Bottom fishing - 3 годишно дъно и повече

[HY Spread]

Има два вида транзакции, които аз харесвам: 1) свръх разпродаване в кратък период. Доказано е че такива емоционални движения биват наваксвани при интактен фундамент. 2) застраховка: когата човек си купи кола плаща вноски и се надява да не се стига до нея, но стигне ли се запазва стоиността колата си до голяма степен. Опциите на dax като цикличен индекс са израз на дълбоко неочаквано събитие придружено с голяма волатилност. Ако стане един значителна смяна на волатилността и неиният режим, тези опции са евтина застраховка. Например и аз харесвам и продукти върху vstoxx. Един warrant дърва 2.45. Тъи като волатилността не е линерна (skew)и по висока за otm опции, едно движение до 8500 може лесно да направи пута 10€. Талеб (много ми е комерсиален) докато е работил, е купувал предимно ruin events. Цяла година плаща премии, но един Event и всичко е на печалба и то голяма. Опциите не е нужно да бъдат упражнени. Всеки ден си има марк то маркет. Отм пут е просто волатилност оценена дневно

[Alonso]

Алонсо, шансът за подобен спад чак до 3,000 е около нулата сигурно За 2.45 евро бих взел но за 245 евро не

Примерно

https://www.boerse.de/optionsscheine...-/DE000PX1W0D1

Има путове на дакс на подобни цени за нива около 8,000 за 2020 и 2021 което по си заслужава може би ако вземе човек няколко по малки путове на различни дати. Другата уловка е че може да ги осребриш на точната дата а не по всяко време преди крайната дата както са Американските но предполагам ако ги търгуваш пак може да се изкарат добри печалби в криза.

Предполагам целта на Ники е най ниска цена и с най далечна крайна дата с цел не да ги държи до край а да ги търгува при поскъпване в криза.

Хаха. Значи си намерил граала ))
Щом си сигурен, че вероятността е нула, просто продавай такива опции, без да се вълнуваш какво се случва с тях до падежа им. И като направиш, първият милиард да не забравиш да почерпиш

[SoHo]

Ако чакаш дакса на 3000 евро си струва и още как. Тогава ще получиш над 10 пъти печалба на инвестицията си. Съответно, ако оценяваш над 10% вероятността дакса да е 3000 към сhttps://www.boerse.de/optionsscheine...птември 22-ра би следвало сметката да излиза. Вече защо Ники оценява на поне 20% тази вероятност нямам идея. Но според мен, би следвало да я оценява на поне 20% за да направи подобна сделка.....

Алонсо, шансът за подобен спад чак до 3,000 е около нулата сигурно За 2.45 евро бих взел но за 245 евро не

Примерно

https://www.boerse.de/optionsscheine...-/DE000PX1W0D1

Има путове на дакс на подобни цени за нива около 8,000 за 2020 и 2021 което по си заслужава може би ако вземе човек няколко по малки путове на различни дати. Другата уловка е че може да ги осребриш на точната дата а не по всяко време преди крайната дата както са Американските но предполагам ако ги търгуваш пак може да се изкарат добри печалби в криза.

Предполагам целта на Ники е най ниска цена и с най далечна крайна дата с цел не да ги държи до край а да ги търгува при поскъпване в криза.

[Alonso]

Темата е готина. Въпрос към любителите на дънният риболов? Защо купувате акции а не опции върху тези акции? Ако да кажем мен ми харесва нещо което е паднало до примерно 10 долара. Мога да дам 10 долара с надеждата, че въпросната компания ще изплува от дъното и да се надявам че ще достигне да кажем 20 долара. Премиите за опциите със страйк текущата цена са от порядъка на 5% годишно. Тоест аз мога вместо тези 10 долара да платя само половин долар с който пак да реализирам желаните 10§ печалба. Практиката показва, че се случва изключително рядко да се нацели дъно. Демек за мен е леко наивно да смятаме, че ще купим на най-ниската цена. С прости думи за мен не са важни 50-те цента а 10-те долара. От друга страна, плащайки тези 10 долара в условията на дънен риболов, се предполага че сте готови да загубите цялата сума. Ако ще губим, то не е ли по-добре да загубим само 5% вместо 100%, в случай, че нещата не се развият по нашият сценарий? Мен лично опциите ми харесват като идея, но така и не намерих брокер през който да ги търгувам. В интерактив няма никаква ликвидност при опциите....

[Todor Sabev]

Да питам 245 евро ли струва реално правото да продадеш дакс на 6,200 на тази дата ако е 1:100? Тоест за 245 евро може да получиш евентуално разликата надолу от 6,200. Много скъпа застраховка ако е такава сметката. Дай един пример

Скъпа скъпа , но примерно при биткойна даже не се предлага , ако предлага някой ще е на безсмислена цена.

[Alonso]

Да питам 245 евро ли струва реално правото да продадеш дакс на 6,200 на тази дата ако е 1:100? Тоест за 245 евро може да получиш евентуално разликата надолу от 6,200. Много скъпа застраховка ако е такава сметката. Дай един пример

Ако чакаш дакса на 3000 евро си струва и още как. Тогава ще получиш над 10 пъти печалба на инвестицията си. Съответно, ако оценяваш над 10% вероятността дакса да е 3000 към септември 22-ра би следвало сметката да излиза. Вече защо Ники оценява на поне 20% тази вероятност нямам идея. Но според мен, би следвало да я оценява на поне 20% за да направи подобна сделка.....

[SoHo]

DAX, PUT, Strike 6200 due 13.09. 2022/ costs 2.45

Да питам 245 евро ли струва реално правото да продадеш дакс на 6,200 на тази дата ако е 1:100? Тоест за 245 евро може да получиш евентуално разликата надолу от 6,200. Много скъпа застраховка ако е такава сметката. Дай един пример

[SoHo]

Taleb school. За суми няма смисъл да говорим. Не уместно пък и няма значение . Важно е хората да разберат ексремни събития и че от тях се правят повече пари но и са добра защита за малко пари ... това ако повечето го вникнат ще бъде интересно но е много абстрактно по природа

имах предвид каква бройка различни опции по скоро сумата определено няма значение и всеки според възможностите и нуждите си
Значи малка застраховка за опашката казваш идеята е много добра а наистина малко хора я правят

[HY Spread]

ясно. Пада волатилността ти купуваш евтино тези путове след това при евентуална криза ги продаваш. Тия 5 бона в колко путове ги разпределяш? Добре звучи и то до 2022

Taleb school. За суми няма смисъл да говорим. Не уместно пък и няма значение . Важно е хората да разберат ексремни събития и че от тях се правят повече пари но и са добра защита за малко пари ... това ако повечето го вникнат ще бъде интересно но е много абстрактно по природа

[SoHo]

Да, това ми е като cds на портфолиото. Ако стане 10-20€ може и да го продам. Целта е от 5000€ да направиш 50000-100000

ясно. Пада волатилността ти купуваш евтино тези путове след това при евентуална криза ги продаваш. Тия 5 бона в колко путове ги разпределяш? Добре звучи и то до 2022

[HY Spread]

Аз след това качих линк. На дойче ли е продукт? Дългосрочно ли ги държиш или при покачване ги продаваш?

Да, това ми е като cds на портфолиото. Ако стане 10-20€ може и да го продам. Целта е от 5000€ да направиш 50000-100000

[SoHo]

Понеделник че летя за София. Но принципно акумулирам путове при падаща волатилност като днес. Сега гледам и еurex за падежи 2025 и страик 5000. Това го правя и за повечето циклични акции в дакс. Например континентален около 70 итн. Russel съсщо

Аз след това качих линк. На дойче ли е продукт? Дългосрочно ли ги държиш или при покачване ги продаваш?

[HY Spread]

добре звучи. Предполагам си анализирал последните два големи спада та наистина си пада под златното ниво

Качи линк към продукта

Понеделник че летя за София. Но принципно акумулирам путове при падаща волатилност като днес. Сега гледам и еurex за падежи 2025 и страик 5000. Това го правя и за повечето циклични акции в дакс. Например континентален около 70 итн. Russel съсщо

[SoHo]

DAX, PUT, Strike 6200 due 13.09. 2022/ costs 2.45

добре звучи. Предполагам си анализирал последните два големи спада та наистина си пада под златното ниво


Това ли е? Защо точно тази?

https://www.boerse.de/optionsscheine...-/DE000DS6Z125

[HY Spread]

DAX, PUT, Strike 6200 due 13.09. 2022/ costs 2.45