Защо повечето трейдъри губят?

[Mateev]

Матеев, за пореден път - дейност се определя като хазартна, ако изисква залог. Когато купуваш хляб, мляко или акции, извършваш търговия - купуваш хляб и продаваш пари. При ритейл форекс не купуваш нищо, а залагаш на измененията на валутните курсове. Точно затова ритейл форекс е хазарт...

Всичко това е само една терминология, която ти сам си си я измислил, което обаче не променя смисъла на действителноста. Аз не съм съгласен с твоята терминология, но в този постинг ще я приема, белким успееш да разбереш това, което го пиша в темата. Нека да приемем, че "залагаме" при някой ритейл брокер. И какво ще промени този факт? Ако имаме стратегия с ПМО, то тогава сумата на печалбите ще е по-голяма от сумата на загубите, и тогава от тези "хазартни залози" ние ще забогатеем.

Следователно ПМО-то е определящо, а не дали ще използваме думичките залог и хазарт или думичките търговия и печалба. Ако на тебе твоите си думички повече ти харесват, ами използвай си ги, но недей да прикачаш към тези думички неверни твърдения от типа "щом е залог и хазарт, значи е губещо". Те това вече не е вярно. Вярното е "щом нямаш ПМО, значи е губещо".

[blqblq]

Ай ся ново двайсе... От години говориш за ритейл форекс (хазарт). А какво ПМО имаш в казиното? Дори и да изнамериш такова, просто ще ти посочат вратата.

[Mateev]

В статията по-долу за ритейл форекс ли се говори?

Стига си бълнувал за този ритейл форекс и за хазарта. Не разбра ли че тука говорим за ПМО, което е валидно ВИНАГИ И НАВСЯКЪДЕ. Същото важи и за статистическите анализи, които почиват на математически принципи, също валидни ВИНАГИ И НАВСЯКЪДЕ.

Отвори си една нова тема със заглавие ФОРЕКСА Е ХАЗАРТ и в нея си развивай теориите, като аз ти обещавам, че кракът ми няма да стъпи в нея. Тука обаче в тази тема твоите неуместни забележки извън контекста на обсъжданията вече станаха силно дразнещи, защото непрекъснято повтаряш едно и също нещо без никой да те пита. Отново повтарям - не говорим само за форекс и не говорим само за хазарт. Говорим за общовалидни математически методи за анализ на цифрови редици, които методи са валидни навсякъде в живота, науката и бизнеса.

Проследи моите стари постинги в темата и виж дали някъде съм споменал думичката ФОРЕКС. Не, не съм я споменал, защото това, което го приказвам, важи за всички видове пазари и всички видове движения на цени в живота и в бизнеса. Ти се отплесваш на тема ФОРЕКС, защото явно друго не можеш да измислиш, и не знам защо като папагал продължаваш да повтаряш едно и също нещо вече 1000 пъти в сто различни теми. Толкова ли си ограничен, че не можеш да измислиш нещо малко по-различно?

[blqblq]

Матеев, за пореден път - дейност се определя като хазартна, ако изисква залог. Когато купуваш хляб, мляко или акции, извършваш търговия - купуваш хляб и продаваш пари. При ритейл форекс не купуваш нищо, а залагаш на измененията на валутните курсове. Точно затова ритейл форекс е хазарт.

Никога не сме твърдели, че трябва да се търгува интуитивно. Това е пореден опит от твоя страна да раздаваш квалификации, определяйки всички инакомислещи като интуитивни трейдъри. Твърдим, че е за предпочитане да се търгува, а не да се залага на хазартни игри. Първото е бизнес, а второто - забавление или порок, ако се превърне в ежедневие.

[blqblq]

...добър материал който доказва практическите ни заключения и теории.

Това ще го преведеш ли на човешки език. Как едно заключение или теория могат да бъдат определени като практически? Практическа теория е оксиморон...

В статията по-долу за ритейл форекс ли се говори?

[Mateev]

И аз благодаря за статията. Тя е доказателство за това, че на този свят има и други мислещи хора, в което аз никога не съм се съмнявал, но невежеството в този форум се опитва да докаже точно обратното. Радвам се, че и други хора по света са стигнали до същите изводи и умозаключение, до които сме достигнали аз и още няколко човека от България. Това е пътя и това е истината.

Иначе горещо се съмнявам, че плюещите в тази тема ще прочетат статията, а още повече се съмнявам, че ще успеят да я разберат.

Колкото до твърденията на бля-бля, че аз и K_W рекламираме форекса и хазарта - това е пълна измислица. Нищо не рекламираме - просто се опитваме да покажем правилния път поне на тези от хората, които успеят да го разберат. ПМО-то се прилага навсякъде в живота и във бизнеса, и е една от основните предпоставки за успех в този живот. И това няма нищо общо с хазарта - точно обратното, това е единственият правилен път.

Връзка с хазарта има именно търговията (играта) с интуиция, която масово се рекламира от бля-бля и неговите невежи поддръжници. Точно те рекламират хазарта в тази тема и аз наистина започвам да се чудя дали някое казино или брокер не им плаща. Това в кръга на майтапа, но да - именно ИНТУИЦИЯТА ВОДИ ДО ХАЗАРТ, защото именно тя в повечето случаи кара хората да играят игри с отрицателно математическо очакване дори и тогава, когато самата игра позволява намирането на ПМО.

Колкото до моите "глупави" постинги - неотдавна бях изненадан от човек, който се оказа, че от години следи всички мои постинги по всички форуми. Нещо повече - копира ги и си е създал една огромна база данни от всичко, което някога някъде съм го писал дори и в далечното минало от преди 15 години. Изпрати ми архивите и самият аз останах учуден колко много неща съм писал по форумите през годините. Сега смятам да ги систематизирам, когато ми остане повечко време, и да ги публикувам на моя форум свободни от спам и простотии.

[k_v_v_]

Напротив, ще ви помагаме.
Ето например, запознавам ви с друг чуждестрански ентусиаст в разбиването на Random Walk хипотезата. Има даже кодове, алгоритми и тестове. Той вече е хакнал случайните разходки по пазарите.
Обменяйте опит с него и споделяйте резултатите.
http://www.turingfinance.com/hacking...lk-hypothesis/

Името на сайта вдъхновява и показва задълбоченост. Сиви-то му е впечатляващо и статията е много избарана, направо за публикация в академично издание. Ще я гледам и аз.

P.S. Сега видях, че е спрял да пише преди 4 години. Или е забогатял и не му се занимава повече, или се е отказал.

Хейтчето в P.s. го написа след като прочете статията нали, хахах Виждам че си коригирал поста след 2 часа, явно толкова ти е отнело да прочетеш и осмислиш статията. И все пак да отбележа, това че Айнщайн не е писал от 70 години не прави теортиите му по малко валидни. Човекът тук е правил научно изследване.

Точно това обясняваме и ние, ама тук идеята за вас е да се заяждате вместо да мислите

espite the entertainment value of these tests, they really don't prove that markets are random at all. All they do is prove that to the human eye market returns, in the absence of any additional information, are indistinguishable from random processes. This conclusion does not, in and of itself, provide any useful information about the random characteristics of markets. Furthermore, the random walk hypothesis itself suffers from some shortcomings:

1. It lumps all markets into one homogeneous bucket and does not differentiate between them.
2. It cannot explain many empirical examples of people who have consistently beaten the market.
3. It is based on the statistical definition of randomness not the algorithmic definition meaning that,
   1. It does not distinguish between local and global randomness.
   2. It does not deal with the idea of the relativity of randomness.

This implies that the Turing machine would need to try every possible algorithm before halting which would literally take forever. As such it is, for all intents and purposes, impossible to prove that the market is truly random.

The problem with these anomalies is that they are not persistent and tend to break down or exhibit cyclical behaviour. As such, if anything they disprove the local random walk hypothesis (this is introduced below)...

И това съм го обяснявали тук и пример със системи дадох

• The scores for the data sets lie between the scores of the two benchmarks meaning that markets are less random than a Mersenne twister and more random than a SIN function, but still not random.
• The scores for the data sets vary quite a lot with,
  1. Dimension - the size of the window has a big impact in some cases, and
  2. Uniqueness - markets are not equally random, some appear more random than others.

И това също съм обяснявал в други теми, има разлики между инструментите, затова и за различните инструменти има различни системи и не всички са подходящи за търсене на зависимости.

However, that does not imply that to the eyes, or rather the algorithms, of a Quantitative Trader that there is no distinction between a coin-flipping contest and the market. In this article I have shown that whilst I may not personally (with my own two eyes) be able to tell the difference, the NIST suite of cryptographic tests for randomness sure as hell can. This is because markets are, quite simply, not random.

Another positive point about these conclusions is that they are consistent with the empirical evidence of individuals and firms who have been able to consistently beat the market over decades, a feat which would not be possible if markets were in fact random walks

Точно за тази тема, експериментите от статията доказват точно това което пишем и ние, достигат до същите изводи и заключения.

Благодаря за статията ще си я запазя, добър материал който доказва практическите ни заключения и теории.

[blqblq]

Математеев, на всички стана ясно, че ритейл форекс е хазарт. Съответно няма как спорът да е между успели и неуспели комарджии. Единственият успял комарджия е собственикът на казиното. Спорът е между търгуващи и залагащи.

Разбира се, че в живота може да се успее, никой не твърди обратното, но няма адекватен начин този успех да бъде измерен. За теб очевидно парите са самоцел. За повечето хора са средство. Каква е цената на семейството, здравето, щастието или приятелството, т.е. на истински важните неща в живота?

Темата ще се самозакрие, когато спреш да правиш реклама на хазартната индустрия, наречена форекс. Може и да се кротнеш за някой друг месец, може дори да си изтриеш отново (за трети или четвърти път?) мненията от форума, но можеш също така да си сигурен, че толерантността към подобни измами и занапред ще остане нулева.

[Kildirim_Bei]

Напротив, ще ви помагаме.
Ето например, запознавам ви с друг чуждестрански ентусиаст в разбиването на Random Walk хипотезата. Има даже кодове, алгоритми и тестове. Той вече е хакнал случайните разходки по пазарите.
Обменяйте опит с него и споделяйте резултатите.
http://www.turingfinance.com/hacking...lk-hypothesis/

Името на сайта вдъхновява и показва задълбоченост. Сиви-то му е впечатляващо и статията е много избарана, направо за публикация в академично издание. Ще я гледам и аз.

P.S. Сега видях, че е спрял да пише преди 4 години. Или е забогатял и не му се занимава повече, или се е отказал.

[Mateev]

Спорът е между успелите и неуспелите хора в живота и в трейдинга. Някои от неуспелите се опитват да пробутват твърдения от типа, че всички успели са глупави прости и тъпи. Също така се опитват да докажат, че няма начина за успех в този живот или в трейдинга. Не знам кого убеждават - себе си, или някой друг, но всичките им твърдения издишат, когато ги прочете специалист, и освен това от километър си личи тяхната липса на знания и опит по въпроса.

Също така непрекъснато използват като похват в спора личностни заяждания, подигравки и обиди. Това също е доказателство, че те всъщност нямат разумни аргументи, с които да водят разумен диалог в дух на разбирателство и взаимно уважение. Темата се чете от много хора, и те не са глупаци. Всеки един от тях вижда къде е истината и къде - лъжата, както и на кой от спорещите колко му е акъла.

Според мене темата вече може да се закрие. Няма какво повече да се каже по нея, освен нова серия от заяждания и подигравки от знаете кой. Разбира се на тях няма да им отговаряме, защото е под нашето достойнство да падаме толкова ниско.

В заключение само ще обобщя, че повечето трейдери си губят парите, защото нямат необходимата финансова култура, познания и опит, и се опитват да търгуват чисто интуитивно без никаква стратегия с ПМО. Те дори не са наясно какво е това ПМО, а камо ли да създават стратегии и да ги прилагат на практика.

[blqblq]

Е явно ние и някои други сме постигнали невъзможното (за теб)

Тук вие развивате кухи теории, без да имате опит, знания и разбиране и се опитвате да докажете нещо което отдавна е опровергано с множество факти.
Себе си ли опитваш да обедиш, не мога да проумея? Ако ти не можеш да печелиш на пазарите причината си е само в теб. И аз и Матеев сме показвали печелиши акаунти тук, с години история, доказвайки, как невъзможното за едни е възможно за нас.

“Геният има свои граници; глупостта е свободна от подобни ограничения.” Елбърт Хъбард

[Kildirim_Bei]

Е явно ние и някои други сме постигнали невъзможното (за теб)

Тук вие развивате кухи теории, без да имате опит, знания и разбиране и се опитвате да докажете нещо което отдавна е опровергано с множество факти.
Себе си ли опитваш да обедиш, не мога да проумея? Ако ти не можеш да печелиш на пазарите причината си е само в теб. И аз и Матеев сме показвали печелиши акаунти тук, с години история, доказвайки, как невъзможното за едни е възможно за нас.

Нали говорим за статистика и анализ на исторически данни?
В статистиката е описано точно това, което говорите и анализирате, и там има НМО (нулево математическо очакване). Тоест, ако играеш на пазара при тези условия (Random Walk хипотезата) сметката се нулира след определен период време.
Има печалби и загуби, но очакването е нула. Гониш черна котка в тъмна стая.

[k_v_v_]

В тази хипотеза ПМО на базата на исторически данни е НЕВЪЗМОЖНО. Казано е още в първото изречение на линка, който ти давам. Виж теста на хипотезата и какво е казал анализатора на данните

P.P.S. k_v_v_ също е привърженик на Random Walk хипотезата.


Недейте така, хора! Убивате идеята за Граала в зародиш....

Е явно ние и някои други сме постигнали невъзможното (за теб)

Тук вие развивате кухи теории, без да имате опит, знания и разбиране и се опитвате да докажете нещо което отдавна е опровергано с множество факти.
Себе си ли опитваш да обедиш, не мога да проумея? Ако ти не можеш да печелиш на пазарите причината си е само в теб. И аз и Матеев сме показвали печелиши акаунти тук, с години история, доказвайки, как невъзможното за едни е възможно за нас.

[blqblq]

Просто двамата с тебе разсъждаваме в различни измерения.

Това хич не е просто, а е симптом за нещо много по-дълбоко. Образовани хора, познаващи и владеещи достатъчно добре езика и логиката, не би трябвало да се сблъскват с подобни “системни” проблеми на всяка крачка.

Зад едни и същи думички ти си представяш едно, а аз друго. Затова идва и взаимното неразбиране.

Горното е възможно единствено на етап представено (нагледно-образно) мислене. По-висшите функции на мозъка, отговарящи за понятийното мислене, преодоляват подобни различия.

[Kildirim_Bei]

Лихвите са само един от хилядите фактори, които влияят на движението на цените. Ние обаче не знаем как те влияят, затова за нас те са просто един от хилядите фруги фактори, на които не им знаем силата и посоката, и които в своята съвкупност формират случайната величина, наречена ЦЕНИ на финансовите инструменти.

Като цяло статистиката не се интересува от факторите, които предизвикват някакви зависимости в случайните велични. Тя се интересува само дали има такива зависимости, и колко е тяхната сила и посока. И ако тази сила и посока надхвърля накакъв минимален размер, то на базата на нея се строи стратегия с ПМО.

Много смелост се иска за тези твърдения! Поклон!
Те зачертават цели раздели от икономиката и статистиката.
Студентите по тези дисциплини могат да спят спокойно. Съдържанието на конспектите за изпитите току-що се съкрати с 90%. Пей сърце студентско!

P.S. Между другото, с това казваш нещо важно на всички нас.
Първият параграф е точно описание на Random Walk хипотезата за финансовите пазари (https://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk_hypothesis).
В тази хипотеза ПМО на базата на исторически данни е НЕВЪЗМОЖНО.

P.P.S. k_v_v_ също е привърженик на Random Walk хипотезата.

Така или иначе резултатите в трейдинга се получават на база ценовата графика и сделките по нея, не на база изменение в лихви или други икономически показатели. Тези икономически показатели може да имат милиарди комбинации и вариации, които изобщо да не ни бъркат. За да имаме поне малка идея как те може да се изменят в бъдеще и да ги прогнозираме пак трябва да намерим зависимости на база статистически анализ. В крайна сметка дори и да ги прогнозираме успешно това изобщо не значи, че знаем как тяхното изменение ще се отрази на ценовото движение.

Това което ни интересува и е достатъчно е историята на ценовото движение, защото именно там ние можем да намерим постоянно присъстващо в времето зависимости които да експлоатираме. Зависмости които са налични независимо от паричната политика на централните банки. Да не говорим колко парична та политика се отразява при интрадей трейдинг и отваряне на позиция за няколко часа.

Недейте така, хора! Убивате идеята за Граала в зародиш....