ВЕЛЧЕВ - СУПЕР НАГЛОСТ/сделките по дълга от 2002г.
Ikonom, прочетох свободното ти литературно съчинение за опциите и констатирам освен че професионално си головодник но и имаш мизерно съзнание, ниско самочувствие и склонност към хитруване на дребно. Типично за един мушморок, който е клъвнал нещо от тук, нещо от там, бил е няколко дена на стаж в някоя банка и решил че може да смае индианците с хвърлени напосоки финансове термини, нямащи нищо общо с водената дискусия! Какво имам предвид?
"Също така ще те помоля да видиш на какъв курс станаха изкупуванията (дати: 28 юли 2004 и 28 януари 2005). Средно над 1.25 евро за долар излиза. Дори и доларът да се падне още отсега, пак печелим от лихвения диференциал."
Говориш за курсът на който са осъществени последните замени на доларов за евро дълг, по която тема e и спорът до този момент. Лично аз не виждам особена причина за гордост от това че си продавал евро дълг и си купувал доларов на 1,25 при условие че в момента курсът е 1,32! Но това са неща без значение за теб
както и фактът че това упражнение тече още от курс 0,88 до 1,25!!!
Следва:
"Освен това изкупуванията бяха напълно оправдани сами по себе си - exercise-вахме deeply in the money option." Очевидно не правиш разлика между currency option и interest rate option. А не ми е известно в купоните на брейдитата да има вградена валутна опция, но знае ли човек Какво ексърсайзваш дийпли само ти си знаеш!?
Продължаваме:
"България има опцията да изкупува брейди облигациите на датата на всяко плащане по номинал (това ти е страйка). Теоретично те струват много повече, защото България е на ЛИБОР + 50 за евробондовете с падеж 2015. Брейдитата са с много по-къса дюрация, а дават ЛИБОР + 80, когато трябва да дават ЛИБОР +30 примерно."
1. Какво общо има това с водения до този момент спор за огромните отрицателни курсови разлики? Курсови разлики има където има курс, лихвените са там където има лихвен деференциал.
2. Да ми твърдиш че диференциал от 30 базови точки е дийп ин дъ мъни е тъпотия и фукня. Защото имаш да плащаш луди лихви по новия дълг 8% докато по стария се плащат само 3%. Ако първото от 30 базови точки е дийп ин дъ мъни то второто е толкова дийп аут оф дъ мъни че Мариянската падина е нищо в сравнение с 500-те базови точки тесла!! Разбираш ли колко си неадекватен?
По нататък:
"Понеже опцията може да се упражнява периодично, е бермудска. Amortising bermudan payer swaption. Тъй като с нея се компенсират плаващи плащания, е payer. In the money е, защото за ЛИБОР + 30 заменяме плащания на ЛИБОР + 80."
Бермудски са на баба ти бикините. Поредната димна завеса! Научил човека 2 лафа и едно си знае едно си бае - суапшън та суапшън повторено 10 пъти досега по повод и без повод! Абе пиле шарено ти не разбра ли че индианците в България са на свършване? Можеш да си хванеш публика само сред пишман студентите! Типично за мизерните душички. Когато се усетят че изпъква несъстоятелността на тезата им (ако изобщо имат такава) почват да бълнуват като лунатици и да хвърлят прах в очите на публиката. Я да го повторя още веднъж че ми е смешно "Amortising bermudan payer swaption." Ей мушморок ама да знаеш колко мизерници като теб съм срещал? Абе ти май нямаш 20 години а? Сигурно и в казармата не си бил?
По-долу:
"Ти май не си чувал за опции, пич."
Ех батковото мушмороче, да знаеш само колко си ми прозрачен. Не само съм чувал, но и съм ги търгувал както OTC така и опции върху фючърси и валутни и лихвени, мойто момче. Докато при теб съм сигурен че ако ди дам параметрите ти дори цената на конкретната опция няма да можеш да ми изчислиш!
Абе кво да говорим мизерия на духа. Жалко е че учиш други хора както твърдиш. Дано не е вярно.
Ikonom, прочетох свободното ти литературно съчинение за опциите и констатирам освен че професионално си головодник но и имаш мизерно съзнание, ниско самочувствие и склонност към хитруване на дребно. Типично за един мушморок, който е клъвнал нещо от тук, нещо от там, бил е няколко дена на стаж в някоя банка и решил че може да смае индианците с хвърлени напосоки финансове термини, нямащи нищо общо с водената дискусия! Какво имам предвид?
"Също така ще те помоля да видиш на какъв курс станаха изкупуванията (дати: 28 юли 2004 и 28 януари 2005). Средно над 1.25 евро за долар излиза. Дори и доларът да се падне още отсега, пак печелим от лихвения диференциал."
Говориш за курсът на който са осъществени последните замени на доларов за евро дълг, по която тема e и спорът до този момент. Лично аз не виждам особена причина за гордост от това че си продавал евро дълг и си купувал доларов на 1,25 при условие че в момента курсът е 1,32! Но това са неща без значение за теб
както и фактът че това упражнение тече още от курс 0,88 до 1,25!!!Следва:
"Освен това изкупуванията бяха напълно оправдани сами по себе си - exercise-вахме deeply in the money option." Очевидно не правиш разлика между currency option и interest rate option. А не ми е известно в купоните на брейдитата да има вградена валутна опция, но знае ли човек
Какво ексърсайзваш дийпли само ти си знаеш!? Продължаваме:
"България има опцията да изкупува брейди облигациите на датата на всяко плащане по номинал (това ти е страйка). Теоретично те струват много повече, защото България е на ЛИБОР + 50 за евробондовете с падеж 2015. Брейдитата са с много по-къса дюрация, а дават ЛИБОР + 80, когато трябва да дават ЛИБОР +30 примерно."
1. Какво общо има това с водения до този момент спор за огромните отрицателни курсови разлики? Курсови разлики има където има курс, лихвените са там където има лихвен деференциал.
2. Да ми твърдиш че диференциал от 30 базови точки е дийп ин дъ мъни е тъпотия и фукня. Защото имаш да плащаш луди лихви по новия дълг 8% докато по стария се плащат само 3%. Ако първото от 30 базови точки е дийп ин дъ мъни то второто е толкова дийп аут оф дъ мъни че Мариянската падина е нищо в сравнение с 500-те базови точки тесла!! Разбираш ли колко си неадекватен?
По нататък:
"Понеже опцията може да се упражнява периодично, е бермудска. Amortising bermudan payer swaption. Тъй като с нея се компенсират плаващи плащания, е payer. In the money е, защото за ЛИБОР + 30 заменяме плащания на ЛИБОР + 80."
Бермудски са на баба ти бикините. Поредната димна завеса! Научил човека 2 лафа и едно си знае едно си бае - суапшън та суапшън повторено 10 пъти досега по повод и без повод! Абе пиле шарено ти не разбра ли че индианците в България са на свършване? Можеш да си хванеш публика само сред пишман студентите! Типично за мизерните душички. Когато се усетят че изпъква несъстоятелността на тезата им (ако изобщо имат такава) почват да бълнуват като лунатици и да хвърлят прах в очите на публиката. Я да го повторя още веднъж че ми е смешно "Amortising bermudan payer swaption."
Ей мушморок ама да знаеш колко мизерници като теб съм срещал? Абе ти май нямаш 20 години а? Сигурно и в казармата не си бил?По-долу:
"Ти май не си чувал за опции, пич."
Ех батковото мушмороче, да знаеш само колко си ми прозрачен. Не само съм чувал, но и съм ги търгувал както OTC така и опции върху фючърси и валутни и лихвени, мойто момче. Докато при теб съм сигурен че ако ди дам параметрите ти дори цената на конкретната опция няма да можеш да ми изчислиш!
Абе кво да говорим мизерия на духа. Жалко е че учиш други хора както твърдиш. Дано не е вярно.
))
Коментар