Главоблъсканица

[realdrago]

Уточних, че това е при акции. И за да бъда по-точен - за борсови индекси.

А при тях кол опцията е с по-голяма вероятност да е в парите от пута е защото исторически погледнато във времето пазарите са по-често в бичи тренд отколкото в мечи. Нищо повече от това.

Само тук не съм съгласен с теб.

Вероятността един пут да е в пари е по-голяма от тази на кол защото спадовете за по-бързи и яростни Както се казва, качваме се по стълбите и слизаме с асансьора.

[anon6706]

Как шъ загуби премията бре? Нъл с продажбата я слага в джоба

Прав си
Така е по-правилно: Продавачът на пут опция може да загуби най-много стойността на съответния инструмент минус премията, която е получил от продажбата й.

[НАИВHИК]

Продавачът на пут опция може да загуби в най-лошия случай премията плюс стойността на съответния инструмент, ако неговата цена стане НУЛА към момента на експайрването на опцията.

Как шъ загуби премията бре? Нъл с продажбата я слага в джоба

[anon6706]

да се вмъкна и аз тука, докато не са се протъркали отговорите. Значи рискът е следният - купувайки опции губиш гарантирано 100%. Като продава опции - губиш повече от 100%.

Купувайки опция (пут или кол), можеш да загубиш НАЙ-МНОГО 100% от премията за съответната опция.

Продавачът на кол опция може да загуби неограничена сума.

Продавачът на пут опция може да загуби в най-лошия случай премията плюс стойността на съответния инструмент, ако неговата цена стане НУЛА към момента на експайрването на опцията.

[obafeme]

да се вмъкна и аз тука, докато не са се протъркали отговорите. Значи рискът е следният - купувайки опции губиш гарантирано 100%. Като продава опции - губиш повече от 100%.

[anon6706]

КОЛ ОПЦИЯ (CALL OPTION)

Купувачът на опцията има правото (но не и задължението) на падежа да закупи една валута спрямо друга. Максималният риск от загуба е платената премия (цената на опцията) спрямо възможността за неограничена печалба при покачване на курса на базовата валута, която е предмет на сделката.

Продавачът на опцията е задължен да продаде съответната валута на фиксираната в опцията цена. Приходът е получената премия и евентуалната положителна курсова разлика, която би се реализирала ако на датата на упражняване на опцията, курсът на базовата валута, която е предмет на сделката, се е понижил. Рискът от загуби е неограничен.


ПУТ ОПЦИЯ (PUT OPTION)

Купувачът на опцията има правото (но не и задължението) на падежа да продаде една валута спрямо друга. Максималният риск от загуба е платената премия (цената на опцията) спрямо възможността за неограничена печалба при понижаване на курса на базовата валута, която е предмет на сделката.

Продавачът на опцията е задължен да купи съответната валута на посочената в опцията цена. Приходът е получената премия и евентуалната положителна курсова разлика, която би се реализирала, ако на датата на упражняване на опцията, курсът на базовата валута, която е предмет на сделката, се е повишил. Рискът от загуби е неограничен.

ПРЕМИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ
Премията на опцията представлява платената от страна на купувача сума за получаване на опцията и зависи от следните фактори:

спот курс на съответните валути

лихвени нива по депозитите на съответните валути

падеж на сделката

динамиката на пазарните движения за определен период

Премията се посочва в единици от втората валута.

Рискът за продавача/издателя на пут опция е ограничен до стойността на съответния инструмент плюс премията за опцията.

Рискът е неограничен само за издателите/продавачите на кол опциите.

Нещо като обикновените buy и short sell.

[anon6706]

Имам въпрос: защо мислиш, че закупеният кол има по-голяма вероятност да е в пари от закупения пут?

Уточних, че това е при акции. И за да бъда по-точен - за борсови индекси.

А при тях кол опцията е с по-голяма вероятност да е в парите от пута е защото исторически погледнато във времето пазарите са по-често в бичи тренд отколкото в мечи. Нищо повече от това.

[НАИВHИК]

Не, задавам ги Щеше да ми е интересно да видя как щяхте да ги подредите

Абе то хубаво ще ти е интересно, ама дай да разгледаме например 650 call's и put's AAPL 1 час преди експирейшън и пазарна цена 650
Другото е общи приказки на даскаля в 1 курс финанси.

[realdrago]

Като при 1 и 2 е по-скоро вероятност, отколкото риск. Финансовият риск за теб е стойността на опцията, но вероятността за случване на опцията от т.1 да е "в парите" е по-голяма от тази на 2. (Ако говорим за акции). При валутните опции 1 и 2 са равностойни.
.

Ти си първият, който ги номерира! Благодаря ти за отговора!
Имам въпрос: защо мислиш, че закупеният кол има по-голяма вероятност да е в пари от закупения пут?

[realdrago]

Опциите са доста сложни и много интересни !

Съгласен!!!

[realdrago]

Ако направиш всичко изброено накуп, рискът е нула

Да, но най-вероятно да съм под нулата заради спреда и комисионните

[realdrago]

Да не решаваш малоумни задачи по финанси

Не, задавам ги Щеше да ми е интересно да видя как щяхте да ги подредите

[msimov]

КОЛ ОПЦИЯ (CALL OPTION)

Купувачът на опцията има правото (но не и задължението) на падежа да закупи една валута спрямо друга. Максималният риск от загуба е платената премия (цената на опцията) спрямо възможността за неограничена печалба при покачване на курса на базовата валута, която е предмет на сделката.

Продавачът на опцията е задължен да продаде съответната валута на фиксираната в опцията цена. Приходът е получената премия и евентуалната положителна курсова разлика, която би се реализирала ако на датата на упражняване на опцията, курсът на базовата валута, която е предмет на сделката, се е понижил. Рискът от загуби е неограничен.


ПУТ ОПЦИЯ (PUT OPTION)

Купувачът на опцията има правото (но не и задължението) на падежа да продаде една валута спрямо друга. Максималният риск от загуба е платената премия (цената на опцията) спрямо възможността за неограничена печалба при понижаване на курса на базовата валута, която е предмет на сделката.

Продавачът на опцията е задължен да купи съответната валута на посочената в опцията цена. Приходът е получената премия и евентуалната положителна курсова разлика, която би се реализирала, ако на датата на упражняване на опцията, курсът на базовата валута, която е предмет на сделката, се е повишил. Рискът от загуби е неограничен.

ПРЕМИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ
Премията на опцията представлява платената от страна на купувача сума за получаване на опцията и зависи от следните фактори:

спот курс на съответните валути

лихвени нива по депозитите на съответните валути

падеж на сделката

динамиката на пазарните движения за определен период

Премията се посочва в единици от втората валута.

[kotara22]

1+1 ..1 ,2 ,3 ....3

[ACTA]

И си пил много студена вода за премиите

Ако направиш всичко изброено накуп, рискът е нула