯТА да се извлече информация за БЪДЕЩЕТО?

        Въпросът е ФУНДАМЕНТАЛЕН и на него не може да се даде еднозначен отговор. Дори и да приемем, че някъде по света има хора, натрупали състояние от търговия на FOREX пазара, ние не можем да знаем дали това се дължи на ПОЗНАНИЯ или на чиста проба КЪСМЕТ. За съжаление така стоят нещата с вероятностите.

        Според теорията на вероятностите и нормалното (Гаусово) разпределение с камбановидна форма би трябвало в единия край на разпределението да има малка група свръхбогати хора, а в другия край - малка група свръхголеми длъжници. По средата е мнозинството със сравнително малко богатство или дългове. Важното е обаче да се знае, че все някой трябваше да е най-богат, и ние го знаем - това е Бил Гейтс. Тоест закономерност е, че има такъв човек, но според мене е чиста случайност, че това е точно Бил Гейтс.

        Друг пример - конкурсите, които организират брокерите, за да зарибят нови клиенти. На тези конкурси всички пишман трейдери играят случайно, и се получават случайни сделки, но винаги има един победител. Тоест закономерно е да има победител, но е случайно кой от всичките играчи ще стане такъв.

        И от тука идва и отговора на основния въпрос - ако въобще приемем, че е възможно да се спечели от FOREX, то тогава с тази фрактална структура аз силно увеличавам вероятноста това да се случи. Ако е невъзможно да се печели от ФОРЕКС в статистически план, то тогава късмета ще е единствения определящ фактор, и това че съм спечелил със структурата няма да има никаква доказателствена сила, че точно тя ми е помогнала.

        А от тука идва и един още по-неприятен извод:
        Дори и да приемем, че познаваме хора, спечелили от FOREX, и тези хора публично споделят стратегиите си, ТРЯБВА ЛИ ДА ГИ СЛЕДВАМЕ?

        Та аз познавам хора, спечелили от Казино. Самият аз съм такъв - през живота си съм играл 2 пъти по половин час на рулетка и нетния ми резултат е 150 долара печалба. Ще ме последвате ли и ще отидете ли да играете в някое казино?

        Така че аз предлагам просто да си споделяме един друг кой какво прави, и да не се главоболим с разсъждения има ли смисъл от всичко това. Никога няма да го разберем това дали има смисъл, просто защото сме смъртни. В рамките на своя живот всеки постига някакво Equity на живота, но това е само един малък отрязък от безкрайноста. Това означава, че личното Equity може би е случайно, защото в чистата случайност има много на брой маршрути с положително развитие. За да докажем, че личното ни Equity e закономерно, трябва да го развием в безкрайноста, но ние го нямаме този шанс.

        Така че според мене си остава само факта на споделянето помежду ни, който ни доставя някакво удоволствие, а дали от това ще има някаква полза за някого - това никога няма да го разберем. Някои хора може би ще спечелят от ФОРЕКС, ползвайки фракталното мислене, но никога няма да могат да докажат, че това е основната причина за техния успех.
        И аз съм мислил по тези въпроси. Успехът не е случайност. Определено късмета(случайността) не е излишен и допринася, например Бил Гейтс да е най-богатия човек. Но това няма да се случи ако той няма определени качества и способности, които е вложил в разработката на продукта който го е направил богат, същото е и с Сергей Брим, Лари Пейдж, Зукербърг, Елон Мъск, Майкъл Блоомберг, Сорос и т.н.

        При трейдинга е същото. Ако не са на лице подходящите знания и качества, няма как да си успешен дългосрочно. Пример за това е и легендарния Джеси Ливърмор. Макар и невероятно талантлив(да кажем късметлия) той свършва катастрофално. Не случайно и малцината успели имат десетилетия опит зад гърба си, включително горните. Варианта всичко да се свежда до късмета(случайността) значително намалява с течение на времето. Затова и често спечелили от лотарията завършват с фалит.

        Ако ви се дълбае в темата успех прочетете "Talent is overrated"

        Aко намесим и квантовата физика и поведението на частиците като вълни и експеримента с екрана, можем да разсъждаваме, че в физичните закони е заложено реалността да се определя от най-вероятното. Т,е. тези които са най-подготвени за успеха и имат най-много предпоставки налице(знания, опит и т.н) имат по- голям вероятност за постигането му. Това не пречи да има и изключения, но не можеш да оправдаваш неуспехите си с "малшанс" и чужда намеса до безкрайност (както правят повечето не успели на финансовите пазари ).
        FinancialMarkets.Zone

        Коментар


        • --------------------
          Last edited by Mateev; 04.12.2017, 23:14.

          Коментар


          • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
            jori, според мене забравяш какви информации аз подавам на входа на черната кутия. При мене няма някакви измислени параметри от типа RSI(63), MA(25) или ADX (71), работящи само на EUSUSD само на 15 минутни барове то само последните 3 месеца от преди 3 годинии време.... . При мене има точна и ясна информация от фракталната структура, която важи за всички мащаби от времето и за всички финасови инструменти без изключение. На практика аз извличам ЕСЕНЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО на цените. ВИНАГИ И НАВСЯКЪДЕ !!!

            Разбираш ли - просто НЯМА НАЧИН цената да си движи НАГОРЕ, но да ми прави финтове, лъжейки ме с фигури надолу. Няма начин да се движи бързо, пък да ме лъже с бавни движения. Няма начин да се ускорява, пък да ме лъже, че забавя. Няма начин един тренд да е дълъг, пък да се маскира като къс. Просто НЯМА НАЧИН цената да излъже за това, което реално го прави.

            На практика на нашата черна кутия ние подаваме ЕСЕНЦИЯТА ОТ ИСТИНСКОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ като размер, скорост, нарисувани фигури и т.н., докато при линейните системи на входа на черната кутия подаваме ГРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, сдъвкана по ГРЕШЕН НАЧИН. Представи си че ти трябва кантар, който да претегли 1 килограм портокали, но ти вместо тензодатчици за тегло го оборудваш с цветна камера, която да детектира жълтия цвят на плодовете. Е как по жълтия цвят ще разбереш теглото?

            Има си логика за анализ на миналото, и тази логика всички я знаят - първо се анализират големите мащаби от време, после по-малките и т.н. А кажи ми как ще го направи това една линейна система, която като кон с капаци е пусната например на графика H1 и освен всичко друго от всичките 100 000 бара "вижда" само 30-40 ? Да не би специално да е оборудвана с телепатични способности?

            Нима ще ми твърдиш, че последните 30 бара са достатъчни за прогнозиранем и всичко останало не ни интересува? Ако наистина си го мислиш това, значи си голям оптимист ......
            Това, че можеш с тази дървовидна структура да адресираш всяка точка, не ти гарантира доходност. Можеш да си измислиш безброй кодировки (координатни системи), но теб те интересуват тези, които групират печелившите състояния в ясно разграничен клъстер от клъстера на губещите състояния. Дали тази кодировка ги разграничава добре предстои тепърва да докажеш.
            Написал ли си кода, който определя сегментите? Ако да, нарисувай ги на чарта и дай картинка. Ако не на ръка нацъкай няколко линии.
            Като сумираш печалбата/загубата на тези състояния, все едно всяко състояние си е отделна стратегия и си има собствена сметка/баланс. Интересно ще бъде ако направиш чарт във времето с баланса(equity) на всяко отделно състояние. В идеалният случай всяко състояние ще расте/губи линейно във времето. Но в реалност може да се окаже, че общия резултат на дадено състояние е положителен, но в последните години губи. В тези не искаш да инвестираш. Трябва да залагаш на състояния които изглеждат стабилни - малък drawdown, volatility.

            Коментар


            • --------------------
              Last edited by Mateev; 04.12.2017, 23:13.

              Коментар


              • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
                Управлението на капитала е просто още един клас, който като функционалност ще е най-простия от всички останали. Неговата задача ще е да раздели парите в акаунта между всички стратегии или поравно, или с някакъв коефициент на тежест, въведен от трейдера. Всяка стратегия ще може да го попита какъв е моят дял, и той ще отговаря. Всяка стратегия ще може да го попита и с колко лота да отвори следващата сделка, ако максималния DrawDown на нейната статистика е бил един какъв си.

                Въобще цялата математика около управлението на капитала ще бъде концентрирана в този клас, а тя не е кой-знае колко сложна.

                На този модул ще възложим и контрола върху изпълнението на сделките. Ако някоя стратегия не си е сметнала добре капитала и си е похарчи нейната си част, то тогава този модул принудително ще затвори нейните сделки и ще забрани самата стратегия. По този начин под никаква форма една стратегия няма да може да краде капитал, който не е нейн, и който предварително не и е бил разрешен.

                Логиката на преразпределяне на капитала между стратегиите може да е ръчна (трейдера периодично казва процентите на разпределение) или автоматична (печелившата стратегия има право за в бъдеще да работи със собствените си печалби, за да си увеличи размера на лотовете).

                При това положение не виждам никакъв проблем в съвместната работа на много стратегии върху един единствен акаунт (капитал). Всяка стратегия ще си знае собствения гьол (капитал), а ако той не и стигне, модула за управление на капитала насилствено ще затвори нейните сделки и ще и забрани по-нататъшната работа. Нима е възможно да се измисли нещо друго по-различно?

                За да не натоварваме различните стратегии с математика, която те не им е работа да я знаят и разбират, модула за управление на капитала ще им дава готова смляна информация, например под формата на пипсове до изчерпване на капитала. Например стратегията пита и модула за капитала отговаря:

                "Имаш на разположение 731 пипса, докато те забраня. Ако искаш ги използвай в една единствена сделка, слагайки стоп на 730 пипса, или ако искаш си ги раздели на 10 сделки със стоп от по 73 пипса. Решението си е твое и аз няма да ти се меся, освен ако DrawDоwn-a ти не чукне 731 пипса. Товага просто ще ти затворя сделките и за в бъдеще няма да допусна да отвориш нито една нова."

                Самите стратегии също мислят и разсъждават в пипсове, така че тази информация ще я преглътнат, съобразят и обработят много лесно. Модула за управление на капитала от своя страна ще следи историята на сделките на всяка една стратегия, и ако тя постепенно си губи капитала, той ще и намалява допустимите пипсове за бъдещите сделки. Ако тя печели, той ще и ги увеличава.
                Ok, ако с буквите H, M, L означаваш положението на всеки сегмент в родителя му, тогава можеш да кодираш абсолютен адрес на текущата цена с нещо приличащо на HHLMHMML и за него да сумираш общата печалба/загуба за всичи подобни ситуации които завършват със същите N букви. Ами хайде давай. Сегментите в общия случай се наричат features и много алгоритми са построени по-този начин. Основният въпрос е дали статистиката събрана в състоянията ще се повтаря занапред. Бъфет отговаря така: "Ако историята се повтаряше, библиотекарите щяха да са най-богатите". Просто пробвай и ако не работят тези сегменти ги захвърляй.
                Доколкото разбирам краищата на сегментите са локални минимуми и максимуми. Когато сравняваш разстояние от последния максимум с предхождащата го корекция всъщност рисуваш канал с 2 успоредни прави през максимумите и последния минимум. Тези 2 успоредни линии са един вид подкрепа и съпротива - неща, които отричаш и по своята същност са доста прости.
                А щом са прости, ако носеха печалба, щяха да са отдавна изконсумирани.

                Коментар


                • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
                  Ще отговоря едновременно на постингите на alphaomega и jori.

                  Нека да си представим логиката на нашата стратегия като една ЧЕРНА КУТИЯ. На входа ние подаваме някаква информация за миналото, а на изхода ние очакваме някаква прогноза за бъдещето. Вътре в черната кутия има някаква форма на интелект (изкуствен или не), който се опитва от подадената информация да извлече някаква зависимост в статистически план. При ръчната търговия вътре в тази кутия има директно един човешки мозък. При търговията с експерт в тази кутия освен мозъка на човека има и няколко хиляди реда програмен код, който увеличава способностите на мозъка, защото прави някои неща по-добре от него. И последния варинат - в кутията директно слагаме софтуер за невронна мрежа и я оставяме да се самоубучава без участието на човек.
                  Ей тука е заровено кучето! Само дето все още сме доста далеч от това на практическо ниво.
                  На мен в главата ми се въртят някой въпроси на които не мога да си отговоря на 100%:

                  Имайки в предвид факта че много трейдъри побеждават пазара чрез ръчна търговия, но когато се опитат да автоматизират стратегията си във 99.9% от случаите се провалят и стратегията не работи, Дали е възможно мозъка на човека всъщност да има достъп до някакъв източник на информация(или метод за обработка на информация) за който ние изобщо не подозираме?

                  И дали ние напълно разбираме как става обработването на информацията в човешкия мозък, (информацията която идва отвън) и как всъщност мозъка решава да се извърши дадено действие? Как ние предценяваме вероятностите за всяка конкретна ситуация на подсъзнателно ниво?
                  Как мозъка намира решение на даден проблем чрез креативност?

                  Общо приетата теория е че на база на натрупания историчени опит, (примерно визуални модели) мозъка разполага със някаква база данни и във всеки един момент сравнява това което се случва в момента със това което има в паметта и така предценява кое е най рационалното решение и къде вероятностите са в наша полза.

                  Но дали това твърдение е вярно наистина? Дали не пропускаме нещо и именно това нещо да е причината поради която досега не сме успели да създадем истински изкуствен интелект който да е способен на креативно мислене и да има характеристики като човешките?
                  Last edited by alphaomega; 28.12.2016, 16:38.

                  Коментар


                  • --------------------
                    Last edited by Mateev; 04.12.2017, 23:13.

                    Коментар


                    • --------------------
                      Last edited by Mateev; 04.12.2017, 23:13.

                      Коментар


                      • --------------------
                        Last edited by Mateev; 04.12.2017, 23:12.

                        Коментар


                        • Все повече се убеждавам, че самоцелната "търговия" без реално допринасяне полза на ДВЕТЕ страни в сделката /доставил-потребил/ е отлично упражнение по математика и информатика но, за стабилно предвидим източник на доходи, колкото и съвършени експертни системи да се пишат, с цел печалба на неангажирана страна /трейдърът/ е твърде, ама твърде ... абе, неуместно явление. Действителната полза ЗА ОБЩЕСТВОТО, единствено, виждам в познавателната страна на упражнението на мозъка и душевния оргазъм, който конкретната работа му носи. "Пазарните игри като абстракция" - С кеф бих си купил тази книжка, написана от г-н Матеев.

                          Коментар


                          • Първоначално изпратено от jori Разгледай мнение
                            Mоже ли една анотирана графика с тези фрактални сегменти от автора или някой който е разбрал как се прави?
                            Дължината на сегментите как се сравнява - по хоризонтал/време или вертикал/цена?
                            Според мен трябва да се избягва развиване на голяма теория и да се търси някакъв бърз начин за проверка на ПМO, защото си е съвсем нормално обещаваща идея за алгоритъм да се окаже безполезна.
                            Това с разбиването на историята на пазарни състояния си е вид оптимизация на параметри спрямо наличните данни и е напълно възможно да се получи overfitting и poor out-of-sample performance.
                            Дали ще четеш миналите котировки и ще ги агрегираш/изградиш модел с тях или ще правиш бектестове с различни параметри - все си е оптимизация.
                            Даам.... аз точно това се канех да напиша! Според Матеев системата има за цел да експлоатира трендовете които са по дълги от нормалното което може да се наблюдава при random walk. Това само по себе си е ОК. Обаче пазара не е статичен и със фиксирани параметри. Пазара е динамична и хаотична система.

                            Когато доминира трендовото състояние, фракталните сегменти ще са удължени (със по малки корекции и удължени импулсни вълни). Тогава системата ще постигне добро ПМО със сигурност. Обаче какво става като се смени състоянието на пазара? По какъв начин точно системата ще определя кога сме във тренд и кога във рейндж? И колко закъснение ще има в определянето на състоянието пазара за всяка времева рамка?
                            Дали през този периоди на закъснение, няма да се натрупат достатъчно на брой губещи сделки които да неотрализират печалбите натрупани по време на трендово състояние? Аз мисля че точно това ще се случи.
                            С течение на времето закона на големите числа ще си каже тежката дума и ПМО-то ще започне да клони към нула. И като добавим спреда, крайния резултат по нищо няма да се различава от резултатата на един напълно елементарен алгоритъм със две средни които се кръстосват и генерират buy sell. Една такава система също има добро ПМО по време на тренд.....но след 1000 сделки е на минус.

                            Много неизвестни има тука! Аз докато не видя успешен реален алгоритъм които да отваря сделки в реално време съм скептичен към всякакви автоматизирани системи. Особенно сложните в които има десетки и стотици променливи.

                            Last edited by alphaomega; 27.12.2016, 22:41.

                            Коментар


                            • Mоже ли една анотирана графика с тези фрактални сегменти от автора или някой който е разбрал как се прави?
                              Дължината на сегментите как се сравнява - по хоризонтал/време или вертикал/цена?
                              Според мен трябва да се избягва развиване на голяма теория и да се търси някакъв бърз начин за проверка на ПМO, защото си е съвсем нормално обещаваща идея за алгоритъм да се окаже безполезна.
                              Това с разбиването на историята на пазарни състояния си е вид оптимизация на параметри спрямо наличните данни и е напълно възможно да се получи overfitting и poor out-of-sample performance.
                              Дали ще четеш миналите котировки и ще ги агрегираш/изградиш модел с тях или ще правиш бектестове с различни параметри - все си е оптимизация.

                              Коментар


                              • --------------------
                                Last edited by Mateev; 04.12.2017, 23:12.

                                Коментар

                                Working...
                                X