Вход

Потребителско име:

 Запомни ме на това устройство
Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Валутна търговия - FOREX

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Моята техника ми говори че до лятото на 2024г Е/$ би трябвало да расте в първата си част -после корекция и пак ръст, и чак тогава ще може да се каже КОГА ще свърши поскъпването .Така е било досега.Успех

    Коментар


    • Мерси!
      По принцип и аз съм склонен да вярвам на техниката, щото фундаментът се променя от туит на туит. Само, че техниката дава различни послания на различни послания според зависи на какъв период гледаш.

      За тази "фундаментална" хипотеза срокът беше до края на 2021.

      На теб какво ти говори техниката?

      Коментар


      • Първоначално изпратено от VP Разгледай мнение
        Какво смятате за следната хипотеза:
        - Идва дефлация, ФЕД държи лихвите около 0, следвателно при американските облигации се отваря голям реален положителен рейт. Всичко се мята на долара + европейските каши (Италия, Испания, Гърция и т.н.) = EUR / USD стига до 0.8-0.7.

        Фантасмагории или реален сценарии?
        Фантасмагории на квадрат -не си губи времето да ползваш фундамента за прогнози във нищо -техника му е майката.Успех

        Коментар


        • Какво смятате за следната хипотеза:
          - Идва дефлация, ФЕД държи лихвите около 0, следвателно при американските облигации се отваря голям реален положителен рейт. Всичко се мята на долара + европейските каши (Италия, Испания, Гърция и т.н.) = EUR / USD стига до 0.8-0.7.

          Фантасмагории или реален сценарии?

          Коментар


          • Здравейте, не знам какво се случи вчера след 19 часа, но от тогава тези шипове при Долар'лев(и при другите валутни двойки с лева ги има тези шипове) по-посока на поскъпване на левчето започват много да ми харесват, Като такива шипове при Евро'долар не се наблюдават по графиките).
            Моля ЕЦБ или БНБ, в зависимост коя е институцията в момента която брани лева да не поскъпва "така", да се забави с една идея при реакцията си, защото от всичките шипове успях само в два да се включа и да Ви "помогна" в тази борба - тези два и революта ги видя ( в Трейъдр-а пък се виждат че шиповете са доста повече).
            Също ще е добре да ги оставите тези шипове да станат по-големи от 2 стотинки - примерно 3, 4, 5 стотинки (Не че 2,1 стотинки и 1,3 стотинки шип не ми дойдоха добре, но като са по големи шиповете аз ще мога по добре да "помогам")
            Знам че ставам много нагъл вече със следващата ми молба (описана по-долу), обаче нали разбирате че заради това че съм с ограничено количество левчета съм в доста деликатна ситуация спрямо Вас затова Ви моля да кажете:
            1. Ако е ЕЦБ, моля да отговори - колко левчета имате още (след тези намеси), от онзи суап който се договори преди няколко дена.
            2. Ако е БНБ, моля да отговори до колко евро (ако "гадовете" "атакуват" с евро ) ще купувате преди да вземете други мерки ? - че опитът на швейцарците, който накупиха към 750 миларда евро и се отказаха да купуват евра и да пазят франкът да не поскъпва, ми е още пресен.
            3. Ако е някоя 3-та институция то моля да кажат предварително до кога ще я караме с тези шипчета.
            Разбира се, в ситуацията описана по-горе, аз ще гледам да "помагам" когато мога - с малко ама от сърце.
            Благодаря.

            Коментар


            • Това вашето са дреболии... На мен ми преместиха пост от една тема в друга !!! И това при положение че се оставят хора като фрости и блябля да пишат...

              Коментар


              • Първоначално изпратено от Correctively objective Разгледай мнение

                И съобщенията работят и картинки се качват и видео също ...............

                пп...... Сега ще ме изтрият , макар че ги защитавам.................Щот' не съм по темата
                С картинки и аз се мъчих, но форума много ги смалява така, че на тях да не се вижда нищо. Затова теглих една майна и се отказах.

                Иначе и аз се дразня от това обратно подреждане на постингите, което е много изнервящо. Човек не може да проследи какво се е случвало в историята на темата.

                Коментар


                • Първоначално изпратено от shkata Разгледай мнение

                  Ами дайте да отидем другаде или да си пуснем наш?
                  Съгласен съм , голяма е мъка тук, почти нищо не работи, нон стоп бъгове и грешки
                  FinancialMarkets.Zone

                  Коментар


                  • Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение
                    Тоя форум който го е програмирал и настройвал си е оставил ръцете!
                    Може ли такава некадърност!? Не стига че всичко е наопаки и съобщенията не работят ами не може дори и картинки да се качат нормално. За видео пък да не говорим...... И защо форумът регира толкова бавно? Да не би вместо на сървър да сте го инсталирали на настолен компютър от 1999г?
                    И съобщенията работят и картинки се качват и видео също ...............

                    пп...... Сега ще ме изтрият , макар че ги защитавам.................Щот' не съм по темата

                    Коментар


                    • Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение
                      Тоя форум който го е програмирал и настройвал си е оставил ръцете!
                      Може ли такава некадърност!? Не стига че всичко е наопаки и съобщенията не работят ами не може дори и картинки да се качат нормално. За видео пък да не говорим...... И защо форумът регира толкова бавно? Да не би вместо на сървър да сте го инсталирали на настолен компютър от 1999г?
                      Първоначално изпратено от shkata Разгледай мнение

                      Ами дайте да отидем другаде или да си пуснем наш?
                      Аз отдавна го мисля това за наш форум, но чакам сега да ми уредят един хубав домейн, Иначе той проблемът с новия форум е кой ще го администрира, защото в началния момент от време се иска много работа. Ако ти се захванеш да понесеш това бреме на гърба си, сървъра вече го имаш (този на който работим). Инсталирай MySQL и един VBulletin, и да започваме да го разкрасяваме. На първо време ще сложим някой временен съществуващ домейн, докато си регистрираме по-хубав. Например forex.sts.bg

                      Ако запретнеш ръкави, още довечера можем да пишем в наш си форум. Ако трябва да се плаща нещо лиценз за VBulletin, аз ще го платя. Ако избереш друг модел форум, нека да е друг, но гледай да е по-функционален и по-шарен от phpBB и да има готова кирилизация.
                      Last edited by Mateev; 10.12.2019, 14:34.

                      Коментар


                      • Първоначално изпратено от shkata Разгледай мнение

                        Някой да си е играл да направи система за разпознаване на случайна графика от истинска?Какъв е смисъла от подобна система?
                        Разбира се че съм правил и това е в основата на целия ресърч. Става въпрос за доверителния интервал на Expectancy, който има точно такъв смисъл. Дори и имам статистически клас и съм ти го давал, но в него има дребен бъг с извикването на неправилни функции за определяне на квантилите на нормалното разпределение и на разпределението на Стюдънт. Кода на класа е верен, но в един от методите се извикват грешни външни функции. Ако искаш, можеш да ми помогнеш да го поправим.

                        Иначе проблемът в разпознаването на случайните графики и въобще с разпознаването на дадена вероятност само по данни от извадката, е много сериозен. Причината е, че всяка една вероятност може да нарисува всеки един маршрут на движение на цената. И от тука обратната задача (от графика да се определи вероятноста) е мисия невъзможна. Знаем обаче, че различните вероятности имат различна вероятност за създаването на този маршрут. И ако изчислим всички маршрути на всички вероятности, и после изберем някой от тях, ще видим че се образува камбановидна крива на вероятностите за създаване на този маршрут. Тази камбановидна крива има разпределение на Стюдънт с N степени на свобода, но при брой сделки над 30 разпределението на Стюдънт почти се припокрива с нормалното разпределение. От тука и сметките могат да се направят много лесно.

                        Какви са тези сметки и каква е тази задача, която може да ни помогне да разпознаем случайността?

                        Ами отговорът е следния:
                        Съществува някакъв интервал от вероятности, който математически може да бъде определен много точно и вярно, и за който може да се твърди, че неизвестната вероятност на първичната редица се намира в него с някаква вероятност. Например можем да твърдим, че вероятноста на нашата изследвана редица в 99% от бъдещите случаи ще се намира в интервала от 53% до 58%, и само в 1% от случаите ще излезе извън него. Такова едно изчисление се нарича НАМИРАНЕ НА ДОВЕРИТЕЛЕН ИНТЕРВАЛ на средноаритметичното на цифровата редица.

                        Друг пример:
                        Имаме сделки на стратегия, като ПМО (средноаритметичното) на тези сделки е например +15 пипа. На пръв поглед стратегията е добра, но ние все още не знаем дали тя се базира на закономерност, или е плод на флуктуациите на случайноста. Затова изчисляваме доверителния интервал, и откриваме например следното:

                        Вариант 1
                        99%-ния доверителен интервал е 15 +/-10 пипа. Това означава, че в 99% от случаите бъдещите сделки ще имат ПМО между 5 и 25 пипа. Тоест стратегията ще печели както в песимистичния, така и в оптимистичния сценарий, и само в 1% от случаите може да излезе от този интервал както в положителна, така и в отрицателна посока.

                        Вариант 2
                        99%-ния доверителен интервал е 15 +/-20 пипа. Това означава, че в 99% от случаите бъдещите сделки ще имат математическо очакване между -5 и +35 пипа. Хоппаааааа - доверителния интервал стана прекалено широк и долната му граница падна под нулата. Това означава, че в бъдещето можем да очакваме зануляване на акаунта, което ще се случи рано или късно.

                        Изводи:
                        Сами виждате колко опасен е широкия доверителен интервал, защото голямата широчина сваля долната му граница под нулата в зоната на загуба на целия акаунт. За да не се случва това, трябва едновременно да са изпълнени и двете условия:
                        1. Високо ПМО
                        2. Тесен доверителен интервал на това ПМО

                        За да имаме тесен доверителен интервал, трябва да се постараем да направим следното:
                        1. В стратегията да има колкото се може повече сделки. Ако може - хиляди сделки.
                        2. Средноквадратичното отклонение на сделките да е малко.

                        Това пък със средноквадратичното отклонение е поредната самозаблуда на повечето трейдери, включая и на такива, които разработват стратегии. Те получават някакво хубаво ПМО, например 10 пипа, но го получават с огромен по размер сделки (например по 100-200 пипа). Ами че то си е повече от ясно, че 10 пипа ПМО от 200 пипови сделки си е чиста случайност, и доверителния интервал го отчита това в посока разширяване, защото се увеличава средноквадратичното отклонение.

                        В същото време ако същите 10 пипа ПМО се получат с 25 пипови сделки, то това вече си е сериозна зависимост, с ниско средноквадратично отклонение, а от там и с тесен доверителен интервал, долната граница на който вече е над нулата.

                        Заключение:
                        Предполагам вече всички разбраха колко е важно да се смята доверителния интервал на всички кандидат-печеливши стратегии. Ако това не се прави, трейдера рискува да се подведе и да помисли една случайна стратегия за печеливша, като вероятноста това да се случи е много висока. В моята практика смея да твърдя, че от всеки 1000 стратегии, намерени със SQ, и създаващи впечатление за печеливши, само 1-2 от тях имат тесен доверителен интервал, долната граница на който е положителна и надхвърля разходите за брокера поне 2 пъти. Всички останали стратегии са хванали някакви флуктуации на чистата случайност, и търгуването с тях най-вероятно ще доведе до загуба на акаунта.
                        .
                        Last edited by Mateev; 10.12.2019, 14:57.

                        Коментар


                        • Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение
                          Тоя форум който го е програмирал и настройвал си е оставил ръцете!
                          Може ли такава некадърност!? Не стига че всичко е наопаки и съобщенията не работят ами не може дори и картинки да се качат нормално. За видео пък да не говорим...... И защо форумът регира толкова бавно? Да не би вместо сървър да имат настолен компютър от 1999г?
                          Ами дайте да отидем другаде или да си пуснем наш?

                          Коментар


                          • Тоя форум който го е програмирал и настройвал си е оставил ръцете!
                            Може ли такава некадърност!? Не стига че всичко е наопаки и съобщенията не работят ами не може дори и картинки да се качат нормално. За видео пък да не говорим...... И защо форумът регира толкова бавно? Да не би вместо на сървър да сте го инсталирали на настолен компютър от 1999г?
                            Last edited by alphaomega; 10.12.2019, 14:04.

                            Коментар


                            • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение

                              Основната разлика е, че при графиките на монетката всички тикове са по 1 пип и няма никакви гапове, докато на реалните графики има в изобилие микрогапове и дори цели скокове по 50-100 пипа. Тези микро и макрогапове (в уйкенда), както и скоковете по време на новини, със сигурност представляват вградени зависимости в потока от тикове, обаче те няма как да се оттъргуват. Просто брокера няма да го позволи това.

                              Другата разлика е, че при графиките на монетката всички сегменти (трендове) имат абсолютно случайна дължина, докато на реалните графики това не винаги е така. Например по време на 3-тата вълна на Elliot се получава тренд, който е малко по-дълъг от този, който би го сложила монетката. Проблемът е, че не съществува надежден метод за изпреварващо детектиране на тази 3-та вълна.

                              Другите зависимости по реалните графики са свързани с часовете на денонощието и с дните от седмицата, но визуално няма как да се детектират. Виж с програма може да се открие, че например реверсите на трендовете с предпочитание се извършват в строго определени дни от седмицата, и дори в строго определени часове от тези дни. Тази зависимост не е много силна, но със сигурност я има, и със сигурност може да се извлече някакво ПМО от нея.

                              Забелязал съм и още една зависимост, която обаче все още не съм я тествал. Това е склонноста на реалните графики понякога постепенно да се ускоряват/забавят, като това ускорение/забавяне е гладко и постепенно и винаги завършва с изстрелване по посоката на ускорението, последвано от бърз откат. При графиките на монетката това почти не се случва. При нея графиките са предимно рошави. Рошави са и трендовете. Така че от тука може да изскочи някой заяк, но писането на код за анализ и детектиране на гладки ускорения е трудна работа. Затова тази идея засега съм я замразил във фризера да чака по-добри времена.
                              Да това са някой от зависимостите които отличават истинските графики от случайните.

                              Но най-силната и стабилна зависимост е 24 часовата цикличност на волатилността. Тя се вижда дори и със просто око на всички графики от тиковата и M1 до H1. Но от практична гледна точка тази зависимост е почти безполезна и от нея не може да се извлече ПМО. Може да се ползва само за оптимизиране на някой стратегии.
                              Last edited by alphaomega; 10.12.2019, 13:58.

                              Коментар


                              • Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение

                                Всъщност графиките на форекса се различават много лесно от случайно генерираните графики.
                                Просто трябва да знаеш какво да търсиш и къде да го търсиш. Има точна система за това. Възможно е да се различат дори с просто око и малко аритметика. Може да се направи и програма която да прави това автоматично. Има обаче и една уловка! Тази система за разпонаване на графиките работи само върху тайм фрейм под H1. Нагоре при големите фреймове H4, D1, W1, MN1 е невъзможно да се различат защото там почти напълно се загубва първичната информация от числовите редици.
                                Основната разлика е, че при графиките на монетката всички тикове са по 1 пип и няма никакви гапове, докато на реалните графики има в изобилие микрогапове и дори цели скокове по 50-100 пипа. Тези микро и макрогапове (в уйкенда), както и скоковете по време на новини, със сигурност представляват вградени зависимости в потока от тикове, обаче те няма как да се оттъргуват. Просто брокера няма да го позволи това.

                                Другата разлика е, че при графиките на монетката всички сегменти (трендове) имат абсолютно случайна дължина, докато на реалните графики това не винаги е така. Например по време на 3-тата вълна на Elliot се получава тренд, който е малко по-дълъг от този, който би го сложила монетката. Проблемът е, че не съществува надежден метод за изпреварващо детектиране на тази 3-та вълна.

                                Другите зависимости по реалните графики са свързани с часовете на денонощието и с дните от седмицата, но визуално няма как да се детектират. Виж с програма може да се открие, че например реверсите на трендовете с предпочитание се извършват в строго определени дни от седмицата, и дори в строго определени часове от тези дни. Тази зависимост не е много силна, но със сигурност я има, и със сигурност може да се извлече някакво ПМО от нея.

                                Забелязал съм и още една зависимост, която обаче все още не съм я тествал. Това е склонноста на реалните графики понякога постепенно да се ускоряват/забавят, като това ускорение/забавяне е гладко и постепенно и винаги завършва с изстрелване по посоката на ускорението, последвано от бърз откат. При графиките на монетката това почти не се случва. При нея графиките са предимно рошави. Рошави са и трендовете. Така че от тука може да изскочи някой заяк, но писането на код за анализ и детектиране на гладки ускорения е трудна работа. Затова тази идея засега съм я замразил във фризера да чака по-добри времена.

                                Коментар

                                Working...
                                X