Създаване на алгоритъм/робот за търсене на логика в числови редици

[Mateev]

Точно това се отнася и за по-сложните модели, които са генерирали някакви резултати. Аз например може да вярвам, че за всеки инструмент на дневна база затварянето по-близо до най-високата, или най-ниската дневна стойност носи някаква информация за посоката през следващият ден, исторически погледнато си е така, но не съм сигурен, че ще продължава да бъде така занапред.

Ако моделите се тестват за голям период от време в миналото (напр. 15 години), и въпреки това получим добро Equity с висок SQN и високо Stability, то това силно увеличава вероятноста зависимоста да е истинска, и да продължи да живее поне известо време и в бъдещето.

Точно обратното разсъждение е грешно, че всички стратегии веднага започват да губят в бъдещето. Ха-ха, ако това беше наистина така, то тогава просто щяхме да обърнем посоката на сделките и да убием пазара.

[kubrat]

Примера който ти даваш показва една единствена позиция със добавки и продължителност 10 години.

"Само за пример, за последните 10 години, ако си инвестирал в 2* tqqq с ежеседмична актуализация възвръщаемостта е около 20000%"

Това никак не ми звучи реалистично. Тука говорим за чист късмет. Може същите примери да ги дадем със стотици други пазари и акции. Всеки месец някъде на някоя борса има акции които правят движения хиляди проценти в рамките на дни и седмици. И какво от това? Това са пак случайни събития от позицията на инвестиращия. Щом нямаш вътрешна информация няма как да предвидиш тези дълги трендове. В най добрия случай може да се закачиш на част от тях ама това пак си е игра близка до 50%.

Виж ако имаш система която да прави много на брой сделки по различни пазари и крайния резултат да е положителен тогава говорим за наличие на статистическо ПМО. То може в краткосрочен план пак да е повлияно и от късмета, обаче колкото повече се увеличава бройката на сделките, толкова повече придобива тежест и достоверност статистиката.

Едно е да имаш ПМО след 10 сделки, друго е след 100 и съвсем друго е след 1000+.

Точно това се отнася и за по-сложните модели, които са генерирали някакви резултати. Аз например може да вярвам, че за всеки инструмент на дневна база затварянето по-близо до най-високата, или най-ниската дневна стойност носи някаква информация за посоката през следващият ден, исторически погледнато си е така, но не съм сигурен, че ще продължава да бъде така занапред.

[alphaomega]

Типичен пример колко подвеждаща е миналата доходност, в която вярвате..

Примера който ти даваш показва една единствена позиция със добавки и продължителност 10 години.

"Само за пример, за последните 10 години, ако си инвестирал в 2* tqqq с ежеседмична актуализация възвръщаемостта е около 20000%"

Това никак не ми звучи реалистично. Тука говорим за чист късмет. Може същите примери да ги дадем със стотици други пазари и акции. Всеки месец някъде на някоя борса има акции които правят движения хиляди проценти в рамките на дни и седмици. И какво от това? Това са пак случайни събития от позицията на инвестиращия. Щом нямаш вътрешна информация няма как да предвидиш тези дълги трендове. В най добрия случай може да се закачиш на част от тях ама това пак си е игра близка до 50%.

Виж ако имаш система която да прави много на брой сделки по различни пазари и крайния резултат да е положителен тогава говорим за наличие на статистическо ПМО. То може в краткосрочен план пак да е повлияно и от късмета, обаче колкото повече се увеличава бройката на сделките, толкова повече придобива тежест и достоверност статистиката.

Едно е да имаш ПМО след 10 сделки, друго е след 100 и съвсем друго е след 1000+.

[Mateev]

Типичен пример колко подвеждаща е миналата доходност, в която вярвате..

На теория наистина си прав, но на практика обаче нещата изглеждат по друг начин. Ако наистина всички намерени модели се движат случайно във бъдещето, то тогава тяхните криви на Equity-то биха изглеждали като един разширяваш се триъгълник от случайни движения, средноаритметичното на които трябва да е хоризонтална черта.

Ако обаче поне в част от моделите има истински зависимости, без да знаем в кои точно, то тогава средноаритметичното от бъдещите им Equity-та ще е черта с наклон нагоре. Да, няма да е доходноста, която очакваме, но все пак ще има някаква доходност, надхвърляща тази на индексите. Точно това наблюдаваме и на практика.

А ако имаме добър критерий за навременно детектиране на счупващите се стратегии, както и добър ММ (а ние имаме и двете), то тогава ситуацията се подобрява драстично.

Щеше да си прав, ако в нито една стратегия нямаше истински зависимости, но е факт, че в част от тях има. Ние не можем да знаем предварително в кои има, но можем да пуснем да търгува цялата група, разчитайки, че случайностите в бъдещето ще се подтискат, а закономерностите ще се се усилват. Това се получава и на практика.

Единственото условие тази концепция да проработи е ежедневно да се сдобиваме с нови и нови стратегии, изтествани с последните ценови данни, но това лесно се решава с продукт от типа на Strategy Quant, който генерира стратегии в неусвест. Допълнителните ръчни обработки например с филтриране на сделките по ден от седмицата или час от денонощието подобряват параметрите на стратегиите и добавят допълнителни закономерности, които този път със сигурност са истински.

Така че има какво да се направи по въпроса, ако човек се труди здраво, и ако знае какво точно трябва да се прави. Тези неща можехме да ги опишем с по-големи подробности, ако не бяха форумните олигофрени, които избиват комплекси в тази тема.

[kubrat]

Тествал съм доста модели, включително на реална сметка и поне една година напред във времето се запазва тенденцията на модела.

Е, то има съвсем прости модели, с които да се возиш по тренда и да генерираш някакво пмо, но те носят някаква малка възвръщаемост, когато държиш риска на приемливо ниво. Приказките за десетки/че и стотици/ проценти годишно при нисък риск водят до отношението, срещу което роптае Матеев.

[Money]

Но на практика нищо не можете да покажете. Само "ау, колко се печели и как си карам ламборджинито"

Така ли беше, КВВ? Ламбо или ферари беше?

Тествал съм доста модели, включително на реална сметка и поне една година напред във времето се запазва тенденцията на модела.

[bvg]

Типичен пример колко подвеждаща е миналата доходност, в която вярвате..

Тествал съм доста модели, включително на реална сметка и поне една година напред във времето се запазва тенденцията на модела.

[kubrat]

Тоест търсите модели, които в исторически план са реализирали някаква доходност. Ок, сигурен съм, че има такива, но това не значи, че ще генерират доходност и занапред, всъщност шансът да го направят е същият като на всеки произволен модели, който ти хрумне и не е бектестван. Освен това, специално във форекс, колкото и да се рови няма да намерите модел, който да има по-добро Шарп рейшо от Насдак например. Само за пример, за последните 10 години, ако си инвестирал в 2* tqqq с ежеседмична актуализация възвръщаемостта е около 20000%.

Типичен пример колко подвеждаща е миналата доходност, в която вярвате..

[bvg]

Баснословни е меко казано, говориха много за модели, генерирали доходност назад, дадох им елементарен пример с 20 000 % за десет години/от тогава насам станаха 24 000 % /, те естествено не бяха впечатлени, но не дадоха контрапримери

Дай линк към това което си показал? Пропуснал съм го.

[bvg]

Ти така или иначе си го губиш. Какво друго изобщо можеш? Нищо.

Покажеш, че не си лаладжия. Доста хора през годините ви казаха да покажете какво можете. Стига празни приказки.

точно като теб съм

[kubrat]

Всякакви баснословни проценти раздувахте. Добре, направи ги за една година.

Баснословни е меко казано, говориха много за модели, генерирали доходност назад, дадох им елементарен пример с 20 000 % за десет години/от тогава насам станаха 24 000 % /, те естествено не бяха впечатлени, но не дадоха контрапримери

[Money]

Ти така или иначе си го губиш. Какво друго изобщо можеш? Нищо.

Покажи, че не си лаладжия. Доста хора през годините ви казаха да покажете какво можете. Стига празни приказки.

т.е. Трябва да си губя времето с теб цяла година?

[bvg]

Всякакви баснословни проценти раздувахте. Добре, направи ги за една година.

т.е. Трябва да си губя времето с теб цяла година?

[bvg]

Не знам колко ти плащат бъкетите. Ти кажи. На твое място бих търсил друго поприще.

Между другото, за тебе имах доста по-високо мнение отклкото за другите двама от кофите. Но днес доста ми падна в очите. Много жалко.

Реших да падна на твойто ниво! Погледни се отстрани!

[Money]

Всякакви баснословни проценти раздувахте. Добре, направи ги за една година.

Я ми покажи къде съм казал 20 % месечно?