Фрактали

[Minavast]

Използването на "механизирани шаблони" за оцеляване в непознати и непредсказуеми системи е много рисковано.......Нещо като ефтаназия,мотивирана от вяра в "отвъдното".За да се напише "фрактала на ФОРЕХ" към дата "утре" е нужно да се вкара промишлената история по голями фирми за няколко века.Поименно;-)))Скоро Asen1975 сподели мнението си за вълновя анализ---
"вълновия анализ е мнго важно нещо-как иначе ще се привличат нови овце,да им стрижат вълната?
вълновия анализ е като "безплатното" уиски в казината на лас вегас..." Вто Ное 10, 2009 9:11 pm http://forum.investor.bg/viewtopic.p...=desc&start=25 Често се случва богати и образовани хора да не пият уиски,но да се чувстват бедни.Би могло да се каже че докато опознаят "Краля-Фрактал",сте се разорят.Така че фракталите са нещо като безплатна
безалкохолна бира за странниците с математически наклонности. ;-)))Но тези науки могат да създадат модел за търсене и добив на нефт от неорганичен произход,и така да забогатеят пак;-)))

Важното е да се образоваме!Успех!

[E-Bat-Sedefcho]

Добро утро пияници
FisX ето ти видео от една лекция на Benoit B. Mandelbrot.По темата - след 20-тата минута.
Заслужава си да се изтърпи час и половина .

http://mitworld.mit.edu/video/52

alex1001111 е абсолютно прав за "дебелата работа".
Та дори твърдя, че много меко се е изказал със сравнението компот - компютър

Една или две плъзгащи средни и два сетъпа ще ти вършат в пъти по-добра работа от "фрактали" на форекс пазара.
След като има написан индикатор работещ върху фрактална геометрия, защо са тези 3-и плъзгащи средни в метода на Бил Уилямс ?

Поздрави и успех !

[alex1001111]

Ако не ме лъже паметта, тук ще намериш отговора:

http://www.book.store.bg/c/p-p/m-290...&latconvused=0

или поне част от него

Мисля, че те лъже. Теория на хаоса е толкова дебела работа с такива диференциални уравнения, че Бил Уилямс това дето случайно го е нарекъл фрактал е просто един ръб по графиката.

Подобна връзка има и между компот и компютър.

[badboy333]

http://www.forex-freezone.com/forum/...er=asc&start=0

ТЕОРИЯ НА ХАОСА

Някои учени приемат, че теорията на хаоса е едно от големите научни постижения на XX век, наред с теориата на относителността, квантовата механика и теорията на струните. Много литература е изписана и всеки може да прочета за нея. Мисля, че причината да се появи тази теория е фактът, че голяма част от явленията в нашия свят са нелинейни, а ние ги описваме с линейни методи. В най-синтезиран вид теорията на хаоса е описана в известния “ефект на пеперудата”. Една от формулировките е следната: “ Ако една пеперуда в Перу размаха крила по определен начин, в Мексиканския залив ще възникне опустушителен ураган.”. Това ми напомня за един от законите на диалектиката, а именно че количествените натрупвания, водят до качествени изменения (когато се премине мярата). Важното за мен е, че forexпазарът е именно такава нелинейна система, която може да бъде разклатена от един на пръв поглед лек, незабележим и незначителен повей. Приложението на теорията на хаоса се базира на три принципа:

-Всичко в света следва пътя на най-малкото съпротивление;

-Пътят на най-малкото съпротивление се определя от структурата, която винаги е обусловена от причини и обичайно е невидима;

-Основната и обикновено невидима структура винаги може да бъде определена и изменена.



КНИГИТЕ НА БИЛ УЙЛЯМС

На мен ми са известни три книги от този автор, написани и издадени в следната последователност: “Търговски хаос”, “Нови измерения на борсовата търговия” и “Търговски хаос II”. Последната е написана в съавторство с дъщеря му. Така подредени книгите отразяват и развитие на вижданията на автора за финансовите пазари. В книгите е отделено и много място на психологията на пазара и трейдъра, което си заслужава да се прочете. Книгите са илюстрирани с много нагледни примери, повечето от които се отнасят за акции, индекси и фючерси. Има и примери от FX. Основно са изследвани дневни графики, макар че Бил твърди, че системата не се влияе от времевия отсек.

Самият Бил твърди, че никой – нито личност, нито организация; е в състояние дълго време да манипулира пазара. Той смята, че техническият анализ се е изчерпал, защото идикаторите му са линейни и се предполага, че миналото ще се повтори точно в бъдещето.

В “Търговски хаос” са изложени вижданията за финансовия пазар, за психиката на трейдъра. Като добър психолог (той е доктор по психология), Уйлямс ни води от трейръра-новак към трейдъра-експерт. Определя пет нива на това развитие и подробно ги описва. Отделя голямо внимание на вълните на Елиот. Въвежда за първи път и фрактала.

В “Нови измерения на борсовата търговия” авторът излага единна, стройна и завършена система за търговия, която според него е печеливша. Силно впечатление ми направи констатацията му, че финансовите пазари са в тренд само 15-30% от времето. Именно този факт го кара да търси сигнали за начало на тренд и начин да се задържи в този тренд максимално дълго време. Трябва да отбележа приповдигнатия тон на книгата и американската увереност на авторът, че е открил филосфския камък. Бил има и фирма за подготовка на трейдъри и готова програма, която изписва на екрана сигналите и стойностите на поръчките, които трябва да се дадат. Може да се намери и на руски за MataTrader.

Последната книга “Търговски хаос II” отразява мнението на Бил Уйлямс, че финансовите пазари са променени след 2000 г. – вече ги няма дългите трендове. Това налага корекция на системата от предишната му книга.

Убеден съм, че си заслужава да бъдат прочетени и трите книги. Всеки ще намери нещо полезно за себе си, та дори това да е свързано само с психологията на търговията. Ако в GOOGLEизберете настройка на руски и напишете Билл Вильямс, ще се изпишат доста сайтове, от където можете да си свалите книгите.



ИНДИКАТОРИТЕ НА БИЛ

Ще се спра на всеки един от тях в последователността, в която са описани във втората книга. Там е дадена характеристиката им и връзката на всеки един от тях с дугите. Ще повторя, че в “Нови измерения на борсовата търговия” е представена цялостна, завършена система за търговия.

Ще започна с Алигатора (Alligator), макар че е описан на второ място, защото той служи за отфилтриране на сигналите. Той се състои от три линии: синя линия (челюст) – 13-периодна изгладена, средна плъзгаща, с 8 бара в бъдещето; червена линия (зъби) – 8-периодна изгладена, средна плъзгаща, с 5 бара в бъдещето; зелена линия (устни) - 5-периодна изгладена, средна плъзгаща, с 2 бара в бъдещето. Разглеждайки Алигатора в ценовата графика ще установим, че когато линиите са подредени в ред отгоре надолу зелена, червена, синя имаме бичи тренд; когато са в ред отгоре надолу синя, червена, зелена имаме мечи тренд; и когато са преплетени – пазарът е в рейндж. Това е накарало и авторът да даде това свирепо име на този индикатор – когато спи, храносмила нашите пари, ако сме на пазара. Има и следната препоръка: “Не хранете Алигатора!”, т.е. не бъдете в сделки, когато линиите са приплетени. Когато Алигаторът се наспи, той отваря уста и трендът започва нагоре или надолу. Действително при силен тренд цената бяга от най-близката линия на индикатора (от зелена за дългите и от синята за късите позиции). За първи път когато гледаш ценова графика и Алигатор за вече минали сделки, ти се струва, че няма начин да изгубиш като използваш само този индикатор. За съжаление това е само миналото. Независимо, че линиите на Алигатора са изрисувани и за бъдещи периоди, за които нямаме все още кендъли, само по този индикатор не може да се търгува. Той не ни дава сигурни сигнали за входове. Правил съм доста експерименти, но аз не съм открил достатъчно надеждни сигнали, използвайки само Алигатора.

Вторият индикатор са Фракталите (Fractals). Съществува дял в математиката “Фрактална геометрия”. Фракталът се получава при определена конфигурация на ценовите кендъли. За да се получи Фрактал, са необходими най-малко 5 кендъла. Струва ми се, че най-лесна представа за Фрактал дава човешката ръка. Нека изправим ръката и си представим, че всеки пръст е кендъл, а върхът на пръста е Н на кендъла. Тогава на върха на СРЕДНИЯ ПРЪСТ ще имаме бичи Фрактал – сигнал за дълга позиция. Няма значение какви са Lна кендълите образували Фрактала. Няма значение дори, ако палецът се окаже по висок от показалеца или малкият пръст от безименния. Важото е, че СРЕДНИЯТ е най-висок! Може да са необходими и повече от пет кандъла (някоя мотирала ръка със шест или седем пръста), но никога по-малко от пет! А сега обърнете ръката надолу. Нека върховете на пръстите да са L на кендълите и ще получим мечи Фрактал. Простичко и естествено, нали! MetaTrader сам поставя фракталите във вид на шапчица над/под съответния кендъл (среден пръст). Искам да обърна внимание на едно важно обстоятелство, за да не се окаже, че Фракталът е изчезнал. Да вземем пак изправената ръка и да си представим, че пръстите ни растат един след друг от кутрето към палеца, както се появяват ценовите кендъли. Щом завърши показалецът и започне да расте палецът, програмата слага шапчица върху средния. Това само означава, че там е много вероятно да има Фрактал. Преставете си още една перверзия – палцът расте, расте, расте и се изравнява със средния пръст. В този момент програмата ще премахне шапчицата и няма да имаме Фрактал. Важно е да разберете този факт, защото ако ви се приспи или бързате за среща с любимия образ, може да се подлъжете да дадете поръчка по Фрактал, който после ще установите, че липсва. Докато не завърши и вторият кендъл след определения за Фрактал, не можете да бъдете сигурни, че ще има Фрактал. Чичко Бил казва, че всеки тренд завършва с Фрактал. Няма да е трудно да забележите, че Фракталите определят нива на подкрепа и съпротива. Вещите във вълните на Елиът лесно ще видят, че Фракталите са в началото и края на всяка вълна и корекция. Прекрасно, само дето го разбираме със сигурност след два кендъла!

Фракталите могат да бъдат истински и фалшиви. Нека за сега да кажем, че бичи Фрактал е фалшив, ако неговото Н е под червената линия на Алигатора. Фалшивият мечи Фрактал има L над червената линия на Алигатора. Ще повторя, че за бичите фрактали е важен Н, а за мечите – L. За да бъда докрай точен, ще кажа, че важното е не как е възникнал Фракталът спрямо Алигатора, а дали при преодоляването на бичия Фрактал, неговото Н е над червената линия; съответно L за мечия – под червената. Така един Фрактал възникнал като недействителен, може да се превърне в действителен при преодоляването си. Ако последното ви се струва малко объркващо, просто го игнорирайте и определяйте действителността на Фракталите при възникването им. Всеки Фрактал важи до възникването на нов в същата посока или до преодоляването му. И така, Алигаторът служи за отфилтриране на Фракталите. Чичко Бил посочва и първият сигнал за вход на пазара – това е преодоляването от цената на действителен Фрактал. Например имаме действителен бичи Фрактал с H=1.1990 (не забравяйте спреда, когато изчислявате Н, защото в МТ4 линията, която се изписва е bid!). Поръчката за дълга позиция ще бъде на ниво 1.1991-1.1993. Ще отворя една скоба – когато играх на часова и четири часова графика изчислението беше вх=Н+спред+1; на дневната е без спреда. Чичко Бил твърди, че ако има спящ Алигатор (с преплетени линии) и се преодолее действителен Фрактал, най-често ни очаква тренд!

Следващият индикатор е AO (AwesomeOscillator). Чичко Бил не пести суперлативите за този индикатор. Нарича го “Удивителен осцилатор”, “Ключ от Кралството”, “Движеща сила на пазара”, подобно на четенето на утрешното издание на WallStreetJournal. За сега да махнем рекламната обвивка и да видим какво има вътре. Този индикатор показва силата на последните пет кендъла в сравнение с последните 34 кендъла. Изчислението е просто: намираме средната стойност на всеки бар – (H-L)/2. Тези стойности за последните 5 кендъла ги събираме и ги делим на пет. Това правим и за последните 34 кендъла. От първото число вадим второто и ето ти АО. До тук със сметките. Да видим каква е философията. За начало да разделим 34 на 5. Ще получим 6,8. Нищо ново под небето – Фибоначи! Който е учил малко висша математика, ще забележи и опит за диференциране – първа производна – скорост във физиката (ще избързам и ще кажа, че следващият индикатор АС е втора производна – ускорение във физиката). АО се представякато осцилатор – вертикални линии оцветени в червено и зелено. Ако следващото стълбче е по-високо от предишното се оцветява в зелено, ако е по-ниско – в червено. Алгебричните стойности на индикатора нямат никакво значение. Важен е цветът на стълбчето! Авторът посочва три сигнала за покупка и три сигнала за продажба на базата на АО. Няма да се спирам тук на тези сигнали, защото в третата книга те не се използват. Важното е да се знае, че от сигналите по АО се интересуваме след като вече сме в сделка по Фрактал. Сделката трябва да започне по Фрактал. Всички останали сигнали служат за добавяне в същата посока.

Третият индикатор е АС (AcceleratorOscillator). Името говори красноречиво – ускорение/забавяне на пазара. И тук Бил не изпъква със скромност – този индикатор ни дава другиденшния брой на WallStreetJournal. Построяването на АС е като това на АО, само че тук стойностите се взимат от стълбчетата на АО. А бе, направо втора производна при спазването на магическото 6,8. И тук имаме осцилограма счервени и зелени стълбчета, като всичко казано за тях при АО важи. Посочени са и два сигнала за дълги и два за къси позиции. В последната книга АС не се използва!

Следва ЗОНА. Зоната се образува от съотношението на цвета на стълбчето на АО и съответното стълбче на АС. Когато и двата стълба са зелени, имаме зелена зона – бичи тренд. Когато и двата стълба са червени, имаме червена зона – мечи тренд. Когато стълбчетата са с различен цвят, имаме сива зона – вероятна промяна в тернда. И тук Бил дава сигнали за добавяне. За мен е важно, че той твърди, че рядко се забелязват повече от шест – осем последователни барове от едан и съща зона. Затова след пет “зелени” или “червени” бара спира добавянето на основание на Зоната и се готви за излизане от сделката, като мести стопа по Н (L) за къса (дълга) позиция на последния завършен кендъл. Струва си да се замислите за такъв изход, особено при дълги трендове!

Само ще спомена и ЛИНИЯ НА БАЛАНСА. Това е синята линия на Алигатора. И тук са посочени няколко сигнала за вход, в зависимост от положението на ценовите кендъли спрямо тази линия.

И така, описаната в “Нови измерения на борсовата търговия” стратегия накратко е такава: влизане по Фрактал, добавяне по АО, АС, Зона и Линия на баланса. Всеки контракт е с еднаква стойност (това се променя в следващата книга!). Примерите са за контракти от по 50 000 долара. Стратегията изразява самоувереността, че сме улучили тренда и стремежът е да извлечем максималното от него. Все едно в един мач да водим с 5:0 и тъй като има много време до края, да вкараме още 10 гола. Нещо повече – започваме без стоп! Чак след известно време започваме да търсим изход, като са посочени няколко варианта! Девизът е: “Играй по тренда!”.

В заключение ще кажа, че красивото в тази книга е, че се обещава безстресова търговия. Методът е прост – имаме сигнал, ако се преодолее ни чака доходна сделка. В противен случай чакаме ние (стратегия на паяка). Няма гадаене, няма умнотии. Няма очакване, няма разочарование. Движим се в синхрон с пазара и взимаме онова, което той ни е отредил. Замислете се и се надвявам да почувствате тази красота.



Сега да слезем на земята и да кажем, че практиката е по-пъстра от теорията и винаги е с една крачка напред. Няма перфектна механична система. Прави чест на Бил Уйлямс, че го признава в поседната си книга “Търговски хаос II”. Както вече споменах, причината да се напише тази книга е реакция на променения, след бумът на акции в САЩ, пазар. Най-новият сигнал за вход е ОБРЪЩАЩИЯТ КЕНДЪЛ. Той не е труден за откриване. Обръщащият бичи кендъл има най-ниско L в поредицата кендъли преди него. АО под него е червен. Цената се отдалечава от Алигатора (явен мечи тренд). Кедълът затваря над средата си. Има явен ъгъл между линията на цените и синята линия на Алигатора. Обръщащият кендъл не докосва и не пресича Алигатора. Щом го открием, не ни остава нищо друго освен да поставим поръчка за дълга позиция над H на Обръщащия. Ако следващият кендъл не задейства поръчката и неговото L е по-ниско от това на Обръщащия, поръчката се отменя.

Обръщащият мечи кендъл има най-високо H в поредицата кендъли преди него. АО под него е зелен. Цената се отдалечава от Алигатора (явен бичи тренд). Кедълът затваря под средата си. Има явен ъгъл между линията на цените и синята линия на Алигатора. Обръщащият кендъл не докосва и не пресича Алигатора. Щом го открием, не ни остава нищо друго освен да поставим поръчка за къса позиция под L на Обръщащия. Ако следващият кендъл не задейства поръчката и неговото Н е по-високо от това на Обръщащия, поръчката се отменя.

Ние не знаем накъде ще поеме пазарът и затова сме внимателни при първия вход. Поставяме стопа по другия край на Обръщащия кендъл. При първата поръчка и лотовете са най-малко – условно да ги приемем за 1.

Пазарът е сменил посоката на движение и ние вече сме в сделка. Сега очакваме сигнали за добавяне. Нека сме на дълга позиция. До влизането ни в играта АО е било червено. Сега започва да променя цвета (нищо страшно, ако не започне веднага) и ние чакаме да станат три последователни завършени зелени АО и имаме сигнал за втори вход. Сега вече сме уверени, че сме улучили вярната посока и действаме агресивно – лотовете са 5 пъти повече от на първия вход! (Много боли, когато влезеш по втори вход и сделката се издъни!) Вече сме във втори вход. Сега пазарът сменя малко посоката (“Не забравяйте, че пазарът трябва да диша!”) и се образува действителен фрактал в наша посока. Ето го и сигналът за трети вход. Сега ще запишем 4 пъти повече лотове от първия вход. По-нататък щом се появи отново фрактал в нашата посока – четвърти вход с 3 пъти повече лотове от първия вход. И така докато се задейства стопът ни.

Преди да поговорим за стоповете, нека подчертая, че чичко Бил ни съветва при добавянето съотношението между лотовете на различните входове да е в следната пропорция – вх1:вх2:вх3:вх4:вх5=1:5:4:3:2. Тази пропорция той нарича обърната пирамида. Тя отразява степента на увереност на трейдъра, че трендът ще продължи. Ще припомня, че във втората книга, авторът беше твърд, че всеки вход трябва да бъде с едни и същи лотове.

Сега за стоповете. Първият стоп се поставя на обратния край на сигналния кендъл. След входа стопът се мести по Lза бичи тренд (Hза мечи) на 3-5 кендъла назад – по най-ниския L за биковете, съответно най-високия Н за мечките. Дословно е написал, че след малко практика, сами ще изберем дали да използваме пет или три кендъла назад.

За да завършим с третата книга ще отбележа, че редът Обръщащ, три АО, Фрактал е идеалният вариант на една сделка. Бил казва, че ако най-напред се появи Фрактал или три АО, можем смело да играем. И нека само да спомена, че в книгата е отделено място за психиката на трейдъра, даже има техники за разпускане.



КОЙ СЪМ АЗ И КАК ТЪРГУВАМ

Вече знаете името ми. На 24 април тази година се надявам да навърша 50 (петдесет) години. По образование съм машинен инженер. Преподавал съм 10 години механика, оптика, чертане и подобни в техникум. Пет години съм бил управител на клон на застрахователно дружество. В момента съм съдружник и управител на застрахователен брокер. От август 2004 г. се занимавам с форекс пазара. Играя в MetaTrader 4 на дневна графика. Не ходя в офиса, защото вече рядко имат нужда от мен. Зам. управител е съпругата ми и тя се справя отлично със застрахователното брокерство. Това ми дава възможност да отделям цялото си време на валутния пазар. Най-напред играх на часова графика, после на четиричасова, като ставах и през нощта. Сега играя в MetaTrader 4 на дневна графика.

Защо избрах теорията на хаоса и системата на Бил Уйлямс? Първо (но не първа книга!), защото прочетох “Нови измерения на борсовата търговия” и бях запленен от простотата и логичността на системата. Второ – убеден съм, че пазарът има вероятностен характер и не бива да го гадаем. Трето – тази система допада на характера ми и на разбирането за психологията на пазара.

Разбира се и аз преживях своите разочарования и загуби, но си мисля, че те ме правят по-силен. Има безрезервната подкрепа на семейството и приятелите си. Даже понякога ме хваща страх от тяхното доверие в мен.

Преди да изложа системата си искам да вмъкна още едно формирование, което използвам в търговията. Това е ИМПУСНАТА ДВОЙКА. За нея прочетох в един материал със заглавие “Элементарные частцы ценовых графиков” с автор Владимир Келасев. Идеята е много проста. На него не му е харесало да чака образуването на фрактал и той намира така наречените импулсни двойки. За образуването на имулсна двойка са необходими само два завършени кендъла. Бича импулсна двойка имаме, когато последният завършен кендъл има Н по-голям от Н на предишния и L по-висок или равен на Lна предишния. Меча импулсна двойка имаме, когато последният завършен кендъл има L по-нисък от Lна предишния и Н по-нисък или равен на Н на предишния. Самият автор казва, че импулсната двойка не може да бъде използвана като сигнал за вход, а само като потвърждение за тренд.

Системата, по която работя, е базирана на “Търговски хаос II”, с някои импровизации. Сигналите за вход са Обръщащ кендъл, три АО и Фрактал. Обръщащият може да бъде само първи вход. Три АО може да бъде всеки вход, но в един тренд използвам само веднъж този сигнал. Фрактали използвам като всеки вход и колкото пъти се появят в тренда.

Когато първи вход е по Обръщащ, за следващ вход използвам импулсна двойка. Това ми дава възможност да получа ранен втори вход. Тази импровизация увеличава печалбата според направените до сега изследвания.

Ако първи вход е по Фрактал или три АО, не използвам импулсната двойка като вход.

Ако например съм пуснал поръчка по три зелени АО и преди да е задействана поръчката в АО се появи червен стълб – поръчката се отменя и този сигнал не се използва повече.

След като завърши сделка, върху кендъла, който е взел стопа, поставям вертикална линия. По-нататък игнорирам всички неизползвани сигнали в посока на завършената сделка, които са вляво от вертикалната линия. Двоумя се само за Фракталите, които са върху (под) Обръщащ.

Стойността на поръчките се подчинява на обърнатата пирамида, а именно вх1:вх2:вх3:вх4:вх5=1:5:4:3:2. Рядко има повече от три входа на сделка. Най-големи са загубите от сделка, която е имала два входа и се е скапала. Подготвям проучването така, че да се провери как би влияла друга пропорция, например 2:5:4:3:2.

Поръчката за първи вход има стоп по обратния край на сигналния кендъл. Това определено ограничава загубите, когато се окаже, че сигналът е бил фалшив. Докато имам само първи вход, местя стопа по най-високия (най-ниския) от петте кендъла назад. За кендъл №1 се брои сигналният кендъл. Местенето не трябва да прави стопа по-неблагоприятен от съществуващото състояние.

При първи вход Обръщащ и втори – импулсна двойка, местя стопа по основанието на импулсната двойка. Това продължава до появата на вход от Фрактал или три АО.

При вход след първия по Фрактал или три АО, местя стопа по три кендъла назад или по основанието на последната импулсна двойка – избирам по-благоприятния за сделката вариант.

Когато на пътя на сделката се появи сигнал в обратна посока и този сигнал би се задействал преди да сработи стопът, стопът се поставя на нивото на обратния сигнал. Така не мога да бъда в къса и дълга позиция едновременно.

Сега ще ви припомня за Зоната от втората книга на Бил Уйлямс. Там съветът е, след петия кендъл на зоната, стопът да се мести по основанието кендъла. Ще го проверя. Мисля, че има логика и може да подобри изхода при дълги трендове.

Навярно трябва да отговоря на въпроса: “Защо не използвам лимит за изход?”. Ако използвам лимит за изход, означава да прогнозирам къде ще бъде края на сделката. Не, благодаря! Нека оставим пазарът сам да реши къде да завърши това движение.

В момента проверявам системата механичко – по всеки сигнал, без да се замислям. Следя и максималното отклонение във всяка сделка на входа от теоретичния край на движението. Надявам са да намеря най-често срещаното отклонение и да съм по-внимателен с добавките и стоповете, когато движението го достигне.

Притесняваме и първи вход по три АО. Струва ми се, че не бива да се използва. Статистиката ще покаже.

Понякога дълъг тренд се накъсва от фалшиви Обръщащи, но те пък дават начало на най-печелившите сделки и най-хубавите изходи.

Много ме впечатли и изход по Елдер, както го описа Роско. Ще го изследвам.

Това, на което се научих през тази година и половина, е да бъда искрен в изследванията. Никога не си казвам: “А тук нямаше да постъпя така!”. Работя така, като че ли напред няма графика. Много лошо нещо е самозаблудата. Убеден съм, че успех може да се постигне само с много труд – събиране и обработка на статистически данни. Трябва да жертваме от времето си, ако искаме да постигнем успех. Не бива да забравяме, че трябва да се наслаждаваме и на другите радости на живота. Не ми допада едностранчивостта, та дори и да ни направи милионери.





Преполагам, че малко от започналите да четят, са стигнали до тук, но, ако някои чете тези редове, му благодаря. Благодаря и на всеки, които ще изрази мнение по системата. Като бонус за най-издражливите, ще им изпратя и статията за импулсната двойка.



Поклон и благодаря за отделеното време.



Богомил Петков



Пловдив

11 март 2006 г.

[Happy68]

Теория на хаоса е математически апарат опериращ на базата на поведението на някои нелинейни динамични системи и описващ явление известно като хаос — още известно като термина „чувствителност към началните условия“. Примери за подобни системи са атмосферата, турбулентните потоци, биологичните популации и икономическите системи.

Въпреки че математическите системи с хаотично поведение се явяват детерминирани, т. е. се подчиняват на някакъв строг закон, също така съществува такава област на физиката като теорията на квантовия хаос, изучаваща недетерминираните системи, действащи по законите на квантовата механика.

Има добра литература на руски

Къде е връзката между теория на хаоса и фрактал по бил уилямс?

Ако не ме лъже паметта, тук ще намериш отговора:

http://www.book.store.bg/c/p-p/m-290...&latconvused=0

или поне част от него

[Martingale]

Темата е доста обширна и хубаво да си избереш едно насока, защото информацията е много. Разгледай фракталите по групи и погледни Wienner proccess, Browning motion i Levy process. Като за начало и една уикипедия ще ти свърши работа за теоретичните неща. Чак после вече разгледай и практичните приложения.

Kva e rzlikata mejdu Wiener process i Brownian motion?

Само в името.

Да ама не. Лош студент си. Провери. Хинт/филтрация, история

[Minavast]

Re: Фрактали

Здравейте Колеги. Отварям тази тема за да може всеки който търгува чрез фрактали или пък се интересува от тях да споделя полезна информация. Има ли привърженици на този вид анализ?

Тук има също "сламки" "Цените не следват Брауниево движение - случайни походки" http://forum.investor.bg/viewtopic.p...05978636443135

[alex1001111]

Теория на хаоса е математически апарат опериращ на базата на поведението на някои нелинейни динамични системи и описващ явление известно като хаос — още известно като термина „чувствителност към началните условия“. Примери за подобни системи са атмосферата, турбулентните потоци, биологичните популации и икономическите системи.

Въпреки че математическите системи с хаотично поведение се явяват детерминирани, т. е. се подчиняват на някакъв строг закон, също така съществува такава област на физиката като теорията на квантовия хаос, изучаваща недетерминираните системи, действащи по законите на квантовата механика.

Има добра литература на руски

Къде е връзката между теория на хаоса и фрактал по бил уилямс?

[student2]

Темата е доста обширна и хубаво да си избереш едно насока, защото информацията е много. Разгледай фракталите по групи и погледни Wienner proccess, Browning motion i Levy process. Като за начало и една уикипедия ще ти свърши работа за теоретичните неща. Чак после вече разгледай и практичните приложения.

Kva e rzlikata mejdu Wiener process i Brownian motion?

Само в името.

[Martingale]

Темата е доста обширна и хубаво да си избереш едно насока, защото информацията е много. Разгледай фракталите по групи и погледни Wienner proccess, Browning motion i Levy process. Като за начало и една уикипедия ще ти свърши работа за теоретичните неща. Чак после вече разгледай и практичните приложения.

Kva e rzlikata mejdu Wiener process i Brownian motion?

[student2]

Темата е доста обширна и хубаво да си избереш едно насока, защото информацията е много. Разгледай фракталите по групи и погледни Wienner proccess, Browning motion i Levy process. Като за начало и една уикипедия ще ти свърши работа за теоретичните неща. Чак после вече разгледай и практичните приложения.

[nikita_ru]

Теория на хаоса е математически апарат опериращ на базата на поведението на някои нелинейни динамични системи и описващ явление известно като хаос — още известно като термина „чувствителност към началните условия“. Примери за подобни системи са атмосферата, турбулентните потоци, биологичните популации и икономическите системи.

Въпреки че математическите системи с хаотично поведение се явяват детерминирани, т. е. се подчиняват на някакъв строг закон, също така съществува такава област на физиката като теорията на квантовия хаос, изучаваща недетерминираните системи, действащи по законите на квантовата механика.

Има добра литература на руски

[nikita_ru]

Пешо си е откровен простак [/img]

[изомруд]

Re: Фрактали

и пак стигаме до нуждата от фертилизация на почвата ххх

Едва ли са много привържениците на фракталите,защото в един момент те неизбежно се превръщат във фекали.

[Петър Караиванов]

Re: Фрактали

Здравейте Колеги. Отварям тази тема за да може всеки който търгува чрез фрактали или пък се интересува от тях да споделя полезна информация. Има ли привърженици на този вид анализ?

Едва ли са много привържениците на фракталите,защото в един момент те неизбежно се превръщат във фекали.