Първоначално изпратено от ravnovesie
Разгледай мнение
Ако проследим връзката между volatility of the S&P500 index (vix) с цената на златото (ежедневно % промени) в последните няколко месеца април-август с известни условности относно надеждността бихме забелязали някои корелации:
- през м. май и юни когато волатилността на фондовите пазари е относително ниска, корелацията е негативна и цената на златото спада.
- м. юли и август волатилността на фондовите пазари рязко се повиши, златото също се повиши рязко.
С други думи когато нараства несигурността на финансовите пазари, търговците са склонни да търсят (поне през тези 4 месеца) „safe heaven” в златото и цената му естествено се повишава.
Поздрави и успех!
Коментар