Суап или Форуърд

[nacheff]

Здравейте,
Защо се твърди, че котировките на дългосрочния валутен суап са по-конкурентоспособни в сравнение с котировките на "дългите" форуърди. Прочетох го в един учебник, но не е обяснено защо. Ще съм много благодарна, ако някой даде предположение.

Здравей, колежке!
Дано не си на 17 години! Би било тъжно ако на 17 годишните момичета им се налага да мислят за суапове и форуърди, а не за любов.
Но .... сега да напускали едни нови модели човеци ... хич не мога да ги разбера, което е мой проблем естествено.
Не знам отговора, но понеже хубаво си попитала, искам да опитам да дам някакъв отговор. Мисля, че това би породило положителен резултат в крайна сметка. Причината е, че ако напиша някоя тотално невярна глупост, със сигурност ще се намери кой да скочи и да ме навре ... там дето слънце не огрява.

Никога не съм търгувал валута и няма да ти дам конкретен отговор, а по-скоро общ.
При форуърд двете страни се договарят да продадат/купят. Сделката ще стане обаче в един точно фиксиран момент в бъдещето, но цената е договорена днес (още към момента на сключването). Като знаем в какво се превърнаха (особено днес) валутните пазари, нормално е да се очаква, че страните ще фиксират някакво по-голямо отклонение от днешния спот, което дори надвишава техните очаквания за бъдещо движение.
При суапа (ех, хич не ми е ясна тази сделка, ама нейсе), най-общо едната страна е констатирала някакво дебалансиране в експозициите си, примерно прекалено експозирана към долара и иска временно да се хеджне, като част от експозицията и се обърне за някакъв договорен период в друга валута. Ако от другата страна пък има някой, който е в обратното положение, прекалено експозиран в евро, двамата по един естествен начин биха искали да си помогнат да се намали риска чрез тази временна замяна. При споделяне на риск, разумно е да не се вкарва голяма премия.

Успех по всички фронтове!

[niki5]

Правилен отговор - нито едното. Познавам едни такива франсета дето се наиграха, то не бяха бермудски суопшъни, суопшъни, суопшъни, планински вериги и т.н. и накрая няма ойро в касата.

е ти говорис zа mountain range options. franceтата се прецакаха там сто не беха хедгирали добре волата

http://www.risk.net/risk-magazine/fe...-cliquets-road

[Fiscalist]

Правилен отговор - нито едното. Познавам едни такива франсета дето се наиграха, то не бяха бермудски суопшъни, суопшъни, суопшъни, планински вериги и т.н. и накрая няма ойро в касата.

[niki5]

Здравейте,
Защо се твърди, че котировките на дългосрочния валутен суап са по-конкурентоспособни в сравнение с котировките на "дългите" форуърди. Прочетох го в един учебник, но не е обяснено защо. Ще съм много благодарна, ако някой даде предположение.

swap is sequence of forwards. if this is the case as outlined but you, you could do an arbitrage

[vinkel]

Здравейте,
Защо се твърди, че котировките на дългосрочния валутен суап са по-конкурентоспособни в сравнение с котировките на "дългите" форуърди. Прочетох го в един учебник, но не е обяснено защо. Ще съм много благодарна, ако някой даде предположение.

Щото го е писал някой който си няма хал хабер

[Irena17]

Здравейте,
Защо се твърди, че котировките на дългосрочния валутен суап са по-конкурентоспособни в сравнение с котировките на "дългите" форуърди. Прочетох го в един учебник, но не е обяснено защо. Ще съм много благодарна, ако някой даде предположение.