Някой може ли да обясни следното:
Преди 3 дни съм пуснал buy limit order SMART в IB за ролване на една опция (т.е. calendar spread). Сложил съм цена -0.03 и 3 дни не се изпълнява. Днес реших да я паузирам, за да видя следващата котировка - беше много далече -3.00. После като активирах поръчката, се изпълни веднага на -0.07.
Т.е. излиза че едно нулево действие pause/unpause е много полезно.
Едно обяснение е:
- SMART рутера избира най-изгодната борса и праща към нея чакаща поръчка, без повече да следи дали все още тя е най изгодната.
- При повторното активиране, е избрана друга борса, в която има оферта за -0.07 и става сделка.
Проблемът тук е защо, този човек не е открил моята оферта, в борсата която е пусната.
Друго обяснение:
- новата борса е същата, но отсрещната страна е ползвала поръчка с price improvement. Само че вместо да плати 0.03, плаща 0.07. Изглежда безсмислено.
Или пък е чакал да намаля още цената и като е видял че офертата ми изчезва, се е навил и на -0.07.
Или е HFT тактика за откриване на скрита ликвидност.
Преди 3 дни съм пуснал buy limit order SMART в IB за ролване на една опция (т.е. calendar spread). Сложил съм цена -0.03 и 3 дни не се изпълнява. Днес реших да я паузирам, за да видя следващата котировка - беше много далече -3.00. После като активирах поръчката, се изпълни веднага на -0.07.
Т.е. излиза че едно нулево действие pause/unpause е много полезно.
Едно обяснение е:
- SMART рутера избира най-изгодната борса и праща към нея чакаща поръчка, без повече да следи дали все още тя е най изгодната.
- При повторното активиране, е избрана друга борса, в която има оферта за -0.07 и става сделка.
Проблемът тук е защо, този човек не е открил моята оферта, в борсата която е пусната.
Друго обяснение:
- новата борса е същата, но отсрещната страна е ползвала поръчка с price improvement. Само че вместо да плати 0.03, плаща 0.07. Изглежда безсмислено.
Или пък е чакал да намаля още цената и като е видял че офертата ми изчезва, се е навил и на -0.07.
Или е HFT тактика за откриване на скрита ликвидност.
Коментар