IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Stock/Index Options

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Първоначално изпратено от Optic Разгледай мнение
    Що не си купи просто путове като чакаш корекция...
    В предишната тема обяснявах - твърде много фактори са срещу Long Call or Long Put ...
    времевият (тета), IV ... има не малък шанс да "познаеш" посоката и да не изкараш пари, дори и да си на загуба. Лонг опциите са ниско вероятни особенно ако са ОТМ. А не виждам никакъв смисъл да плащам , например Buy SPX FEB 1825 PUT = 22.50$ !!!!! Малко движение срещу теб и .... лошо става.

    От друга страна ОТМ Vertical ще ми даде повече шансове за успех, подобрява ми ВЕ точката и ROC ....

    Long PUT/CALL бих взел само ако имам вътрешна информация ...

    едит: при тази цена 1 контракт Long PUT ще ми стува 2250$, докато 1 вертиkал 1835/1840 ще изисква само 250$ марджин .... бая разлика
    Last edited by alchemist74; 24.01.2014, 00:38.

    Коментар


    • Първоначално изпратено от alchemist74 Разгледай мнение
      Първо: нямам идея дали това е корекция, колко голяма ще е и дали не е обръщане ...

      за решенията си търся някаква форма на екстремум. В случая прецених , че сме близо до някаква форма на връх и от тук мога да използвам или Short Call Vertical или Naked Call. Naked Call не искам защото все още не съм минал на Portfolio Margin и съответно възвращаемостта към капитала е ниска.
      От друга страна не искам да има долна граница позицията ми тъй като нямам идея това корекция ли е и колко дълбока ще е ...
      Единственият проблем за тази позиция е , че когато я откривах IV беше дори по - ниско от сега. За кредитните позиции е много важно условие при откриването си да имат високо IV.... което не изпълних

      едит: след като преценя , че има екстремум разполагам стратегия, която е ОТМ с probability ITM около 16% , което е приблизително равно на 1ца стандартно отклонение от текущата цена. Което дава приблизително 84% вероятност за успех.

      edit2: много едитвания направих , сори , но съм уморен и разсеян.

      btw реших NFLX да го оставя да изтече, ако утре не падне с над 10$ ще изтече на макс загуба ....
      Що не си купи просто путове като чакаш корекция...
      "Only when the dusk starts to fall does the owl of Minerva spread its wings and fly."

      Коментар


      • Първоначално изпратено от daneda121 Разгледай мнение
        За paperMoney ли става въпрос?
        да

        Коментар


        • Първоначално изпратено от alchemist74 Разгледай мнение
          Отвори си демо в thinkorswim ! Най - доброто за опции и там много лесно ще проиграеш който искаш сцценарии !
          За paperMoney ли става въпрос?

          Коментар


          • Първоначално изпратено от daneda121 Разгледай мнение
            Утре ще проиграя спреда на някой софтуер
            Отвори си демо в thinkorswim ! Най - доброто за опции и там много лесно ще проиграеш който искаш сцценарии !

            Коментар


            • Първоначално изпратено от daneda121 Разгледай мнение
              Short Call Spread-а е вега негатив, и това качване на VIX-а май ще яде делтата... Утре ще проиграя спреда на някой софтуер
              Да, качването на IV е срещу позицията, но защо гледаш VIX ? За мен далеч по-важно е Imp.Volatility(IV) на самата акция/индекс.
              От друга страна при Short Call Spread когато е deep OTM тета помага много повече и обезценката (-делта )става много бързо при дори не много голямо движение в желаната посока.

              И все пак, хубаво е IV да е високо. За да знам кога е високо/ниско използвам IV Percentile Rank.

              Коментар


              • Short Call Spread-а е вега негатив, и това качване на VIX-а май ще яде делтата... Утре ще проиграя спреда на някой софтуер

                Коментар


                • Първоначално изпратено от daneda121 Разгледай мнение
                  Би ли обяснил защо точно с такава стратегия гониш корекцията?
                  Първо: нямам идея дали това е корекция, колко голяма ще е и дали не е обръщане ...

                  за решенията си търся някаква форма на екстремум. В случая прецених , че сме близо до някаква форма на връх и от тук мога да използвам или Short Call Vertical или Naked Call. Naked Call не искам защото все още не съм минал на Portfolio Margin и съответно възвращаемостта към капитала е ниска.
                  От друга страна не искам да има долна граница позицията ми тъй като нямам идея това корекция ли е и колко дълбока ще е ...
                  Единственият проблем за тази позиция е , че когато я откривах IV беше дори по - ниско от сега. За кредитните позиции е много важно условие при откриването си да имат високо IV.... което не изпълних

                  едит: след като преценя , че има екстремум разполагам стратегия, която е ОТМ с probability ITM около 16% , което е приблизително равно на 1ца стандартно отклонение от текущата цена. Което дава приблизително 84% вероятност за успех.

                  edit2: много едитвания направих , сори , но съм уморен и разсеян.

                  btw реших NFLX да го оставя да изтече, ако утре не падне с над 10$ ще изтече на макс загуба ....
                  Last edited by alchemist74; 23.01.2014, 23:18.

                  Коментар


                  • Първоначално изпратено от alchemist74 Разгледай мнение
                    за сега са добре SPX спредовете.
                    пуснал съм ордер да затворя този:
                    SPX - Short Call Spread 1895/1905 FEB @ 1,66$
                    но съм го пуснал на нагла цена @0,35$ лимит и едва ли ще мине днес.
                    Би ли обяснил защо точно с такава стратегия гониш корекцията?

                    Коментар


                    • Първоначално изпратено от daneda121 Разгледай мнение
                      Аз все още цъкам на демото

                      Като гледам VIX-а, май започва очакваната корекция, дръж ни в течение как се движат SPX спредовете
                      за сега са добре SPX спредовете.
                      пуснал съм ордер да затворя този:
                      SPX - Short Call Spread 1895/1905 FEB @ 1,66$
                      но съм го пуснал на нагла цена @0,35$ лимит и едва ли ще мине днес.

                      Коментар


                      • Добре дошъл във форума. Аз съм тъгувал много малко опции и не съм напълно наясно със стратегиите, но ще се радвам да коментираме и да обясниш по подробно как работят някой от изброените стратегии.
                        Ще погледна и позициите който си постнал и ще коментираме.
                        Успех

                        Коментар


                        • Аз все още цъкам на демото

                          Като гледам VIX-а, май започва очакваната корекция, дръж ни в течение как се движат SPX спредовете

                          Коментар


                          • Stock/Index Options

                            Нека тази тема бъде за всичко свързано с опционната търговия - стратегии, въпроси, сделки ....

                            Като начало:

                            Търгувам опции на USA индекси /SPX,NDX,RUT/ и USA акции. От 13 год бродя из пазарите /основно USA/ , като през тези години съм пробвал futures - променлив успех, форекс-нулев успех и опции - тук доволно. Трейда за мен е full time job и през всичките тези години съм работил само за себе си - никакви институции и т.н. Моето лично мнение е , че в БГ няма нормално функционираща борса, затова никога не съм се докосвал до БГ борсата.
                            Към момента имам малко портфолио съдържащо:
                            SPX - Short Call Spread 1855/1860 FEB
                            SPX - Short Call Spread 1895/1905 FEB
                            RUT - Short Call Spread 1190/1195 FEB
                            NDX - Short Call Spread 3750/3755 MAR
                            GMCR - Bear Call Vertical 80/85 FEB

                            Основно използвам следните стратегии: Credit Call or PUT Vertical Spread, Iron Condor, Butterfly и по-рядко Diagonal/DBL Diagonal, Calendar/DBL Calendar и Strangle. Целта ми е да мина почти изцяло на Naked CALL or PUT и Strangle.

                            Готов съм да отговарям на всякакви въпроси свързани с опции стига да съм компетентен. Ако не съм, гарантирам , че няма да се правя на интересен/ велик и т.н ... няма какво да доказвам на никого. Надявам се на подобен подход и към мен.

                            Дано тази тема да се превърне в интересно четиво за дълго време

                            Успех на всички !

                            П.П. Забравих да добавя: откогато спрях да правя технически/фундаментални анализи трейда ми се подобри значително. За взимане на решения използва вероятности + 1 малка капчица тех.анализ.
                            Attached Files
                            Last edited by alchemist74; 23.01.2014, 22:56.
                          Working...
                          X