Познавате ли хора които се спечелили от форекс ?

[needtoknowmore]

какъв е безопасният ливъридж при търговия на форекс или колко е нормалният за вас

Ако имаш стратегия с печелившо очакване и относително малък drawdown - да кажем, под 20%, говорим тук за целият ти портефейл на бектестната статистическа основа дали си с 1:100 или 1:1к няма никаква разлика - просто технически няма как да го удовлетвориш ... да не кажа, че с 1:10 можеш да трейдваш, ако разбира се ММ ти го позволява.

[needtoknowmore]

Така че забравете за илюзията, че брокерите ви покриват на секундата. Това противоречи на самата пазарна логика. Нали не очаквате вашия пиклив 0,01 лот да излезе на междубанковия пазар, където се въртят милиарди всяка една минута. ....

Да за семкаджийските сметки ясно, аз принципно като писах по-рано имах предвид за много по-големи средни позиции от порядъка на половин лот ... затова и дадох по рано примера с някой към брокер, който върти 1 лот на ден и друг по 100 лота.

А добре къде се записват поръчките примерно да достигнат мин. позиция от 10 лота на брокера за да ги разкешира - чисто технически ми е чудно.

[Mateev]

какъв е безопасният ливъридж при търговия на форекс или колко е нормалният за вас

Безопасен ливъридж може да бъде дори и 1:1000, ако трейдера владее безупречно математиката на всяка една сделка, и я управлява извън контекста на ливъриджа.

Ако обаче отваря сдели и буха лотове с гледане в тавана и почесване зад врата, високия ливъридж се явява капан за него.

Та верният отговор е:

Да, високият ливъридж е КАПАН ЗА НАИВНИЦИ и в същото време е ПРЕКРАСЕН ИНСТРУМЕНТ за знаещите, можещите и търгуващите с печеливша стратегия с разумно и ПРАВИЛНО управление на капитала.

[ceneto]

какъв е безопасният ливъридж при търговия на форекс или колко е нормалният за вас

[Mateev]

Ооо, сега вече зацепих... значи брокера умишлено прецаква клиентите... пардон, трейдърите си за да им прибере парите от сметчиците.
Ясно. Значи форекса е игра за глупендери, които играят харазрт срещу някой, който може сам да си раздава каквито карти иска.
Абе защо ли да не взема да пусна един имейл до финансовата комисия в парламента с предложение финансовите трансакции на българските форекс-брокери да бъдат обложени с 10% данък. Тарикатите трябва да бъдат обложени и ще напълним бюджета за да има за пенсии.

Хем си прав, хем не си. Брокерите имат възможности да играят против клиентите, но те са ограничени до няколко пипса около пазарната цена. Повече няма какво да направят, защото ще попаднат под ударите на арбитриращите експерти.

По груба моя преценка брокера може безопасно за себе си да удвои разходите (не повече), и то само на единични клиенти, защото ако започне да го прави масово, ще си загуби всички клиенти и ще фалира, ако преди това не го убият арбитриращите програми.

[Mateev]

Е чакай 1.5 е твоят ритейлърски спред, на ликуидитито над теб ще е поне с 0,5 по-малко - защо да не го допускаш - взимаш 1.5 от клиента даваш 1 на ликудидито и си нетно 0,5

Каква е практика на брокерите по твоето време да се заемат контра позиции или виртуално записване на позиция на трейдър ...

Ами ще ти кажа още един довод, че брокерите не покривяат всичко на момента, а го правят със закъснение. Колко е то зависи от конкретната политика на конкретния брокер.

1. В един дори дребен брокер всяка една секунда се извършват поне по 100-200 най-различни сделки.

2. Преобладаващия размер на сделките е 0.01 лот.

3. MetaTrader сървъра няма функционалност за автоматично покриване на сумарната клиентска позиция.

4. Това при всички брокери (поне едно време беше така) се извършва на ръка от специално назначен дилър с огромна заплата и високо ниво на доверие в него. Все пак той може с 3 чуквания на мишката да фалира всеки един брокер, така че на тази позиция се назначава не кой да е .......

4. Финансовите инструменти обикновено са около 100 на брой, така че дори и този дилър да работи като робот, пак няма как да обърне внимание на някой финансов инструмент по често от веднъж на час ......

5. При покриващия брокер обикновено изискванията за минимален лот са 1 цял лот или дори 10 цели лота, а клиентите на брокера търгуват преобладаващо с 0.01 лот. Та дори и от тази гледна точка пак се налага да се изчаква доста време за формиране на една уедрена сумарна клиентска позиция.

Доколкото си спомням едно време при СТС Финанс се покриваше тогава, когато сумарната клиентска позиция достигнеше или надхвърлеше 10 лота по всеки един финансов инструмент.

Възниква и още един проблем - идва нов клиент, внася XXX лева и на секундата се сдобива с правото да търгува. Но за да можем да покриваме неговите позиции, особенно ако те са големи, ние трябваше да направим международен банков превод към акаунта на някои от покриващите ни брокери. Това обаче по него време отнемаше 3 дена, ако в тях не са включени съботите и неделите. А клиента обикновенно започваше да търгува след 1 час, защото го сърбяха ръцете.

Така че забравете за илюзията, че брокерите ви покриват на секундата. Това противоречи на самата пазарна логика. Нали не очаквате вашия пиклив 0,01 лот да излезе на междубанковия пазар, където се въртят милиарди всяка една минута. ....

[Saule]

Ооо, сега вече зацепих... значи брокера умишлено прецаква клиентите... пардон, трейдърите си за да им прибере парите от сметчиците.
Ясно. Значи форекса е игра за глупендери, които играят харазрт срещу някой, който може сам да си раздава каквито карти иска.
Абе защо ли да не взема да пусна един имейл до финансовата комисия в парламента с предложение финансовите трансакции на българските форекс-брокери да бъдат обложени с 10% данък. Тарикатите трябва да бъдат обложени и ще напълним бюджета за да има за пенсии.

[Mateev]

Той има предвид съотношение 3:1 средна печалба към общ разход. На 100 сделки си изкарал 300 пипа, значи 3 пипа на сделка, ако спред, слипидж, комисионна и т.н общо са над 1 пип, според него прави стратегията лабава. Брокера малко да надуе слипиджа и минаваш на червено.

Точно така. Точно това исках да кажа. Брокера е в състояние изкуствено да завиши средните разходи за една сделка, и така да ви направи стратегията от печеливша в губеща.

При това той може да го направи това персонално САМО ЗА ВАС и за никой друг. И така дори и да се оплачете по форумите, другите клиенти ще кажат "няма такова нещо". И вие ще се почувствате като в небрано лозе и няма да знаете какво да направите и как да докажете, че сте прав.

[Mateev]

.....Какво мислиш за стоповете? Все пак си човек стоял и от двете страни на линията. Струва ми се, че има алгоритми които минават и обират всички близки стопове и ордери по възможно най-оптималния начин и съответно по най-лошия начин за дребния спекулант. Имам усещането, че в един диапазон +/- 70 пипса (при €/$ примерно) големите играчи като банки и хедж фондове местят цената със сила и обират всичко по пътя. Какво знаеш по въпроса, в грешка ли съм или има нещо вярно?

Със сигурност знам, че стоповете, които ние поставяме, въобще не достигат до големите играчи. Тоест те са оставени на разпореждане със съдбата им от локалния брокер, но той рядко може да си позволи залитане с повече от 2-3 пипса. Това е така, защото има дебнещи арбитриращи алгоритми. Самият аз разработвам нещо подобно.

Между другото да ви кажа, ако не знаете .....

Както има некадърни трейдери, така и има некадърни брокери или некадърни програмисти, които пишат софтуер за брокери. Това автоматично означава, че ако човек се поразтропа малко, може да намери поле за арбитраж било то по цените на финансовите инструменти, или пък по настройките на сървърите (объркан суап, лошо настроен Margin Level и какво ли не още). Да не говорим за спайковете (иглите), които продължават да се появяват тук или там по причина некадърни програмисти.

В това отношение брокерите са от към страната на булката ......
От една страна е ясно, че е възникнал някакъв гаф и излъчената в клиентските терминали котировка не е пазарна, но от друга страна регулиращия орган ги е стиснал за врата, и ако човек се оплаче, че са му отменили печеливша сделка, комисията ще им разкатае фамилията. Може да се стигне дори до отнемане на лиценз.

Та от тази гледна точка нищо не ви пречи да си напишете един експерт за обиране на спайкове (игли) например на 100-200 пипса от пазарната цена, и да го оставите да си кюта във фонов режим. Ако не помогне, поне няма да навреди ....

И другото, което вече ви го обясних - удавете брокера с лимит ордери на различни разстояния от двете страни на пазарната цена и той като го види, няма дори и да си помисли да обира стоп лосове.

[ManUtd]

3:1 честно казано си е доста оптимистично. Дай боже всеки му, но моите наблюдения са доста далече от такива резултати, все пак, ако някой извади такива резутати мога само да му стисна ръката.

Той има предвид съотношение 3:1 средна печалба към общ разход. На 100 сделки си изкарал 300 пипа, значи 3 пипа на сделка, ако спред, слипидж, комисионна и т.н общо са над 1 пип, според него прави стратегията лабава. Брокера малко да надуе слипиджа и минаваш на червено.

[needtoknowmore]

Защото така драстично им се намаляват приходите ......

Ако брокера предлага 1.5 пипса спред и провайдера също предлага 1.5 писа спред, откъде ще спечели брокера, ако покрива всички сделки?

Ами единствения начин е да не ги покрива ......

Конкуренцията го принуждава да дава изгодни условия за търговия и ниски спредове, но за да печели, трябва да намери начин отнякъде да си изкарва статистическите доходи.

По мое време издръжката на един дребен брокер струваше 60 000 лева на месец. Сега сигурно е над 100 000 лева. Говорим за заплати на персонал, IT поддръжка, наеми, сървъри, програмисти, лицензи към MetaQuotes и всякакви други разходи, които край нямат. За да се наберат тези пари, клиентите на брокера трябва да ги загубят в статистически план.

Е чакай 1.5 е твоят ритейлърски спред, на ликуидитито над теб ще е поне с 0,5 по-малко - защо да не го допускаш - взимаш 1.5 от клиента даваш 1 на ликудидито и си нетно 0,5

Каква е практика на брокерите по твоето време да се заемат контра позиции или виртуално записване на позиция на трейдър ...

[bvg]

3:1 честно казано си е доста оптимистично. Дай боже всеки му, но моите наблюдения са доста далече от такива резултати, все пак, ако някой извади такива резутати мога само да му стисна ръката. Срещал съм се колеги които търгуват и за малкото от тях които имат успехи, този резултат е доста далече от всичко което съм виждал. Не разбирам защо изключваш сделките които са с печалба над 3 пъти спрямо средната. Съгласен съм, че са по-рядко срещани, но статистически са известни. Примерно средно 1 път месечно си е допустимо да има голямо движение и да се хване добра печалба, въпреки че през останалото време играем за 50 пипса средна цел, в реда на нещата е 10-12 пъти в годината да ударим цел 200 пипса.

Също като теб съм привърженик на бектестовете и на статистика, всяко решение което съм взимал за сделка предварително съм знаел каква е вероятността да удари стоп и вероятността да направи 50-80-100 и т.н. пипса печалба. Резултатите от търговията ми за 2-3 години назад се потвърждават с бектестовете и дори са по-добри заради леки допълнителни оптимизации. Разпитвам те за системата ти за оценка, понеже ми е любопитно моите резултати как биха изглеждали през тази система. Към момента състоянието при мен е следното:

Сметката е открита преди 3 години с 500 лв начален капитал към момента е 3000, до момента все още нищо впечатляващо, освен високия процент доходност около 500%. Идеята ми е следващите 3-4 години да се умножи по 30-40 което според бектестовете е достижимо. Към този момент са изтъргувани 170+ сделки с общи печалби ~7200 и загуби ~4800 т.е. съотношението ми е 1.5:1
И аз тествам системите си за търговия на C# и после вадя заключенията от резултатите.. Всичките ми тестове са на м1 от 01.01.2005 до сега. Изтествал съм стотици стратегии всяка със стотици и хиляди различни параметри (различни таргети и стопове, затваряне в определен час и ден и т.н.) всички възможни комбинации от тези и други параметри. Мартингейл, гридове, пълзящи стопове и какви ли не. Пълзящи стопове и мартингейл мога да потвърдя, колегите да не си губят времето изобщо. Гридовете имат някакво малко ПМО и то при подбрани оптимални параметри, но риск/възвращаемост е слаб примерно 90% дроудауни и 20-40% годишна доходност, за най-добрите от тях.

Общо взето дори докато спя мисля за форекс и за системи за търговия. За 7-8 години як ресърч това е най-доброто към момента което съм постигнал, разбира се имам камари идеи които предстоят да бъдат тествани.

Какво мислиш за стоповете? Все пак си човек стоял и от двете страни на линията. Струва ми се, че има алгоритми които минават и обират всички близки стопове и ордери по възможно най-оптималния начин и съответно по най-лошия начин за дребния спекулант. Имам усещането, че в един диапазон +/- 70 пипса (при €/$ примерно) големите играчи като банки и хедж фондове местят цената със сила и обират всичко по пътя. Какво знаеш по въпроса, в грешка ли съм или има нещо вярно?

[Mateev]

А защо не ги пуска към пазара през ликуиди провайдъра?....

Защото така драстично им се намаляват приходите ......

Ако брокера предлага 1.5 пипса спред и провайдера също предлага 1.5 писа спред, откъде ще спечели брокера, ако покрива всички сделки?

Ами единствения начин е да не ги покрива ......

Конкуренцията го принуждава да дава изгодни условия за търговия и ниски спредове, но за да печели, трябва да намери начин отнякъде да си изкарва статистическите доходи.

По мое време издръжката на един дребен брокер струваше 60 000 лева на месец. Сега сигурно е над 100 000 лева. Говорим за заплати на персонал, IT поддръжка, наеми, сървъри, програмисти, лицензи към MetaQuotes и всякакви други разходи, които край нямат. За да се наберат тези пари, клиентите на брокера трябва да ги загубят в статистически план.

[needtoknowmore]

Бъди сигурен, че ако започнеш да печеиш големи пари в абсолютна стойност, брокера ще го забележи това, и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ще започне да играе против тебе. Тука две мнения по въпроса няма - всеки един лев, който ти си го спечелил, излиза от джоба на брокера .....

Стратегията, която прилагат всички дребни брокери, е ДА НЕ ПОКРИВАТ ВЕДНАГА ВСИЧКИ СДЕЛКИ, разчитайки на това, че така или иначе 99% от трейдерите си губят парите. Покриване към брокер от по-високо ниво се прави само на СУМАРНАТА КЛИЕНТСКА ПОЗИЦИЯ 1-2 пъти в деня, но при това покриване те всъщност губят недополучена печалба, така че не се престарават много-много. .

При това положение всеки един техен печеливш клиент на практика се явява трън в очите, и е въпрос на време да предприемат срещу него някакви мерки.

ПС: Защо си мислиш, че на мене ми се наложи да разработя този алгоритъм, който да детектира наистина печелившите клиенти, които не допускат никакви грешки? Млъквам, че много се разприказвах .....

А защо не ги пускаш към пазара през ликуиди провайдъра?
Пределно ми е ясно, че масово загубите отиват при брокера, но все пак има и такива където по по-големите ги пускат - все едно е някой да прави 5% месечно на 1к друго е на 100к+ и да си взимаш спреда - примерно някой да изтъргува 1 лот при средно 1,5 пипса и брокера да му взима загубата е едно друго е 100 лота - такъв човек с такъв обем само изхранва някой средно редови дилър за стандартите на БГ(за да прави спреда на малките рибки), няма логика да го удряш като брокер.
А какъв ти е проблема като си сигурен, че човек ще прави пари да го дублираш и ти през ликуидитито ти ли друг посредник, хем unwidn-ваш/нетираш, хем и комисионна взимаш, хем човека доволен?

[kubrat]

ПС: Защо си мислиш че на мене ми се наложи да разработя този алгоритъм, който да детектира наистина печелившите клиенти, които не допускат никакви грешки?

За да ги копираш наготово, по-лесно е отколкото да измисляш светия граал