Валутна търговия - FOREX

[Анонимен7021]

Няма никакво копи и пейст. Това си е лично моя теория, която няма да я намериш никъде другаде в трейдерската литература. Причината да я няма никъде е, че се пази в най-дълбока тайна поради факта, че тя е сърцето (основата) на печелившата търговия.


Тука също се издъни, защото написаната от мене формула я публикувам тука за първи път. Няма я никъде другаде в нито един форум по целия свят. Формулата е написана не за масовия трейдер, а само за няколко човека в България, които се знаем и които сме в състояние да разработим печеливши стратегии. Останалите така и няма да я разберат, и ти си първото доказателство за това.

Това малко ми напомпня как всеки пишман решил да залага на мачове почва да удвоява по Мартингейл с идеята, че все някога ще познае, докато или му свършат парите или букуто му плесне лимит.

[Анонимен7021]

Точно склонноста за "задържане" на отворената позиция, ако нещо с нея се обърка, е най-голямата грешка на повечето трейдери. Ще се опитам да го обясня защо това е така:

За времето на живота на една позиция цената се движи вътре в нея и създава така наречените MAE (Maximum Adverse Excursion) и MFE (Maximum Favorable Excursion). С други думи - създава се бар, който си има цени Open (Enter), High, Low и Close (Exit). Вътре в този бар цената се е движила по някакъв сложен маршрут, и този маршрут се нарича Equity на сделката. Много е важна обаче дължината на този маршрут, която представлява сумата от дължините на всички зигзаци вътре в този бар. Тази дължина определя ВЕРОЯТНОСТТА, която сте постигнали със сигнала на сделката. Колкото тази дължина е по-малка, толкова вероятността е по-голяма.

Вероятността за Buy сделка се определя по формулата:
P = (ExitPrice- EnterPrice ) / EquityLenght * 50 + 50
където:
P - Съвкупна вероятност (от 0 до 100%) на сигналите, определили началото и края на сделката
EnterPrice - Цена на отваряне на сделката
Exit Price - Цена на затваряне на сделката
EquityLength - сумарна дължина на всички сегменти от зигзага, който се е образувал вътре в сделката

При Sell сделки се разменят мястата на Enter и Exit:
P = (EnterPrice- ExitPrice ) / EquityLenght * 50 + 50

От формулата ясно се вижда, че ако цената се е движила по права линия между EnterPrice и ExitPrice ще имаме вероятност 100%, защото дължината на Equity-то става равна на печалбата от сделката. Във всички останали случаи дължината ще е по-голяма, а от там и вероятността ще е по-малка. При добри сигнали цената се движи от Enter към Exit с наложен върху нея някакъв шум, което прави дължината на Equity-то например 2 пъти повече от разстоянието между Enter и Exit. Това съгласно формулата означава вероятност на сигналите 75%, което си е много добро постижение.

Ако обаче трейдера допуска големи MAE и/или MFE вътре в сделката, то тогава дължината на зигзаг-а на Equity-то става например 10 пъти печалбата от сделката. Това съгласно формулата означава вероятност на сигналите 55%, което говори за лоши сигнали, добавящи огромна случайност към стратегията и висока вероятност за дълбок Drawdown.

В крайния случай, който масово се случва на трейдерите, се изчаква много дълго време или се допускат много дълбоки дроудауни и/или MAE и/или MFE, и тогава дължината на Equity-то става например 100 пъти повече от печалбата, Това съгласно формулата означава вероятност на сигналите 50.5%, което говори за ЧИСТО СЛУЧАЙНИ СИГНАЛИ, водещи до ЧИСТО СЛУЧАЙНА ТЪРГОВИЯ. Положителните флуктоации на тази случайност подлъгват трейдера, че уж търгува печелившо, но това е една ОГРОМНА САМОЗАБЛУДА, която рано или късно води до НУЛИРАНЕ НА АКАУНТА.

K_v_v си е измислил термин за такива стратегии, като ги нарича РИСК-АКУМУЛИРАЩИ, но това определение според мене е неправилно. Такива случайни стратегии не акумулират никакъв риск, защото той винаги си го има и винаги е в огромни размери. Просто случайността е тази, която определя момента на фалита на стратегията - по-рано или по-късно, но винаги има ГАРАНТИРАН ФАЛИТ.

За който не го е разбрал, ще го кажа с думи прости:
1. Незатварянето на губещи сделки и дългото изчакване сделката да излезе на плюс е СЛУЧАЙНА СТРАТЕГИЯ.
2. Мартингейл и гридовете са СЛУЧАЙНИ СТРАТЕГИИ.
3. Търговията с близък TakeProfit и далечен StopLoss води до калпави стратегии с вероятност, много близка до чистата случайност. Колкото е по-далечен стоплоса, толкова по-случайна е тази стратегия, защото тя дава шанс на цената да направи много дълъг зиг-заг вътре в сделката.
4. Стратегиите с дълга по време плитка стагнация са също толкова опасни колкото стратегиите с дълбок дроудаун. И двете говорят за голяма дължина на Equity-то, която силно приближава вероятността на сигналите до нивото 50%.
5. Потенциал за истински добри стратегии има само ако едновременно се използват както Trailing Stop, така и Trailing TakeProfit. Тоест Equity-то на сделката е ограничено от 2 наклонени черти (отдолу и отгоре), които черти не му дават да прави големи и дълги зигзаци. Ако с такъв тип сделки успеете да сглобите печеливша стратегия, то с това сте си решили 99% от проблемите по намирането на свещения граал.

ПП: Показаната по-горе формула обяснява, защо над 95% от тряйдерите си губят парите. Причината е много проста - интуитивната им търговия води до голяма дължина на Equity-то вътре в сделките, което прави тези сделки ЧИСТО СЛУЧАЙНИ. Положителните флуктоации на тази случайност обаче поддържат в трейдерите самозаблудата, че са хванали господа за дръжката.

Интересна теория.

Ако теоритично разделим една сделка на 2 виртуални части: От EnterPrice до средата, там затваряш и веднага отваряш нова позиция и така от средата до Exit Price. До тук може да твърдим, че тези 2 виртуални части са еквивалентни на истинската сделка. Сега в уравнението се пита тези 2 отделни части свързани или несвързани събития са? Ако си хвърлил 9 пъти ези какъв е шанса на 10-тия път да хвърлиш ези? Точно така -- пак е 50% защото не са свързани събития. Сега горе числото 2 го замени с безкрайност, все едно почни да делиш на 2, после пак на 2, и т.е. до безкрай. Интегрирай един вид сделката. Още ли е валидна тази теория за EquityLength.

Просто си размишлявам. Не се заяждам.

[ilv323]

Здравейте. Все повече ми се струва, че еврото е прекалено надценено или просто американците умишлено се опитват да си поевтинят леко долара?
Затова прогнози за над 1.12 ми се виждат прекалено смели и необосновани.

[ilv323]

Лето Господне 2020 Евро Долар че се търгува 1.18

Други залози.

Здравейте. По принцип всичко е възможно на този луд луд свят и твоята прогноза може да се окаже съвсем верна.
Само че аз лично не виждам причина еврото да се засили толкова. Струва ми се, че в Европа тепърва ни очакват
катаклизми на всякакво ниво. Затова бих очаквал спадът на еврото да продължи или евентуално дълго време да
останем около сегашните нива 1.08- 1.1200 примерно? Без да е сериозна препоръка за взимане на инвестиционни
решения, естествено.

[bota156]

матеев че това си е стратегията на ботовете - следва тренда и стопа е колкото е бил в миналия период ръста - за 2-3 секунди че на толкова реагира. Смята се, че движението в определена посока е с по голямо време от няколко секунди.
Кофти че транзакциите са хиляди и работиш за посредника(платформата) и за теб остават мижави %

[Correctively objective]

Няма никакво копи и пейст. Това си е лично моя теория, която няма да я намериш никъде другаде в трейдерската литература. Причината да я няма никъде е, че се пази в най-дълбока тайна поради факта, че тя е сърцето (основата) на печелившата търговия.


Тука също се издъни, защото написаната от мене формула я публикувам тука за първи път. Няма я никъде другаде в нито един форум по целия свят. Формулата е написана не за масовия трейдер, а само за няколко човека в България, които се знаем и които сме в състояние да разработим печеливши стратегии. Останалите така и няма да я разберат, и ти си първото доказателство за това.

Матейко , нямаш ли им вайбърите или месинджерите да им я пратиш таз' невероятна формула , на тез' няколко човека , бре ?
Ние тук сме обикновенни трейдъри , или ''златни буболечки'' и само пълниш темата с '' неразбираеми неща ''

А и защо реши да напишеш в темата за Златото , тайната формула , нямащата я из форумите по цял свят .... , като си имаш лична тема , където си разсъждаваш за ПМО и го редуваш с попържни по Привилег ..... ( ушаткото 3 пъти ме е банвал )

Да я беше написал у Форекса ..... или още - по добре у Имотите или Политика

Желев и той ти е дал картбланш - и там си имаш тема (блог ) . Що спре да търсиш Граала , там ?

Остави я тази темичка . Тука си викаме ''Нагоре '' ''Надоле '' ...... всеки си дава тезата (колкото и да е глупава за другите ) .... и така си ги мерим..
Не е за тебе .......... Ти посока не даваш

Няма никакво значение накъде ще ходи златото..

[Mateev]

Mateev Mateev ти хуваво копи и пейст теории ама дай нещо да видим на практика.

Няма никакво копи и пейст. Това си е лично моя теория, която няма да я намериш никъде другаде в трейдерската литература.

[lalka 75]

Не ти ли омръзна все едни и същи неща да разтягаш.

Вижте сега, ако вас не ви интересува, за други може да е интересно.
Може да се въздържаме от безсмислени коментари, нали така?!
Големи хора сме и би трябвало да имаме адекватната преценка за включване с мнение по някоя тема. Не че и аз го спазвам, но поне в последно време се старая.

[intint]

Точно по тази теория нямам никаква практика, но скоро ще се появи. Той проблемът е, че ако се получат супер добри резултати, това ще се наложи да го запазя в тайна (аз и колектива, с който работя). Дори може да се наложи да започна да публикувам дезинформация. Така че засега се радвайте на теорията дотогава, докато все още ви я споделям честно и почтено, защото дори и това може да престане да се случва.

Засега имате математическо обяснение защо повечето трейдери си губят парите. От тука нататък по-интелигентните от тях могат да доразвият тази информация и да си направят собствени печеливши стратегии по ПРАВИЛНИЯ НАЧИН. За останалите е ясно - те ще продължат да си губят парите, буксувайки около 50%-ната вероятност..

Не ти ли омръзна все едни и същи неща да разтягаш.

[Mateev]

Mateev Mateev ти хуваво копи и пейст теории ама дай нещо да видим на практика.

Точно по тази теория нямам никаква практика, но скоро ще се появи. Той проблемът е, че ако се получат супер добри резултати, това ще се наложи да го запазя в тайна (аз и колектива, с който работя). Дори може да се наложи да започна да публикувам дезинформация. Така че засега се радвайте на теорията дотогава, докато все още ви я споделям честно и почтено, защото дори и това може да престане да се случва.

Засега имате математическо обяснение защо повечето трейдери си губят парите. От тука нататък по-интелигентните от тях могат да доразвият тази информация и да си направят собствени печеливши стратегии по ПРАВИЛНИЯ НАЧИН. За останалите е ясно - те ще продължат да си губят парите, буксувайки около 50%-ната вероятност..

[intint]

Няма никакво значение накъде ще ходи златото. Много пъти сме дискутирали, че няма как да бъде рабран какъв ще е изхода от ЕДИНИЧНО СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ. Важна е само голяма група от много събития, в които вече може да се търси вероятност, по-голяма от 50%. Докато човек мисли и разсъждава с единични събития, той тъпче на едно място около 50%-ната вероятност.

Mateev Mateev ти хуваво копи и пейст теории ама дай нещо да видим на практика.

[Mateev]

Хубаво де ама. на къде ще оди златото .

Няма никакво значение накъде ще ходи златото. Много пъти сме дискутирали, че няма как да бъде рабран какъв ще е изхода от ЕДИНИЧНО СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ. Важна е само голяма група от много събития, в които вече може да се търси вероятност, по-голяма от 50%. Докато човек мисли и разсъждава с единични събития, той тъпче на едно място около 50%-ната вероятност.

[Todor Sabev]

Точно склонноста за "задържане" на отворената позиция, ако нещо с нея се обърка, е най-голямата грешка на повечето трейдери. Ще се опитам да го обясня защо това е така:

За времето на живота на една позиция цената се движи вътре в нея и създава така наречените MAE (Maximum Adverse Excursion) и MFE (Maximum Favorable Excursion). С други думи - създава се бар, който си има цени Open (Enter), High, Low и Close (Exit). Вътре в този бар цената се е движила по някакъв сложен маршрут, и този маршрут се нарича Equity на сделката. Много е важна обаче дължината на този маршрут, която представлява сумата от дължините на всички зигзаци вътре в този бар. Тази дължина определя ВЕРОЯТНОСТТА, която сте постигнали със сигнала на сделката. Колкото тази дължина е по-малка, толкова вероятността е по-голяма.

Вероятността за Buy сделка се определя по формулата:
P = (ExitPrice- EnterPrice ) / EquityLenght * 50 + 50
където:
P - Съвкупна вероятност (от 0 до 100%) на сигналите, определили началото и края на сделката
EnterPrice - Цена на отваряне на сделката
Exit Price - Цена на затваряне на сделката
EquityLength - сумарна дължина на всички сегменти от зигзага, който се е образувал вътре в сделката

При Sell сделки се разменят мястата на Enter и Exit:
P = (EnterPrice- ExitPrice ) / EquityLenght * 50 + 50

От формулата ясно се вижда, че ако цената се е движила по права линия между EnterPrice и ExitPrice ще имаме вероятност 100%, защото дължината на Equity-то става равна на печалбата от сделката. Във всички останали случаи дължината ще е по-голяма, а от там и вероятността ще е по-малка. При добри сигнали цената се движи от Enter към Exit с наложен върху нея някакъв шум, което прави дължината на Equity то например 2 пъти повече от разстоянието между Enter и Exit. Това съгласно формулата означава вероятност на сигналите 75%, което си е много добро постижение.

Ако обаче трейдера допуска големи MAE и/или MFE вътре в сделката, то тогава дължината на зигзаг-а на Equity-то става например 10 пъти печалбата от сделката. Това съгласно формулата означава вероятност на сигналите 55%, което говори за лоши сигнали, добавящи огромна случайност към стратегията и висока вероятност за дълбок Drawdown.

В крайния случай, който масово се случва на трейдерите, се изчаква много дълго време или се допускат много дълбоки дроудауни и/или MAE и/или MFE, и тогава дължината на Equity-то става например 100 пъти повече от печалбата, Това съгласно формулата означава вероятност на сигналите 50.5%, което говори за ЧИСТО СЛУЧАЙНИ СИГНАЛИ, водещи до ЧИСТО СЛУЧАЙНА ТЪРГОВИЯ. Положителните флуктоации на тази случайност подлъгват трейдера, че уж търгува печелившо, но това е една ОГРОМНА САМОЗАБЛУДА, която рано или късно води до НУЛИРАНЕ НА АКАУНТА.

K_v_v си е измислил термин за такива стратегии, като ги нарича РИСК-АКУМУЛИРАЩИ, но това определение според мене е неправилно. Такива случайни стратегии не акумулират никакъв риск, защото той винаги си го има и винаги е в огромни размери. Просто случайността е тази, която определя момента на фалита на стратегията - по-рано или по-късно, но винаги има ГАРАНТИРАН ФАЛИТ.

За който не го е разбрал, ще го кажа с думи прости:
1. Незатварянето на губещи сделки и дългото изчакване сделката да излезе на плюс е СЛУЧАЙНА СТРАТЕГИЯ.
2. Мартингейл и гридовете са СЛУЧАЙНИ СТРАТЕГИИ.
3. Търговията с близък TakeProfit и далечен StopLoss води до калпави стратегии с вероятност, много близка до чистата случайност. Колкото е по-далечен стоплоса, толкова по-случайна е тази стратегия, защото тя дава шанс на цената да направи много дълъг зиг-заг вътре в сделката.
4. Стратегиите с дълга по време плитка стагнация са също толкова опасни колкото стратегиите с дълбик друдаун. И двете говорят за голяма дължина на Equity-то, която силно приближава вероятността на сигналите до нивото 50%.
5. Потенциал за истински добри стратегии има само ако едновременно се използват както Trailing Stop, така и Trailing TakeProfit. Тоест Equity-то на сделката е ограничено от 2 наклонени черти (отдолу и отгоре), които черти не му дават да прави големи и дълги зигзаци. Ако с такъв тип сделки успеете да сглобите печеливша стратегия, то с това сте си решили 99% от проблемите по намирането на свещения граал.

ПП: Показаната по-горе формула обяснява, защо над 95% от тряйдерите си губят парите. Причината е много проста - интуитивната им търговия води до голяма дължина на Equity-то вътре в сделките, което прави тези сделки ЧИСТО СЛУЧАЙНИ. Положителните флуктоации на тази случайност обаче поддържа в трейдерите самозаблудата, че са хванали господа за дръжката.

Хубаво де ама. на къде ще оди златото .

[Mateev]

Като продължение на предишния постинг ще дам и един съвет към тези, които търсят стратегии със Strategy Quant. Съвета е следния - настройте съотношението на SL към TP в диапазона от 0.8 до 1.2. Това ще доведе до драстично намаляване на броя на намерените стратегии, но за сметка на това тези стратегии ще са качествени и най-важното - техните сигнали ще имат ВИСОКА ВЕРОЯТНОСТ.

[Mateev]

......то, не е само да се даде сигнал за покупка, трябват и топки да се задържи залога ако се появят турболенции нагоре или надолу и накрая да се даде сигнал кога да се продаде......

Точно склонноста за "задържане" на отворената позиция, ако нещо с нея се обърка, е най-голямата грешка на повечето трейдери. Ще се опитам да го обясня защо това е така:

За времето на живота на една позиция цената се движи вътре в нея и създава така наречените MAE (Maximum Adverse Excursion) и MFE (Maximum Favorable Excursion). С други думи - създава се бар, който си има цени Open (Enter), High, Low и Close (Exit). Вътре в този бар цената се е движила по някакъв сложен маршрут, и този маршрут се нарича Equity на сделката. Много е важна обаче дължината на този маршрут, която представлява сумата от дължините на всички зигзаци вътре в този бар. Тази дължина определя ВЕРОЯТНОСТТА, която сте постигнали със сигнала на сделката. Колкото тази дължина е по-малка, толкова вероятността е по-голяма.