--------------------
Съобщение
Collapse
No announcement yet.
Концепция за печеливша търговия на Матеев
Collapse
X
-
Много самовлюбено все едно сте единственят печеливш а 99,9 от нас сме глупаци невникващи в теорията. Първо си противоречиш, че мналото не ни интересува,а ти гледаш точно него.Математиката във форекса е приложима само когато си голям, а всичко други е стъкмистика. Нищо не разбрах за психиката на стадото. Отхъврлят се фундаментални моменти. Аз не мога да разбера защо предлагаш теория която дори не е изпробвана. За мен това е пълна глупост и избиване на комплекси. И аз имам модели докарващи по 2000 пипса близо на месец и то в рамките на 10-15 сделки а не кибичене нон стоп пред комютър, но не развивам теории за тях. Ще те поздравя офиациално и ще ти се извиня ако докажеш с определен размер печалби иначе всичко е само приказки от 1001 нощи и вижте ме кой съм аз.
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от stanis Разгледай мнениеГ-н Матеев, логично е ако се предлага идея във форума някой да е пробвал, защото може да се пробва от начинаещ и същия да загуби средства.
Коментар
-
Математически тежък и ресурсоемък, колкото и да е атрактивен, с гаранциите за действие само при ПМО апарат. Ще се затрие тръпката при трейдърството, щом пуснете такава автоматична платформа.
От друга страна, да си пусне човек една машинка само да му пасе пазара и да мисли и действа според алгоритмите а после, току да И придрусва чувалчето и да маже на филийка...уникална чекийка за душата на Майстора и тотално депресиращо за пишман - трейдърското множество.
Върволици от самоубили се ще вземат да се качулят по съвестта на автора. Е, или пътечка от желаещи да купят експерта. Страхотно структурирана концепция, нерви да има човек да я овладее.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнениеЗабравих да кажа - докато тече търговията (или чакането), експерта продължава да се самообучава, защото постъпва нова ценова информация, която тоя я разбива на пазарни състояния, добавя ги в статистиката на миналото и преизчислява вероятностите. На практика можете да го изоставите на гола графика почти без барове и след няколко месеца чакане той да набере достатъчно информация и да започне да търгува.
Най-труден ще е проблемът с качествените котировки. Вече се сблъсках с него - историите на всички метатрейдер брокери са противни. Пълни са с игли, гапове, липсващи барове и какво ли не още. Всичко това трябва да се изчисти при първоначалното пускане на експерта, защото иначе има опасност той да се самообучи на неща от миналото, които ги няма в бъдещето, и така да започне да отваря грешни сделки.
Та работата по изчистването на историята на котировките по всеки един финансов инструмент е значителна по обем, но това постепенно ще се изчисти във времето, пък и предполагам поне тука трейдерите ще си сътрудничим и ще си даваме един на друг вече изчистени котировки.
Има още един проблем към днешна дата, който все още не съм го разрешил. На практика при изчисляване на сегментната структура аз използвам едноминутните барове, но при тях вече е загубена информацията кое се е случило по-напред - High или Low. Това ме принуждава да гадая, и със сигурност при това гадаене съм заредил най-ниското ниво на сегментната структура с неверни сегменти. От тука се опорочава цялата ABC структура и самото самообучаване на експерта по нея. Засега съм го преглътнал това докато съм на етап писане и тестване на софтуера, но няма да пусна експерт на реална търговия, докато не усвоя данни на тиково ниво, които да са верни и без гапове и игли. Но както вече казах това е колосална по обем работа, още повече че самия обем на данните ги прави неподходящщи да се съберат всичките в паметта на компютъра, а това много насложнява писането на софтуера.
Първото е да използваш системата само на борсово търгувани инструменти. Там хисторито е едно, дори можеш да комбинираш като показател и реални обеми. При форекс пазара това няма как да стане, сам знаеш какви ги вършат брокерите. Различните ЛП-та също допринасят.
Второто да използваш нещо подобно на зиг-зага (например), за да осредняваш данните на които се базираш. Разбира се това може да разбута моделите, въпреки, че по начина по който ти ги характеризираш не би трябвало.
При всяко положение първият вариант според мен е задължителен.
Ти си против бектестовете, но реално това, което ще правиш е много подобно на бектеста, ще се базираш на минали събития за да прогнозираш бъдещи. Не е ли така?Last edited by k_v_v_; 22.12.2016, 21:54.FinancialMarkets.Zone
Коментар
Коментар