Вход

Потребителско име:

 Запомни ме на това устройство
Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Защо повечето трейдъри губят?

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Първоначално изпратено от Money Разгледай мнение
    Ми хайде да тестваме пазарите и ще видиш, че ще има unit root, т.е. че става дума за стохастичен процес с дрифт.

    По-добре като не разбираш нещо да не пущаш линкове към него

    Айде да тестваме и прогнозата за времето / или температурите в София за последните 10 години ще видиш, че и там ще има unit root.

    Коментар


    • Ще дам един нагледен пример как формулата за ПМО можеше да спаси 90% от интуитивните трейдери от глупоста, която интуитивно правят - а именно да си губят парите поради НЕВЕЖЕСТВО и СБЪРКАНА ИНТУИЦИЯ.

      Нека с p да обозначим вероятноста за печалба, а с q - вероятноста за загуба. Тогава имаме следното:

      p - вероятност за печалба
      q - вероятност за загуба
      p + q = 1 - тоест ясно е, че една сделка или печели или губи, и сумата от двете вероятности е 1-ца (100%)

      Формулата за ПМО при този случай е следната:
      ПМО = сума на печалбата * p - сума на загубата * q - сума на разходите за сделката

      Ако интуитивните трейдери търгуваха със симетрични сделки, то тогава както печалбите/загубите (PL), така и вероятностите за печалба (p) и загуба (q) щяха да са равни, и формулата щеше да придобие следния вид:
      ПМО = PL * 0.5 - PL * 0.5 - сума на разходите за сделката = 0 - сума на разходите

      Този случай е за случайна търговия (50%), при който се вижда, че определящи са разходите за брокера, които бавно но славно нулират акаунта. Ако обаче има стратегия, при която p > q (вероятноста за печалба е по-голяма от вероятноста за загуба, то тогава формулата придобива общия вид, а именно:
      ПМО = PL * p - PL * q - сума на разходите за сделката
      q = 1 - p
      ПМО = PL * p - PL * (1 - p) - сума на разходите за сделката = PL * (p - 1 + p) - разходите = PL * (2p - 1) - разходите


      И ако p>0.5 и това произведение е по-голямо от разходите, то тогава математическото очакване (ПМО) ще е положително число.

      А сега нека да разгледаме случая със силно несиметрични сделки с близък TP и далечен SL, в което силно и интуитивно са се влюбили почти всички интуитивни трейдери. Нека да приемем, че коефициента на несиметрия е 1:99. Тоест SL е 99 пъти по-голям от TP. При тази ситуация горните формули пак си остават същите, но вероятностите се променят също в съотношение 1:99. Тоест p = 99/100, a q=1/100.

      Ще дам пример с конкретни числа. Например:
      Сума на печалбата - 1$.
      Вероятност за тази печалба - 0.99 (или 99%).
      Сума на загубата - 99$
      Вероятност за тази загуба - 0.01 (или 1%)
      ПМО = 1$ * 0.99 - 99$ * 0.01 - сума на разходите = 0 - сума на разходите

      Тоест крайният резултат е същия (нулев минус рзходите) и е въпрос на време да се загуби акаунта заради разходите за брокера, но във трейдера остава ИЗМАМНОТО ВПЕЧАТЛЕНИЕ, че стратегията е печеливша. Това е защото на всеки 99 печеливши сделки се появява само една губеща. Трейдера обаче още на първите 5-10 печеливши сделки си въобразява, че е хванал господа за дръжката, и че неговата интуиция е супер велика.

      Описаното в този постинг е генезиса на масовите загуби на интуитивните трейдери, и те се дължат на следните основни моменти:
      1. Математическо невежество, благодарение на което не се осъзнава, че разсиметрирането на сделките не повишава ПМО-то. То само създава много на брой дребни печалби и малко на брой големи загуби, но сумата им пак си остава нулева при случайна търговия,
      2. Изчакване на сравнително малък брой сделки, след което се взема решение за великата собствената гениалност на собствената интуиция. Това пак е невежество, защото при разсиметрирани сделки в съотношение 1:100 трябва да се изчакат поне 100*100 = 10 000 сделки, за да се определи ПМО-то със сравнително добра точност.

      Искахте отговор на темата защо масово трейдерите губят парите си, и аз ви го давам. Губят пари, защото ИНТУИТИВНО РАЗСИМЕТРИРАТ СДЕЛКИТЕ с близък TP и далечен SL, и след това се ПОДВЕЖДАТ по ГОЛЕМИЯ БРОЙ МАЛКИ ПЕЧАЛБИ, без да изчакат големите загуби, които неминуемо ще дойдат и ще затрият всички постигнати до момента печалби. В същото време разходите за брокера си текат и бавно но славно нулират акаунта. А ако се търгува с големи лотове (също голяма грешка на СБЪРКАНАТА ИНТУИЦИЯ), то тогава акаунта ще се нулира не бавно и славно, а БЪРЗО и БЕЗСЛАВНО.

      Ако някой не е разбрал написаното в този постинг, значи си заслужава участа да губи пари във всички вероятностни игри, в които се пробва. Формулата за ПМО е универсална и важи за всички вероятностни игри, в това число и за всеки един бизнес, който също е вероятностна игра.

      Най-важния аспект от тази формула е ПРАВИЛНАТА ОЦЕНКА на вероятностите p и q. Все пак те са параметри от бъдещето и е много трудно в момента СЕГА да си изясним каква е тяхната стойност. Интуитивната им оценка е ГОЛЯМА ГРЕШКА, която поради сбърканата интуиция много често води до ПЛАЧЕВНИ РЕЗУЛТАТИ. Предполагам вече разбрахте, че невронните мрежи и човешкия мозък, който също е невронна мрежа, НЕ СА ПРИГОДЕНИ ПРАВИЛНО ДА ОЦЕНЯВАТ ВЕРОЯТНОСТИТЕ.

      Единственият правилен начин за оценка на вероятностите е ТОЧКОВА ОЦЕНКА НА ИЗВАДКАТА В МИНАЛОТО посредством исторически тестове и след това ИНТЕРВАЛНА ОЦЕНКА НА ВТОРАТА ИЗВАДКА ОТ БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ посредством смятане на доверителния интервал на всеки един интересуващ ни параметър от точковата оценка на миналото.
      Last edited by Mateev; 28.01.2020, 22:35.

      Коментар


      • Първоначално изпратено от Money Разгледай мнение
        Тази тема е точно игра на шах с гълъби
        Айде отлитай!

        Коментар


        • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение

          Ако на летище София катастрофира самолет, в следващите един-два месеца почти няма да има пътници. В същото време тези 1-2 месеца са месеците с най-ниска вероятност за катастрофа, защото точно тогава се проверява техническото състояние на всички самолети и се правят допълнителни обучения и инструктажи на всички пилоти. Примера дава нагледно доказателство как при хората емоцията винаги надделява над здравия разум и над математическата обусловленост..
          Хич не е сигурен този пример. Боингите, които паднаха, са си системен проблем и чак като ги спряха от полет, сигурността се повиши. навремето така е трябвало да открият "умората на материала", за да разберат защо падат леталата. Така че има ли поредица инциденти, стой си в къщи и чакай умните да го наумят. Същото е и на борсата. Тръгне ли трайно надолу, кротувай. Ония с късите да се фърлят. То къси при нас няма, ама фърлящи се в дълбокото все се намират.

          Коментар


          • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
            Тези неща, които ги пиша по форумите, не са свързани само и единствено с трейдинга. Те важат за всяка една случайностна игра, която човек може да измисли. Важат дори и за бизнеса като такъв. ПМО-то е весдесъщо, и ако човек се научи правилно да го изчислява, то тогава той ще има успехи винаги и навсякъде.

            Той проблемът се състои в това, че живота като такъв е най-голямата вероятностна игра, която господ е измислил за нас, за да се забавлява като ни гледа сеирите. Всичко, което се случва, ама абсолютно всичко е плод на една или друга вероятност, която разбира се ние не я знаем, или дори грешим, като я определяме по интуитивен път. Тука също обичам да давам един пример:

            Ако на летище София катастрофира самолет, в следващите един-два месеца почти няма да има пътници. В същото време тези 1-2 месеца са месеците с най-ниска вероятност за катастрофа, защото точно тогава се проверява техническото състояние на всички самолети и се правят допълнителни обучения и инструктажи на всички пилоти. Примера дава нагледно доказателство как при хората емоцията винаги надделява над здравия разум и над математическата обусловленост.

            Формулата за ПМО включва всички събития с положителен резултат, умножени по тяхната вероятност за възникване, както и всички събития с отрицателен резултат, също умножени по тяхната вероятност. Включва и всички събития със 100%-ова вероятност, като например разходите за организатора на играта. За да може човек да я прилага тази формула в живота и във всеки един бизнес, трябва правилно да оцени всичките тези вероятности. И тука идва най-големия проблем - интуитивната оценка почти в 100% от случаите е ГРЕШНА ОЦЕНКА. Иска си математика или по-скоро статистика за оценка на миналите събития + доверителни интервали, за превръщането на тази точкова оценка от миналото в интервална оценка за бъдещето. Тогава и само тогава формулата за ПМО ще дава верни резултати за нейния песимистичен и оптимистичен резултат (това защото бъдещето се смята в интервал от вероятности, а не в една точка с една вероятност).
            Ако на магистрала тракия загине някой в катастрофа сигурно никой не ползва магистралата 1 месец !?!?
            Врели некипели пишеш.
            Облъчен си от 1 книга и всичко обясняваш с БОГ (опс ПМО му викаш ти). Като знам че и аз съм бил болен от такава болест преди 20г и ми става и тъжно и смешно. Като се излекуваш по трудния начин (с много загуби) ще осъзнаеш колко си бил болен мозък.
            Ако искаш вярвай, ама здравето е най-ценното нещо което имаш. С тези ПМО със сигурност ще го повредиш, дали ще имаш и късмета да спечелиш някой лев не мога да кажа със сигурност
            Нямам доверие в НИЩО и НИКОЙ

            Коментар


            • Тази тема е точно игра на шах с гълъби

              Коментар


              • Тези неща, които ги пиша по форумите, не са свързани само и единствено с трейдинга. Те важат за всяка една случайностна игра, която човек може да измисли. Важат дори и за бизнеса като такъв. ПМО-то е весдесъщо, и ако човек се научи правилно да го изчислява, то тогава той ще има успехи винаги и навсякъде.

                Той проблемът се състои в това, че живота като такъв е най-голямата вероятностна игра, която господ е измислил за нас, за да се забавлява като ни гледа сеирите. Всичко, което се случва, ама абсолютно всичко е плод на една или друга вероятност, която разбира се ние не я знаем, или дори грешим, като я определяме по интуитивен път. Тука също обичам да давам един пример:

                Ако на летище София катастрофира самолет, в следващите един-два месеца почти няма да има пътници. В същото време тези 1-2 месеца са месеците с най-ниска вероятност за катастрофа, защото точно тогава се проверява техническото състояние на всички самолети и се правят допълнителни обучения и инструктажи на всички пилоти. Примера дава нагледно доказателство как при хората емоцията винаги надделява над здравия разум и над математическата обусловленост.

                Формулата за ПМО включва всички събития с положителен резултат, умножени по тяхната вероятност за възникване, както и всички събития с отрицателен резултат, също умножени по тяхната вероятност. Включва и всички събития със 100%-ова вероятност, като например разходите за организатора на играта. За да може човек да я прилага тази формула в живота и във всеки един бизнес, трябва правилно да оцени всичките тези вероятности. И тука идва най-големия проблем - интуитивната оценка почти в 100% от случаите е ГРЕШНА ОЦЕНКА. Иска си математика или по-скоро статистика за оценка на миналите събития + доверителни интервали, за превръщането на тази точкова оценка от миналото в интервална оценка за бъдещето. Тогава и само тогава формулата за ПМО ще дава верни резултати за нейния песимистичен и оптимистичен резултат (това защото бъдещето се смята в интервал от вероятности, а не в една точка с една вероятност).

                Коментар


                • Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение
                  При спортните залози броят на събитията е много малък и върху тях трудно може да се изгради сериозна печеливша система. Извадките са малки и статистиката няма тежест. Там почти всичко е въпрос на късмет.

                  Може да се пробва само за развлечение с малки суми, джобни пари.
                  Трябва обаче първо да събереш цялата статистика, победи/загуби, за дaдения отбор или спортист и да анализираш поредиците. После спрямо тези тези резултати сравняваш коефициентите на букмейкърите, гледаш къде ОМО-то е най близко до нула и залагаш там. Ако следиш всичко точно понякога може дори да откриеш и грешка в коефициентите на букмейкърите и да залагаш в условия na ПМО въпреки че то има малка тежест.

                  Най подходящите спортове са тези които имат най-голяма честота на събитията. Коне, Футбол.....
                  И най важното - ако спечелиш няколко пъти, не си мисли че системата ти е проработила и не се хвърляй за залагаш големи суми! Това е само за развлечение.
                  Точно в момента на-живо в бет365 има 23 футболни мача с купища селекции/опци/възможностти за залагане. Имаш още коне, тенис, ски, баскетбол, всичко което се сетиш. Аз залагам на всичко в което открия Валю - водна топка, кърлинг, Пелота, спортове които не си чувал. Точно това е ти е предимството - винаги можеш да изучиш един малък спорт в детайли и да си по-точен в оценките си от букмейкърите. Букмейкъра е длъжен да ти предложи разнообразие, ето тук можеш да го победиш. Той си се интересува от major спортовете - футбол, тенис, крикет, коне. А ако поченш и в тези спортове да биеш редовно букмейкъра (чети като да определяш по-точно коефициентите от него самия) спокойно можеш да отидеш в Пинакъл - там няма да ти откажат 10-50 К залог на по-голям мач, че дори и 1М на супербола тази седмица.
                  В този подход изобщо не ти е нужна статистика, достатъчно е да си гледал и залагал на десетки хиляди мачове, и ще знаеш наисзуст, че вероятността Швейцария да вкара гол на Русия на Световно по Хокей на лед в никакъв случай не е 1 на 30..... примери мога да давам до безкрай. Целия свят беше потресен че Лестър стана шампион при коефициент 5 000, при извадка само 100 сезона висша лига. Но и ти знаеш, то тоя коефициент на мачовете е сложен за украса, важното е да "познаеш мача".

                  Коментар


                  • Ми хайде да тестваме пазарите и ще видиш, че ще има unit root, т.е. че става дума за стохастичен процес с дрифт.

                    По-добре като не разбираш нещо да не пущаш линкове към него


                    Първоначално изпратено от bvg Разгледай мнение
                    Няма да дам отговора на никой наготово, но ако някой не го мързи и иска да си напрегне последните останали му мозъчни клетки ето тук е граала
                    https://www.itl.nist.gov/div898/hand...on3/eda35d.htm
                    https://www.youtube.com/watch?v=zBsmSaBrBd4
                    Last edited by Money; 28.01.2020, 19:03.

                    Коментар


                    • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
                      Явно форумите не са подходящо място за споделяне на знания.
                      Дали проблемът е във форумите? За 99% от хората те работят съвсем добре и според целите им. Но не знам как е при горния 1%...

                      Коментар


                      • Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение

                        https://www.youtube.com/watch?v=4B0mGYZqElo

                        така е нещата са сходни, откриеваш статистчески значима зависимост и я експлоатиращ

                        Относно уговорките и там е възможно да се открие зависимост
                        Интересен материал.
                        Още един малко стар, кой знае какво е сега.
                        https://www.youtube.com/watch?v=Rc6dJBA1LOE

                        Коментар


                        • Няма да дам отговора на никой наготово, но ако някой не го мързи и иска да си напрегне последните останали му мозъчни клетки ето тук е граала
                          https://www.itl.nist.gov/div898/hand...on3/eda35d.htm
                          https://www.youtube.com/watch?v=zBsmSaBrBd4
                          Last edited by bvg; 28.01.2020, 16:18.

                          Коментар


                          • Първоначално изпратено от Harry Kane Разгледай мнение
                            Ако вярвате, че при Форекс случайността може да се управлява и да има печеливши системи, дали е така и при спортните залози, и при кои?
                            https://www.youtube.com/watch?v=4B0mGYZqElo

                            така е нещата са сходни, откриеваш статистчески значима зависимост и я експлоатиращ

                            Относно уговорките и там е възможно да се открие зависимост
                            FinancialMarkets.Zone

                            Коментар


                            • Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение

                              За теб може и земята да е плоска, виждал ли си и извивката?

                              Ето системи с ПМО (въпреки, че май все още не си разбрал какво е), някои от тях използвам от години, с някоио от тях съм печелил и състезания, за които е писано във форума.
                              http://financialmarkets.zone/automated-trading-systems/

                              Сега очаквам и хейта да се излее върху мен
                              Forex Auto Trading has large potential rewards, but also large potential risk. You must be aware of the risks and be willing to accept them in order to invest in the Forex market. Don’t trade with money you can’t afford to lose. This ad/presentation is neither a solicitation nor an offer to trade Forex.

                              Защо няма ни един форекс търговец който да посочи как си губиш парите?
                              А 95% си губят парите. Всички които са си дали парите на форексаджии са ги загубили (и аз съм от тях). Кой е виновен за това?
                              Как така всеки път печелят докато си дадеш парите и после като дойде реалността ама то това временно, пазарната ситуация е такава ...
                              Правят хиляди системи, че 5 да излязат печеливши и да ги публикуват.
                              Нямам доверие в НИЩО и НИКОЙ

                              Коментар


                              • Рационални решения ли взимат хората или ирационални?

                                Тук https://www.youtube.com/watch?v=rudzYPHuewc&t=238s има един много интересен научен материал, как действат хората когато трябва да изберат случайна величина. Оказва се, че групата участвала в експеримента е силно предсказуема. Играеики на камък, ножица, хартия и спазвайки няколко прости правила, се оказва, че си повишаваме драстично шансовете за победа.

                                Въпросът е: Дали и в други области хората са предсказуеми?
                                 

                                Коментар

                                Working...
                                X