Колко са полезни математиката и физиката (точни науки) за икономиката и финансите?

[fantasy_gt]

Фентъзи, представи си, че и двамата работим в голяма банка. Ти си шеф на кредитния комитет, големи корпоративни клиенти, а аз отговарям за капиталовата адекватност и ликвидността на банката. Ти искаш да дадеш кредит от 100млн. на фирма.

Идваш и ме питаш "имаме ли пари?" Аз като твой колега на по-ниско ниво няма да тръгна да ти обяснавявам, че въпросът ти е абсурден. Ще погледна дали имаме капитал и резерви над минималните и ако е така ще ти кажа, "да, имаме пари", ясно осъзнавайки, че стриктно погледнато и въпроса и отговора са абсурдни.

Аз никога няма да те попитам имаме ли пари. Ще попитам за кредитния портфейл и как е капиталовата адекватност. Ако знам, за какво ще използва кредита клиента, ще попитам и как сме с ликвидността, в случай, че клиента желае да придобие активи, да погаси задължение в друга банка и т.н. дейности включващи изходящи трансфери.

[fantasy_gt]

Не мога да разбера за какво точно спориш. Това, че в днешно време резервите реално не лимитират количеството кредит, което банката може да раздаде ми се струва, че е безспорно в темата.

Ами не е безспорно, защото точно ти твърдиш, че резервите определят количеството кредити:

.......Щом има резерви в ЦБ, банката може да направи 10х кредити .......
. Всеки нов лев резерви означава 10 лв. нови раздадени кредити.

Но ако една банка няма резерви, тя не може да раздава кредити. Абсурдното е да се твърди, че резервите идват от депозитите. Резервите идват от продажбата на активи, обикновено ДЦК, на ЦБ. Депозитите са пасив, който ТБ създават при даването на заеми.

Първо, хайде да уточним за какви резерви говориши, когато казваш "резерви" - МЗР, свръхрезерви или ликвидни средства по принцип? Защото горното е доста безмислено ако става дума за МЗР.

[Money]

Фентъзи, представи си, че и двамата работим в голяма банка. Ти си шеф на кредитния комитет, големи корпоративни клиенти, а аз отговарям за капиталовата адекватност и ликвидността на банката. Ти искаш да дадеш кредит от 100млн. на фирма.

Идваш и ме питаш "имаме ли пари?" Аз като твой колега на по-ниско ниво няма да тръгна да ти обяснавявам, че въпросът ти е абсурден. Ще погледна дали имаме капитал и резерви над минималните и ако е така ще ти кажа, "да, имаме пари", ясно осъзнавайки, че стриктно погледнато и въпроса и отговора са абсурдни.

[4ervenasgan]

А от къде идват активите (ДЦК) които бамките продават на ЦБ (какъвто НЕ Е случаят в България така или иначе)?

Или викаш на въпросът: - Откъде взе парите?, отговорът е: - От шкафа.
А на: - А кой ги сложи в шкафа?, - Ами жената. -А кой ги даде на жената?, -Ами аз!
Големи вицове в тая тема.

[Money]

А реално основната функция на резервите е плащания между банките, което става в баланса на ЦБ.

[Money]

Не мога да разбера за какво точно спориш. Това, че в днешно време резервите реално не лимитират количеството кредит, което банката може да раздаде ми се струва, че е безспорно в темата.

Но ако една банка няма резерви, тя не може да раздава кредити. Абсурдното е да се твърди, че резервите идват от депозитите. Резервите идват от продажбата на активи, обикновено ДЦК, на ЦБ. Депозитите са пасив, който ТБ създават при даването на заеми. Всъщност това е разковничето за разбиране на банкирането и около това основно се върти спора.

Money, не се засягай, но това горе е абсурдно.

МЗР са, най-грубо казано, размерът на осигуровката, която банките имат за случаи на масови тегления на депозити. Тае се определят от централната банка и представляват минималният дял, изразен като процент, от привлечените средства, т.е. депозитите. Дали ги има или няма в дадена държава изобщо не е важно за целите на темата на дискусията, превърнала се дори в спор. И по-точно - МЗР по никакъв, ама наистина по никакъв начин не влияят върху общия размер на кредитите, които може да отпусне една банка. Те са ликвиден буфер, нищо повече.

Колко кредити може да раздаде една банка зависи най-вече от нормативно въведените минимални нива на капиталова адекватност (КА). Това е съотношението на собствения капитал (СК) към рисково-претеглените активи, които са основно кредити. В идеалния случай, ако приемем регулаторно изискване за КА от 10%, една банка може и да успее да отпусне кредити в размер 10 пъти собствения си капитал. Дали това ще е равно на 10 пъти депозитите зависи от размера на СК, не от МЗР или нещо друго. Така че един лев резерви са нищо повече от един лев резерви.

Интересно ми обаче как точно си представяш схемата с депозит за 1 000 лева да се раздадат кредити за 10 000 лева?

[Kildirim_Bei]

Това е възможно само, ако кридитополучателят остави парите си в същата банка. Но какво ще се случи, ако след като са раздадат 10 хил. лева като кредити, кредитополучателите решат да ги похарчат/прехвърлят/изтеглят от банката?

Ако не те мързи, виж кво съм писал. Там са намесени много банки, проблем няма. Банките са като скачени съдове в системата.
Ако почнат да се теглят прекалено много пари от една банка (а входящи няма) става проблем.

[fantasy_gt]

Ами точно това е системата на банкиране с частичен резерв.

Обяснил съм го подробно по-долу със сметките преди 3-4 дни.
От депозита (пасив) отиват примерно 10% в МЗР, останалото се дава на кредит (актив). Кредита става депозит, пак 10% МЗР, останалото пак на кредит, и т.н.
1 000 лв. постепенно се преливат всички като МЗР в ЦБ (теоретически) и се създават 9 000 лв. нови пари (като кредити).
От 1 000 лв. първоначален депозит, в системата вече има 10 000 лв. след всички цикли.

Това е възможно само, ако кридитополучателят остави парите си в същата банка. Но какво ще се случи, ако след като са раздадат 10 хил. лева като кредити, кредитополучателите решат да ги похарчат/прехвърлят/изтеглят от банката?

[Kildirim_Bei]

Интересно ми обаче как точно си представяш схемата с депозит за 1 000 лева да се раздадат кредити за 10 000 лева?

Ами точно това е системата на банкиране с частичен резерв.

Обяснил съм го подробно по-долу със сметките преди 3-4 дни.
От депозита (пасив) отиват примерно 10% в МЗР, останалото се дава на кредит (актив). Кредита става депозит, пак 10% МЗР, останалото пак на кредит, и т.н.
1 000 лв. постепенно се преливат всички като МЗР в ЦБ (теоретически) и се създават 9 000 лв. нови пари (като кредити).
От 1 000 лв. първоначален депозит, в системата вече има 10 000 лв. след всички цикли.

[fantasy_gt]

Фентъзито горкия вярвя в тия измислици не случайно тва му е никнейма, ама нещо днес изнервен дали заради спада дали заради друго

По принцип на тролове не обръщам внимание, но за теб ще направя изключение. Аз в какво вярвам няма значение. Току-що си попълних данъчната декларация. За твое и мое съжаление, ще трябва да платя доста непредвидени данъци за 2017-та. Пожелавам ти и на теб същото.

[fantasy_gt]

Банката може веднага започне да дава кредити. Щом има резерви в ЦБ, банката може да направи 10х кредити без да има и един депозит "прехвърлен" от друга банка. Ако започнат да идват "депозити" отвън, резервите на банката ще се увеличат, да речем с 1000лв. (при тарнсфер на "депозит" за 1000лв.) и тогава банката ще може да даде кредити за още 10 000лв.

Новите банки често предлагат по-високи лихви, за да привлекат "депозити", т.е. резерви, защото така могат да направят бърза експанзия. Всеки нов лев резерви означава 10 лв. нови раздадени кредити.

(При положение, че МЗР са 10%.)

Money, не се засягай, но това горе е абсурдно.

МЗР са, най-грубо казано, размерът на осигуровката, която банките имат за случаи на масови тегления на депозити. Тае се определят от централната банка и представляват минималният дял, изразен като процент, от привлечените средства, т.е. депозитите. Дали ги има или няма в дадена държава изобщо не е важно за целите на темата на дискусията, превърнала се дори в спор. И по-точно - МЗР по никакъв, ама наистина по никакъв начин не влияят върху общия размер на кредитите, които може да отпусне една банка. Те са ликвиден буфер, нищо повече.

Колко кредити може да раздаде една банка зависи най-вече от нормативно въведените минимални нива на капиталова адекватност (КА). Това е съотношението на собствения капитал (СК) към рисково-претеглените активи, които са основно кредити. В идеалния случай, ако приемем регулаторно изискване за КА от 10%, една банка може и да успее да отпусне кредити в размер 10 пъти собствения си капитал. Дали това ще е равно на 10 пъти депозитите зависи от размера на СК, не от МЗР или нещо друго. Така че един лев резерви са нищо повече от един лев резерви.

Интересно ми обаче как точно си представяш схемата с депозит за 1 000 лева да се раздадат кредити за 10 000 лева?

[Kildirim_Bei]

Банките не си теглят резервите и после да ги дават на заем. Единствения начин да ги теглят е да ги поискат на банкноти.
Не виждам проблем и като превод да си ги поискат (ако имат свръхрезерви над изискуемите). Отиват в пасива на банката като свободни собствени средства (резервите в ЦБ намаляват) и могат да се отдават като кредити.

Когато дават кредити банките пишат числа в балансите си: отляво пишат заем, отдясно депозит. Наречи го от въздуха, ако искаш.
За да се напише отляво заем, трябва преди това отдясно да има нещо. Ако отдясно няма депозит или собствени излишни средства, как отляво да напишем нещо?

Резервите играят роля, че трябва да ги има, ако имат МЗР. При това в много държави с МЗР резервите могат да се придобият впоследствие. Примерно в САЩ.
Тва много ми харесва. Значи раздавам кредити без резерви, и после тръгвам да търся резервите. Ами ако не ги намеря, кво правим?

А резервите са нужни, за да могат да се правят плащания.
Мисля, че не всички резерви могат да се използват за плащания.
Не вярвам банките да имат само една сметка в ЦБ, дето всичко влиза в един кюп. Има сетълмент-сметка, откъдето се правят/получават плащания (в повечето случаи се прави многостранен клиринг), има и отдел "Ликвидност" в банката, където следят за необходимите наличности по сетълмент-сметката. ЦБ не знае какви плащания предстоят в банката - банката сама се грижи наличността по сетълмент-сметката да е ОК по всяко време.

Но примерно ако лицето А вземе заем от банката и плати на лицето Б, което е клиент на същата банка, тогава нищо никъде не мърда освен че банката прави дебит намалява влога на платеца и увеличава влога на полулателя.
Да, тук има само вътрешнобанкови движения.

[Money]

Няма връзка със заглавието. Това трябваше да отиде в темата за създаване на парите и аз се опитах да напъхам дискусията там, но не се получи.

Иначе за математиката, какво да ти кажа. Днес се занимах за първи път с интегрирането. То не било кой знае какво.

abe .... няколко пъти се питам, колчем засека заглавието - каква е връзката на физиката с папирите !? Имате ли идея !?

[Money]

Проблемът е че в букварите пише друго. И от там хората незапознати с централното банкиране започват да съчиняват някакъв начин на функциониране на банковата система, който не отговаря на реалността. И който дори няма как да работи на практика, ако се замислиш.

[Money]

А ти си представяш, че банките си държат резервите непокътнати, а в същото време увеличават и кредитния си портфейл просто от нищото.

Банките не си теглят резервите и после да ги дават на заем. Единствения начин да ги теглят е да ги поискат на банкноти.

Когато дават кредити банките пишат числа в балансите си: отляво пишат заем, отдясно депозит. Наречи го от въздуха, ако искаш.

Резервите играят роля, че трябва да ги има, ако имат МЗР. При това в много държави с МЗР резервите могат да се придобият впоследствие. Примерно в САЩ.

А резервите са нужни, за да могат да се правят плащания.

Но примерно ако лицето А вземе заем от банката и плати на лицето Б, което е клиент на същата банка, тогава нищо никъде не мърда освен че банката прави дебит намалява влога на платеца и увеличава влога на полулателя.