Първоначално изпратено от r22
Разгледай мнение
Кели е първия, коийто математически е извел една уж добра формула. Неговата формула обаче оперира само с една извадка (миналото, а не с цялата безкрайност на миналото и бъдещето.).
Втория, който е направил много в това направление е Ралф Винс. Той доразвива формулата на Кели и създава така наречения метод Optimal F. Негов недостатък обаче е същото като на Кели - оперира само с една извадка (миналото), а не с цялата съвкупност (минало + бъдеще).
Аз не съм добър математик като тях и не мога математически да изведа или докажа каквото и да било. Аз обаче написах софтуер, който симулира милиарди комбинации от всяка една възможна вероятност, и така по емпиричен път открих заветната формула, която важи винаги и навсякъде - в минало или в бъдещето, за извадка или за цялата генерална съвкупност на случайните събития.
След като открих формулата, я сравних с Кели и Ралф Винс, и се оказа, че техните формули и методи са частни случаи на моята формула, която важи винаги и навсякъде. Споделих я тази формула с няколко свестни човека/трейдера и техните допълнителни изследвания и експерименти отново доказаха нейното тотално превъзходство над всички останали методи за управление на капитала.
Формулата е лесна и се смята бързо, разбира се със софтуер. Толкова е лесна и проста, че е чак невероятно никой досега да не я е открил. По-скоро е точно обратното - доста трейдери по света вероятно я знаят, но я пазят в най-дълбока тайна така, както го правим аз и няколкото човека, които са посветени в нея.
Формулата разглежда пазарите в съвсем друга светлина. Не се гледа единичния случай - тренд или корекция, а се гледа/търси вероятноста, която е създала текущия маршрут на цените. Тази вероятност донякъде е неопределена, защото всяка една вероятност може да създаде всеки един маршрут, но все пак може да изчислим доверителния интервал, в който се намира неизвестната вероятност на генератора на дадения маршрут. Тоест можем да изчислим не една вероятност, а диапазон от вероятности, в който със сигурност се намира и търсената от нас вероятност. На думи е сложно, но формулите са прости и лесно приложими.
От тука нататък е лесно - знаем ли вероятноста, знаем и най-добрия ММ за тази вероятност. Смята се за милисекунди пак по формула, и се прилага без човек въобще да се замисли дали ММ е правилен или не - математиката казва, че е правилен, и точка по въпроса.
Та този правилния ММ се смята при всеки един новопостъпил тик, и при нарастване на цената препоръчва увеличаване на лотовете на позицията, а при намаляване на цената - намаляване на лотовете. При това тези увеличения/намаления са строго изчислени колко трябва да бъдат така, щото в едно обозримо бъдеще да дадат максимум печалба независимо дали е имало ръстове или падения и колко големи/дълбоки са били те.
И още нещо - ако и когато Биткойна реши да се срине до 0 (нула), то тогава с какъвто и ММ да сте го обработвали, все ще си загубите всичките пари. Затова е много важно периодично да се тегли част от печалбата, защото тя ще ви остане като далавера. Аз препоръчвам да се теглят по 25% на всяко едно удвояване на цената на биткойна. Тоест теглите половината печалба, а другата половина я реинвестирате.
Коментар