NYSE

[volaswap]

Да, логиката на процеса е ясна и изобщо не разбирам защо някой би държал нещо такова повече от ден-два, но дори и в такива случаи/ден-два/ предпочитам ЕТФ върху викс и то по много проста причина- винаги когато пазара пада викс расте, почти винаги когато пазара расте викс пада, но почти- срещат се и изключения

да това с VIX (leverage effect) е нормално. волатилността като актив предлага много ка4ества, които е прават идеална zа диверсификациа.

ако 4овек zнае теzи ка4ества на волатилността, има много добри на4ини да се прават пари

[road_runner]

http://www.etf.com/sections/blog/211...tml?nopaging=1

Това го четох веднага вчера, като видях постовете, добра статия наистина.

За VIX може би също трябва да помисля

[kubrat]

http://www.etf.com/sections/blog/211...tml?nopaging=1

Да, логиката на процеса е ясна и изобщо не разбирам защо някой би държал нещо такова повече от ден-два, но дори и в такива случаи/ден-два/ предпочитам ЕТФ върху викс и то по много проста причина- винаги когато пазара пада викс расте, почти винаги когато пазара расте викс пада, но почти- срещат се и изключения

[Misho ILIEV]

В една от сериите имаше страхотен цитат за short squeeze:

The thing you got to remember is
if a short's going against you,
you got to be able to
withstand the pressure
or it'll crush you.

“If you can keep your head when all about are losing theirs, it’s just possible that you haven’t grasped the situation.”

[Императорът]

Ако тези данни бяха излязли януари - феруари всички щяха да оябснят движенята с тях...а сега ...ей така между другото....ей това може да постави толкова много въпроси ...че да му се завие сват на човек от възможни отговори.

Това просто потвърждава нашата теория за манипулаторството и мошшшшшеничеството.

[volaswap]

СП е на нивата от 21 август, SPXU е на -15 % от тогава, това трябва да ти стига за да не се замисляш за по-дългосрочно държане.

http://www.etf.com/sections/blog/211...tml?nopaging=1

[Императорът]

Тогава, що се притесняваш!!!

Аз не притеснявам - ето - днес пак: яхо-о-о.

[kubrat]

Аз не разбирам защо да не го държиш 3x-шорт

Примерно на 2100 го отваряш и го чакаш два три дена
Качва се на 2200, купуваш още 3х шорт
Пада на 2000 - затваряш

СП е на нивата от 21 август, SPXU е на -15 % от тогава, това трябва да ти стига за да не се замисляш за по-дългосрочно държане.

[ravnovesie]

Това принципно е твърде малко вероятно...ако е точно така както казваш.

Защото :

1.Първо...брокера няма право да затваря позиции независимо от финансовия резултат извън официалната борсова сесия. Може да го съдиш - и ще го осъдиш.Освен това в Щатите брокерите са ДЛЪЖНИ да те предупредят за марджин колл и да ти дадат време да реагираш без значение от състоянието на сметката ти.
2.Не знам какво разбираш под " не само тези в акаунта" но причината поради която брокерите не ти дават неограничен левъридж е понеже всеки брокерски софтуер ти смята риска на позициите автоматично и в зависимост от това ти определя възможния левъридж. Принципно брокера няма право да ти иска пари ако ти е дал повече от колкото заслужаваш и ти си ги загубил.Поне всеки голям брокер. Не виждам как в съда някой брокер може да те осъди за екстра пари. Напротив ти може да го осъдиш - в ЩАТИТЕ че ти е дал толкова левъридж и ти е застрашил средствата. Може да го е направил умишленно.
3. Покрай сагата със швейцарския франк - се опитаха да повдигнат този въпрос брокерите но не смятам че някъде им е минал номера. Никой не може да ти иска допълнително пари ако не е упоменато в договора а такова нещо регулаторите не могат да го допуснат да го има в договора. Абсолютно съм сигурен за Щатите...и по малко за Европа.

Тея, случаи ако въобще са възможни то те са възможни в страни като България или сделките ти да минават през цени на брокера т.е със допълнителен спред т.е да не участваш директно на пазара.
Което е още едно доказателство че НИКОГА не трябва да се търгува със измислени брокери които печелят не от комисионни а от далавери ( далавера наричам всеки брокер който не ти дава директен достъп до пазара а акциите се купуват и продават от него за твоя сметка през някакъв допълнителен спред )

Случайте са си съвсем реални - и то не - не от България. Всъщност този с биотека бе от САЩ, а тези с швейцарския франк бяха от къде ли не.

[road_runner]

Аз...държа овърнайт ултрашорт етф и. Понякога.

Дори сега съм ултрапро дълъг на биотехнологиите.

Аз не разбирам защо да не го държиш 3x-шорт

Примерно на 2100 го отваряш и го чакаш два три дена
Качва се на 2200, купуваш още 3х шорт
Пада на 2000 - затваряш

[Анонимен120535]

Това принципно е твърде малко вероятно...

Не винаги, на скоро имаше някакъв случай с някакъв идиот шортил яко малка биотек и между затварянето на пазара и отварянето на следващия ден се оказа че си е загубил всичките спестявания - не само тези в акаунта.

Пък и покрай сагата с швейцарския франк мисля че имаше случай брокери да съдят клиенти за екстра пари.

Това принципно е твърде малко вероятно...ако е точно така както казваш.

Защото :

1.Първо...брокера няма право да затваря позиции независимо от финансовия резултат извън официалната борсова сесия. Може да го съдиш - и ще го осъдиш.Освен това в Щатите брокерите са ДЛЪЖНИ да те предупредят за марджин колл и да ти дадат време да реагираш без значение от състоянието на сметката ти.
2.Не знам какво разбираш под " не само тези в акаунта" но причината поради която брокерите не ти дават неограничен левъридж е понеже всеки брокерски софтуер ти смята риска на позициите автоматично и в зависимост от това ти определя възможния левъридж. Принципно брокера няма право да ти иска пари ако ти е дал повече от колкото заслужаваш и ти си ги загубил.Поне всеки голям брокер. Не виждам как в съда някой брокер може да те осъди за екстра пари. Напротив ти може да го осъдиш - в ЩАТИТЕ че ти е дал толкова левъридж и ти е застрашил средствата. Може да го е направил умишленно.
3. Покрай сагата със швейцарския франк - се опитаха да повдигнат този въпрос брокерите но не смятам че някъде им е минал номера. Никой не може да ти иска допълнително пари ако не е упоменато в договора а такова нещо регулаторите не могат да го допуснат да го има в договора. Абсолютно съм сигурен за Щатите...и по малко за Европа.

Тея, случаи ако въобще са възможни то те са възможни в страни като България или сделките ти да минават през цени на брокера т.е със допълнителен спред т.е да не участваш директно на пазара.
Което е още едно доказателство че НИКОГА не трябва да се търгува със измислени брокери които печелят не от комисионни а от далавери ( далавера наричам всеки брокер който не ти дава директен достъп до пазара а акциите се купуват и продават от него за твоя сметка през някакъв допълнителен спред )

[Анонимен120535]

Ей това е вярно...

Видяхте пазарите днес ли, след инфото за китайският износ?

Едно на ръка, че става дума за февруарий - китайска нова година - и тия резултати може да се дължат на рязък временен скок на вътрешното потребление и по-малко производство заради празниците.

Друго на - че това е поредната проява на синофобия и анализаторите трябва да си лекуват тимберичките, защото намаляването на натискът на китайският дъмпинг е отлична новина за европо-американските икономики.

Това, което искам да кажа е, че ако такива данни бяха пъкнали преди месец, пазарите щяха да се сринат с поне около 3%, а не с под процент, излизайки на моменти дори почти на зелено.

Падна и слузта, но дори това не разтревожи пазарите особено.


Вече - аз мисля: стабилност.


................. потвърждавам туй, дето Ив-макс иска да потвърдя. Познаваме се малко.

Ако тези данни бяха излязли януари - феруари всички щяха да оябснят движенята с тях...а сега ...ей така между другото....ей това може да постави толкова много въпроси ...че да му се завие сват на човек от възможни отговори.

[Анонимен120535]

Аз...държа овърнайт

Според мен, за всички които държат овърнайт 3х ETNs трябва да измислят 5х и 20х. И по възможност да им свалят маржин изискванията

Аз...държа овърнайт ултрашорт етф и. Понякога.

Дори сега съм ултрапро дълъг на биотехнологиите.

[Анонимен120535]

Малко съм пийнал....

Само за информация, има ли някаква специфика на 3хЕТФ, освен че 1 % индекс мърдане са 3 % мърдане на ЕТФ-а?

Тъй като са ЕТФ, загубата не може да е неограничена , нали така, в смисъл ако е ЕТФ цена на дяла на може да стане отрицателна,, говоря за шорт ЕТФ

Малко съм пийнал нали е 8 март......ама понеже виждам че повечето са ти отговорили глупости ...да ти кажа и аз....не е вярно че може да бъде ограничена. Когато етф става прекалено нисък му правят обратното на сплит...сиреч ако имаш 1000 акции могат да ти ги направят да имаш вече 200 например.

Ако очакваш пазара да пада - играй с по малко пари левърджни етф от колкото с повече- нормални.
Ако очакваш пазара да се вдига играй...или нелевъриджни индекси или акции - само.
Мога да говоря с часове защо това е така.

Не е вярно че не можеш да загубиш повече от индекса но да ти кажа какво правя аз...

Ако искам да шортна СП вместо да играя SPY което е глупаво...играй например spxu, или SQQQ за насдак или нещо такова от десетките възможни.

Защо? Защото ВИНАГИ възможните движения надолу са МНОГО ПО СИЛНИ от движенията НАГОРЕ. Ако си мечи...и пазара смяташ че ще падне...задължително се играят ултрашорт левърджни етф....с малко пари.Първо защото ултрашорт индексите имат склоност да се обезценяват заради разходите за подръжка и заради това риска да отидат в обратната на твоята посока е значително по малък и по кратковременен от обратния. Друго...когато играеш с малко пари...левърджни ултрашорт етф и...имаш потенциалната възможност да осредниш цената ако не си познал движението което при обикновенните става опасно в един момент да не ти свършат парите. А печалбата - е същата. Да кажем имаш 100 к и си мечи...аз бих играл 20-40 % ( зависи от кое ниво ) левъриджнът етф от колкото 80 % обикновен. А печалбата или загубата ми ще е същата.
Другия момент е че ВИНАГИ потенциала за руст на индексите е ограничен в рамките на измерим брой проценти до като ако стане крах на пазара риска е неограничен...затова не се играят на дълго никога левъриджни етф и ...защото можеш да се окажеш в супер шибана ситуация дори и при някакъв кратковременен флаш карш .
На дълго ако играеш само качествени компании....с малки позции и с деференциран портфейл дори и при най лошото индексите да спаднат с 30-40 % внезапно ти в дългосрочен палан си поне леко защитен заради качественото на компаниите и е възможно да не загубиш ако изчакаш.

Пазара може да падне за кратко време с 20 %....но кой пазар ще се видгне за годината с 20%?

[iri6]

Следващата седмица очаквам лек спад надолу. Мисля че е напълно ясна и от днес съм къс на СП500 - просто алчност.
Сега ще започнат спекули с това дали ФЕД няма да вдига лихвите. Евентуално към средната на март мога отново да бъда с дълги позиции, но за момента не виждам на къде ще катери още.

Малка промяна в плана. Затворих едната къса позиция от петък с 1% доходност.
Другата за момента не, но утре може би ще хеджирам. Очаквах по силно низходящо движение на СП500, но не стана. Все пак съм доволен.
Открих къса позиция на евро/долар.
Утре ще мисля какво да правя със СП500. Изглежда ще катери още. Този short squeeze се оказа успешен
Следях Twitter - страхотни движения и от утре ще съм дълъг там.

ПП. Някой гледа ли Billions?
В една от сериите имаше страхотен цитат за short squeeze:

The thing you got to remember is
if a short's going against you,
you got to be able to
withstand the pressure
or it'll crush you.