Познавате ли хора които се спечелили от форекс ?

[Mateev]

Ясно, вкарваш всичко възможно и отгоре ... пак 1:3 е огромно число. Моята автоматична система има нужда от такова отношение, защото е около 40% в правата посока и достига 1-ва цел, а в активният ми трейдинг и е 1:1 ми е достатъчно, та затова се зачудих за тези 1:3, благодаря.

Бъди сигурен, че ако започнеш да печеиш големи пари в абсолютна стойност, брокера ще го забележи това, и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ще започне да играе против тебе. Тука две мнения по въпроса няма - всеки един лев, който ти си го спечелил, излиза от джоба на брокера .....

Стратегията, която прилагат всички дребни брокери, е ДА НЕ ПОКРИВАТ ВЕДНАГА ВСИЧКИ СДЕЛКИ, разчитайки на това, че така или иначе 99% от трейдерите си губят парите. Покриване към брокер от по-високо ниво се прави само на СУМАРНАТА КЛИЕНТСКА ПОЗИЦИЯ 1-2 пъти в деня, но при това покриване те всъщност губят недополучена печалба, така че не се престарават много-много. .

При това положение всеки един техен печеливш клиент на практика се явява трън в очите, и е въпрос на време да предприемат срещу него някакви "законни" мерки, за които в договора с клиета тактично не се споменава нито една думичка (значи си спазват договора).

ПС: Защо си мислиш, че на мене ми се наложи да разработя този алгоритъм, който да детектира наистина печелившите клиенти, които не допускат никакви грешки? Млъквам, че много се разприказвах .....

[needtoknowmore]

Не говорим за средна загуба, а за среден РЕЗУЛТАТ от сделките. Една част от този резултат са загубите от спред, комисионни и суап. Втората част са загубите, които биха възникнали, ако брокера започне да играе персонално срещу нас. Третата част е всъщност тази, която би ни осигурила печалба дори и тогава, когато брокера играе срещу нас. Затова и казвам 3:1 .....

Ясно, вкарваш всичко възможно и отгоре ... пак 1:3 е огромно число. Моята автоматична система има нужда от такова отношение, защото е около 40% в правата посока и достига 1-ва цел, а в активният ми трейдинг и е 1:1 ми е достатъчно, та затова се зачудих за тези 1:3, благодаря.

[Mateev]

Защо средна загуба в пипсове към печалба трябва задължително да е 1:3, при положение, че чисто математически ако е имаш над 50% успеваемост дори и 1:1 е достатъчно?

Не говорим за средна загуба, а за среден РЕЗУЛТАТ от сделките. Една част от този резултат са загубите от спред, комисионни и суап. Втората част са допълнителните загуби, които биха възникнали, ако брокера започне да играе персонално срещу нас (приемаме, че морално и законно е в състояние да ни удвои разходите). Третата част е всъщност тази, която би ни осигурила печалба дори и тогава, когато брокера играе срещу нас. Затова и казвам 3:1, за да е устойчива една стратегия (винаги да е на печалба) .....

[needtoknowmore]

Защо средна загуба в пипсове към печалба трябва задължително да е 1:3, при положение, че чисто математически ако е имаш над 50% успеваемост дори и 1:1 е достатъчно?

[CpecaH_XaMcTeP]

Какво включваш в средни разходи? Суап, спред и стоп лос? или само суап и спред

И друго. ПМО се мери в проценти 3:1 означава уин/лосс да са над 67% правилно ли те разбирам?

В средни разходи се включва суап, спред и комисионна. ПМО може да се измерва и в пипсове, съответно може да се превърне и във валутата на акаунта. До колкото разбирам аз, печалбата (ПМО измерено във валутата на акаунта) трябва да надвишава средните разходи 3 пъти

[Mateev]

Какво включваш в средни разходи? Суап, спред и стоп лос? или само суап и спред

И друго. ПМО се мери в проценти 3:1 означава уин/лосс да са над 67% правилно ли те разбирам?

Явно нищо не си разбрал, но донякъде може и аз да съм виновен - няма как да се опише една програма от няколко стотин реда с 10 изречения. Аз се надявах да разберете самия принцип, но явно и това не сте го разбрали.

Математическото очакване за в бъдеще е равно на средно-аритметичното от сделките в миналото, ако тяхната бройка е голяма. За тези от първи клас - събират се всички печалби и загуби и се дели на броя на сделките. При случайна игра и липса на разходи би трябвало да се получи число някъде около нулата. Тъй като обаче има спред, комисионни и суап, то тогава това число ще е отрицателно, и неговото измерение всъщност ще е колко пари давате на брокера средно за всяка една сделка.

Ако в системата ви обаче има заложена някаква познаваемост (тоест вероятност, малко по-голяма от 50%), то тогава математическото очакване започва да се повишава. Стигайки до нулата вие сте на ниво, че вашата познаваемост вече е успяла да компенсира разходите за сделките. Увеличавайки още познаваемостта вие вече се сдобивате с положително математическо очакване (средна стойност на единична сделка) и по този начин всичко, което е над нулата, отива във вашия джоб.

Това са базовите разсъждения. За да можем обаче да елиминираме управлението на капитала (различни лотове по различните сделки), налага се преди сметките да направим мащабиране към еднакви лотове за всяка една сделка. По този начин вече ПМО-то ще зависи само и единствено от познаваемостта на вашата система на пипсово ниво.

За който не знае - елиминираме управлението на капитала, защото отдавна е доказано математически, че нито едно управление на капитала (игра с различни лотове по сделките от една стратегия) не може да превърне губещата система в печеливша. Затова и премахваме капитала, за да не би някой да се подведе, че една единична печеливша сделка с голям капитал прави печеливша цялата стратегия. Нали вече ви казах - всичко е замислено, за да елиминира влиянието на грешките, които се допускат от начинаещите трейдери.

И последно - когато вдна стратегия едновременно се играе по много финансови инструменти, тогава се налага да приравним (мащабираме към една единствена база) всички разлики между инструментите, като например размера на 1 лот или валутата, в която е този лот.

Та това е - другото лесно може да бъде съобразено от всеки, изкарал 3-ти клас, в който се учат уравнения от първа степен.

Под 3:1 разбирам, че средната печалба от една сделка е редно да бъде поне 3 пъти по-голяма от сумарните средни разходи. Това е защото има вероятност брокера да ви забележи, че печелите много, и да започне да играе против вас. Има си законни методи това да се направи. Казвам - ЗАКОННИ, но това не означава, че са МОРАЛНИ. По-скоро те са под всякакъв морал, защото действията на брокера ще са насочени да ви увеличи средните разходи за единична сделка доколкото му позволява наглоста и доколкото това има шанс да мине незабелязано.

За който не знае, брокерите имат техническа възможност да разпределят различните клиенти в различни групи, и после на всяка една група да бъдат присвоявани пълен комплект от различни Trading Conditions. Например сделката да се бави 3 секунди и ако през това време цената мръдне против брокера (в полза на клиента), да ви върне Requote, а в обратния случай ви потвърждава сделката, но по старата, по-лоша цена.

Отделно от това брокерите си имат административно и дилърско API, посредством които могат да си напишат какъвто си искат код като Plugin към сървъра, и в този код могат да заложат каквато си изкат логика за добро или за лошо, като граница на това е само безкрайноста на тяхната фантазия и/или морал.

Един цял раздел от моята концепция е как се противодейства на брокерите, ако те решат да ни сложат в специална група с ограничени/неморални права за търговия. Тука влизат например търговия само с Limit ордери - при тях брокера нищо не може да направи. Или пък например стоплосовете се слагат на друго, по-далечно ниво, и се преместват на вярното им място в последната секунда. Друго например е слагането на сделки - примамки, при които брокера ако се пресегне да им активира стоп-лоса, ще му се наложи да вкара в потока от котировки тик с нереална цена, но тази цена ще активира друг наш спящ лимит ордер, които към този момент от време е извън полезрението на дилърската конзола. Като цяло ще извлечем печалба от неразумните действия на брокера. И не на последно място - да удавим брокера от сделки, като всяка една голяма сделка я разбиваме на стотици дребни. При това положение ръчното дилинговане е невъзможно, така че ако брокера иска да ни противодейства, ще трябва да седне да пише програми, а това не става от днес за утре, пък и повечето брокери са скарани с програмирането и за тази цел трябва да наемат външни програмисти, които пък струват много скъпо.

[bvg]

Ще ви дам малко насоки как да разберете дали вашата търговия е устойчива посредством анализ на вече направените от вас сделки:

...

3. Ако съотношението на ПМО към средните разходи е по-малко от 3:1, то тогава стратегията НЕ Е УСТОЙЧИВА. В началото може и да печелите с нея, но когато влезете в полезрението на брокера, той много лесно може да ви влоши показателите посредством бавене на сделките, слипейдж, Requote, вмъкване на тик в потока от котировки специално заради вас с цел прибиране на някой стоп и т.н.


.....
Та ако вашата стратегия премине през този алгоритъм и издържи на неговите изисквания, може смело да се каже, че вече сте преминали на следващото ниво от играта, наречена FOREX. Вече можете да се престрашите да играете с реални пари, защото определено сте се научили да не правите най-големите глупости, които ги прави всеки един начинаещ трейдер. От тука нататък вече влизате в режим ПОДОБРЯВАНЕ НА ПМО-то, без да ви е страх от големи и изненадващи провали.

Какво включваш в средни разходи? Суап, спред и стоп лос? или само суап и спред

И друго. ПМО се мери в проценти 3:1 означава уин/лосс да са над 67% правилно ли те разбирам?

[needtoknowmore]

Нещо не схванах, я обясни по-разбрано.

Човека ти казва, че ей така за твоят кеф нищо няма да направи и иска нещо от твоята страна ... за да има смисъл си губи времето и да снима видеа.

[Frosty]

Ако си готов да инвестираш 5К евро, докажеш ми че имаш поне 50К в банкова сметка и ми напишеш писмо за намерение ще ти докажа доходност, на едната ми сметка доходността е 60% месечно а на другата малко над 100% месечно.

Нещо не схванах, я обясни по-разбрано.

[ED]

Тази игра е направена за живи хора,не за роботи.И ,всички велики неща са обикновенно много простички!Така ми се иска,може би!!!

Прости ДА, но не и лесни!
Не мога да твърдя че няма успешни стратегии с програмирано изпълнение на поръчките, само защото не съм видял. Както беше споменато в постовете по-долу това че аз не съм видял не значи че няма такива. Обективно погледнато изпълнение на поръчките без намеса на човек би трябвало значително да увеличи шансовете, т.к се намалява емоционалните решение и нарушаване на правилата. От друга страна обаче постигането на добри резултати зависи и от това да знаеш кога да се увеличава една позиция, а това е нещо което човек придобива след дооооста опит.
Като напредне изкуствения интелект и самообучаващите се системи може и това да се постигне от компютър, но засега не мисля че сме на това развитие.

[Dordje]

Къде виждаш провокация? Не вярвам на празни приказки, вярвам само на очите си. В тая тема мнозина са се хвалили, колко били спечелили от форекса. В момента, в който поискам да покажат нагледно как печелят и да снимат видеоклип в реално време с покупко-продажбите им за определен период, "спечелилите от форекс" се покриват като мишки. Съвпадение? Едва ли...

Ако си готов да инвестираш 5К евро, докажеш ми че имаш поне 50К в банкова сметка и ми напишеш писмо за намерение ще ти докажа доходност, на едната ми сметка доходността е 60% месечно а на другата малко над 100% месечно.

[Mateev]

А ето и малко препоръки, които ще ги цитирам без да привеждам доказателства:

1. За добра се счита тази стратегия, която работи еднакво добре по всички финансови инструменти. Не се шашкайте - има такива стратегии, и те обикновено се базират на анализ на патерните, съпротивите, подкрепите, трендлиниите и т.н.

2. Използването на трейлинг стоп не е препоръчително, защото той създава в потока от сделки единични такива, които са с размер, многократно превишаващ останалите. Така автоматично попадате в хипотезата на широкия доверителен интервал и липсата на доверие, че при други пазарни условия стратегията ще успее да постигне подобни резултати.

3. Работата със сделки без StopLoss е равносилна на самоубийство. Когато нямате StopLoss, всъщност такъв се явява целият акаунт. Ако такова правило има в стратегията ви, то тогава по-добре напуснете този бизнес, докато все още парите си стоят във вашия джоб.

4. Мартингейл = Самоубийство. Ако го ползвате под каквато и да било форма, значи компетентноста ви не е нулева, а дълбоко под нулата. Бягайте от форекса, докато все още е време.

5. Най-добрия тип сделки са тези, при които още при отварянето сте изчислили SL и TP и сте окомплектовали сделката с тях. Ако не знаете как да го направите това, значи все още тъпчете на кота нула.

6. Най-лесни за анализ са сделки, при които SL=TP. При такива сделки е достатъчно да преброите колко са печеливши и колко - губещи, и така в реално време ще можете да се ориентитате дали имате ПМО или не.

А сега и малко твърдения от теорията на вероятностите:

1. Нивата на SL и TP не влияят на ПМО. Те влияят на броя на печелившите и губещите сделки, но ако ги проиграете със случайни числа, веднага ще забележите, ще крайният резултат винаги е нулево ПМО. Ако искате да имате положително ПМО, тези нива трябва да се слагат във фунция от текущата графика, а не с почесване зад врата и гледане в тавана. Бъдещата промяна на тези нива е допустима, но пак се прави само във функция от графиката, а не във функция от парите по акаунта или по сделката (има ги, няма ги, много са, малко са, печели, губи).

2. Самият трейлинг стоп също не влияе на ПМО. Той е по-скоро вреден, ако го използвате в стандартния му вариант. Всъщност трейлинг стоп използват само хората, които си нямат ясна и точна стратегия за търговия. Дори и да приемем, че от него може би има някаква полза, то самият факт на използването му е индикатор за недоузрял трейдер, който в незнанието си все още тъпче на кота нула.

[Mateev]

Ще ви дам малко насоки как да разберете дали вашата търговия е устойчива посредством анализ на вече направените от вас сделки:

1. Извадете в Excel цялата история на акаунта (както затворените, така и активните сделки).

2. Премахнете управлението на капитала. Тоест изчислете печалбата/загубата на всяка една сделка в пипсове (с измерение във втората валута от валутната двойка).

3. За да са съизмерими сделките по различните финансови инструменти, преизчислете тези пипсове във валутата на акаунта, като ги разделите на стойноста на TickValue, което всъщност представлява коефициента за преизчисление, който се ползва и от MetaTrader-a.

Може да се използва и друга методология за мащабиране, която преминава през Size, LotSize, и съответните валутни курсове. По нея ще получите същия резултат, а именно ПЪЛНО ЕЛИМИНИРАНЕ на влиянието на лотове, цени, валутни курсове и всичко останало. Важното е да получите чистата и неподправена есенция на вашата търговия в еднакви за всички сделки дискрети от ценови движения в една единствена валута - валутата на акаунта. Получената поредица от числа вече може да бъде анализирана за наличието на ПМО и всичко останало.

Когато мащабирате печалбата/загубата от всяка една сделка, заедно с нея мащабирайте и спреда (който сте го подарили на брокера), както и суапа (който също е подарък в нечий чужд джоб). Ако има комисионна - мащабирайте и нея. Всичко това са разходи по сделката и за нас е важно да знаем в какво отношение се намират те към средната печалба. За да е устойчива една стратегия, средната печалба към средните разходи по сделкита трябва да са в съотношение поне 3:1.

Ето един примерен анализ:

1. Ако броят на сделките е по-малък от 100, откажете се от анализа, защото доверителния интервал на получените резултати ще е много голям - тоест не може да се вярва на резултатите, защото те са по-скоро случайни, отколкото закономерни.

2. Изчислете средно-аритметичното от всички сделки. Това е вашето ПМО (положително математическо очакване).

3. Ако съотношението на ПМО към средните разходи е по-малко от 3:1, то тогава стратегията НЕ Е УСТОЙЧИВА. В началото може и да печелите с нея, но когато влезете в полезрението на брокера, той много лесно може да ви влоши показателите посредством бавене на сделките, слипейдж, Requote, вмъкване на тик в потока от котировки специално заради вас с цел прибиране на някой стоп и т.н.

4. Изчислете средната стойност на всичките сделки по абсолютна стойност (без знаци). Това е средният размер на една ваша сделка.

5. Ако има сделки, които по размер са 3 пъти по-големи от средната стойност, и техния брой е по-малък от 100, то тогава НА СТРАТЕГИЯТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЯРВА. Причината пак е в доверителния интервал - малкото на брой едри сделки са оказали значително влияние на крайния резултат, но не е сигурно, че ще ги има и за в бъдеще при други пазарни условия.

Въобще е редно да се направи РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по размера на сделките, и след това от него да се отреже диапазона от +/- 3 пъти сигма, и това, което остане извън него, не трябва да влияе на крайния резултат с повечче от 10-15%, иначе сте в голяма беда - системата ви зависи от случайни фактори, а не от закономерности.

Има и още няколко правила, свързани с мащаба, но те вече не са чак толкова значими. При много малък мащаб на търговия (средна сделка под 10-15 пипса) влиянието на спреда е много голямо, така че дори и да получите добро ПМО, трябва да се откажете от такава стратегия по причина, че брокера много лесно може да я превърне от пвчеливша в губеща. При много голям мащаб на сделките (средно над 100 пипса) изпадате в ситуацията брокера да ви дои посредством суапите. Така че тези сделки са допустими, но само когато суапа работи във ваша полза.

Та ако вашата стратегия премине през този алгоритъм и издържи на неговите изисквания, може смело да се каже, че вече сте преминали на следващото ниво от играта, наречена FOREX. Вече можете да се престрашите да играете с реални пари, защото определено сте се научили да не правите най-големите глупости, които ги прави всеки един начинаещ трейдер. От тука нататък вече влизате в режим ПОДОБРЯВАНЕ НА ПМО-то, без да ви е страх от големи и изненадващи провали.

[needtoknowmore]

... Знам, че от форекс може да се спечели, както и с какви усилия и първото, което бих изтъкнал, са рисковете. И в никакъв случай не бих го представял като бизнес или функция на интелекта. Това не се учи, нито се преподава - или го имаш или продаваш обучения.

Ако наистина искате да помогнете на някой, обяснете на клиентите си, че форекс е хазарт. Когато човек е честен пред себе си и подходи с ясното съзнание за характера на дейността си, има шанс тя да бъде успешна.

Ясно е, че вече (отново) темата се измества смислово. Желая успех на начинанието, макар и да съм скептичен (в следствие на челен опит), че това е възможно.

Точно тук е грешката ти, про трейдинга е бизнес като всеки друг и това е бизнес, който се преподава, но като всеки друг бизнес си има ясни и строги правила.

Когато дисциплинирано следваш търговският си план със статистическо положително очакване, няма как да е хазарт - когато не го следваш, и изобщо не знаеш какво правиш си е хазарт по дефиниция. Про трейдинга е бизнес на вероятностите.

Предполагам ще се съгласиш, че собственика на казино има бизнес, а не хазарт? Предполагам ще се съгласиш, че собственика на казиното има бизнес в сферата на вероятностите?
Предполагам ще се съгласиш, че собственика, който има бизнес и той е във вероятностите, би фалирал, ако почнат хората да минават неговата вероятност и да я обръщат срещу него - затова е толкова фанатична охраната в едно казино, защото положителното статистическо очакване на собственика трябва да се запази!
Замести всичко това с трейдинг и печеливша статистическа стратегия и ми е чудно как не го прави бизнес, след като цялостният подход на про трейдъра е базиран на различни бизнес системи?

Знаеш ли какви са масово клиентите, които идват при мен? Всички, търгуват ужким стратегии, които са прости и са наясно - обаче не могат да ми отговорят на елементарни въпроси - като например това, каква е причината за вход, как се позиционират целите и стопове, какво прави в активният си трейдинг период с тази стратегия, която ужким са наясно. Почват да мънкат и да ми казват понякога правя така, друг път иначе и накрая просто казват, карам го на усещане - (един клиент просто ми каза, тя цената расте и аз трябва да я продам на еди си какво ниво направо се панирах от колебание ... а после тя достига и обръща и влиза в някъв режим на беснее и увеличава позиция си на късо, много след движението ... можеш ли да се сетиш какво става, ако бутнем и липсата на стоп) ... а въпроси като дали стратегия има статистическо печеливш ли е или не, колко са последователните губещи и печеливши поредици, колко е максималното негативно отклонение(drawdown) - това са тема табу и квантова механика за тях...
Винаги им казвам или да ги дадат остатъка от парите си за благотворителност - белкем нещо добро направят или да спрат на секундата обезкръвяването на техният капитал.
Като цяло, ако някой ще влезе в сферата на трейдинга, ако няма ясен и точен отговор на горните въпроси + още няколко камари и няма изграден печеливш търговски план ... да това си е хазарт! Но ако има и фанатично го следва, всичко се променя!

[kefala]

Поздрави за откровеното и изчерпателно обяснение, макар че от моя гледна точка не разбирам защо трябва да се дават обяснения, на когото и да било за да се задоволи любопитството на хората.

Работата е там, че хората чуват (и възприемат) това което искат да чуят, всячески защитавайки гледната си точка (егото). Следващия хейтърски аргумент, който ще чуем „защо е невъзможно да се печели“ ще бъде „ти си спечелил, защото не си влагал емоции и не си следил позициите“ (подобно на демо печалбите). Истината обаче е че с времето и практиката човек придобива опит и рутина, които го научават на всички качества необходими за успех и на това поприще („needtoknowmore“ и „k_v_v_“ са дали полезна информация в тази посока).

Успех в начинанието с програмирането, макар че не съм убеден в предимствата на роботизираните системи.

Тази игра е направена за живи хора,не за роботи.И ,всички велики неща са обикновенно много простички!Така ми се иска,може би!!!