Вход

Потребителско име:

 Запомни ме на това устройство
Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Защо повечето трейдъри губят?

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Нямам идея дали повечето форекс-трейдъри печелят,или губят...Не ме и интересува...
    Хвърляйки един поглед на темата установих следното:
    Два-трима участници в темата твърдят,че са намерили печеливши системи в форекс търговията и печелят добре...Дотук добре...
    По някакви причини са решили да споделят своите печеливши знания с останалите участници във форума...Останалите участници пък нещо не им вярват....
    Въпросите ми към успешните трейдъри са :
    Защо не си правите пачките и не оставите непросветените да си тънат в заблуди?
    Защо с някакви неистови усилия се опитвате да им отваряте очите - за десет дни - 350 мнения?
    С филантропска цел ли го правите,или имате някакъв финасов интерес?
    Питам ,щото , ако аз съм открил някаква печеливша "схема" или стратегия,ще си правя кинтите и ще си ги харча наволя,без да си давам много зор да убеждавам,когото и да било в каквото и да било...Мога да споделя с някой приятел или познат,но при първата проява на скептицизъм и недоверие ,няма да настоявам,ще махна с ръка и ще продължа да си действам....
    Малко подозрителна ми изглежда вашата упоритост...!?

    Коментар


    • Първоначално изпратено от Money Разгледай мнение
      Ми то така и вашата работа...



      Именно хайде и от мен по темата една "форекс стратегия"- избираш си произволна посока в произволна двойка, надуваш ливъриджа на макс, държиш позицията една година, стопът го поставяш така, че да има 99% шанс да бъде ударен в рамките на годината, за да изглежда по-научно диверсифицираш като правиш максимален брой такива некорелирани помежду си сделки. Хубавата част на стратегията е, че като загубиш поне е очаквано, следователно и щетите ще са по-малко от тези, причинени от стратегии с пмо

      Коментар


      • Първоначално изпратено от kubrat Разгледай мнение

        Тоест търсите модели, които в исторически план са реализирали някаква доходност. Ок, сигурен съм, че има такива, но това не значи, че ще генерират доходност и занапред, всъщност шансът да го направят е същият като на всеки произволен модели, който ти хрумне и не е бектестван. .
        Това пък как го реши?
        Естествено, че представянето в миналото не е гранция за бъдещо такова, но затова и има доста способи, които се ползват в разработката на системи, като различни стрестестове, начин на разработване и оптимизации, Монте карло симулации и тн.

        Относно възвръщаемостта има доста системи с по-внушаващи цифри от тези които си дал за пример.
        FinancialMarkets.Zone

        Коментар


        • Ми то така и вашата работа...


          Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение

          Така постфактум всеки може да дава примери. Ако си купил биткойн преди 10г. печалбата към днешна дата е над 80 000% . Ама какво от това....

          Коментар


          • Първоначално изпратено от kubrat Разгледай мнение

            Тоест търсите модели, които в исторически план са реализирали някаква доходност. Ок, сигурен съм, че има такива, но това не значи, че ще генерират доходност и занапред, всъщност шансът да го направят е същият като на всеки произволен модели, който ти хрумне и не е бектестван. Освен това, специално във форекс, колкото и да се рови няма да намерите модел, който да има по-добро Шарп рейшо от Насдак например. Само за пример, за последните 10 години, ако си инвестирал в 2* tqqq с ежеседмична актуализация възвръщаемостта е около 20000%.
            Така постфактум всеки може да дава примери. Ако си купил биткойн преди 10г. печалбата към днешна дата е над 80 000% . Ама какво от това....


            Коментар


            • Чакай да проверя за Бриджуотър, че ми стана интересно

              Значи, да обясня, тука става дума за повече риск с по-малко възвръщаемост.
              Click image for larger version

Name:	Bridge.jpg
Views:	1
Size:	19.1 КБ
ID:	3534301





              Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение

              Ако обичаш прави си труда да проверяваш нещата които твърдиш, защото за пореден път, фактите са други.

              Ето от любимия ти източник https://www.ft.com/content/83f75daa-...1-4ff78404524e


              Bridgewater Associates’ Pure Alpha returned 14.6 per cent to investors net of fees, its best performance in five years, while DE Shaw’s $14bn Composite fund gained 11.2 per cent, according to people familiar with the matter. Two Sigma’s $9bn Absolute Return fund returned 11 per cent, while its “global macro” Compass fund notched up a 14 per cent gain in 2018. “Quantitative firms that have made very significant investments in infrastructure, technology, data sets and human capital have an ongoing competitive advantage,” said John McCormick, chief executive of Blackstone Alternative Asset Management, the private equity group’s $80bn hedge fund unit.


              The Renaissance Institutional Equities fund last year gained 8.5 per cent, Renaissance Institutional Diversified Alpha returned 3.23 per cent and Renaissance Institutional Diversified Global Equity made 10.3 per cent.

              Коментар


              • Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение

                Струва ми се че не разбираш смисъла на "систематично". Систематично, значи чрез система, която води до дългосрочно възходяща крива на баланса и екуитито, независимо от повтарящите се периоди на загуби и спадове.

                НЕ значи всеки ден у 5, 5 лв от пазара.
                Тоест търсите модели, които в исторически план са реализирали някаква доходност. Ок, сигурен съм, че има такива, но това не значи, че ще генерират доходност и занапред, всъщност шансът да го направят е същият като на всеки произволен модели, който ти хрумне и не е бектестван. Освен това, специално във форекс, колкото и да се рови няма да намерите модел, който да има по-добро Шарп рейшо от Насдак например. Само за пример, за последните 10 години, ако си инвестирал в 2* tqqq с ежеседмична актуализация възвръщаемостта е около 20000%.

                Коментар


                • Първоначално изпратено от Money Разгледай мнение
                  Да 2018 най-ниските inflows от 2009 насам... Но парите не бягат от там. Само че през 2019 бягат още повече и куант фондовете нетно са загубили $25bn.



                  Quantitative equity funds have bled almost $25bn in assets since October as poor performance prompts investors to question the effectiveness of the previously top-selling strategies.
                  https://www.ft.com/content/e1f94685-...b-5eea7be43a04





                  Реално, не е така, защото статията е писана в средата на 2018, а SP500 се спихна надолу в края на 2018. Така че за референтния период това са кофти резулати.


                  Ако обичаш прави си труда да проверяваш нещата които твърдиш, защото за пореден път, фактите са други.

                  Ето от любимия ти източник https://www.ft.com/content/83f75daa-...1-4ff78404524e


                  Bridgewater Associates’ Pure Alpha returned 14.6 per cent to investors net of fees, its best performance in five years, while DE Shaw’s $14bn Composite fund gained 11.2 per cent, according to people familiar with the matter. Two Sigma’s $9bn Absolute Return fund returned 11 per cent, while its “global macro” Compass fund notched up a 14 per cent gain in 2018. “Quantitative firms that have made very significant investments in infrastructure, technology, data sets and human capital have an ongoing competitive advantage,” said John McCormick, chief executive of Blackstone Alternative Asset Management, the private equity group’s $80bn hedge fund unit.


                  The Renaissance Institutional Equities fund last year gained 8.5 per cent, Renaissance Institutional Diversified Alpha returned 3.23 per cent and Renaissance Institutional Diversified Global Equity made 10.3 per cent.
                  FinancialMarkets.Zone

                  Коментар


                  • K_V_V, AlphaOmega,
                    Предлагами да си регистрираме по един анонимен акаунт, който да се казва например дрън-дрън или пляс-пляс, и от името на тези акаунти да започнем подобаващо да отговаряме на бля-бля в неговия просташки стил. Така всичко ще си дойде на мястото и администрацията на форума ще е доволна, а ние да си продължим обсъжданията знаете къде.

                    Коментар


                    • Първоначално изпратено от kubrat Разгледай мнение
                      Точно систематично не може да се печели. Някога в миналото е можело, но отдавна тези зависимости са открити, експлоатирани и съответно заличени. Несистематично все още може да се печели, но вие не можете, защото нямате нужният начин на мислене. Ето, докарах го почти като Матеев
                      Струва ми се че не разбираш смисъла на "систематично". Систематично, значи чрез система, която води до дългосрочно възходяща крива на баланса и екуитито, независимо от повтарящите се периоди на загуби и спадове.

                      НЕ значи всеки ден у 5, 5 лв от пазара.
                      FinancialMarkets.Zone

                      Коментар


                      • Тотото, лотариите, казината и т.н. са надлежно регистрирани, подлежат на контрол и, влизайки там, знаеш перфектно какво те очаква.

                        Форекс е измама с хазартен елемент, която чисто и просто трябва да се криминализира.
                        Цитат на Блябля.


                        И кога да чакаме Гешев с прангите.
                        Last edited by Todor Sabev; 25.01.2020, 19:14.

                        Коментар


                        • Първоначално изпратено от blqblq Разгледай мнение

                          Ритейл форекс е измамна хазартна схема, от която печелят създателите и. А теориите, които развивате, нямат нищо общо с действителността.
                          Значи според теб е невъзможно да се печелят систематично пари от форекс по какъвто и да било начин?

                          Коментар


                          • Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение

                            Разбирам че ти и още няколко човека сте настроени много анти форекс понеже в миналото сте загубили пари и после сте се отказали.
                            Явно нищо не разбираш, а се опитваш да създаваш нагласи, вменявайки ми едно или друго. Не е нужно да стъпиш в лайното, за да кажеш, че мирише!

                            Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение
                            А сега ми е интересно каква е вашата позиция?
                            В крайна сметка вие убедени ли сте на 100% че от Форекс е невъзможно да се печели систематично?
                            И изобщо според вас възможно ли е да се печели систематично със робот?
                            Ритейл форекс е измамна хазартна схема, от която печелят създателите и. А теориите, които развивате, нямат нищо общо с действителността.

                            Коментар


                            • Да 2018 най-ниските inflows от 2009 насам... Но парите не бягат от там. Само че през 2019 бягат още повече и куант фондовете нетно са загубили $25bn.



                              Quantitative equity funds have bled almost $25bn in assets since October as poor performance prompts investors to question the effectiveness of the previously top-selling strategies.
                              https://www.ft.com/content/e1f94685-...b-5eea7be43a04

                              Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение
                              И сега да ти обясня какво пише Inflows значи инвестиции, те са намаляли. Което значи че по малко пари са вкарани във фодовете, не се казва че се теглят парите от фондовете "бягат от тях" както ти си се изразил. Но като цяло това няма отношение към дискусията тук.


                              Реално, не е така, защото статията е писана в средата на 2018, а SP500 се спихна надолу в края на 2018. Така че за референтния период това са кофти резулати.


                              Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение
                              Quant equity funds -1%

                              quant macro funds -4.2%

                              SP500 -6.59%

                              Реално от това което си цитирал излиза че фондовете се представят по-добре от индекса. Което пак няма особено отношение към тематаз защото повечето правят доста различни от това което ние правим.
                              Last edited by Money; 25.01.2020, 18:27.

                              Коментар


                              • Точно систематично не може да се печели. Някога в миналото е можело, но отдавна тези зависимости са открити, експлоатирани и съответно заличени. Несистематично все още може да се печели, но вие не можете, защото нямате нужният начин на мислене. Ето, докарах го почти като Матеев

                                Коментар

                                Working...
                                X