Stock/Index Options

[alchemist74]

Нови позиции:

SPX MAR 1660/1655 PUT @ 0.90 POP= 78% / ROC = 19%
SPX MAR2 1655/1650 PUT @ 0.70 POP = 80 % / ROC 16%
SPX MAR 1615/1610 PUT @ 0.50 POP 87% / ROC 11%

всичките са BULL PUT VERTICAL

[alchemist74]

е добре де защо вътрешните граници 1880 1675 а не външните 1885 1670 да остане там, ами ако остане между тънкия спред 1670 1675 тогава горим при всички случаи нали така ?

Ако остане между страйковете за които говориш тогава си на по-малка печалба или по-малка загуба от максималната възможна. Под 1670 си на максимална загуба. Същото важи и за Кол страната.

"добре де защо вътрешните граници 1880 1675 а не външните 1885 1670 " - защото вътрешните страйкове са ти шорт страйковете.

ето един пример с измислени стойности:
шортваш 1880 кол и взимаш 2$ премия
лонгваш 1885 кол и плащаш 1$ премия
и така ставаш горд собственик на кредитен вертикал. Кредитен защото си взел повече отколкото си платил. Максималната ти печалба = 2-1=1$
максималната ти загуба = ширината между страйковете минус взетата премия (1885-1880) - 2 = 3$

Виж в TOS ....

[alchemist74]

http://www.amazon.com/Option-Volatil.../dp/155738486X
http://www.amazon.com/The-Bible-Opti...165967-2612437

тва сте помогне

втората я имам в пдф , който иска мога да му я пратя.

[niki5]

е добре де защо през двата на 1880 и 1675, и това не може ли да се оптимира с 2 сделки ами трябра 4 да се пускат, но като гледам другите по няккав страннен начин служат за баланс, странна работа са тея опций, уж call е за на горе, put за на долу а пък call е на 1880 a put на 1675 нешо странна работа

http://www.amazon.com/Option-Volatil.../dp/155738486X
http://www.amazon.com/The-Bible-Opti...165967-2612437

тва сте помогне

[michaelis]

Точно така си е
Конодрора е с 4 сделки защото е комбинация от 2 вертикала. А всеки вериткал съдържа 2 сделки. Всеки вертикал всъщност е шорт 1 опция и лонг 1 от въщият вид. така се получава позиция с ограничена печчалба и ограничена загуба , за разлика от гол шорт. Общо казано си прав: "уж call е за на горе, put за на долу" , но това е за Лонг Кол и Лонг Пут варианта. Когато обаче шортнеш Кол опция тогава искаш акцията да НЕ се покачва или като шортнеш Пут опция искаш акцията да НЕ спада. От тук следва , че тъй-като имаш шорт Кол (1880) ти искаш SPX да не се качва над 1880, а с лонг Кол (1885) ограничаваш загубата т.е над 1880 вече си на загуба но не неограничена, както е при голият шорт Кол.
Същото е и от Пут страната: имаш шорт Пут (1675) което значи , че искаш SPX да не спада под 1675 , а с лонг Пут (1670) ограничваш загубата.
Така получаваш кондор който печели ако SPX остане в рамките на 1880 - 1675. Независимо каква е цената на SPX стига да е в тези рамки тогава печелиш максимума възможен или в твоя случай 0,85$*бройките*100.

П.П. прочети от файла за Naked Call /Naked Put , както и за Bull Put Vertical /Bear Call Vertical

е добре де защо вътрешните граници 1880 1675 а не външните 1885 1670 да остане там, ами ако остане между тънкия спред 1670 1675 тогава горим при всички случаи нали така ?

[alchemist74]

е добре де защо през двата на 1880 и 1675, и това не може ли да се оптимира с 2 сделки ами трябра 4 да се пускат, но като гледам другите по няккав страннен начин служат за баланс, странна работа са тея опций, уж call е за на горе, put за на долу а пък call е на 1880 a put на 1675 нешо странна работа

Точно така си е
Конодрора е с 4 сделки защото е комбинация от 2 вертикала. А всеки вериткал съдържа 2 сделки. Всеки вертикал всъщност е шорт 1 опция и лонг 1 от въщият вид. така се получава позиция с ограничена печчалба и ограничена загуба , за разлика от гол шорт. Общо казано си прав: "уж call е за на горе, put за на долу" , но това е за Лонг Кол и Лонг Пут варианта. Когато обаче шортнеш Кол опция тогава искаш акцията да НЕ се покачва или като шортнеш Пут опция искаш акцията да НЕ спада. От тук следва , че тъй-като имаш шорт Кол (1880) ти искаш SPX да не се качва над 1880, а с лонг Кол (1885) ограничаваш загубата т.е над 1880 вече си на загуба но не неограничена, както е при голият шорт Кол.
Същото е и от Пут страната: имаш шорт Пут (1675) което значи , че искаш SPX да не спада под 1675 , а с лонг Пут (1670) ограничваш загубата.
Така получаваш кондор който печели ако SPX остане в рамките на 1880 - 1675. Независимо каква е цената на SPX стига да е в тези рамки тогава печелиш максимума възможен или в твоя случай 0,85$*бройките*100.

П.П. прочети от файла за Naked Call /Naked Put , както и за Bull Put Vertical /Bear Call Vertical

[michaelis]

не трябва да излиза през 2-та шорта т.е. през 1880 от Call страна и през 1675 от Put страна, като в момента SPX = 1794 т.е. посредата е

е добре де защо през двата на 1880 и 1675, и това не може ли да се оптимира с 2 сделки ами трябра 4 да се пускат, но като гледам другите по няккав страннен начин служат за баланс, странна работа са тея опций, уж call е за на горе, put за на долу а пък call е на 1880 a put на 1675 нешо странна работа

[alchemist74]

И сигурно ли е че това е правилната позиция

* S&P 500 INDEX 0 0 1798.770 +24.57 .00 .00 .00 .00 $0.00 $0.00
* 100 MAR2 14 1670 PUT +10 41 8.350 -3.50 -130.87 1.72 -310.24 1296.35 ($850.00) ($3,500.00)
* 100 MAR2 14 1675 PUT -10 41 8.850 -3.65 138.26 -1.81 319.10 -1346.14 $850.00 $3,650.00
* 100 MAR2 14 1880 CALL -10 41 3.075 +.85 -104.94 -2.93 135.63 -1108.67 ($225.00) ($850.00)
* 100 MAR2 14 1885 CALL +10 41 2.550 +.65 90.22 2.64 -120.60 992.32 $50.00 $650.00

На мене що все ми се струва, че логично би било горната граница да е Put а долната да е Call (за да стои между тях), a защо при тази сделка така е конструирано обратното и с това залагам че няма да излиза от двете граници ??

не трябва да излиза през 2-та шорта т.е. през 1880 от Call страна и през 1675 от Put страна, като в момента SPX = 1794 т.е. посредата е

[alchemist74]

Е да батка ама ето 4 сделки positive 80% и само една сделка да пропадне и 4 печалби в канала нещо това с управлението не го знам гледам го на тоя TOS позицията която отворих, все в зелено и в скоби стои тея пък ги домързяло поне в червено да го направят да му се невиди

Кондора който имаш отворен - не очаквай да печели/губи бързо. Все пак двете страни се балансират откъм посока донякъде. Основно разчиташ IV да падне и изтичане на времето.
Да, така е теоритично относно относно високо вероятностните сделки, но на практика с малки правила не е
Като намеря време ще постна няколко идеи/правила

[alchemist74]

И сигурно ли е че това е правилната позиция

* S&P 500 INDEX 0 0 1798.770 +24.57 .00 .00 .00 .00 $0.00 $0.00
* 100 MAR2 14 1670 PUT +10 41 8.350 -3.50 -130.87 1.72 -310.24 1296.35 ($850.00) ($3,500.00)
* 100 MAR2 14 1675 PUT -10 41 8.850 -3.65 138.26 -1.81 319.10 -1346.14 $850.00 $3,650.00
* 100 MAR2 14 1880 CALL -10 41 3.075 +.85 -104.94 -2.93 135.63 -1108.67 ($225.00) ($850.00)
* 100 MAR2 14 1885 CALL +10 41 2.550 +.65 90.22 2.64 -120.60 992.32 $50.00 $650.00

На мене що все ми се струва, че логично би било горната граница да е Put а долната да е Call (за да стои между тях), a защо при тази сделка така е конструирано обратното и с това залагам че няма да излиза от двете граници ??

Не знам какво си изкопирал,но май не се ориентирам ... това вертикали ли са или сингъли ?

едит : аааа това е кондор ? Мисля , че ти е ОК ....
едит: ама това е онзи моя кондор дето го коментирахме преди няколко дни ? да , на минус 50$ ти е , но ти го изпълни на кофти цена, ако помня правилно на 0,85$ ?

[alchemist74]

Флая се върна на нулата...

Ако IV-то падне още и разбира се не излезе от границите ще си доволен от този флай. Не съм го гледал в TOS как изглежда, малко на "око" ги смятам ...

[daneda121]

1.86... флая загуби 10 % досега.

Флая се върна на нулата...

[michaelis]

И сигурно ли е че това е правилната позиция

* S&P 500 INDEX 0 0 1798.770 +24.57 .00 .00 .00 .00 $0.00 $0.00
* 100 MAR2 14 1670 PUT +10 41 8.350 -3.50 -130.87 1.72 -310.24 1296.35 ($850.00) ($3,500.00)
* 100 MAR2 14 1675 PUT -10 41 8.850 -3.65 138.26 -1.81 319.10 -1346.14 $850.00 $3,650.00
* 100 MAR2 14 1880 CALL -10 41 3.075 +.85 -104.94 -2.93 135.63 -1108.67 ($225.00) ($850.00)
* 100 MAR2 14 1885 CALL +10 41 2.550 +.65 90.22 2.64 -120.60 992.32 $50.00 $650.00

На мене що все ми се струва, че логично би било горната граница да е Put а долната да е Call (за да стои между тях), a защо при тази сделка така е конструирано обратното и с това залагам че няма да излиза от двете граници ??

[michaelis]

Скенера е много готин и математиката заложена в TOS е наистина точна (проверявъл съм я по всички възможни за мен начини), но трябва да знаеш какво търсиш. Започни с 1 вид стратегия, примерно Вертикали.
Предполагам Календарите които ти е изплюл скенера са кредитни! Лично мое мнение е : никога не играй кредитни календари. При тях маржина е доста по-гоялм и риска и т.н
За кондорите и всички други кредитни (вертикали и т.н) рискуваш повече , а наградата ти е по-малка, НО .... шанса за успешна сделка е много по -голям. Идеята е да правиш по-малко но далеч по- сигурно отколкото обратното. Аз се придържам към правилото позицията ми от кредитни вертикали да има Prob. Of Profit 80% и нагоре, а ROC да е съответно около 20%
Накратко: нормално е да рискуваш повече. Много е важно управлението на позиции, които са станали проблемни.

Е да батка ама ето 4 сделки positive 80% и само една сделка да пропадне и 4 печалби в канала нещо това с управлението не го знам гледам го на тоя TOS позицията която отворих, все в зелено и в скоби стои тея пък ги домързяло поне в червено да го направят да му се невиди

[alchemist74]

Календарите са ти по-евтини по принцип. Имаш само 2 опции, а това е важно като се има предвид каква печалба дават. Идеята е акцията да не мърда много, а това не е невероятно особено ако няма earnings скоро. Преструктурираш ако се наложи и това е.

единствено искам да допълня , че можеш да пуснеш календар с посока т.е. да го изместиш нагоре/надолу в зависимост от очакванията ти. В тези случаи даже се подобрява риск/печалба съотношението.