Az sam protivnik na sharpe ratio(za men to e za da hvarli pjsak v o4ite na horata,a ti sam spomena za levererage efektite pri returns i ottam idvastite problemi,a i ne moge extremno visoki returns da bivat smjatani kato goljam risk, a i nishto ne ti kazva za Expected Tail Loss) no kakto i da e-da ne razvodnjavame temata izlishno, 4e to ima nad 20 ratios
Съобщение
Collapse
No announcement yet.
Работа в BG investment companies, mutual and pension funds
Collapse
X
-
niki5
-
Da, dopuskaneto e 4e ima normal distribution na returns, koeto e neizbejno 6tom izpolzva6 SD, zativa ima problem kogato marketa tragne extremno v edna posoka, osobeno nadolu. Ima si drugi ratios kogato tova se slu4i.
Vapreki tova netolkova dobro dopuskane, ShR e dobar yardstick za celta koyato kazah po dolu.In Goze We Trust
Коментар
-
niki5
Първоначално изпратено от ginoZa da razbera kolko e dobaveno na edinica risk (return quality)...
Коментар
-
niki5
[quote="gino"]Hahaha, da v edna druga tema kazah 4e li4nata mi dohodnost e 17.65% za perioda 3/14-12/31 2006, koeto e dosta po-malko ot tazi koyato izkarvat igra4ite tuka, vse pak az zasega sam se ograni4il v US large-cap savsem predvidilivo predi da udari golemiyt gram minalata sedmica. Osven tova trabav da se vidi i Sharpe ratioto i style dominance za da se razbere to4no kolko relatively better ti e dohodnostta.........
Ina4e 6te sam CFA Charterholder v kraya na meseca spored raz4etite na local CFA Society.
I za kakvo ti i pritrjabvalo glupavoto sharpe ratio?
Коментар
-
Първоначално изпратено от ginoInteresnoto v duha na tazi tema e 4e edin ot nai-dobrite mi priyateli se zavarna v BG v kraya na 2006, predi Koleda. Hodi na nakolko intervuita i za edin mesec si nameri rabota v edna ot AM companite v BG i to za dosta, ama dosta dobri cifri. Kaza mi 4e na vsi4ki interviuta sa mu kazali 4e nama dobre podgotveni hora v BG za koeto i toi i az byhme iznenadani.
Mejdu drugoto tazi tema e ot na4aloto na 2006...
Коментар
-
Hahaha, da v edna druga tema kazah 4e li4nata mi dohodnost e 17.65% za perioda 3/14-12/31 2006, koeto e dosta po-malko ot tazi koyato izkarvat igra4ite tuka, vse pak az zasega sam se ograni4il v US large-cap savsem predvidilivo predi da udari golemiyt gram minalata sedmica. Osven tova trabav da se vidi i Sharpe ratioto i style dominance za da se razbere to4no kolko relatively better ti e dohodnostta.........
Ina4e 6te sam CFA Charterholder v kraya na meseca spored raz4etite na local CFA Society.
Interesnoto v duha na tazi tema e 4e edin ot nai-dobrite mi priyateli se zavarna v BG v kraya na 2006, predi Koleda. Hodi na nakolko intervuita i za edin mesec si nameri rabota v edna ot AM companite v BG i to za dosta, ama dosta dobri cifri. Kaza mi 4e na vsi4ki interviuta sa mu kazali 4e nama dobre podgotveni hora v BG za koeto i toi i az byhme iznenadani.
Mejdu drugoto tazi tema e ot na4aloto na 2006...In Goze We Trust
Коментар
-
Първоначално изпратено от gogo361На мен ми е интересно, колко се заплаща на CFA chartholder-ите в бг. Както и защо рисковите БГ инвестиционни фондове, чиито мениджъри са CFA или участници в програмта, постигат ниска доходност
Коментар
-
Първоначално изпратено от niki5Riskov Fond i CFA?- tuk trjbvat quants, a ne CFAholders,pone spored moeto skromno mnenie.
Коментар
-
niki5
Riskov Fond i CFA?- tuk trjbvat quants, a ne CFAholders,pone spored moeto skromno mnenie.
Коментар
-
Първоначално изпратено от iuhТолкова ли вземат анализаторите в по-големите български взаимни фондове......няма ли някаде малко по-високи заплати?
Някой ден аз ще давам повече в моя Обаче пък ще искам поне колкото мога аз и дори повечеhttp://investments.dir.bg Глупавият проумява само онова, което вече е станало! - Омир
Коментар
-
Anton Chigurh
600-1000 лева макс.
Коментар
Коментар