Познавате ли хора които се спечелили от форекс ?

[needtoknowmore]

Днес ще кажа две думи за вземането и даването.

Ако някой търси хора, които са печелили от форекс, то трябва да ги търси сред онези, които вземат, а не дават.

Какво значи това?

Ако слагаш стоп и той постоянно сработва, какво правиш? Даваш! Ето, това е причината да губиш депозита си. Много хора (повечето) трудно ще го повярват, но то лесно може да се докаже с едно демо.

Открийте демо и започнете да слагате стоп винаги на едно и също отстояние. В 90% от случаите стопа ще сработи и в 90% от случаите си на фиксирана загуба.

Задача за размисъл - Какво трябва да се направи, за да си в 90% от случаите на печалба? Който отговори на въпроса, разбира кой печели на форекс и какво означава да "вземаш", а не да "даваш" кръв.

Фиксиран стоп от Х пипове е равно наистина на провал! Стоповете се слагат над/под структурни нива! Правилото на стопа е:
- да е достатъчно далеко, за да има толеранс - не точно на структура(подкрепа/съпротива), защото при stop hunting/фалшиви пробиви става интересно
- да гарантира добър risk/reward поне 1:1

[jenyna]

И какво е проявлението на това емпирично отношение към форекса?

Аз специално не намирам такова, но явно питащия има нещо пред вид.

[jenyna]

Днес ще кажа две думи за вземането и даването.

Ако някой търси хора, които са печелили от форекс, то трябва да ги търси сред онези, които вземат, а не дават.

Какво значи това?

Ако слагаш стоп и той постоянно сработва, какво правиш? Даваш! Ето, това е причината да губиш депозита си. Много хора (повечето) трудно ще го повярват, но то лесно може да се докаже с едно демо.

Открийте демо и започнете да слагате стоп винаги на едно и също отстояние. В 90% от случаите стопа ще сработи и в 90% от случаите си на фиксирана загуба.

Задача за размисъл - Какво трябва да се направи, за да си в 90% от случаите на печалба? Който отговори на въпроса, разбира кой печели на форекс и какво означава да "вземаш", а не да "даваш" кръв.

[jenyna]

Наздраве от бара... Доне имали смисъл да облагородяваш магарешки трън... Що си абиш калему.....

Донето е забравил или не е знаел да хеджира позициите си. Да разиграе същата ситуация, само че с подходящо хеджиране и ще открие, че ситуацията драматично се променя към по-добро. Най-мразя да ми обясняват защо една работа не може да стане, защото аз знам, че "няма начин да няма начин".

[jenyna]

не познавам колегата, но разбирам идеята му, мога да го подкрепя с лично мое изследване. и то е...

оптимума е да се търгува с 120 пипса
1. при печалба се сменя посоката (къса/дълга)
2. при загуба се удвоява входа в същата посока 2 пъти при 3 и 4-та загуба се обръща посоката на предходните 2 (т.е. при загуба се редуват 2 къси 2 дълги до излизане на печалба) Защо? Не съм търсил обяснение, такива са резултатите, ако не се спазва това правило може да излязат 10 поредни загуби, вероятното обяснение е, че така избягваме рейнджовете и трендовете едновременно.
3. Измерването е направено за периода 2005-2014 по реална минутна графика Е/$ максимални поредни загуби - максимум 6 (т.е. правете си сметка ако минималния лот е 1000 бъдете готови да загубите около 64к х 0.012 =~ 800Е и да имате пари за вход с 120к) това е възможно най-черния сценарий и го е имало само 1 път.

Така написано не е ясно.
1. Тези 120 пипса оптимум за кой валутен инструмент са?
2. Оптимизацията по какви критерии е правена?
3. Това е само ако играеш в едната посока - защо не хеджираш и не играеш едновременно две игри - една срещу друга, но всяка сама за себе си. Така ще се получи хеджиране на риска.
4. За 120 пипса, при евро/долар може да ти се наложи да чакаш цял ден или повече, даже и няколко дни или цяла седмица.
Ежедневния ход е 2 - 3 хиляди пипса - изпускаш ги.
Някои твърдят, че се печели от тренд (макар, че не знаят как да го определят), а аз твърдя че се печели от волатилност (нагоре-надоло, дай ми нагоре-надолу и ще изкарам печалба от всеки финансов инструмент.
От опит знам, че дневно могат да се постигат 100 - 140 приключени сделки, от които 90 - 95% печеливши. Непреключените и губещите трябва да се приключват при специален режим.

[needtoknowmore]

Различно е. Хвърлянето на 1000 стотинки едновремено води до това, че те ще си пречат една на друга. Това са две различни игри, но според теория на вероятностите, резултата и в двата случая трябва да е близък до 50 : 50.

И какво е проявлението на това емпирично отношение към форекса?

[jenyna]

я кажи понеже си спец по ези тура, да хвърлиш една стотинка 1000 пъти подред
еднакво ли откъм резулта, като да хвърлиш 1000 стотинки веднъж и
кое е по-близо до форекса ?

Различно е. Хвърлянето на 1000 стотинки едновремено води до това, че те ще си пречат една на друга. Това са две различни игри, но според теория на вероятностите, резултата и в двата случая трябва да е близък до 50 : 50.

[ceneto]

а в бъдеще тоя факт ще те спаси ли от появяване на 7 или повече поредни загуби

[bvg]

1. На какъв принцип определи оптимумът от 120 пипса и защо трябва да е симетричен?
2. Какъв е общият брой трейдове, колко са + и колко -?
3. Надявам се, че това с най-черният възможен сценарий не го мислиш сериозно

1. оптимума е определен като направих програма за динамично оптимиране и са изследвани всички възможности межди 5 и 300 пипса за последните 10 години. Не твърдя че трябва да е симетричен, но съм изследвал само симетричния и 120 дава най-добрата печалба.
2. резултатите са ми на служебния компютър и за съжаление ще мога да ти отговоря на този въпрос чак в понеделник, но са стотици трендовете, прилиблизително еднакъв брой са + и -

3. Абсолютно сериозно го мисля това, не заради друго това факт, не теория, не предположение

[kubrat]

не познавам колегата, но разбирам идеята му, мога да го подкрепя с лично мое изследване. и то е...

оптимума е да се търгува с 120 пипса
1. при печалба се сменя посоката (къса/дълга)
2. при загуба се удвоява входа в същата посока 2 пъти при 3 и 4-та загуба се обръща посоката на предходните 2 (т.е. при загуба се редуват 2 къси 2 дълги до излизане на печалба) Защо? Не съм търсил обяснение, такива са резултатите, ако не се спазва това правило може да излязат 10 поредни загуби, вероятното обяснение е, че така избягваме рейнджовете и трендовете едновременно.
3. Измерването е направено за периода 2005-2014 по реална минутна графика Е/$ максимални поредни загуби - максимум 6 (т.е. правете си сметка ако минималния лот е 1000 бъдете готови да загубите около 64к х 0.012 =~ 800Е и да имате пари за вход с 120к) това е възможно най-черния сценарий и го е имало само 1 път.

1. На какъв принцип определи оптимумът от 120 пипса и защо трябва да е симетричен?
2. Какъв е общият брой трейдове, колко са + и колко -?
3. Надявам се, че това с най-черният възможен сценарий не го мислиш сериозно

[ivandimitrov1024]

Форекса изобщо не е игра с два изхода, който си мисли, че е нагоре или надолу греши.

[bvg]

В моя пример не използвам термина "сляп" Мартингейл, а напротив, казвам, че той има много разновидности, които се прилагат при различни случаи.

Отначало никой не беше съгласен, че форекс е игра с два изхода, затова започнахме малко от по-далеч - да си изясним съвсем напълно какво е "игра с два изхода" и след това - да изясним аналогията с форекс и при каква постановка на задачата може да има такава аналогия.

В примера за игра на стотинка, който е типична и класическа игра с два изхода, не казвам нищо за форекс. Всички обаче пускат коментари в контекста на форекс. Затова приемам, че всички разбират примера с играта на стотинка и са съгласни, че има стратегия за 100% печелене на тази игра.

Ако имаме съгласие по това, имаме единодушие и здрава почва за следваща стъпка. Нямам намерение да репликирам коментара - какво ще правя ако имало 1024 последователни "ези". Даже в контекста на форекс не съм съгласен с това, освен в случаите, когато има някакъв стремителен гладък и почти моментален ГАП от 1000 пипса.

Но даже и да има всеки ден такива ГАП-ове, никой не е казал, че трябва да играем със стъпка 1 пип (стъпка на залагане и залог са две различни неща). Стъпката може да бъде 10 пипса, 50 пипса, 100 пипса, 200 пипа, 500 пипса, 1000 пипса и т.н. Това, което казвам е, че стъпката е въпрос на оптимизация и анализ на риска. Но все още не сме стигнали до форекс.

Ето, сега ще се приближим една стъпка към форекс, но все още сме на територията на играта на стотинка, като игра с два изхода и че тя може да бъде постоянно спечелвана със съответната стратегия, организация и дисциплина.

Сега допълвам - вече играя (срещу всеки, който пожелае) с два залога - сега вече залагам по 1 стотинка на ези и една стотинка на тура. Няма да си чупя пръстите да изписвам всички сделки - това вече го направих вчера, когато залагах само "ези" и спечелих играта с +8 стотинки. Същата стратегия прилагам и при залаганията "тура" и тях също ги печеля, по същия начин.

Т.е. макар, че правя два залога, двете линии ги движа самостоятелно. На практика това е трудно да се постигне и изисква много добра концентрация и координация. Но ако се абстрахираме от психологията и го разглеждаме само технически, по този начин удвоявам печалбата си и тя вече става +16 стотинки.

Това е нещо като отговор на всички въпроси от рода на това "какво ще правя при 12 повторения на "ези" или при 1000 повторения и подобните. Отговарям - хеджирам (застраховам). Защо да блъскам само ези и да губя до 1000-ния ход. Щом "тура" печели, аз играя и "тура" и през цялото време, през което се очаква да губя някаква фантастична поредица от 12 последователни "ези-та", аз печеля това, което мога да спечеля от тура и по този начин значително си намалявам загубите от ези-то, а накрая и него спечелвам.

Много хора говорят за "хеджиране", но малко хора го разбират като конкретна практика. А други хора правят неща, за които си мислят че са хедж, но те не са. Най-мразя да говоря и да обсъждам защо една работа не може да стане. Винаги предпочитам да обсъждам начините, по които тя може да стане.

не познавам колегата, но разбирам идеята му, мога да го подкрепя с лично мое изследване. и то е...

оптимума е да се търгува с 120 пипса
1. при печалба се сменя посоката (къса/дълга)
2. при загуба се удвоява входа в същата посока 2 пъти при 3 и 4-та загуба се обръща посоката на предходните 2 (т.е. при загуба се редуват 2 къси 2 дълги до излизане на печалба) Защо? Не съм търсил обяснение, такива са резултатите, ако не се спазва това правило може да излязат 10 поредни загуби, вероятното обяснение е, че така избягваме рейнджовете и трендовете едновременно.
3. Измерването е направено за периода 2005-2014 по реална минутна графика Е/$ максимални поредни загуби - максимум 6 (т.е. правете си сметка ако минималния лот е 1000 бъдете готови да загубите около 64к х 0.012 =~ 800Е и да имате пари за вход с 120к) това е възможно най-черния сценарий и го е имало само 1 път.

[ceneto]

.....
Отначало никой не беше съгласен, че форекс е игра с два изхода, затова започнахме малко от по-далеч - да си изясним съвсем напълно какво е "игра с два изхода" и след това - да изясним аналогията с форекс и при каква постановка на задачата може да има такава аналогия.

.........

я кажи понеже си спец по ези тура, да хвърлиш една стотинка 1000 пъти подред
еднакво ли откъм резулта, като да хвърлиш 1000 стотинки веднъж и
кое е по-близо до форекса ?

[Дон Карлос]

kotara22

Наздраве от бара... Доне имали смисъл да облагородяваш магарешки трън... Що си абиш калему.....

Абсолютно си прав! Ха наздраве пак с днешна дата!

[kotara22]

Наздраве от бара... Доне имали смисъл да облагородяваш магарешки трън... Що си абиш калему.....