Stock/Index Options

[michaelis]

Ехеее, веднага ме гепна Лято е и малко време и основно сили ми остават да пиша

Гледам, готини позициики си правил последните 1-2 месеца. Доволен ли си от опциите т.е. от спредовете ?

позициите са ок само, че първата много поскъпна, беше на -2.20 (сега е на -1.80 - bought -1.20 ) затова ти казвам, че съм избързал с нея там няма да взема май нищо но да видим ...
да ти кажа чудех се за осредняване и добавки на -2.20 но си мислех де да знам кво ще стане и добавката беше по на горе ....

[alchemist74]

ооо айде бе батка, каде се изгуби, че ще потане кораба без тебе ... разбрах го това с дългосрочните
В момента съм в позиции на

-1965/+1970 Bear Call @ JUL2 -1.20 - 3
-1985/+1990 Bear Call @ JUL2 -1.20 - 2

парвата позиция малко избързах, но поне с втората се припокрива леко да видим какво ще стане ..

Ехеее, веднага ме гепна Лято е и малко време и основно сили ми остават да пиша

Гледам, готини позициики си правил последните 1-2 месеца. Доволен ли си от опциите т.е. от спредовете ?

[alchemist74]

Ми тогава и аз да се преместя тука
Alchemista74 малко по-назад пише и че според него шанса за движение в дадена посока е 50/50 и математическите му модели са базирани на това твърдение. Моят начин на мислене е съвсем различен а и винаги съм търгувал единствено дългосрочно. Аз залагам че нещо ще се случи на фундаментална основа. Нещо което ще даде голямо движение в едната посока и купувам съответната опция на тази база.
Друг вариант е ако така и така смятам да държа някакви акции много дългосрочно, нищо не ми пречи да си изкарам един сигурен доход от тях като продам колове за същия брой акции а с премията си купя пак същите акции. Ако вярвам в дадена акция не би следвало да ме вълнува печалбата ми в пари а в акции( особено ако ми ност тлъсти дивиденти всяка година ).
Третия вариант е да комбинирам притежанието на даден инструмент с притежанието на пут опции като така си огранича риска от загуба.
Както виждаш всичко е свързано с някаква дългосрочна стратегия и зависи от конкретния инструмент и моите виждания за перспективите. Приемам че нещо ще се случи за даденост и единственото което ми се губи е кога това ще се случи. Колко време могат да се отлага неизбежното с две думи. Тоест търся да си платя максимално евтино време. Колкото е по-голям периода токова по-евтино ми излиза. Да не говорим за таксите и комисионите. Не съм го смятал но с тях във всички случаи единица време ще ми излиза в пъти по-евтино

Всеки си има своята стратегия и виждане за пазара, това го прави доста интересен. Вторият вариянт, който описваш е ясен и много готин. Другите са ОК, но ме притеснява : "Приемам че нещо ще се случи за даденост и единственото което ми се губи е кога това ще се случи. Колко време могат да се отлага неизбежното с две думи." - как разбираш кое е неизбежното ? Аз изхождам от позицията , че нямам идея какво предстои и какво ще се случи т.е. за мен всичко е възможно.

Отново да подчертая , че аз не съм фен на Long позиции в опции, но за всеки който "знае" какво ще се случи, то тогава те са супер !

[michaelis]

Сори за дългото отсъствие.

Основното предимство на дългосрочна Call , е че цента и е много по ниска от цената на базовият актив, в случая от SPY. Особенно ако е ОТМ или АТМ. Другото предимство е ограничената загуба. Но има и негативни страни - времевият фактор ....
Ако искаш да изтъргуваш да кажем 10К в SPY сметни колко ETF-чета можеш да си купиш с тази сума и после сметни 1 год. АТМ CALL опция за същата сума

ооо айде бе батка, каде се изгуби, че ще потане кораба без тебе ... разбрах го това с дългосрочните
В момента съм в позиции на

SPX -1965/+1970 Bear Call @ JUL2 -1.20 - 3
SPX -1985/+1990 Bear Call @ JUL2 -1.20 - 2

първата позиция малко избързах, но поне с втората се припокрива леко да видим какво ще стане ..

[alchemist74]

Но за кво ми е дългосрочна опция CALL като мога да ползвам акциите директно или SPDR SP500, те фактически са опции CALL но без падеж така го гледам аз ...

Сори за дългото отсъствие.

Основното предимство на дългосрочна Call , е че цента и е много по ниска от цената на базовият актив, в случая от SPY. Особенно ако е ОТМ или АТМ. Другото предимство е ограничената загуба. Но има и негативни страни - времевият фактор ....
Ако искаш да изтъргуваш да кажем 10К в SPY сметни колко ETF-чета можеш да си купиш с тази сума и после сметни 1 год. АТМ CALL опция за същата сума

[michaelis]

bought JUN 06'14 SPX -1930/+1935 @ Bear Call -1.20

sold at -0.55

waiting for JUN 06'14 RUT -1010 / +1000 @ Bull PUT at -1.20 (ама май няма ме огрее)

[michaelis]

bought JUN 06'14 SPX -1930/+1935 @ Bear Call -1.20

[michaelis]

добавка на -1.20 усредняване на -1.15 - target -0.55/-0.45 ...

sold MAY'15'14 RUT -1065/+1060 @ PUT -0.40

[Alonso]

Но за кво ми е дългосрочна опция CALL като мога да ползвам акциите директно или SPDR SP500, те фактически са опции CALL но без падеж така го гледам аз ...

Е как за какво Ако си с опции не можеш да загубиш повече от премията, ако не върви в твоята посока. Ами ако падне с 50% ? А дори и да не върви както си го мислел имаш достатъчно време и надежда нещата да се обърнат в твоя полза

[Alonso]

чек да те преместим тука
добре де сега ако искам да купя 5 контракта PUT на SPX за 2015 March/April това ще да струва бая от колкото за 1 месец. В по старите постове тука гуруто alchemista74 пише, че по принцип LEAPS са по тънки като ги разбиеш на месец, ама тук става дума за 12 месеца не за 1. То иначе същото като да си купиш винетка за магистралата за месец и за година, за година като го разбиеш много ясно, че ще ти се изплати. Но за кво ми е дългосрочна опция CALL като мога да ползвам акциите директно или SPDR SP500, те фактически са опции CALL но без падеж така го гледам аз ...

Ми тогава и аз да се преместя тука
Alchemista74 малко по-назад пише и че според него шанса за движение в дадена посока е 50/50 и математическите му модели са базирани на това твърдение. Моят начин на мислене е съвсем различен а и винаги съм търгувал единствено дългосрочно. Аз залагам че нещо ще се случи на фундаментална основа. Нещо което ще даде голямо движение в едната посока и купувам съответната опция на тази база.
Друг вариант е ако така и така смятам да държа някакви акции много дългосрочно, нищо не ми пречи да си изкарам един сигурен доход от тях като продам колове за същия брой акции а с премията си купя пак същите акции. Ако вярвам в дадена акция не би следвало да ме вълнува печалбата ми в пари а в акции( особено ако ми ност тлъсти дивиденти всяка година ).
Третия вариант е да комбинирам притежанието на даден инструмент с притежанието на пут опции като така си огранича риска от загуба.
Както виждаш всичко е свързано с някаква дългосрочна стратегия и зависи от конкретния инструмент и моите виждания за перспективите. Приемам че нещо ще се случи за даденост и единственото което ми се губи е кога това ще се случи. Колко време могат да се отлага неизбежното с две думи. Тоест търся да си платя максимално евтино време. Колкото е по-голям периода токова по-евтино ми излиза. Да не говорим за таксите и комисионите. Не съм го смятал но с тях във всички случаи единица време ще ми излиза в пъти по-евтино

[michaelis]

долу това което съм написал да не му се вярва на 100%, защото и аз съм начинаещ
в опциите

ами с дългосрочната опция ползваш един вид ливъридж
имаш някаква по-дългосрочна идея, но не влизаш all in
купуваш опция дълбоко в пари за да има по-малко тайм премия
иначе варианта всеки месец, е по-подходящ ако продаваш опции

тези горните са един от вариантите, може би по-подходящ за да купиш акция
при индексите има доста повече стратегии от които да избереш,
също мисля при SPX на края се разменят пари( и е европейски тип), а при SPY може да получиш etf и да я упражниш по-рано защото е американски тип

аз предимно търгувам спредове на опциите гледам да измъкна нещо от спреда с ограничена загуба / печалба, не чакам expiration/exercise ..

[ceneto]

долу това което съм написал да не му се вярва на 100%, защото и аз съм начинаещ
в опциите

ами с дългосрочната опция ползваш един вид ливъридж
имаш някаква по-дългосрочна идея, но не влизаш all in
купуваш опция дълбоко в пари за да има по-малко тайм премия
иначе варианта всеки месец, е по-подходящ ако продаваш опции

тези горните са един от вариантите, може би по-подходящ за да купиш акция
при индексите има доста повече стратегии от които да избереш,
също мисля при SPX на края се разменят пари( и е европейски тип), а при SPY може да получиш etf и да я упражниш по-рано защото е американски тип

[michaelis]

ето и тука един индикатор

$CPCE CBOE Options Equity Put/Call Ratio (EOD) INDX

http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?$CPCE

[michaelis]

ами дори и LEAPS може да ползваш без да имаш много пари,
например купуваш call и почваш да събираш пари(може и в нещо нискорисково да ги влагаш) и като дойде време да експайрва може да си го упражниш ако са се развили нещата според предвиденото

чек да те преместим тука
добре де сега ако искам да купя 5 контракта PUT на SPX за 2015 March/April това ще да струва бая от колкото за 1 месец. В по старите постове тука гуруто alchemista74 пише, че по принцип LEAPS са по тънки като ги разбиеш на месец, ама тук става дума за 12 месеца не за 1. То иначе същото като да си купиш винетка за магистралата за месец и за година, за година като го разбиеш много ясно, че ще ти се изплати. Но за кво ми е дългосрочна опция CALL като мога да ползвам акциите директно или SPDR SP500, те фактически са опции CALL но без падеж така го гледам аз ...

[michaelis]

bought MAY'15'14 RUT -1065/+1060 @ PUT -1.05 ROC: 28%, POP = 72%

добавка на -1.20 усредняване на -1.15 - target -0.55/-0.45 ...