Колко са полезни математиката и физиката (точни науки) за икономиката и финансите?

[Money]

Трябва да ти кажа, че най-лесния и разбираем е учебникът на този задник Дохърти. Не ми се иска да го призная, но е така

https://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/019...11L&ref=plSrch

Greene

Прави нов ник и се връщай

[Money]

В чист вид, без елемент на тренд

Y(t) = Y(t-1) + ε(t)

Random walk разбира се

[kubrat]

То това май повече се отнася за Тръмп. Същия е как ще го определите като математически модел.

Random walk разбира се

[Todor Sabev]

Т.е. е зависима променлива?

То това май повече се отнася за Тръмп. Същия е как ще го определите като математически модел.

[kubrat]

Майтап, майтап, но за Путин се носят сериозни слухове, че бил п...

Т.е. е зависима променлива?

[Money]

Майтап, майтап, но за Путин се носят сериозни слухове, че бил п...

познай от 3 пъти що напраиха БатШорошоидите с най читавото школо в мамковината... дето стъпи шорошоид трева не никне, чума и смрад

[Макс]

Тези да не са комунягите на Путин

познай от 3 пъти що напраиха БатШорошоидите с най читавото школо в мамковината... дето стъпи шорошоид трева не никне, чума и смрад

[Money]

Тези да не са комунягите на Путин

айде малко за математиците

[Макс]

айде малко за математиците

[Money]

Ето какво става като се добави спреда между 10г ДЦК и 3-месечните - т.е. дали има yield curve inversion. R-squared 77.6%.

И forecast-а за 2007-2008 силно се подобрява.


Dependent Variable: SPXMO6
Method: Least Squares
Date: 05/12/18 Time: 17:45
Sample (adjusted): 2001M01 2018M04
Included observations: 208 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	479.3754	47.68523	10.05291	0.0000
BIZCON(-9)	-4.594805	0.463179	-9.920141	0.0000
LOG(VIX(-6))	9.035991	1.493761	6.049152	0.0000
LOG(HOUSE(-48))	-3.755755	0.964215	-3.895145	0.0001
HY	-1.858505	0.086835	-21.40272	0.0000
INVERT(-18)	2.134577	0.421462	5.064699	0.0000

R-squared	0.781939	Mean dependent var	2.573234
Adjusted R-squared	0.776541	S.D. dependent var	11.70826
S.E. of regression	5.534661	Akaike info criterion	6.288359
Sum squared resid	6187.758	Schwarz criterion	6.384635
Log likelihood	-647.9894	Hannan-Quinn criter.	6.327288
F-statistic	144.8690	Durbin-Watson stat	1.061350
Prob(F-statistic)	0.000000

[Money]

Защо феновете на EMH и behavioural finance спорят. EMH означава, че цялата налична релевантна информация е "вкарана в цената" - движението на цените на активите са random walk и пазарът няма как да се бие, ако не се лъжа.

(1) The current price p(t) of an asset fully re ̄ects all relevant information. This comes about by speculation based upon rational expectations, where the anticipations of the market participants are based upon the distribution of relevant information. (2) The change or ̄ow of the real world information concerning the funda- mentals, denoted e(t), was then modeled as a process of random sampling from an arbitrary space. (3) Since sampling is random, the EMH claims that asset price changes are also random. In this manner, statistical notion of a random sample of information is connected by the EMH to the economic notion of unpredictable price changes.

Ако под цялата информация разбираме и настроенията на пазара, тогава EMH и behavioural finance не си противоречат. Не е ли така?

[Money]

Друг един въпрос. Това е realised volatility, нали?

http://www.cboe.com/products/vix-ind...istorical-data

По-добре ли ще е да гледам implied volatility и защо?

[Money]

Направих го с логаритмична трансформация. Стана бижу!

[Money]

Супер си! Да, housing starts е много голямо число спрямо другите независими променливи.

Ще пробвам housing starts като месечна промяна.

Ако числото на независимата ти променлива е много голямо е нормално с малък коефициент да има силно влияние. Прегледай дали модела ти е логически изряден, аз например ако търся влиянието на housing starts върху доходността няма да ползвам абсолютните числа.

[kubrat]

Ако числото на независимата ти променлива е много голямо е нормално с малък коефициент да има силно влияние. Прегледай дали модела ти е логически изряден, аз например ако търся влиянието на housing starts върху доходността няма да ползвам абсолютните числа.