Търговия с фючърси

[Shockwave]

http://www.cbot.com/cbot/pub/page/0,3181,1563,00.html

за това ли говориш? Аз не се търгувам с фючърси върху лихви, но ги следя понеже се занимавам с облигации (главно 10Y). лихвената крива ли те интересува или спреда и спрямо облигациите? Ако е 2рото - inverted е...т.е. чакаме рецесия

[FinGuru]

Някой търгува ли с фючърси върху лихви за EUR и USD или професионално да е на СУАП пазара? Да разкаже какво се случва там и как е лихвената крива ако има време.

[Shockwave]

Тази тема не я бях виждал от доста време...
По повод търговията с опции мога да ви кажа, че е абсолютно самоубийство чистата позиция от продажба на опции. Занимавам се с фючърси от над 6 години и до сега никога не съм влизал в подобна позиция освен ако не се използва за risk management на позиции във фючърси! За купуване на кол или пут нещата стоят коренно различно, понеже има доста добри варианти пи стоките за подобни стратегии. Например аз редовно разигравам нещо подобно при царевица или пшеница когато са навлезли в консолидация и се изкарват сравнително добри пари (като за минимален риск).

ПС: Търговията с фючърси не е за всеки! Това ти изисква доста добро познаване на материята и е изключено да "правиш пари" от инструменти, за които не знаеш нищо! Втората разлика е, че докато при форекса "водещ" анализ е техническия, при фючърсите е фундаменталния (извода съм си направил от собствения опит).

[hushman]

Г-н Минев, позволете да възразя на един по-ранен Ваш коментар. Правя това, за да предпазя от заблуждение Ваши читатели с по-малък опит в търговията на опции. Искам да споделя моя опит с naked put продажби, за които Вие говорите. Това е търговия с наистина неограничен риск (или може би по-правилно е да се каже много голям риск). Имам 16 месеца опит с такава търговия на опции върху ликвидни акции и общата ми печалба беше 7.9% на годишна база. Тази малка печалба се дължи на сравнително големите загуби от преминаване надолу под нивата на поддръжка. Общото количество реализирани търговии беше 238. Бих казал, че факът, че все пак имах печалба, се дължи на сравнително големия ми опит и дисциплинирания ми подход (вероятно това Вие наричате управление на риска). Но това в никакъв случай не е подходящ начин на търгуване за начинаещ trader. Вие споделяте, че е възможно управление на риска и това наистина е така, но реалността е доста различна от търговията на хартия. Разбирам, че е много привлекателна идеята да продаваш time premium на масата от незнаещи хора, но бих казал, че рискът при подобна търговия с puts върху фючърси би бил още по-голям - особено върху commodities поради възможността от gap-ове надолу и limit down.

След приключване на споменатия по-горе 16 месечен период, аз (тъй като много харесвам идеята да продавам time premium :-) започнах да търгувам само стратегии с лимитиран риск с продажби на time premium. Вече две години (ще се навършат в края на октомври) успявам да постигам печалба (на годишна база) около 20-22%, което съответства на моите инвестиционни цели. При това тези цели се постигат с много по-нисък риск за моя портфейл. Също така изцяло спрях търговията с опции върху индивидуални акции и сега търгувам само опции върху ETF и индекси.

Извинявайте за дългия коментар, но ми се стори нужно да споделя опита, който съм натрупал с цел да предпазя Вас и Вашите читатели от загуби, които аз съм понесъл.

[Светлин Минев]

Търговия с фючърси

Опции може да се купуват чрез американска брокерска къща. Има огромен избор за онлайн търговия и минимума за откриване на сметка не е голям. По-важно е да се знае точно какво ще се прави след това. Има много стратегии за търговия с опции, които е добре да се проучат основно.

[Vasil Petkanov]

Търговия с фючърси

G-n Karaivanov,
Az se interesuvam ot turgovia s opcii. Moje li da mi kazete kak moga da zakupia opcii ot bulgaria, chrez koia brokerska kysta? Interesuva se ot opcii na CPQ

[Светлин Минев]

Търговия с фючърси

Далеч съм от мисълта, е това е нискорискова търговия. В дадения момент обаче, не виждам да носи по-висок риск от NASDAQ или валутния пазар. И както писах по-горе, няма лош пазар има неправилно подбран пазар и стратегия. Това са твърде комплексни неща, но всичко се свежда до характера, темперамента и склонността за поемане на риск. При фючърсите електронната търговия не е навлязла толкова, колкото при валутите или акциите в САЩ, затова има повече време за реакция и не им влияят караниците между турските президенти и премиери.
Определено някой ако иска да стане милионер, като се прави на фонд, ще загуби всичко, но затова не са виновни фючърсите.

[Алекси Андонов]

Търговия с фючърси

От разговора в тази тема оставам с впечатлението, че повечето участници смятът за много низкорискови фючърсните сделки и опциите.
Доста познати имах, които бяха на същото мнение, но вече нито един от тях няма и един долар за инвестиране.
Много важно е всеки който иска да участва на тези пазари да разбере, че той поема риска на една сума много по голяма от марджина на фючърса или премията на опцията.

[Светлин Минев]

Търговия с фючърси

Совите не са това, което са. Когато прочетох вчера за тази стратегия и аз много се чудих. Всичко е много елементарно. Според статистиките голяма част (около 80%) от опциите не се "упражняват". Купувачите ги държат до края, защото не са им изгодни. Продавачите по-принцип имат нелимитиран риск, само ако не го управляват. За тази цел има много инструменти. Погледни графиката на LCJ1 и ще видиш, че много трудно ще се достигнат и двете нива. Ако се наближи едно от тях, просто се прилагат някои техники, които правят позицията добра. И не забравяй, че когато продадеш опции, ти вече имаш някаква печалба, която ти дава много предимства и възможности за лавиране.

Търговия с фючърси

Знам само (от опит),че всеки спекулант които е шорт пие много студена вода (в над 85% от случаите).Що се отнася до съпортите никой
неможе да гарантира,че ще удържат.Съпортите,както и резистънсите са за това - да бъдат брейквани.Аз лично съм привърженик само на Long опции.Загубата ти е лимитирана докато печалбата ...........
Това е все едно да влезеш на спота със стоп.Ако ти филнат стопа значи си сгрешил в предценката,но ако тръгне в посоката ти всичко зависи от алчността ти ,къде ще тейкнеш профита.

[Светлин Минев]

Търговия с фючърси

Проучих по-интересните стратегии с опции за фючърси. Много ми хареса продажба на пут и кол опции със страйкове, които са под и над важни нива. Например за априлски live cattle (LCJ1) - кол със страйк 84 (цената е била по-висока само веднъж в историята) и пут със страйк 74 (до това ниво има поне 4 support-a). Идеята на тази стратегия е, че нивата на страйковете няма да бъдат достигнати и купувачите няма да упражнят опциите. За продавача печалбата ще е равна на сумата от цените на опциите минус транзакционните разходи. Трябва да се отбележи, че по принцип рискът при продажба на опции и неограничен и трябва много добър план за конкретната позиция.

[Светлин Минев]

Търговия с фючърси

Имаш ли софтуер за Andrews Pitchfork. Аз четох за тях в TA of Stocks&Commodities, но моите тестове не бяха успешни. Фибоначитата са също твърде полезни, а ако съвщаднат с някоя МА или Ган може да стане много приятен support или resistance. Щом ползваш Parabolic е добре да го съчетаеш с ADX. Това е система измислена от Welles Wilder Jr. Според него сигналите на Parabolic са валидни когато ADX показва trending market, т.е. >20-25 и растящ. Също така sell сигнали от Parabolic са валидни когато DI- е над DI+. Обратното е валидно за buy signals. На този сайт www.charthelp.com много кратко и ясно са обяснение оснвоните технически индикатори. Безплатен е, само трябва да се регистрираш.

Търговия с фючърси

Аз съм интрадей трейдър и използвам
МА (7,14,21,50)norm and Exp,RSI 14,PCI,Fibbonacci lines and retracement,Gann,Andrews Pitchfork,Parabolic,Volatility

[Светлин Минев]

Търговия с фючърси

Сега ще ги видя и ще коментирам. В tradesignals можеш да видиш графиките на currency futures - eur - ECH1, GBP - BPH1, CAD - CDH1, JPY - JYH1. Сега са активни мартенските контракти и са близо до спота. Ти какви индикатори ползваш? Аз предимно trendlines, MA (5, 20, 40), Momentum (14), MACD (13, 26), ADX, ATR (14). Ако пазара консолидира Slow Stochastics.

[Светлин Минев]

Търговия с фючърси

Аз ползвах безплатно графиките на mgforex за един месец безплатно. Те са по-хубави, но трябва да се плащат. За техния сайт имаше статия в Technical Analysis for Stocks&Commodities. За фючърси има много хубави безплатни графики в www.tradesignals.com www.prophetfinance.com. На втория сайт има много хубави неща за U.S. stocks. Всички са безплатни дори и JAVA графиките, но не са real-time. MGForex имат безплатно демо за един месец.