Първоначално изпратено от vola
P.S. Корелацията между CDS и еквити пут е позитивна, тъй като когато рискът от default се увеличи (което се изразява в покачване цената на CDS), инвеститорите се застраховат с пут опции. Затова и имаше такъв огромен скок във волатилността на пазара на опции по време на кризата, след падането на Lehman.
С най- добри поздрави!
Коментар