Създаване на алгоритъм/робот за търсене на логика в числови редици

[bota156]

То това може да се окаже по-печелившо ако знаеш колко билетчета са изтъркани, колко награди са излезли и колко има да излизат. Чиста теория на вероятностите дето и половината от форума ще ти я сметнат.

Ако разбираш теория на вероятностите се пробвай в Покера или Блек Джек - със сигурност ще изкараш пари. Но теория на вероятностите е неприложима на пазара.

Имаше такъв случай в Тотото при 8 млн натрупана печалба и 60ст колонка.
ама как да извадиш 8,5млн че да вземеш 12 (половината от твоите и натрупаните 8). Ами ако спечелят 2-ма или 3-ма (както между другото се случи)?
Мат - гледам и ти се възмущаваш, че нова математика на вероятностите измислят. Може па да успеят, остави ги да си губят времето. Явно имат много излишно и се чувстват значими така

[mathematician]

Той и Понци е получил най-високи отличия и награда за модела си, а не след дълго е вкаран в затвора. Търкай билетчета, ако предпочиташ.

То това може да се окаже по-печелившо ако знаеш колко билетчета са изтъркани, колко награди са излезли и колко има да излизат. Чиста теория на вероятностите дето и половината от форума ще ти я сметнат.

Ако разбираш теория на вероятностите се пробвай в Покера или Блек Джек - със сигурност ще изкараш пари. Но теория на вероятностите е неприложима на пазара.

[bvg]

Не е голяма изненада след като се случи. Иначе си беше шок за онова време. Ма как така нали Нобел, нали не можеше да се случи.

Тестването в миналото НИЩО НЕ ЗНАЧИ.

Или по-скоро значи, че в миналото си можел да станеш богат. Но не дава АБСОЛЮТНО НИКАКВА гаранция за бъдещето.

Той и Понци е получил най-високи отличия и награда за модела си, а не след дълго е вкаран в затвора. Търкай билетчета, ако предпочиташ.

[Money]

Не живея в България от 2004г. Вие трябва да имате по-ясен поглед какво има на книжния ни пазар.

Лично аз не съм забелязал да се продава специализирана литература по тези въпроси под път и над път в България. А и едва ли има голямо търсене.

Дай нещо добро на български! Има ли?

[k_v_v_]

Не е голяма изненада след като се случи. Иначе си беше шок за онова време. Ма как така нали Нобел, нали не можеше да се случи.

Тестването в миналото НИЩО НЕ ЗНАЧИ.

Или по-скоро значи, че в миналото си можел да станеш богат. Но не дава АБСОЛЮТНО НИКАКВА гаранция за бъдещето.

Има не малко нобелови награди които са дадени и за грешни теории. Бърни Мадоф беше председател на NASDAQ. Общо взето имиджа , титлите и хорските въсприятия са едно, фактите и реалността друго.

Както казах модела им е бил грешен и веднага мога да дам примерс други които не са се провалили, но вече много пъти го писахме в темите тук.

За "никаква гаранция" съм съгласен за "нищо не значи",никак не съм съгласен и това фактите го доказват. Всъщност само това е което имаме и тези които са победили пазара дългосрочно са го направили само на база това.

[mathematician]

Аз също мога да посоча пример за математик, който в момента е милиардер благодарение на дълбокото познаване на Теорията на вероятностите, но това също не се явява никакво доказателство, годно за тотална генерализация.

Така че твоето твърдение "това е невъзможно" аз бих го променил на по-вярното "това е възможно, но малцина са тези, които са в състояние да го направят".

Теория на вероятностите може да я използваш при "крайни" събития. Примерно при игра на Блек Джек - там знаеш, че тестето карти свърша в даден момент. Знаеш колко карти са излели и колко имат да излизат още.

И там има доста хора спечелили. Има и хора спечелили на ролетка, но възползващи се от дефектите на съответната маса, че топчето спира с 5% по-често на дадено място.

Има и хора спечелили на Покер, между впрочем някакъв съд по някакъв казус в Покера прие че това не е игра на късмета, а на знанията (броенето на картите и теория на вероятността - какво може да ти се падне на теб и какво на противника ти). Но тестето карти е крайно както писах по-горе.

На пазара това е неприложимо. Там няма привила като "играеш с 52 карти" или "хвърляш 2 зара с точки от 1 до 6".

[mathematician]

Ако си запознат в детайли със историята на LTCM ще знаеш че случилото се не е толкова голяма изненада.

Тестването в миналото определено значи много.

Не е голяма изненада след като се случи. Иначе си беше шок за онова време. Ма как така нали Нобел, нали не можеше да се случи.

Тестването в миналото НИЩО НЕ ЗНАЧИ.

Или по-скоро значи, че в миналото си можел да станеш богат. Но не дава АБСОЛЮТНО НИКАКВА гаранция за бъдещето.

[k_v_v_]

Това също е невъзможно.

Може да създадеш правила, които печелят на 90% в минали данни. Но никой не може да ти гарантира че утрешните данни ще са същите като миналите данни.

Един професор (май имаше и втори такъв случай) след дълго ровичкане в исторически данни открили нещо си. Написали големи трудове. Спечелил Нобел. После направил фонд дето да търгува по тези правила. Ама това дето не се било случвало никога в миналото взело че се случило за първи път в историята на Борсата и Търговията и фонда фалирал и завлякъл много народ с много кинти.

Викат му Черен Лебед.

Т.е. ти може да създадеш 1000 стратегии - но няма как да ги тестваш. Ако ги тестваш на минали данни - това нищо не значи.

Ако си запознат в детайли със историята на LTCM ще знаеш че случилото се не е толкова голяма изненада.
https://www.thebalance.com/long-term...crisis-3306240
Like many hedge funds, LTCM's investment strategies were based upon hedging against a predictable range of volatility...hat event was beyond the normal range that LTCM had estimated.

Общо взето пособно на всички провалящи се мартингейл и грид системи, те са акумулирали риск!

Разбира се всяка система може да спре да работи или да се счупи, в разработката на система, ако я разбираш достаъчно добре може да вкараш редица защити които да засичат черни и сиви лебеди. Тестването в миналото определено значи много.

[Mateev]

Това също е невъзможно.

Може да създадеш правила, които печелят на 90% в минали данни. Но никой не може да ти гарантира че утрешните данни ще са същите като миналите данни.

Един професор (май имаше и втори такъв случай) след дълго ровичкане в исторически данни открили нещо си. Написали големи трудове. Спечелил Нобел. После направил фонд дето да търгува по тези правила. Ама това дето не се било случвало никога в миналото взело че се случило за първи път в историята на Борсата и Търговията и фонда фалирал и завлякъл много народ с много кинти.

Викат му Черен Лебед.

Т.е. ти може да създадеш 1000 стратегии - но няма как да ги тестваш. Ако ги тестваш на минали данни - това нищо не значи.

Тези твои твърдения ми приличат на спора има ли Господ или не? Има ли извънземни или не?

Никоя от двете страни не може да докаже твърденията си, така че нека всеки да си вярва в това, в което си вярва. Иначе примери всеки може да посочва каквито си иска в подкрепа на неговите вярвания, но истината е, че никой няма истински необорими доказателства. Единичните случаи са недостатъчно основание да се генерализира за всички останали неизвестни случаи. Аз също мога да посоча пример за математик, който в момента е милиардер благодарение на дълбокото познаване на Теорията на вероятностите, но това също не се явява никакво доказателство, годно за тотална генерализация.

Така че твоето твърдение "това е невъзможно" аз бих го променил на по-вярното "това е възможно, но малцина са тези, които са в състояние да го направят".

[mathematician]

Тука в този постинг само ще ти кажа (за стотен път), че системните трейдери НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ СЛЕДВАЩОТО ДВИЖЕНИЕ. То може да е всякакво. Системните трейдери се опитват да създадат ТЪРГОВСКА СИСТЕМА или СТРАТЕГИЯ, която с едни и същи правила и по един и същи начин да отработи следващите 100 или 1000 движения. И ако стратегията е добра, тя ще спечели в например 60 от всеки 100 случая или в 600 от всеки 1000. Така системните трейдери разчитат на СТАТИСТИЧЕСКА ПЕЧАЛБА, а не на познаване на единични случайни събития, което предполагам вече разбра, че е математически невъзможно.

Това също е невъзможно.

Може да създадеш правила, които печелят на 90% в минали данни. Но никой не може да ти гарантира че утрешните данни ще са същите като миналите данни.

Един професор (май имаше и втори такъв случай) след дълго ровичкане в исторически данни открили нещо си. Написали големи трудове. Спечелил Нобел. После направил фонд дето да търгува по тези правила. Ама това дето не се било случвало никога в миналото взело че се случило за първи път в историята на Борсата и Търговията и фонда фалирал и завлякъл много народ с много кинти.

Викат му Черен Лебед.

Т.е. ти може да създадеш 1000 стратегии - но няма как да ги тестваш. Ако ги тестваш на минали данни - това нищо не значи.

[Mateev]

Матеев вие имате ли някакви успехи във форекс търговията?
Доколкото схващам би трябвало с помощта на ексел вече да сте надскочили нуждата от дълги постове за да убедите някой в нещо което всъщност няма никакво практическо приложение.
защото ако има, за вас би трябвало да е детска игра да постнете тук, за всички, какво ще бъде движението например на usd/jpy да кажем следващата седмица?

Нов си в темата и явно не си си направил труда да изчетеш всички нейни постинги, иначе щеше да знаеш, че никой на този свят освен господ не може да ти каже какво ще бъде движението на йената или на който и да било друг финансов инструмент. Това, че интуитивните трейдери се напъват да познаят следващото движение, не означава, че това е възможно. Точно обратното - математически е доказано, че е НЕВЪЗМОЖНО. Това сигурно се пише вече за стотен път, но все се намира някой нов, който все още да не го е разбрал.

Изчети цялата тема, и ще намериш отговор на много от въпросите, които те интересуват. Тука в този постинг само ще ти кажа (за стотен път), че системните трейдери НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ СЛЕДВАЩОТО ДВИЖЕНИЕ. То може да е всякакво. Системните трейдери се опитват да създадат ТЪРГОВСКА СИСТЕМА или СТРАТЕГИЯ, която с едни и същи правила и по един и същи начин да отработи следващите 100 или 1000 движения. И ако стратегията е добра, тя ще спечели в например 60 от всеки 100 случая или в 600 от всеки 1000. Така системните трейдери разчитат на СТАТИСТИЧЕСКА ПЕЧАЛБА, а не на познаване на единични случайни събития, което предполагам вече разбра, че е математически невъзможно.

[Валидатор]

Матеев вие имате ли някакви успехи във форекс търговията?
Доколкото схващам би трябвало с помощта на ексел вече да сте надскочили нуждата от дълги постове за да убедите някой в нещо което всъщност няма никакво практическо приложение.
защото ако има, за вас би трябвало да е детска игра да постнете тук, за всички, какво ще бъде движението например на usd/jpy да кажем следващата седмица?

[Mateev]

Дай нещо добро на български! Има ли?

Разбира се че има литература на български език, но ако слушаш Money, по-добре е отидеш и да се гръмнеш, че по-малко ще се мъчиш. Той в невежеството си се опитва да се покаже като много знаещ, и прави Copy-Paste от интернет тука във форума. Ако обаче нещо трябва да го преразкаже с 2-3 изречения, и започва да пише смешка след смешка, доказвайки всъщност колко му е нисък интелектуалния капацитет. Това всички го видяха и разбраха, и само той все още не го е осъзнал.

В същото време аз досега съм изписал хиляди постинги по всички форуми, и всичките си ги съчинявам сам самичък, без да гледам никаква литература. Причината е, че съм изчел огромно количество книги и съм пресял само тези аспекти, които биха били полезни в трейдинга. Хубаво си е някой да ти извади есенцията от 10 тона литература, и да я вмести само в няколко постинга. Това Money обаче не го осъзнава, и затова подскача като петле и непрекъснато повтаря как аз нищо не знам, а той е едва ли не гений. Щеше да е смешно, ако не беше толкова жалко.

Ако наистина той е с психически проблеми и е обзет от фикс идеята да се покаже по-знаеш от мене, съгласен съм в името на неговото лечение да се призная за глупав, прост и тъп, и да му призная, че той е по-умен от мене. Направо е гений. Нещо повече - признавам му, че той е Наполеон, Сталин и Хитлер, взети заедно.

А сега по отношение на литература на български език, която да помогне за по-доброто разбиране на нещата, които от 15 години ги пиша по форумите:

След малко ще си прегледам архивите (всичко си записвам на диска) и ще подготвя една извадка от файлове на български език, която да е колкото се може по-малка, и в същото време колкото се може по информативна по материята, която обсъждаме. След това ще я изпратя по мейла на всеки, който го пожелае това.

Също така съм готов да отговарям с най-големи подробности на всеки, който зададе някакъв допълнителен въпрос по тази материя. Разбира се няма да отговарям на заяжданията и злобата на форумните тролове и олигофрени, но на въпроси, зададени в дух на уважение и взаимно разбирателство ще отговарям с най-голямо удоволствие.

[Money]

Ако после искаш да минеш на по-тежката артилерия, взимаш на Greene книгата Econometic Analysis, но там не е зле и едно отделно учебниче с линейна алгебра да минеш.


https://www.amazon.co.uk/Econometric...s%2C133&sr=8-1

[bvg]

Най-добре си купи ето това като начало:
Statistics for Business and Economics на Newbold


https://www.amazon.co.uk/Statistics-...s%2C138&sr=1-1


И после минаваш на иконометрия:
Introduction to Econometrics на Dougherty


https://www.amazon.co.uk/Introductio...s%2C140&sr=1-1


Тези двете неща само да ги минеш и ще знаеш безкрайно много повече от Матеев и ще ти е забавно да го му четеш постовете

Старите издания също стават и са по-евтини.

Дай нещо добро на български! Има ли?