Познавате ли хора които се спечелили от форекс ?

[bvg]

Сега видях един бектест на една от двойките и се падат 10.5 пипса при 1,4к сделки - реалността не знам колко ще по негативна, след време ще ти кажа.

Принципно тази сметка е много крива, която е правиш - важни са средни печалби/загуби, на дали ще си в брокер, който ти шибва на абсолютно всяка сделка допълнително няколко пипса в спреда.

то от спреда малко, от разлика в котировката 1 пипа примерно, от слипийдж малко,
мога да ти покажа слипийдж на сделка със 70 пипса на €/$ отклонение и то с чакаща поръчка. Само от тази сделка имам 500лв пропуснати ползи. Та затова 2 пипса не са малко да те суровакат. те са си сериозна част от печалбата. Тези 70 пипса дето са ме ударили, от както съм открил сметката имам 170 сделки това са си почти половин пипс на сделка. А по-хубавата част е,че колкото по-голям ти става ордера, толкова тея номера зачестяват.

[needtoknowmore]

то и аз не отварам за под 1000 ама реалността е друга. Ако си сметнеш печлбата и я разделиш на брой сделки, ако имаш над 5 пипса средна печалба ще тичам гол по витошка утре в 7:00 поканете и телевизия.

Сега видях един бектест на една от двойките и се падат 10.5 пипса при 1,4к сделки - реалността не знам колко ще по негативна, след време ще ти кажа.

Принципно тази сметка е много крива, която е правиш - важни са средни печалби/загуби, на дали ще си в брокер, който ти шибва на абсолютно всяка сделка допълнително няколко пипса в спреда.

[bvg]

За скалперските стратегии може и да е така, но за другите не.
Аз не отварям сделка с под 15 пипса, печалба именно заради спреда.

то и аз не отварам за под 1000 ама реалността е друга. Ако си сметнеш печлбата и я разделиш на брой сделки, ако имаш над 5 пипса средна печалба ще тичам гол по витошка утре в 7:00 поканете и телевизия.

[needtoknowmore]

много са малко, да не кажа, че ги няма, стратегии които имат успеваемост средно над 6-7 пипса, (губещи+спред+суап+печеливши) средното аритметично е 5-6 пипса от сделка така че 2 пипса да те одерат са си 30-50% от печалбата. Ще ми е интересно да видя някакви доказателства за търговия от твоя страна че имаш много над 5-6 писа за 100 последователни сделки

За скалперските стратегии може и да е така, но за другите не.
Аз не отварям сделка с под 15 пипса, печалба именно заради спреда.

[bvg]

Дрън дрън та пляс Дори и така да е (брокера да ви влошава живота с 1-2 пипса, в което силно се съмнявам), как това ще ви навреди на успешната стратегия? 1-5 пипса ли целите от сделка ?

много са малко, да не кажа, че ги няма, стратегии които имат успеваемост средно над 6-7 пипса, (губещи+спред+суап+печеливши) средното аритметично е 5-6 пипса от сделка така че 2 пипса да те одерат са си 30-50% от печалбата. Ще ми е интересно да видя някакви доказателства за търговия от твоя страна че имаш много над 5-6 писа за 100 последователни сделки

[CpecaH_XaMcTeP]

Браво маце ти си казала в малко думи много истини!

Дрън дрън та пляс Дори и така да е (брокера да ви влошава живота с 1-2 пипса, в което силно се съмнявам), как това ще ви навреди на успешната стратегия? 1-5 пипса ли целите от сделка ?

[mauricio84]

Ооо, сега вече зацепих... значи брокера умишлено прецаква клиентите... пардон, трейдърите си за да им прибере парите от сметчиците.
Ясно. Значи форекса е игра за глупендери, които играят харазрт срещу някой, който може сам да си раздава каквито карти иска.
Абе защо ли да не взема да пусна един имейл до финансовата комисия в парламента с предложение финансовите трансакции на българските форекс-брокери да бъдат обложени с 10% данък. Тарикатите трябва да бъдат обложени и ще напълним бюджета за да има за пенсии.

Браво маце ти си казала в малко думи много истини!

[bvg]

LTCM много ми е чудно какво очакване са имали при бектест и какво са бектествали, защото те изцяло хеджират през опции всичко, което са арбитрирали - да чисто теоритично при ефективно създаден портфейл, риска спада и доходността от фиксираните активи и друга дейност балансира - и тук е математиката.
При LTCM си описал, част от проблема ливъридж, но забравяш и ниско ликвидните активи - дори и да си задлъжнял в рамките на нормалното това може те затрие.
Само по себе си кредита не е опасен виждаш има бизнеси в света с умело ползване на кредит и такива с много по-малък процент дълг/капитал и си фалират - именно заради ликвидността на актива и ред други причини.
Когато вкараш як ливъридж и яка ниска ликвидност ... ами 2008 с MBO, CDO, CDS и т.н видяхме какво стана.

Да върна темата - представи си имаш портфейл от 10 двойки и си изкарал 8к сделки от 2010 на сам почваш с 10к долара - средно всяка двойка прави на година по 1к пипса и 1 пип 1 долар. Да кажем, че най-голямото отклонение ти е 10% в пипса - примерно от 40к си загубил 4к пипса през 4-та година но успяваш да завършиш на 42к за годината. Да вкараме и ММ да кажем, че си много консервативен в ММ и нещата малко са по различни тези 40к вече са да кажем 60к и ти губиш пак 4к пипса, само където стойността има е 12к или 20% от сметката ... и пак завършваш годината на печалба. Но ако си много агресивен и неглижират ММ тези 4к пипса могат директно ти затрият акаунта. На форекса нямаш проблем с ликвидността, вкарай и ликвидността в уравнението където се налага вместо да реализираш 10% загуба, ти реализираш 15-20% отгоре само заради ликвидността и нещата, ще се наредят.

Така, че след като имаш бектест резулатите, ги взимаш и рафинираш допълнително (може да се види, че губиш в Азиатската сесия, или че в даден ден от седмицата губиш яко, или пък виждаш, друга закономерност и решаваш да добектестенеш и т.н.) - бектеста е много дълъг процес, но след рафинирането ти вече слагаш и ММ - в моят случай е динамичен през определена стъпка. Реално ММ прави големите астрономически резултати - та като вкараш ММ всичко се усилва и го настроваш спрямо рисковият ти толеранс, и ако чак тогава видиш че всичко е точно ти имаш черно на бяло положителното очакване + ливъриджа.

Давам ти прост пример отваряш 1 сделка с 2 позиции с по 1/2 обем всяка - при бектест виждаш средно, че губиш 50 пипса (за 2-те позиции), но печелиш 125 пипса (с 1-ра и 2-ра) цел. Виждаш, че системата е права за последни 8к сделки 40% т.е. губиш 240 пипса, но печелиш 500 пипса, нетно си 260 пипса напред. Имап 10к долара сметка и правиш така 1 пип да ти е 1 долар, т.е. тези 260 пипса са 260 долара - дублираш с ММ резултата от бектестта със същата степен. Е сега се пита, ако средно на седмица имаш 10-20 сделки колко ливъридж ти трябва? Дори и да е 1:10 ти стига, както и 1:10к.

Като се замислите, цялата съвременна финансова система използва ливърийдж 1:10
това е обезпечението което се препоръчва като добро от централните към частните банки. Някои банки си позволяват да изхачрчат и повечко пари като намаляват ликвидността дори до 1%. И от тук идват проблемите. При непредвидени ситуации 10% ликвидност е недостатъчна, ако се юрнат всички да си теглят парите и 90% ликвидност не е достатъчна. От тук идва проблема, всички банки са наясно с тея проблеми, но спят спокойно защото парите в трезорите им не са техни. За банките перфектния случай е да взимат кредити (било от други банки, било от вложители) с лихва под инфлацията и да дават кредити с лихва над инфлацията. За съжаление някой път регулцаиите им ограничават действията и при дългосрочни заеми инвестиции за 10 20 години, е трудно предвидимо какво фпрсмажорни обстоятелства ще излязат, а договорите са подписани при конкретни параметри, тогава единствения им изход остава фалита.

[needtoknowmore]

добре защо взимате резултатите от това печелившо очакване за едва ли не закон
LTCM също са имали ПМО, но ливъриджа им е дошъл в повечко когато нещата са започнали да се случват не точно както са ги предвидили

LTCM много ми е чудно какво очакване са имали при бектест и какво са бектествали, защото те изцяло хеджират през опции всичко, което са арбитрирали - да чисто теоритично при ефективно създаден портфейл, риска спада и доходността от фиксираните активи и друга дейност балансира - и тук е математиката.
При LTCM си описал, част от проблема ливъридж, но забравяш и ниско ликвидните активи - дори и да си задлъжнял в рамките на нормалното това може те затрие.
Само по себе си кредита не е опасен виждаш има бизнеси в света с умело ползване на кредит и такива с много по-малък процент дълг/капитал и си фалират - именно заради ликвидността на актива и ред други причини.
Когато вкараш як ливъридж и яка ниска ликвидност ... ами 2008 с MBO, CDO, CDS и т.н видяхме какво стана.

Да върна темата - представи си имаш портфейл от 10 двойки и си изкарал 8к сделки от 2010 на сам почваш с 10к долара - средно всяка двойка прави на година по 1к пипса и 1 пип 1 долар. Да кажем, че най-голямото отклонение ти е 10% в пипса - примерно от 40к си загубил 4к пипса през 4-та година но успяваш да завършиш на 42к за годината. Да вкараме и ММ да кажем, че си много консервативен в ММ и нещата малко са по различни тези 40к вече са да кажем 60к и ти губиш пак 4к пипса, само където стойността има е 12к или 20% от сметката ... и пак завършваш годината на печалба. Но ако си много агресивен и неглижират ММ тези 4к пипса могат директно ти затрият акаунта. На форекса нямаш проблем с ликвидността, вкарай и ликвидността в уравнението където се налага вместо да реализираш 10% загуба, ти реализираш 15-20% отгоре само заради ликвидността и нещата, ще се наредят.

Така, че след като имаш бектест резулатите, ги взимаш и рафинираш допълнително (може да се види, че губиш в Азиатската сесия, или че в даден ден от седмицата губиш яко, или пък виждаш, друга закономерност и решаваш да добектестенеш и т.н.) - бектеста е много дълъг процес, но след рафинирането ти вече слагаш и ММ - в моят случай е динамичен през определена стъпка. Реално ММ прави големите астрономически резултати - та като вкараш ММ всичко се усилва и го настроваш спрямо рисковият ти толеранс, и ако чак тогава видиш че всичко е точно ти имаш черно на бяло положителното очакване + ливъриджа.

Давам ти прост пример отваряш 1 сделка с 2 позиции с по 1/2 обем всяка - при бектест виждаш средно, че губиш 50 пипса (за 2-те позиции), но печелиш 125 пипса (с 1-ра и 2-ра) цел. Виждаш, че системата е права за последни 8к сделки 40% т.е. губиш 240 пипса, но печелиш 500 пипса, нетно си 260 пипса напред. Имап 10к долара сметка и правиш така 1 пип да ти е 1 долар, т.е. тези 260 пипса са 260 долара - дублираш с ММ резултата от бектестта със същата степен. Е сега се пита, ако средно на седмица имаш 10-20 сделки колко ливъридж ти трябва? Дори и да е 1:10 ти стига, както и 1:10к.

[ceneto]

Ако имаш стратегия с печелившо очакване и относително малък drawdown - да кажем, под 20%, говорим тук за целият ти портефейл на бектестната статистическа основа дали си с 1:100 или 1:1к няма никаква разлика - просто технически няма как да го удовлетвориш ... да не кажа, че с 1:10 можеш да трейдваш, ако разбира се ММ ти го позволява.

добре защо взимате резултатите от това печелившо очакване за едва ли не закон
LTCM също са имали ПМО, но ливъриджа им е дошъл в повечко когато нещата са започнали да се случват не точно както са ги предвидили

[Mateev]

.......Знам и брокери, които имат доста активен риск мениджмънт и дори следват печеливши клиенти, т.е. не само ги изнасят, ами и добавят в посоката от своя сметка.

Ха-ха .....
И аз едно време исках да направя същото, но просто не намерих достатъчно печеливш клиент, който да отговаря на критериите на посочения по-горе алгоритъм, и на който да си заслужаваше да се следват сделките.

Иначе наистина имахме много едри клиенти, като например един собственик на завод за вино, който така ги праскаше големите лотове, че чак на мене ми се изправяше косата. При това държеше активни много на брой сделки, всичките с големи лотове. Него го хеджирахме, защото ни трепереха мартинките.

Имаше пък един друг, на който акаунта изглеждаше измамно печеливш с огромни спечелени суми, но просто беше късметлия. Като видях, че използва Мартингейл, и веднага го отписах от списъка на надеждните клиенти. И така се случи, както го очаквах. Една прекрасна сутрин дотропа криминална полиция и започна да разпитва за него. Оказа се, че този човек е излъгал една камара хора, да им управлява парите, и когато ги загубил всичките, се покрил през девет планини в десета. Та идваха да разпитват, белким научат нещо, което да помогне за издирването му.

Та такива неща се случват по белия свят ......

[k_v_v_]

Хем си прав, хем не си. Брокерите имат възможности да играят против клиентите, но те са ограничени до няколко пипса около пазарната цена. Повече няма какво да направят, защото ще попаднат под ударите на арбитриращите експерти.

По груба моя преценка брокера може безопасно за себе си да удвои разходите (не повече), и то само на единични клиенти, защото ако започне да го прави масово, ще си загуби всички клиенти и ще фалира, ако преди това не го убият арбитриращите програми.

Ако човек е в час, трудно може да бъде надцакан от брокера. Аз винаги имам пуснати поне 2 сметки при различни брокери, че и някое демо при трети. Ако ми удари стоп с точност до 1-2 пипса винаги проверявам и то 4-5 източника. Понякога има и разлики, които не са манипулации, а се дължат на различни доставчици на ликвидност, може би и разни филтри на волатилност, настройки на платформата и т.н.

Също така знам за брокери и то в БГ, които изнасят всичко, пропускайки ползи за стотици хиляди заради това. Обяснение нямам, но е факт.

Знам и брокери, които имат доста активен риск мениджмънт и дори следват печеливши клиенти, т.е. не само ги изнасят, ами и добавят в посоката от своя сметка.

[ManUtd]

При това той може да го направи това персонално САМО ЗА ВАС и за никой друг.

Лонг лив Метакуотс.

[CpecaH_XaMcTeP]

Ами ще ти кажа още един довод, че брокерите не покривяат всичко на момента, а го правят със закъснение. Колко е то зависи от конкретната политика на конкретния брокер.

1. В един дори дребен брокер всяка една секунда се извършват поне по 100-200 най-различни сделки.

2. Преобладаващия размер на сделките е 0.01 лот.

3. MetaTrader сървъра няма функционалност за автоматично покриване на сумарната клиентска позиция.

4. Това при всички брокери (поне едно време беше така) се извършва на ръка от специално назначен дилър с огромна заплата и високо ниво на доверие в него. Все пак той може с 3 чуквания на мишката да фалира всеки един брокер, така че на тази позиция се назначава не кой да е .......

4. Финансовите инструменти обикновено са около 100 на брой, така че дори и този дилър да работи като робот, пак няма как да обърне внимание на някой финансов инструмент по често от веднъж на час ......

5. При покриващия брокер обикновено изискванията за минимален лот са 1 цял лот или дори 10 цели лота, а клиентите на брокера търгуват преобладаващо с 0.01 лот. Та дори и от тази гледна точка пак се налага да се изчаква доста време за формиране на една уедрена сумарна клиентска позиция.

Доколкото си спомням едно време при СТС Финанс се покриваше тогава, когато сумарната клиентска позиция достигнеше или надхвърлеше 10 лота по всеки един финансов инструмент.

Възниква и още един проблем - идва нов клиент, внася XXX лева и на секундата се сдобива с правото да търгува. Но за да можем да покриваме неговите позиции, особенно ако те са големи, ние трябваше да направим международен банков превод към акаунта на някои от покриващите ни брокери. Това обаче по него време отнемаше 3 дена, ако в тях не са включени съботите и неделите. А клиента обикновенно започваше да търгува след 1 час, защото го сърбяха ръцете.

Така че забравете за илюзията, че брокерите ви покриват на секундата. Това противоречи на самата пазарна логика. Нали не очаквате вашия пиклив 0,01 лот да излезе на междубанковия пазар, където се въртят милиарди всяка една минута. ....

Малки разяснения искам да внеса ако може Всяка група от клиенти се хеджва по различен начин. 90% от всички акаунти са под $500 и техните сделки рядко се покриват. Има фирмени клиенти (предпазват си стоката от промяна във валутните курсове) с огромни акаунти и те най-често се хеджират индивидуално. Брокерите много рядко си позволяват да влияят на котировките на индивидуален клиент, поради простата причина, че няма толкова успешни трейдъри. Някои брокери си позволяват да влошат условията само на СКАЛПЕРИ. Дори и да се намери някои успешен трейдър, който да печели в дългосрочен план, брокерът го покрива с по-голяма позиция и пак е на печалба

П.П. Заплатите не са чак толкова огромни

[Mateev]

.....А добре къде се записват поръчките примерно да достигнат мин. позиция от 10 лота на брокера за да ги разкешира - чисто технически ми е чудно.

Дилърските конзоли на брокера имат така наречения Summary Window, на който в реално време се наблюдава сумарната клиентска позиция по всеки един финансов инструмент.

Иначе гледането на единичните клиентски сделки е невъзможно за брокера. Те са някъде в паметта на сървъра и обикновено във всеки един момент от време има активни по 10 или дори по 100 хиляди бройки. Трябва да си откачен, за да започнеш да ги разглеждаш една по една (не че не е възможно, но е безсмислено).