Stock/Index Options

[alchemist74]

Що не си купи просто путове като чакаш корекция...

В предишната тема обяснявах - твърде много фактори са срещу Long Call or Long Put ...
времевият (тета), IV ... има не малък шанс да "познаеш" посоката и да не изкараш пари, дори и да си на загуба. Лонг опциите са ниско вероятни особенно ако са ОТМ. А не виждам никакъв смисъл да плащам , например Buy SPX FEB 1825 PUT = 22.50$ !!!!! Малко движение срещу теб и .... лошо става.

От друга страна ОТМ Vertical ще ми даде повече шансове за успех, подобрява ми ВЕ точката и ROC ....

Long PUT/CALL бих взел само ако имам вътрешна информация ...

едит: при тази цена 1 контракт Long PUT ще ми стува 2250$, докато 1 вертиkал 1835/1840 ще изисква само 250$ марджин .... бая разлика

[Optic]

Първо: нямам идея дали това е корекция, колко голяма ще е и дали не е обръщане ...

за решенията си търся някаква форма на екстремум. В случая прецених , че сме близо до някаква форма на връх и от тук мога да използвам или Short Call Vertical или Naked Call. Naked Call не искам защото все още не съм минал на Portfolio Margin и съответно възвращаемостта към капитала е ниска.
От друга страна не искам да има долна граница позицията ми тъй като нямам идея това корекция ли е и колко дълбока ще е ...
Единственият проблем за тази позиция е , че когато я откривах IV беше дори по - ниско от сега. За кредитните позиции е много важно условие при откриването си да имат високо IV.... което не изпълних

едит: след като преценя , че има екстремум разполагам стратегия, която е ОТМ с probability ITM около 16% , което е приблизително равно на 1ца стандартно отклонение от текущата цена. Което дава приблизително 84% вероятност за успех.

edit2: много едитвания направих , сори , но съм уморен и разсеян.

btw реших NFLX да го оставя да изтече, ако утре не падне с над 10$ ще изтече на макс загуба ....

Що не си купи просто путове като чакаш корекция...

[alchemist74]

За paperMoney ли става въпрос?

да

[daneda121]

Отвори си демо в thinkorswim ! Най - доброто за опции и там много лесно ще проиграеш който искаш сцценарии !

За paperMoney ли става въпрос?

[alchemist74]

Утре ще проиграя спреда на някой софтуер

Отвори си демо в thinkorswim ! Най - доброто за опции и там много лесно ще проиграеш който искаш сцценарии !

[alchemist74]

Short Call Spread-а е вега негатив, и това качване на VIX-а май ще яде делтата... Утре ще проиграя спреда на някой софтуер

Да, качването на IV е срещу позицията, но защо гледаш VIX ? За мен далеч по-важно е Imp.Volatility(IV) на самата акция/индекс.
От друга страна при Short Call Spread когато е deep OTM тета помага много повече и обезценката (-делта )става много бързо при дори не много голямо движение в желаната посока.

И все пак, хубаво е IV да е високо. За да знам кога е високо/ниско използвам IV Percentile Rank.

[daneda121]

Short Call Spread-а е вега негатив, и това качване на VIX-а май ще яде делтата... Утре ще проиграя спреда на някой софтуер

[alchemist74]

Би ли обяснил защо точно с такава стратегия гониш корекцията?

Първо: нямам идея дали това е корекция, колко голяма ще е и дали не е обръщане ...

за решенията си търся някаква форма на екстремум. В случая прецених , че сме близо до някаква форма на връх и от тук мога да използвам или Short Call Vertical или Naked Call. Naked Call не искам защото все още не съм минал на Portfolio Margin и съответно възвращаемостта към капитала е ниска.
От друга страна не искам да има долна граница позицията ми тъй като нямам идея това корекция ли е и колко дълбока ще е ...
Единственият проблем за тази позиция е , че когато я откривах IV беше дори по - ниско от сега. За кредитните позиции е много важно условие при откриването си да имат високо IV.... което не изпълних

едит: след като преценя , че има екстремум разполагам стратегия, която е ОТМ с probability ITM около 16% , което е приблизително равно на 1ца стандартно отклонение от текущата цена. Което дава приблизително 84% вероятност за успех.

edit2: много едитвания направих , сори , но съм уморен и разсеян.

btw реших NFLX да го оставя да изтече, ако утре не падне с над 10$ ще изтече на макс загуба ....

[daneda121]

за сега са добре SPX спредовете.
пуснал съм ордер да затворя този:
SPX - Short Call Spread 1895/1905 FEB @ 1,66$
но съм го пуснал на нагла цена @0,35$ лимит и едва ли ще мине днес.

Би ли обяснил защо точно с такава стратегия гониш корекцията?

[alchemist74]

Аз все още цъкам на демото

Като гледам VIX-а, май започва очакваната корекция, дръж ни в течение как се движат SPX спредовете

за сега са добре SPX спредовете.
пуснал съм ордер да затворя този:
SPX - Short Call Spread 1895/1905 FEB @ 1,66$
но съм го пуснал на нагла цена @0,35$ лимит и едва ли ще мине днес.

[Haho333]

Добре дошъл във форума. Аз съм тъгувал много малко опции и не съм напълно наясно със стратегиите, но ще се радвам да коментираме и да обясниш по подробно как работят някой от изброените стратегии.
Ще погледна и позициите който си постнал и ще коментираме.
Успех

[daneda121]

Аз все още цъкам на демото

Като гледам VIX-а, май започва очакваната корекция, дръж ни в течение как се движат SPX спредовете

[alchemist74]

Нека тази тема бъде за всичко свързано с опционната търговия - стратегии, въпроси, сделки ....

Като начало:

Търгувам опции на USA индекси /SPX,NDX,RUT/ и USA акции. От 13 год бродя из пазарите /основно USA/ , като през тези години съм пробвал futures - променлив успех, форекс-нулев успех и опции - тук доволно. Трейда за мен е full time job и през всичките тези години съм работил само за себе си - никакви институции и т.н. Моето лично мнение е , че в БГ няма нормално функционираща борса, затова никога не съм се докосвал до БГ борсата.
Към момента имам малко портфолио съдържащо:
SPX - Short Call Spread 1855/1860 FEB
SPX - Short Call Spread 1895/1905 FEB
RUT - Short Call Spread 1190/1195 FEB
NDX - Short Call Spread 3750/3755 MAR
GMCR - Bear Call Vertical 80/85 FEB

Основно използвам следните стратегии: Credit Call or PUT Vertical Spread, Iron Condor, Butterfly и по-рядко Diagonal/DBL Diagonal, Calendar/DBL Calendar и Strangle. Целта ми е да мина почти изцяло на Naked CALL or PUT и Strangle.

Готов съм да отговарям на всякакви въпроси свързани с опции стига да съм компетентен. Ако не съм, гарантирам , че няма да се правя на интересен/ велик и т.н ... няма какво да доказвам на никого. Надявам се на подобен подход и към мен.

Дано тази тема да се превърне в интересно четиво за дълго време

Успех на всички !

П.П. Забравих да добавя: откогато спрях да правя технически/фундаментални анализи трейда ми се подобри значително. За взимане на решения използва вероятности + 1 малка капчица тех.анализ.