Валутна търговия - FOREX

[Mr.Profit]

Трябва да си много бърз. Сигурно има моменти с мнимални разлики но те са в границите на няколко пипа - предполагам (не съм сигурен).
Идеята е друга - когато големите спекуланти тръгнат да градят позиция във фючърсите - това е за дълъг период - седмици а често и за месеци. Следиш, че цената се качва, търгуваните обемите растат, опън интереса расте и тогава на графиката на спота чакаш си сигнал от системата която търгуваш да се закачиш и ти (задължително в посоката на фючърсите и нещо също важно - контрите са абсолютно забранени в този момент). Когато графиката на спота ти дава сигнал, но фючарсите не го потвърждават - решаваш дали да го вземеш и колко дълго да държиш позицията. Вероятността да се развие движение е малко вероятно - по добрия вариант тогава е вземаш и бързо бягаш, защото цената бързо връща (най-често).

не съм тръгнал да правя арбитраж... просто се замислих, че тези съотношения, които гледаш би трябвало да са същите на валутните пазари

това, което си написал е точно така и превръща форекса в търговия с акции, която е много по-предвидима и е един от ключовете за успешна търговия. самият аз подобрих много търговията си след като осъзнах това нещо

[Teo88]

ти май наистина не ме разбираш под инфо те интересува само какво количество... дали 1 000 000 или 1 155 788 паунд/йени да купиш от валутния пазар, които да отговарят на същата позиция през фючърсите за да не носиш валутен риск

Ъъъъъъъъъъъ колко е размера на един контракт на фючърсите ли? Това ли имаш предвид?

[Teo88]

ясно е, че няма как да се включим. просто идеята ми е, че двата пазара са идентични защото ако се появи възможност за арбитраж, то някоя машина я прихваща

Трябва да си много бърз. Сигурно има моменти с мнимални разлики но те са в границите на няколко пипа - предполагам (не съм сигурен).
Идеята е друга - когато големите спекуланти тръгнат да градят позиция във фючърсите - това е за дълъг период - седмици а често и за месеци. Следиш, че цената се качва, търгуваните обемите растат, опън интереса расте и тогава на графиката на спота чакаш си сигнал от системата която търгуваш да се закачиш и ти (задължително в посоката на фючърсите и нещо също важно - контрите са абсолютно забранени в този момент). Когато графиката на спота ти дава сигнал, но фючарсите не го потвърждават - решаваш дали да го вземеш и колко дълго да държиш позицията. Вероятността да се развие движение е малко вероятно - по добрия вариант тогава е вземаш и бързо бягаш, защото цената бързо връща (най-често).

[onufri]

ти май наистина не ме разбираш под инфо те интересува само какво количество... дали 1 000 000 или 1 155 788 паунд/йени да купиш от валутния пазар, които да отговарят на същата позиция през фючърсите за да не носиш валутен риск

И аз мисля,че колегата не те разбра.
Иначе в сайта на CME всеки може да си види колко валутни единици е всеки фючърсен контракт.

[Mr.Profit]

И това как точно ще го изчислиш - спота е нерегулиран пазар, от къде ще вземеш инфо

ти май наистина не ме разбираш под инфо те интересува само какво количество... дали 1 000 000 или 1 155 788 паунд/йени да купиш от валутния пазар, които да отговарят на същата позиция през фючърсите за да не носиш валутен риск

[onufri]

И това как точно ще го изчислиш - спота е нерегулиран пазар, от къде ще вземеш инфо

Че те фючърсите са си стандартизирани!Евровия фючърс,например, е 125к евро.Какъв е проблема?

[Teo88]

поиграваш си малко да изчислиш колко лота на валутния пазар е еквивалентен на този на фючърсния и воала

И това как точно ще го изчислиш - спота е нерегулиран пазар, от къде ще вземеш инфо

[onufri]

ясно е, че няма как да се включим. просто идеята ми е, че двата пазара са идентични защото ако се появи възможност за арбитраж, то някоя машина я прихваща

Идентични са.Просто фючърсите отчитат суаповото число за съответния период.И да има възможност за арбитраж,става въпрос за пип-два максимум.За да има смисъл да арбитражираш трабва да го правиш много бързо и с голяма сума

[Mr.Profit]

разгледах повечко нещата и е средно яко дава някои насоки... още сега ще се регистрирам да разгледам

[Teo88]

ммм сега се замислям, че ако е нетнета позиция на тези не е много яко... поне заради идеите, които аз имам. това, което ме интересува е позицията само на комършълите или само на големите спекуланти... нея има ли я?

Ами нема я, чак пък такива подробности...

[Mr.Profit]

Опасявам се,че ако има някаква възможност за арбитраж,големите играчи я прихващат с машини,така че ритейлъри като нас няма къде да се включат

ясно е, че няма как да се включим. просто идеята ми е, че двата пазара са идентични защото ако се появи възможност за арбитраж, то някоя машина я прихваща

[onufri]

това, което си представям е следното... когато купуваш паунд/йена от валутните пазари, ти реално с йени купуваш паундове, което е същото като да купип паунд и да продадеш йени на фючърсния пазар... просто в момент, когато има голяма разлика м/у двата пазара и възможност за заемане на срещуположни позиции да касираш безрискова печалба...арбитраж

Конкретен пример...
паунд/йена е 160.00 да кажем на валутния

паунда на фючърса е 1.6396...това случайно ли е колкото е паунд/долар?
йената на фючърс е 0.97

поиграваш си малко да изчислиш колко лота на валутния пазар е еквивалентен на този на фючърсния и воала

Опасявам се,че ако има някаква възможност за арбитраж,големите играчи я прихващат с машини,така че ритейлъри като нас няма къде да се включат

[Mr.Profit]

ммм сега се замислям, че ако е нетнета позиция на тези не е много яко... поне заради идеите, които аз имам. това, което ме интересува е позицията само на комършълите или само на големите спекуланти... нея има ли я?

[Mr.Profit]

Не, но можеш да следиш всеки ден изменението на нетната спекулативна позиция (която е резултат от позициите на комършалите, хюдж спекулаторите и адърс).

еее това е много яко

[Mr.Profit]

Не те разбирам кое наслагваш. Примерно в момента British Pound B6H14 - 1.6396 (последна цена); British Pound B6M14 - 1.6364; Japanese Yen J6H14 - 0.96900; Japanese Yen J6M14 - 0.97000 - кое къде ще наслагваш? Наистина не те разбирам.

това, което си представям е следното... когато купуваш паунд/йена от валутните пазари, ти реално с йени купуваш паундове, което е същото като да купип паунд и да продадеш йени на фючърсния пазар... просто в момент, когато има голяма разлика м/у двата пазара и възможност за заемане на срещуположни позиции да касираш безрискова печалба...арбитраж

Конкретен пример...
паунд/йена е 160.00 да кажем на валутния

паунда на фючърса е 1.6396...това случайно ли е колкото е паунд/долар?
йената на фючърс е 0.97

поиграваш си малко да изчислиш колко лота на валутния пазар е еквивалентен на този на фючърсния и воала